Versão em Português Clique Aqui English Version Click Here

Transcrição

1 Versão em Português Clique Aqui English Version Click Here

2 Boletim Mensal de Formador de Mercado Equities Fevereiro/2019

3 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Opções de Equities com Formador de Mercado Estoque* (contratos em milhões) Futuro de S&P500 com Formador de Mercado Estoque* (contratos) ADV (contratos em milhões) ADV (contratos) * Último dia útil do mês, 1

4 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Opções com Formador de Mercado Ativo (cód. BBG)* ADV YTD (# contratos) Open Interest (ADV)** YoY YoY ABEV % % BBAS % % BBDC % % BBDC % % BBSE % % BOVA % % BRAP % % BRFS % % BRKM % % BRML % % CCRO % % CIEL % % CMIG % % * Para acessar as telas de negociações das opções no terminal da Bloomberg basta pesquisar: Ticker + Equity + OMON <GO> ** Último dia do mês de referência 2

5 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Opções com Formador de Mercado Ativo (cód. BBG)* ADV YTD (# contratos) Open Interest (ADV)** YoY YoY CPLE % % CSAN % % CSNA % % CYRE % % ECOR % % EGIE % % ELET % % ELET % % EMBR % % ENBR % % EQTL % % ESTC % % GGBR % % * Para acessar as telas de negociações das opções no terminal da Bloomberg basta pesquisar: Ticker + Equity + OMON <GO> ** Último dia do mês de referência 3

6 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Opções com Formador de Mercado Ativo (cód. BBG)* ADV YTD (# contratos) Open Interest (ADV)** YoY YoY GOAU % % HYPE % % ITSA % % ITUB % % JBSS % % KLBN % % KROT % % LAME % % LREN % % MRFG % % MRVE % % MULT % % NATU % % * Para acessar as telas de negociações das opções no terminal da Bloomberg basta pesquisar: Ticker + Equity + OMON <GO> ** Último dia do mês de referência 4

7 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Opções com Formador de Mercado Ativo (cód. BBG)* ADV YTD (# contratos) Open Interest (ADV)** YoY YoY PCAR % % QUAL % % RADL % % RAIL % % RENT % % SANB % % SBSP % % SMLS % % SUZB % % TAEE % % TIMP % % * Para acessar as telas de negociações das opções no terminal da Bloomberg basta pesquisar: Ticker + Equity + OMON <GO> ** Último dia do mês de referência 4

8 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Opções com Formador de Mercado Ativo (cód. BBG)* ADV YTD (# contratos) Open Interest (ADV)** YoY YoY UGPA % % USIM % % VIVT % % WEGE % % B3SA N/A N/A IBOV % % * Para acessar as telas de negociações das opções no terminal da Bloomberg basta pesquisar: Ticker + Equity + OMON <GO> ** Último dia do mês de referência 4

9 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Futuros com Formador de Mercado Ativo (Cód. BBG) ADV YTD (# contratos) Open Interest** (# contratos) YoY YoY Futuro de S&P500 (BSPA) % % Futuro de IBrX-50 (LBA) % % ** Último dia do mês de referência 6

10 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Não há consultas em aberto. 7

11 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Não há programas abertos para credenciamento 8

12 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Ativo (Cód. BBG)* Formador Atual Vencimento Obrigações Quantidade Mínima (# contratos) Spread Máximo BBDC4 BBAS3 Credit Suisse Fundo Exclusivo IMC Trading B.V. Optiver V.O.F. BRL 0,07 BRL 0, GGBR4 BRL 0, GOAU4 Credit Suisse Fundo Exclusivo BRL 0, ITSA4 Optiver V.O.F. BRL 0, Término do Programa Benefícios Isenção de taxas e emolumentos para o produto Isenção para hedge BBDC3 Credit Suisse Fundo Exclusivo Optiver V.O.F. 1º e 2º BRL 0, /06/2019 Isenção no excesso de ordens não executadas BRAP4 Credit Suisse Fundo Exclusivo Optiver V.O.F. BRL 0, Aumento nos limites de mensageria (throttle) EGIE3 Credit Suisse Fundo Exclusivo BRL 0, ELET6 Credit Suisse Fundo Exclusivo Optiver V.O.F. BRL 0, Sem multas contratuais. Há apenas um aviso prévio de 30 dias que deverá ser cumprido MRFG3 Credit Suisse Fundo Exclusivo BRL 0, TAEE11 Credit Suisse Fundo Exclusivo BRL 0, Nota: A B3 poderá aceitar, de acordo com seus critérios, a entrada de novos formadores de mercado para os programas em andamento * Para acessar as telas de negociações das opções no terminal da Bloomberg basta pesquisar: Ticker + Equity + OMON <GO> 10

13 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Ativo (Cód. BBG)* Formador Atual Vencimento Obrigações Quantidade Mínima (# contratos) Spread Máximo Término do Programa Benefícios CSNA3 Credit Suisse Fundo Exclusivo IMC Trading B.V. Optiver V.O.F. BRL 0, BBSE3 BRL 0, º e 2º CYRE3 BRL 0, Credit Suisse Fundo Exclusivo ESTC3 BRL 0, Optiver V.O.F. KROT3 BRL 0, PCAR4 BRL 0, PUT DE PETR4 Optiver V.O.F. Credit Suisse Fundo Exclusivo Mako Global Derivatives 1º BRL 0, º BRL 0, º trimestral BRL 0, º trimestral BRL 0, º trimestral BRL 0, /06/2019 Isenção de taxas e emolumentos para o produto Isenção para hedge Isenção no excesso de ordens não executadas Aumento nos limites de mensageria (throttle) Sem multas contratuais. Há apenas um aviso prévio de 30 dias que deverá ser cumprido Nota: A B3 poderá aceitar, de acordo com seus critérios, a entrada de novos formadores de mercado para os programas em andamento * Para acessar as telas de negociações das opções no terminal da Bloomberg basta pesquisar: Ticker + Equity + OMON <GO> 11

14 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Ativo (Cód. BBG)* Formador Atual Vencimento Obrigações Quantidade Mínima (# contratos) Spread Máximo Término do Programa Benefícios PUT DE VALE3 1º BRL 0, º BRL 0, º trimestral BRL 0, º trimestral BRL 0, º trimestral BRL 0, HYPE3 Optiver V.O.F. Credit Suisse Fundo Exclusivo BRL 0, SUZB3 Mako Global Derivatives BRL 0, RADL3 BRL 0, º e 2º EQTL3 BRL 0, RAIL3 BRL 0, /06/2019 Isenção de taxas e emolumentos para o produto Isenção para hedge Isenção no excesso de ordens não executadas Aumento nos limites de mensageria (throttle) Sem multas contratuais. Há apenas um aviso prévio de 30 dias que deverá ser cumprido BRKM5 BRL 0, Nota: A B3 poderá aceitar, de acordo com seus critérios, a entrada de novos formadores de mercado para os programas em andamento * Para acessar as telas de negociações das opções no terminal da Bloomberg basta pesquisar: Ticker + Equity + OMON <GO> 12

15 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Ativo (Cód. BBG)* Formador Atual Vencimento Obrigações Quantidade Mínima (# contratos) Spread Máximo Término do Programa Benefícios MULT3 Optiver V.O.F. BRL 0, LAME4 Credit Suisse Fundo Exclusivo 1º e 2º BRL 0, EMBR3 Mako Global Derivatives BRL 0, IBOVESPA Optiver V.O.F. Credit Suisse Fundo Exclusivo 1º e 2º - Par 3º - Par 1º - Ímpar 60 pontos 100 pontos 100 pontos /06/2019 Isenção de taxas e emolumentos para o produto Isenção para hedge BOVA11 B3SA3 Credit Suisse Fundo Exclusivo IMC Trading B.V. Optiver V.O.F. BRL 0, BRL 0, Isenção no excesso de ordens não executadas Aumento nos limites de mensageria (throttle) ABEV3 1º e 2º BRL 0, BRFS3 BRL 0, BRML3 Credit Suisse Fundo Exclusivo Optiver V.O.F. BRL 0, CCRO3 BRL 0, CIEL3 BRL 0, /12/2019 Sem multas contratuais. Há apenas um aviso prévio de 30 dias que deverá ser cumprido Nota: A B3 poderá aceitar, de acordo com seus critérios, a entrada de novos formadores de mercado para os programas em andamento * Para acessar as telas de negociações das opções no terminal da Bloomberg basta pesquisar: Ticker + Equity + OMON <GO> 12

16 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Ativo (Cód. BBG)* Formador Atual Vencimento Obrigações Quantidade Mínima (# contratos) Spread Máximo Término do Programa Benefícios CMIG4 BRL 0, CPLE6 BRL 0, CSAN3 BRL 0, ECOR3 BRL 0, ELET3 BRL 0, ENBR3 Credit Suisse Fundo Exclusivo BRL 0, º e 2º Optiver V.O.F. ITUB4 BRL 0, JBSS3 BRL 0, KLBN11 BRL 0, LREN3 BRL 0, /12/2019 Isenção de taxas e emolumentos para o produto Isenção para hedge Isenção no excesso de ordens não executadas Aumento nos limites de mensageria (throttle) Sem multas contratuais. Há apenas um aviso prévio de 30 dias que deverá ser cumprido MRVE3 BRL 0, Nota: A B3 poderá aceitar, de acordo com seus critérios, a entrada de novos formadores de mercado para os programas em andamento * Para acessar as telas de negociações das opções no terminal da Bloomberg basta pesquisar: Ticker + Equity + OMON <GO> 12

17 Estatísticas Consulta de Parâmetros Programas Abertos Para Credenciamento Programas Atuais Ativo (Cód. BBG)* Formador Atual Vencimento Obrigações Quantidade Mínima (# contratos) Spread Máximo Término do Programa Benefícios NATU3 BRL 0, QUAL3 BRL 0, RENT3 BRL 0, SANB11 BRL 0, SBSP3 TIMP3 Credit Suisse Fundo Exclusivo Optiver V.O.F. 1º e 2º BRL 0,07 BRL0, UGPA3 BRL 0, USIM5 BRL 0, VIVT4 BRL 0, WEGE3 BRL 0, /12/2019 Isenção de taxas e emolumentos para o produto Isenção para hedge Isenção no excesso de ordens não executadas Aumento nos limites de mensageria (throttle) Sem multas contratuais. Há apenas um aviso prévio de 30 dias que deverá ser cumprido SMLS3 Credit Suisse Fundo Exclusivo BRL 0, Nota: A B3 poderá aceitar, de acordo com seus critérios, a entrada de novos formadores de mercado para os programas em andamento * Para acessar as telas de negociações das opções no terminal da Bloomberg basta pesquisar: Ticker + Equity + OMON <GO> 12

18 Em caso de dúvidas, entrar em contato: Clientes Locais: Marcos Skistymas Clientes Estrangeiros: EUA/Canadá- Guilherme Pimentel Europa/Ásia-Sergio Gullo

19 Monthly Market Making Report Equities February/2019

20 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Equities Options with Market Maker Open Interest * (# contracts - million) S&P500 Future with Market Maker Open Interest* (# contracts) ADV (# contracts - million) ADV (# contracts) *Last workday of the month, 1

21 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Options with Market Maker Underlying (ticker BBG)* ADV YTD (# contracts) Open Interest** (# contracts) YoY YoY ABEV % % BBAS % % BBDC % % BBDC % % BBSE % % BOVA % % BRAP % % BRFS % % BRKM % % BRML % % CCRO % % CIEL % % CMIG % % * To access the options trading screens at the Bloomberg terminal, just search: "Ticker" + Equity + OMON <GO>, ** Last day of the reference month 2

22 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Options with Market Maker Underlying (ticker BBG)* ADV YTD (# contracts) Open Interest** (# contracts) YoY YoY CPLE % % CSAN % % CSNA % % CYRE % % ECOR % % EGIE % % ELET % % ELET % % EMBR % % ENBR % % EQTL % % ESTC % % GGBR % % * To access the options trading screens at the Bloomberg terminal, just search: "Ticker" + Equity + OMON <GO>, ** Last day of the reference month 3

23 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Options with Market Maker Underlying (ticker BBG)* ADV YTD (# contracts) Open Interest** (# contracts) YoY YoY GOAU % % HYPE % % ITSA % % ITUB % % JBSS % % KLBN % % KROT % % LAME % % LREN % % MRFG % % MRVE % % MULT % % NATU % % * To access the options trading screens at the Bloomberg terminal, just search: "Ticker" + Equity + OMON <GO>, ** Last day of the reference month 4

24 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Options with Market Maker Underlying (ticker BBG)* ADV YTD (# contracts) Open Interest** (# contracts) YoY YoY PCAR % % QUAL % % RADL % % RAIL % % RENT % % SANB % % SBSP % % SMLS % % SUZB % % TAEE % % TIMP % % * To access the options trading screens at the Bloomberg terminal, just search: "Ticker" + Equity + OMON <GO>, ** Last day of the reference month 4

25 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Options with Market Maker Underlying (ticker BBG)* ADV YTD (# contracts) Open Interest** (# contracts) YoY YoY UGPA % % USIM % % VIVT % % WEGE % % B3SA N/A N/A IBOV % % * To access the options trading screens at the Bloomberg terminal, just search: "Ticker" + Equity + OMON <GO>, ** Last day of the reference month 4

26 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Futures with Market Maker Ativo (Cód. BBG) ADV YTD (# contratos) Open Interest** (# contratos) YoY YoY Futuro de S&P500 (BSPA) % % Futuro de IBrX-50 (LBA) % % ** Last day of the reference month 6

27 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs There are no parameters consultation. 7

28 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs There are no open accreditation programs 8

29 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Underlying (ticker BBG)* BBAS3 BBDC3 BBDC4 BRAP4 Current Market Makers Credit Suisse, IMC Credit Suisse Credit Suisse, IMC Fundo Exclusivo Credit Suisse, Optiver Obligations Maturities Minimum Quantity Spread 1st and 2nd BRL BRL BRL BRL 0.07 EGIE3 Fundo Exclusivo Credit Suisse BRL 0.05 ELET6 GGBR4 GOAU4 ITSA4 Fundo Exclusivo Credit Suisse, Optiver Credit Suisse, IMC Fundo Exclusivo Credit Suisse, Optiver Credit Suisse BRL BRL BRL BRL 0.03 MRFG3 Fundo Exclusivo Credit Suisse BRL 0.03 End of the program June 30, 2019 Benefits Fee waiver on the product Fee waiver on underlying asset used as hedge Fee waiver on the excess of nonexecuted orders Higher messaging bandwidth limits (throttle) No contractual fine. There is a 30 days prior notice TAEE11 Fundo Exclusivo Credit Suisse BRL 0.03 Note: B3 can accept, at its own discretion, new Market Makers after the deadline for accreditation, * To access the options trading screens at the Bloomberg terminal, just search: "Ticker" + Equity + OMON <GO> 10

30 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Underlying (ticker BBG)* ITUB4 BBSE3 CSNA3 CYRE3 ESTC3 KROT3 PCAR4 ABEV3 BRFS3 BRML3 B3SA3 Current Market Makers Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse, IMC Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse, IMC Obligations Maturities Minimum Quantity Spread End of the program 1st and 2nd BRL 0.04 December 13, st and 2nd 1st and 2nd BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL 0.05 June 30, 2019 December 13, 2019 Benefits Fee waiver on the product Fee waiver on underlying asset used as hedge Fee waiver on the excess of nonexecuted orders Higher messaging bandwidth limits (throttle) No contractual fine. There is a 30 days prior notice Note: B3 can accept, at its own discretion, new Market Makers after the deadline for accreditation, * To access the options trading screens at the Bloomberg terminal, just search: "Ticker" + Equity + OMON <GO> 10

31 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Underlying (ticker BBG)* Current Market Makers Obligations Maturities Minimum Quantity Spread End of the program Benefits CCRO BRL 0.05 CIEL BRL 0.05 CMIG BRL 0.05 CSAN BRL 0.07 JBSS BRL 0.05 LREN3 Credit Suisse 1st and 2nd BRL 0.10 QUAL BRL 0.05 VIVT BRL 0.07 TIMP BRL 0.05 December 13, 2019 Fee waiver on the product Fee waiver on underlying asset used as hedge Fee waiver on the excess of nonexecuted orders Higher messaging bandwidth limits (throttle) No contractual fine. There is a 30 days prior notice UGPA BRL 0.10 USIM BRL 0.03 Note: B3 can accept, at its own discretion, new Market Makers after the deadline for accreditation, * To access the options trading screens at the Bloomberg terminal, just search: "Ticker" + Equity + OMON <GO> 10

32 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Underlying (ticker BBG)* Current Market Makers Obligations Maturities Minimum Quantity Spread End of the program Benefits 1st BRL nd BRL 0.03 PUT DE PETR4 1st quarter BRL nd quarter BRL rd quarter BRL 0.09 Fee waiver on the product Fee waiver on underlying asset used as hedge PUT DE VALE3 Credit Suisse, Mako Global Derivatives 1st BRL nd BRL st quarter BRL 0.12 June 30, 2019 Fee waiver on the excess of nonexecuted orders Higher messaging bandwidth limits (throttle) 2nd quarter BRL 0.15 No contractual fine. There is a 30 days prior notice 3rd quarter BRL 0.16 HYPE3 1st and 2nd BRL 0.08 Note: B3 can accept, at its own discretion, new Market Makers after the deadline for accreditation, * To access the options trading screens at the Bloomberg terminal, just search: "Ticker" + Equity + OMON <GO> 10

33 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Underlying (ticker BBG)* Current Market Makers Obligations Maturities Minimum Quantity Spread End of the program Benefits SUZB BRL 0.08 RADL BRL 0.14 EQTL BRL 0.07 EMBR3 RAIL3 Credit Suisse, Mako Global Derivatives BRL 0.05 BRL 0.03 BRKM5 1st and 2nd BRL 0.08 MULT BRL 0.10 LAME BRL 0.05 CPLE BRL 0.07 ECOR3 Credit Suisse BRL 0.05 ELET BRL 0.10 June 30, 2019 December 13, 2019 Fee waiver on the product Fee waiver on underlying asset used as hedge Fee waiver on the excess of nonexecuted orders Higher messaging bandwidth limits (throttle) No contractual fine. There is a 30 days prior notice Note: B3 can accept, at its own discretion, new Market Makers after the deadline for accreditation, * To access the options trading screens at the Bloomberg terminal, just search: "Ticker" + Equity + OMON <GO> 10

34 Statistics Parameters Consultation Open Accreditation Programs Ongoing Programs Underlying (ticker BBG)* Current Market Makers Obligations Maturities Minimum Quantity Spread End of the program Benefits KLBN BRL 0.05 NATU BRL 0.07 RENT BRL 0.10 Credit Suisse SANB BRL 0.12 SBSP3 1st and 2nd BRL 0.07 SMLS3 Fundo Exclusivo Credit Suisse BRL 0.05 MRVE BRL 0.10 ENBR BRL 0.05 Credit Suisse WEGE BRL 0.03 IBOVESPA Credit Suisse 1º e 2º - Par 3rd - even 1st - odd points points points December 13, 2019 June 30, 2019 Fee waiver on the product Fee waiver on underlying asset used as hedge Fee waiver on the excess of nonexecuted orders Higher messaging bandwidth limits (throttle) No contractual fine. There is a 30 days prior notice BOVA11 Credit Suisse 1st and 2nd BRL 0.10 June 30, 2019 Note: B3 can accept, at its own discretion, new Market Makers after the deadline for accreditation, * To access the options trading screens at the Bloomberg terminal, just search: "Ticker" + Equity + OMON <GO> 10

35 In case of any doubts, contact: Domestic Clients: Marcos Skistymas Foreign Clients: USA/Canada Guilherme Pimentel Europe/Asia -Sergio Gullo