Comercialização de Energia Perspectivas. Ricardo Lima Presidente Executivo

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1 Comercialização de Energia Perspectivas Ricardo Lima Presidente Executivo

2 ABRACE Associação de grandes grupos industriais com um denominador comum: Defesa da disponibilidade, da qualidade e da competitividade da energia 60 Grandes Grupos Industriais (aprox. 250 unidades de consumo) Energia Elétrica: 22% do consumo no Brasil e 47% do consumo industrial 90% do Mercado Livre Energia Térmica*: 40% do consumo industrial brasileiro Consumo de energia elétrica dos associados superior ao consumo de países como Uruguai, Colômbia, Chile, Bolívia, Peru, Paraguai e Equador Representam cerca de 27% PIB brasileiro * Óleo Combustível e Gás Natural Base: Pesquisa Associados

3 Garantia Física Avaliação do balanço da garantia física (abril/08) Balanço Energia Firme - Abril/ MW médio Ano Sobra Déficit Demanda Garantia Física 3

4 Garantia Física Falta de oferta de energia elétrica Cenário: As projeções mostram uma situação distorcida em relação à expectativa do planejamento da expansão: aproximação crítica entre a demanda e a oferta; Setor caminha para situação mercadológica de apagão de contratos no ACL (déficit de garantia física) 4

5 Garantia Física Falta de oferta de energia elétrica Conseqüências: A falta de oferta, a redução da garantia física e a falta de previsibilidade da expansão do parque gerador compatível com a evolução do consumo afetam diretamente a competitividade da indústria nacional, haja vista o conseqüente aumento dos preços no ACL. Os preços sinalizados ao ACL estão muito superiores aos praticados até esse momento. O aumento dos preços tanto para as negociações bilaterais quanto no mercado de curto prazo, o que fragiliza o ambiente de comercialização de energia elétrica. Mesmo que os consumidores industriais pudessem suportar preços maiores, não há oferta suficiente para todos os consumidores que já estão no ACL. 5

6 Mercado Livre Histórico do PLD médio PLDs médios nos últimos meses para o submercado Sudeste/Centro-Oeste 600,00 500,00 502,45 400,00 (R$/MWh) 300,00 200,00 100,00 122,59 97,15 49,36 59,96 198,13 149,53 185,11 204,93 200,42 124,70 0,00 39,27 68,80 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 Fonte: CCEE 6

7 Fatores de Oneração e Impactos da Escassez Custos de despacho expressivo de térmicas caras, onerando o preço do consumidor, evitável se houvesse gás. Impacto do despacho adicional ocasionado por um nível meta do ONS para Nov 08 excessivamente rigoroso, induzido por disponibilidade de gás indevidamente conservadora durante Interpretação equivocada do 3º, Art. 3º da Resolução CNPE nº 8, alocando integralmente ao consumidor o custo da segurança energética. 7

8 Fatores de Oneração e Impactos da Escassez Redução de MW médios de lastro físico por retirada de geração térmica, impactando significativamente os custos. Assimetria negocial do consumidor, na recontratação ou compra de energia com PLD alto, induzida pela penalidade prevista. Expressivo agravamento dos vários fatores provocado pela falta de suprimento de gás da Petrobrás no biênio , esterilizando a geração de metade do parque térmico a GN instalado. 8

9 Impacto do ESS para o consumidor Resolução CNPE Com vistas à garantia do suprimento energético, o ONS passa a poder despachar recursos energéticos fora da ordem do mérito econômico ou mudar o sentido do intercâmbio entre submercados, por decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE Conseqüência: segundo parágrafo 3º, o custo adicional do despacho das usinas passa a ser rateado exclusivamente pelos agentes de consumo, por meio do Encargo de Serviços do Sistema, Interpretação coerente da Resolução Como os parágrafos 3ºe 4º tratam igualmente de mecanismos que visam a "garantia do suprimento energético ", o pagamento de seguro resultante de qualquer um dos casos deveria ser arcado proporcionalmente aos benefícios auferidos pelos favorecidos: consumidores, geradores e comercializadores. Valor do Encargo pago pelos Consumidores (Dez/07 a Mar/08) R$ 777 milhões 9

10 O Sinal de Preço e a Competitividade Industrial Impactos Estruturais e Econômicos da Presente Situação A combinação do altíssimo preço da energia elétrica para a indústria, inexistência de energia no ACL, insuficiência de gás para as térmicas, volatilidade e os impactos descritos da escassez, inibem, adiam e transferem investimentos em expansão e novas plantas. Neste contexto, para conseguir a recontratação a preços compatíveis com o seu negócio, algumas empresas tem aceito riscos excessivos, e sido obrigadas a descontinuar suas operações (Coteminas, Novelis). As positivas medidas do Governo para reverter esta situação melhores condições de financiamento do PAC; antecipação da LT Tucurui-Manaus, reduzindo o CCC; sucesso das UHEs do Norte precisam ser ampliadas para que o objetivo seja alcançado. 10

11 Futuro Propostas Abrace Antecipação UHEs Competitivas Comercialização de Energia Excedente pelos Consumidores Livres Certificados de Energia 11

12 Antecipação UHEs Competitivas Objetivo Escopo Disponibilização antecipada de UHEs competitivas para os leilões, reduzindo custo futuro da energia nova. Identificação e aceleração de aproveitamentos promissores, elaborando em fast-track seus estudos de viabilidade e licenciamento ambiental (LP), em harmonia mas em ritmo diferente dos Estudos de Avaliação Ambiental Integrada de Bacias Hidrográficas AAIBH da EPE. Revisão do Manual de Inventário da EPE, para maior agilização. Disponibilização/viabilização de UHEs botox paralisadas por questões ambientais/mp Santa Isabel, Couto Magalhães, etc estendendo o seu prazo de participação nos Leilões de E. Nova Desenvolvimento paralelo por terceiros dos estudos de viabilidade e ambientais, com a concordância da EPE 12

13 Antecipação UHEs Competitivas Diagnóstico das UHEs Antecipáveis Exemplos: NÃO LICITADAS COM AAI COM CONCLUSÃO PREVISTA PARA 2007 Aproveitamento Rio UF Potência (MW) Situação do EVTE na ANEEL Comentários Sócio- Ambientais São Roque Canoas SC 214 Em estudo de viabilidade depende da AAI Itapiranga Uruguai SC/RS 580 Em estudo de viabilidade depende da AAI Cachoeira Parnaíba PI/MA 93 Em fase de Aceite Técnico Ribeiro Gonçalves Parnaíba PB/MA 173 Uruçui Parnaíba PB/MA 164 Estudo de Viabildiade em Análise Estudo de Viabildiade em Análise Castelhano Parnaíba PI/MA 96 Em fase de Aceite Técnico Estreito Parnaíba Parnaíba PE/MA 86 Estudo de Viabildiade em Análise Marabá Tocantins TO 2160 Em estudo de viabilidade EIA em elaboração EIA em elaboração EIA em elaboração EIA em elaboração EIA em elaboração NÃO LICITADAS COM INTERFERÊNCIA EM ÁREA INDÍGENA Aproveitamento Rio UF Potência (MW) Situação do EVTE na ANEEL Comentários Sócio-Ambientais Novo Acordo Sono TO 160 Em estudo de viabilidade AAI em estágio avançado de execução. Tupiratins Tocantins TO 619,8 AAI em estágio avançado de execução. Serra Quebrada Tocantins TO/MA 1328 Estudo de Viabildiade em Análise AAI em estágio avançado de execução. 13

14 Novo Modelo de Formação de Preço A atual forma de cálculo do PLD é derivada dos modelos matemáticos criados para auxiliar na definição de despacho físico Variáveis consideradas: condições hidrológicas, preços de combustível, demanda de energia, custo de déficit, entrada de novos projetos e disponibilidade de equipamentos de geração e transmissão mês jan jan jan jan mês fev Semana Semana 1 SE 247,01 473,14 569,59 569,59 SE 550,28 Sul NE (R$/MWh) 247,01 247,01 473,14 473,14 569,59 569,59 569,59 548,14 Sul NE (R$/MWh) 550,28 550,28 Norte 247,01 473,14 569,59 569,59 Norte 550,28 fev 2 256,05 256,05 256,05 256,05 fev 3 124,75 124,75 126,30 124,75 Oferta está próxima da demanda, por isso qualquer variação no volume de chuvas causa grande impacto no preço 14

15 Soluções de Longo Prazo para a Escassez Novo Modelo de Formação de Preço A volatilidade inconsistente dos preços e os conseqüentes impactos econômicos clamam por uma revisão do atual modelo de formação de preços Deve-se buscar um novo mecanismo para a formação de preço baseado na relação mercadológica, desvinculado do custo marginal de operação, menos susceptível a variações de curto prazo 15

16 Comercialização de energia excedente pelos consumidores livres Cenário: Um dos grandes desafios dos agentes participantes do ACL, sejam eles os Consumidores Livres, Comercializadores ou Produtores Independentes de Energia é garantir a sustentabilidade do mercado livre e a expansão da geração de forma compatível com a expansão da indústria. Conseqüência: A oscilação do preços de energia gera um risco, do qual os agentes queiram se proteger A possibilidade de reação, por parte dos consumidores, ao aumento de preço é limitada em função da impossibilidade de comercialização de energia excedente A imprevisibilidade de seu mercado e a impossibilidade de, em caso de necessidade, o consumidor se desfazer facilmente do volume adquirido acima da necessidade verificada Falta de incentivos e garantias financeira para ampliar investimento para expansão de geração destinada ao ACL 16

17 Comercialização de energia excedente Certificados de Energia Os certificados consistem no direito de uso da energia por parte de seu portador possuem validade (mês/ano) para liquidação física e financeira só valem naquela data e se registrados como lastro contratual Os certificados deverão ser aplicados em todas garantias físicas do sistema (existentes e novas) e deverão ser respeitados os prazos de vencimentos dos contratos de concessão e autorizações Possibilidade de diferenciação por fonte (Térmicas, Hidráulicas, Alternativa) 17

18 Por que os Certificados de Energia? Necessidade de um ambiente dinâmico de contratação Flexibilidade para a compra e venda de energia Viabilizar o surgimento de novos vendedores Atração de distintos perfis de investidores Alta inadimplência em cenários de preços elevados Segurança para o comprador - contrato lastreado Segurança para o vendedor - ambiente de negociação seguro Sinalização de preço futuro Aumentar a financiabilidade do empreendimento com garantias mais simples Ferramenta para auxiliar na Expansão da Oferta, com aumento da participação/influência do consumo livre 18

19 Certificado de Energia - Definição Definição: O CE é um título emitido por um Órgão Oficial representando a existência atual ou futura de uma determinada quantidade de energia (garantia física*) Agente Vendedor Não implica compromisso de entrega física de energia elétrica em função do despacho centralizado e da otimização do sistema A entrega de energia pode ser feita por outro agente Responsabilidade contratual pela disponibilização da energia ao sistema Agente Comprador Lastreado em uma parcela da garantia física do empreendimento (*) A garantia física de energia e potência de um empreendimento de geração, a ser definida pelo Ministério de Minas e Energia e constante do contrato de concessão ou ato de autorização, corresponderá às quantidades máximas de energia e potência elétricas associadas ao empreendimento, incluindo importação, que poderão ser utilizadas para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos. 19

20 Certificado de Energia - Características Padronização: Volume: 1 MW.médio/mês flat Ativo Empreendimento Concessões e Autorizações Submercado de entrega SE/CO;S;NE;N N de Série Tracking Account Define a validade do CE 20

21 Certificado de Energia - Exemplo Ativo Prazo de Concessão\Autorização (anos) Garantia Física (MW.med) N de Certificados (MW.med/mês) N de Certificados (MW.med/Concessão) Hidrelétrica Termelétrica

22 Responsabilidades Emissão MME/ANEEL CCEE Registro/Custódia/Negociação/Contabilização/Liquidação CCEE BM&F CETIP 22