INFORMAÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE RISCOS, À APURAÇÃO DO MONTANTE DOS ATIVOS PONDERADOS PELO RISCO (RWA) E À APURAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) NOVO BANCO CONTINENTAL S/A - BANCO MÚLTIPLO - CNPJ: 74.828.799/1-4 Informções reltivs o montnte RWA, os índices e os limites R$ Mil PR 29.784 RWAcpd 11.32 RWAmpd 948 RWAcm 948 RWAopd 19.28 RWA 171.796 Índice Bsiléi 17,34% Índice Nível 1 (IN1) 17,34% Índice de Cpitl Principl (ICP) 17,34% Rbn (1) Prefixds denominds em rel Cupom de moed - Dólr dos EUA 3.792 1.337 - Cupom de tx de juros - TR 1.73 Cupom de índice de preço - IPCA 72 Excesso dos recursos plicdos no tivo permnente Exposições sujeits o risco de crédito de contrprte Vlor Nocionl Derivtivos Operções compromissds Exposição Instrumentos Finnceiros Derivtivos - Brsil Liquidds em Contrprte Centrl Txs de Câmbio Comprd Vendid 1.226 11.996 12.98 2.79 INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE CRÉDITO R$ Mil Exposições o Risco de Crédito 22 6.29 4 Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid 83.734 Pesso Jurídic importção e exportçã7.41 6.84 Vlor médio do Trim 127.748 Vlor totl 124.36
Miores Exposições de Crédito 1 miores exposições de crédito 1 miores exposições de crédito 18,8% 64,9% Píses* e Regiões geográfics Região Sul 123.938 17 6.23 4 Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid 83.377 Pesso Jurídic importção e exportçã7.41 6.84 Região Sudeste Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid Pesso Jurídic importção e exportção Região Nordeste 37 Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid 37 Pesso Jurídic importção e exportção Região Centro-Oeste 6 6 Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid Pesso Jurídic importção e exportção Região Norte Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid Pesso Jurídic importção e exportção * Píses: pens Brsil Setor econômico Indústri 7.224 Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid 38.67 Pesso Jurídic importção e exportção Agronegócio 17.247 1.36 2. Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid 12.974 Pesso Jurídic importção e exportção 7.31
Serviços 4.32 Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid 32.9 Pesso Jurídic importção e exportçã.673.39 Pesso Físic 6.276 Przo decorrer ds operções de crédito Até 6 meses 68.1 13 3.37 4 Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid 37.48 Pesso Jurídic importção e exportçã4.289 3.22 6 meses té 1 no 2.3 1.188 Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid 2.736 Pesso Jurídic importção e exportção 917 2.12 1 no té nos 14.986 4 1.184 Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid 12.997 Pesso Jurídic importção e exportção 8 Acim de nos 3.324 38 Pesso Jurídic Cp. Giro, Desc. Títulos e Cont Grntid 2.939 Pesso Jurídic importção e exportção Operções em Atrso Píses* e Regiões Geográfics 12.1 Região Sul 12.1 Região Sudeste Região Nordeste Região Centro-Oeste Região Norte * Píses: pens Brsil Setor Econômico 12.1 Indústri 3.983 Agronegócio 2.793 Serviços.21 Pesso Físic 24
Fixs de przo de trso 12.1 1 dis té 6 dis 61 dis té 9 dis 91 dis té18 dis 181 dis té 36 dis Acim de 36 dis 1.21 93 2.3 7.296 2 Fluxo de Operções Bixds R$ Mil Setor Econômico 8.322 Indústri 1º mês no Trimestre 2º mês no Trimestre 3º mês no Trimestre Agronegócio 1º mês no Trimestre 2º mês no Trimestre 3º mês no Trimestre Serviços 1º mês no Trimestre 2º mês no Trimestre 3º mês no Trimestre.86 4 1.138 4.687 28 28 2.199 1.29 4 94 Provisões pr Devedores Duvidosos Setor Econômico Indústri Agronegócio Serviços Vlor inicil Vlor diciondo no trimestre Vlor subtrído no trimestre 11.62.76 11.193 Totl 28.2 37.119 4.237-13.336 Totl 28.2 Ativos Ponderdos de Risco de Crédito (RWAcpd) Depósitos Bncários - FPR 2% 1.418 Operções sem FPR específico - FPR 1% 136.389 Exposições rel. os vlores não deduzidos do PR - FPR 2% 3.639 Créditos Tributários - FPR 3% 9.873 RWAcpd 11.32 Vend ou Trnsferênci de Ativos Finnceiros R$ Mil Fluxo ds exposições cedids no trimestre com trnsferênci 2T16 1T16 4T1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Securitizdors Instituições Finnceirs Socieddes de Propósito Específico (SPE) Empres de tividdes uxilires dos serviços finnceiros 14.73 (1) Prcel Rbn - metodologi utilizd pr cálculo do montnte do PR purdo pr cobertur do risco d crteir Bnking (operções pré-fixds metodologi VR e pr s demis metodologi Mturity Ldder).
Anexo I - Composição do Ptrimônio de Referênci (PR) e informções sobre dequção do PR Linh Vlor sujeito trnsitório (R$ mil) Referênci do blnço conglomerd o 1 Instrumentos Elegíveis o Cpitl Principl 138.34 6.1.1.. 2 Reservs de lucros -79.228, 3 Outrs receits e outrs reservs 67 4 6 Cpitl Principl ntes dos justes prudenciis 9.481 7 8 Cpitl Principl: justes prudenciis 9 Ativos intngíveis Cpitl Principl: instrumentos e reservs Instrumentos utorizdos compor o Cpitl Principl compor o Prticipção de não controldores em subsidiáris integrntes do Ajustes prudenciis reltivos preçmento de instrumentos Ágios pgos n quisição de investimentos com fundmento em Vlor sujeito trnsitório 7... (8...) (6.1.8..) 6.1.3.. 6.1.6.. Referênci do blnço conglomerd Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscis e de bse 3..9.84. 1 negtiv de CSLL e os origindos dess contribuição reltivos 29.697 32.988 3..9.84.6 períodos de purção encerrdos té 31 de dezembro de 1998 3..9.84.7 11 12 13 Gnhos resultntes de operções de securitizção 14 1 16 17 18 19 2 Mortgge servicing rights 21 Créditos tributários decorrentes de diferençs temporáris que, 22 Vlor que excede 1% do Cpitl Principl 23 24 2 26 Ajustes regultórios ncionis, 26. 26.b Investimento em dependêncis, instituições finnceirs controlds - 26.c Instrumentos de cptção elegíveis o Cpitl Principl emitidos por - 26.d Aumento de cpitl socil não utorizdo - 26.e Excedente o vlor justdo de Cpitl Principl, 26.f Depósito pr suprir deficiênci de cpitl, 26.g Montnte dos tivos intngíveis constituídos ntes d entrd em, 26.h Ajustes reltivos o vlor de mercdo dos instrumentos finnceiros Diferenç menor entre o vlor provisiondo e perd esperd Gnhos ou perds dvindos do impcto de mudnçs no risco de Ativos turiis relciondos fundos de pensão de benefício Ações ou outros instrumentos de emissão própri utorizdos Investimentos cruzdos em instrumentos elegíveis o Cpitl Vlor gregdo ds prticipções inferiores 1% do cpitl socil de Prticipções superiores 1% do cpitl socil de empress do qul: oriundo de prticipções no cpitl socil de instituições do qul: oriundo de direitos por serviços de hipotec do qul: oriundo de créditos tributários decorrentes de diferençs Ativos permnentes diferidos Excesso de recursos plicdos no Ativo Permnente
26.i 26.j 27 Destque do PR Outrs diferençs residuis reltivs à metodologi de purção do Ajustes regultórios plicdos o Cpitl Principl em função de 28 Totl de deduções regultóris o Cpitl Principl 29.697-29 Cpitl Principl 29.784 - Cpitl Complementr: Instrumentos 3 Instrumentos elegíveis o Cpitl Complementr 31 dos quis: clssificdos como cpitl socil conforme s regrs 32 dos quis: clssificdos como pssivo conforme s regrs contábeis 33 Instrumentos utorizdos compor o Cpitl Complementr ntes d 34 Prticipção de não controldores em subsidiáris integrntes do 3 dos quis: instrumentos emitidos por subsidiáris ntes d entrd 36 Cpitl Complementr ntes ds deduções regultóris Cpitl Complementr: deduções regultóris 37 Ações ou outros instrumentos de emissão própri, utorizdos 38 Investimentos cruzdos em instrumentos elegíveis o cpitl 39 Vlor gregdo dos investimentos inferiores 1% do cpitl socil 4 Investimentos superiores 1% do cpitl socil de instituições 41 Ajustes regultórios ncionis 41. Instrumentos de cptção elegíveis o Cpitl Complementr 41.b 41.c 42 Ajustes regultórios plicdos o Cpitl Complementr em função 43 Totl de deduções regultóris o Cpitl Complementr Vlor sujeito trnsitório Vlor sujeito trnsitório 44 Cpitl Complementr 4 Nível I 29.784-46 Instrumentos elegíveis o Nível II 47 Instrumentos utorizdos compor o Nível II ntes d entrd em 48 Prticipção de não controldores em subsidiáris integrntes do 49 dos quis: instrumentos emitidos por subsidiáris ntes d entrd Excesso de provisões em relção à perd esperd no IRB 1 Nível II ntes ds deduções regultóris 2 Ações ou outros instrumentos de emissão própri, utorizdos 3 Prticipção de não controldores no Cpitl Complementr Outrs diferençs residuis reltivs à metodologi de purção do Nível II: instrumentos Nível II: deduções regultóris Investimentos cruzdos em instrumentos elegíveis o Nível II 4 Vlor gregdo dos investimentos inferiores 1% do cpitl socil Investimentos superiores 1% do cpitl socil de instituições 6 Ajustes regultórios ncionis Vlor sujeito trnsitório Vlor sujeito trnsitório Referênci do blnço conglomerd Referênci do blnço conglomerd Referênci do blnço conglomerd Referênci do blnço conglomerd
6. Instrumentos de cptção elegíveis o Nível II emitidos por 6.b Prticipção de não controldores no Nível II 7 Totl de deduções regultóris o Nível II 8 Nível II 9 Ptrimônio de Referênci (Nível I + Nível II) 29.784 6 Totl de tivos ponderdos pelo risco 171.796 Índices de Bsilei e Adicionl de Cpitl Principl % 61 Índice de Cpitl Principl (ICP) 17,34% 62 Índice de Nível I (IN1) 17,34% 63 Índice de Bsilei (IB) 17,34% 64 Vlor totl de Cpitl Principl demnddo especificmente pr,12% 6 do qul: dicionl pr conservção de cpitl,62% 66 do qul: dicionl contrcíclico 67 68 69 Outrs diferençs residuis reltivs à metodologi de purção do do qul: dicionl pr instituições sistemicmente importntes em Montnte de Cpitl Principl locdo pr suprir os vlores demnddos de Adicionl de Cpitl Principl (% dos RWA) Mínimos Ncionis % Índice de Cpitl Principl (ICP), se diferente do estbelecido em 12,21% 7 Índice de Nível I (IN1), se diferente do estbelecido em Bsilei III 6,% 71 Índice de Bsilei (IB), se diferente do estbelecido em Bsilei III 1,% Vlores bixo do limite pr dedução (não ponderdos pelo risco) 72 Vlor gregdo ds prticipções inferiores 1% do cpitl socil de 73 Prticipções superiores 1% do cpitl socil de empress 74 Mortgge servicing rights 7 Créditos tributários decorrentes de diferençs temporáris, não 76 77 Limites à inclusão de provisões no Nível II 78 Provisões elegíveis à inclusão no Nível II reltivs exposições 79 Limite pr inclusão de provisões no Nível II pr exposições 8 Provisões genérics elegíveis à inclusão no Nível II reltivs Limite pr inclusão de provisões genérics no Nível II pr Instrumentos utorizdos compor o PR ntes d entrd em vigor d Resolução 4.192, de 213 (plicável entre 1º de outubro de 213 e 1º de jneiro de 222) Limite tul pr os instrumentos utorizdos compor o Cpitl 81 Vlor excluído do Cpitl Principl devido o limite 82 Instrumentos utorizdos compor o Cpitl Complementr ntes 83 Vlor excluído do Cpitl Complementr devido o limite 84 Instrumentos utorizdos compor o Nível II ntes d entrd em 8 Vlor excluído do Nível II devido o limite Vlor sujeito trnsitório Vlor sujeito trnsitório Referênci do blnço conglomerd Referênci do blnço conglomerd
Número d linh 1 Anexo II - Circulr 3.748/21 - Rzão de Alvncgem Item Itens contbilizdos no Blnço Ptrimonil (BP) Itens ptrimoniis, exceto instrumentos finnceiros derivtivos, títulos e vlores mobiliários recebidos por empréstimo e revend liquidr em operções compromissds 14.747 2 Ajustes reltivos os elementos ptrimoniis deduzidos n purção do Nível I -29.697 3 Totl ds exposições contbilizds no BP 116. Operções com instrumentos finnceiros derivtivos 4 Vlor de reposição em operções com derivtivos 6 7 8 9 1 Gnho potencil futuro decorrente de operções com derivtivos Ajuste reltivo à grnti prestd em operções com derivtivos Ajuste reltivo à mrgem de grnti diári prestd Derivtivos em nome de clientes em que não há obrigtoriedde contrtul de reembolso em função de flênci ou indimplemento ds entiddes responsáveis pelo sistem de liquidção Vlor de referênci justdo em derivtivos de crédito Ajuste sob o vlor de referênci justdo em derivtivos de crédito 11 Totl ds exposições reltivs operções com instrumentos 12 13 14 1 16 Operções Compromissds e de Empréstimo de Títulos e Vlores Aplicções em operções compromissds e de empréstimo de TVM Ajuste reltivo recomprs liquidr e credores por empréstimo de TVM Vlor reltivo o risco de crédito d contrprte Vlor reltivo o risco de crédito d contrprte em operções de intermedição Totl ds exposições reltivs operções compromissds e de empréstimo de títulos e vlores mobiliários (som ds linhs 12 1) Itens não contbilizdos no Blnço Ptrimonil (BP) 11.996 11.996 17 Vlor de referênci ds operções não contbilizds no BP 1 18 Ajuste reltivo à plicção de FCC específico às operções não contbilizds no BP 19 Totl ds exposições não contbilizds no Blnço Ptrimonil 1 Cpitl e Exposição Totl 2 Nível I 29.784 21 Exposição Totl 128.146 Rzão de Alvncgem (RA) 22 Rzão de Alvncgem de Bsilei III. 23,24% Responsável pels informções: Edurdo Céspedes - Diretor Tel.: (1) 322.4 Porto Alegre/RS, 3 de novembro de 216. NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. - BANCO MÚLTIPLO Ru Urugui,1/ 13º ndr - CEP: 91-14 - Porto Alegre/RS Fone/Fx: (1) 322.4 Ouvidori DDG: 8722373 www.nbcbnk.com.br