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dez/15 set/15 jun/15 mar/15 dez/14 Média 4T 2015 Pessoa Física 95.655 115.908 107.443 122.126 119.995 98.748 Consignado 0 1 5 15 44 0 Outros 95.655 115.907 107.438 122.111 119.951 98.748 Pessoa Jurídica 1.446.420 1.469.946 1.058.878 1.153.672 1.352.365 1.463.460 Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida 646.449 648.520 552.084 593.623 697.973 647.695 Importação e exportação 615.884 675.099 464.207 495.665 593.242 641.306 Outros 184.087 146.327 42.588 64.384 61.150 174.459 Exposição ao Risco de Crédito 1.542.075 1.585.854 1.166.321 1.275.798 1.472.360 1.562.208 Dezembro/15 % Percentual dos 10 maiores clientes 363.835 23,6% Percentual dos 20 maiores clientes 578.464 37,5% Percentual dos 50 maiores clientes 1.056.009 68,5% Percentual dos 100 maiores clientes 1.446.174 93,8% 4
dez/15 Agricultura 284.423 Química e Petroquímica 226.131 Açúcar e Álcool 185.366 Construção e Engenharia 173.834 Têxtil, Couro e Vestuário 120.049 Alimentos 105.968 Energia Elétrica 91.945 Comércio Varejista 61.854 Serviços Especializados 50.957 Transportes e Logística 49.238 Financeiro 43.878 Farmacêutico 34.599 Papel, Plásticos e Embalagens 33.147 Comércio Exterior 32.614 Veículos e Peças 28.806 Mat. de Construção e Decoração 9.962 Pessoa Fisica 3.900 Metalurgia 2.894 Bebidas e Fumo 2.510 Exposição por Setor Econômico 1.542.075 Pessoa Física Pessoa Jurídica Dez/15 Outros Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida Importação e exportação Outros Agricultura 85.092 45.287 125.697 28.347 284.423 Química e Petroquímica 5.575 80.878 73.690 65.988 226.131 Açúcar e Álcool 0 0 163.379 21.987 185.366 Construção e Engenharia 0 163.266 0 10.568 173.834 Têxtil, Couro e Vestuário 0 57.301 60.500 2.248 120.049 Alimentos 1.284 8.369 96.316 0 105.968 Energia Elétrica 0 67.208 24.738 0 91.945 Comércio Varejista 0 44.468 10.838 6.549 61.854 Serviços Especializados 0 50.480 0 477 50.957 Transportes e Logística 0 9.536 29.043 10.659 49.238 Financeiro 0 9.107 0 34.771 43.878 Farmacêutico 0 34.599 0 0 34.599 Papel, Plásticos e Embalagens 0 28.124 5.023 0 33.147 Comércio Exterior 0 14.378 16.445 1.790 32.614 Veículos e Peças 0 28.046 253 507 28.806 Mat. de Construção e Decoração 0 0 9.962 0 9.962 Pessoa Fisica 3.705 0 0 195 3.900 Metalurgia 0 2.894 0 0 2.894 Bebidas e Fumo 0 2.510 0 0 2.510 Exposição por Setor Econômico 95.655 646.449 615.884 184.087 1.542.075 Região Geográfica CentroOeste Nordeste Sudeste Sul Dezembro/15 Pessoa Fisica 39.889 47.028 4.989 3.749 95.655 Outros 39.889 47.028 4.989 3.749 95.655 Pessoa Juridica 224.983 113.926 952.614 154.897 1.446.420 Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida 83.325 89.925 401.596 71.604 646.449 Importação e exportação 141.456 23.003 370.380 81.045 615.884 Outros 203 999 180.638 2.248 184.087 Total 264.873 160.954 957.602 158.647 1.542.075 5
Até 6 meses Acima de 6 Meses Até 1 Ano Acima de 1 Ano até 5 Anos Acima de 5 Anos Pessoa Física 26.197 58.070 3.604 0 Consignado 0 0 0 0 Outros 26.197 58.070 3.604 0 Pessoa Jurídica 544.585 616.786 233.624 20.330 Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida 252.914 284.129 92.431 1.641 Importação e exportação 248.849 240.402 108.070 5.429 Outros 42.822 92.255 33.124 13.260 Exposição por Prazo 570.782 674.856 237.228 20.330 Setor Entre 15 e 60 dias Entre 61 e 90 dias Entre 91 e 180 Dias Entre 181 e 360 dias Acima de 360 Dias Agricultura 189 0 203 218 0 Alimentos 0 0 0 0 0 Açúcar e Álcool 0 0 0 0 0 Bebidas e Fumo 0 0 0 0 0 Comércio Exterior 0 0 0 1.790 0 Comércio Varejista 1.523 0 0 0 0 Construção e Engenharia 4.621 0 3.815 0 0 Energia Elétrica 0 0 0 0 0 Farmacêutico 0 0 0 0 0 Financeiro 0 0 0 0 0 Mat. de Construção e Decoração 0 0 0 0 0 Metalurgia 0 0 0 0 0 Papel, Plásticos e Embalagens 0 0 0 0 0 Pessoa Fisica 2 2 3 6 0 Química e Petroquímica 0 0 0 1.520 0 Serviços Especializados 0 0 0 0 0 Tecnologia 0 0 0 0 0 Transportes e Logística 0 0 0 0 0 Têxtil, Couro e Vestuário 0 0 0 0 0 Veículos e Peças 0 0 1.164 4.196 0 6.334 2 5.185 7.730 0 4T 2015 Baixado Recuperado Agricultura 120 5.265 Alimentos 2.449 0 Comércio Exterior 4.399 0 Construção e Engenharia 0 8.971 Total 6.968 14.235 6
Setor Reversão Constituição PDD 4T 2015 Açúcar e Álcool 7.803 436 7.367 Comércio Exterior 4.412 4 4.408 Alimentos 2.688 103 2.584 Química e Petroquímica 1.720 31 1.689 Pessoa Fisica 1.047 2 1.045 Bebidas e Fumo 156 0 156 Papel, Plásticos e Embalagens 73 0 73 Serviços Especializados 63 9 54 Têxtil, Couro e Vestuário 48 1 47 Energia Elétrica 222 192 30 Tecnologia 3 0 3 Pessoa Física 0 0 0 Metalurgia 10 14 4 Financeiro 0 25 25 Transportes e Logística 69 104 35 Comércio Varejista 76 136 61 Farmacêutico 0 112 112 Veículos e Peças 89 227 139 Mat. de Construção e Decoração 0 173 173 Agricultura 528 954 426 Construção e Engenharia 1.314 8.630 7.316 Total 20.319 11.153 9.165 Valor Mitigado Dezembro/15 Depósitos a vista, depósitos a prazo, depósitos de poupança, letras financeiras de emissão própria 596.323 FPR 0% 596.323 Títulos públicos federais 60.001 FPR 0% 60.001 7
Risco de Contraparte Dezembro/15 Valor Nocional dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito de Contraparte 951.758 Liquidados em Sistema de Liquidação de câmara de compensção e liquidação 0 Não Liquidados em Sistema de Liquidação (Balcão) 951.758 Contratos com garantia 631.201 Operação Compromissada 631.201 Outros 0 Contratos sem garantia 320.557 Overnight 299.647 Outros 20.909 Valor Positivo Bruto dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito de Contraparte 950.525 Garantias dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito de Contraparte 631.201 Exposição Global Líquida ao Risco de Crédito de Contraparte 320.557 Nocional do Derivativos de Crédito Dezembro/15 Risco Transferido 0 Credit Default Swap (CDS) 0 Risco Recebido 0 Credit Default Swap (CDS) 0 8
Cessões de Créditos Retenção Substancial de Riscos Ativo 31/12/2015 31/12/2014 Passivo 31/12/2015 31/12/2014 Operações de Crédito 5.933 253.482 Outras Obrigações 6.197 258.283 Capital de Giro 5.933 231.423 Outras Obrigações 6.197 258.283 Notas de Crédito de Exportação 22.059 Total 5.933 253.482 Total 6.197 258.283 31/12/2015 31/12/2014 Montante da cessão 132.284 129.127 Valor contábil líquido de provisão 112.095 104.080 Resultado auferido nas cessões 20.189 25.047 9
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Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR 31/12/2015 Capital Principal: instrumentos e reservas Valor () 1 Instrumentos elegíveis ao Capital Principal 413.131 2 Reservas de lucros 356.006 3 Outras receitas e outras reservas (4.139) 4 5 Instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Principal do conglomerado 6 Capital Principal antes dos ajustes prudenciais 764.999 Valor sujeito a tratamento transitório () Capital Principal: ajustes prudenciais Valor () 7 Ajustes prudenciais relativos a apreçamento de instrumentos financeiros 8 Ágios pagos na aquisição deinvestimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura Valor sujeito a tratamento transitório () 9 Ativos intangíveis 829 571 10 Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os originados dessa contribuição relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998 12.985 19.478 11 Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa de itens protegidos que não tenham seus ajustes de marcação a mercado registrados contabilmente 12 Diferença a menor entre o valor provisionado e a perda esperada para instituições que usam IRB 13 Ganhos resultantes de operações de securitização 14 Ganhos ou perdas advindos do impacto de mudanças no risco de crédito da instituição na avaliação a valor justo de itens do passivo 15 Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido 16 Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital Principal, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética 17 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Capital Principal 185.809 18 Valor agregado das participações líquidas inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 19 Valor agregado das participações líquidas superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 20 Direitos por serviços de hipoteca 21 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, acima do limite de 10% do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 22 Valor que excede a 15% do Capital Principal 15
23 do qual: oriundo de participações no capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, no capital de empresas assemelhadas a instituições financeiras que não sejam consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar 24 do qual: oriundo de direitos por serviços de hipoteca 25 do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização 26 Ajustes regulatórios nacionais 1.414 26.a Ativos permanentes diferidos 1.528 26.b Investimento em dependências, instituições financeiras controladas no exterior ou entidades não financeiras que componham o conglomerado, em relação às quais o Banco Central do Brasil não tenha acesso a informações, dados e documentos 26.c Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Principal emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeira no exterior, que não componham o conglomerado 26.d Aumento de capital social não autorizado 26.e Excedente ao valor ajustado de Capital Principal 26.f Depósito para suprir deficiência de capital 26.g Montante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 26.h Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente 26.i Destaque do PR 26.j 27 Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Principal para fins regulatórios Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Principal em função de insuficiência do Capital Complementar e de Nível II para cobrir deduções 28 Total de deduções regulatórias ao Capital Principal 201.037 29 Capital Principal 563.962 448 (335) Capital Complementar: instrumentos Valor () 30 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar 31 dos quais: classificados como capital social conforme as regras contábeis 32 dos quais: classificados como passivo conforme as regras contábeis 33 34 35 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Complementar do conglomerado da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 36 Capital Complementar antes das deduções regulatórias 37 Capital Complementar: deduções regulatórias Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Capital Complementar, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética 38 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao capital complementar 39 Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas Valor () Valor sujeito a tratamento transitório () Valor sujeito a tratamento transitório () 40 Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado 41 Ajustes regulatórios nacionais 16
41.a Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que não exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 41.b Participação de não controladores no Capital Complementar 41.c 42 Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Complementar para fins regulatórios Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Complementar em função de insuficiência do Nível II para cobrir deduções 43 Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar 44 Capital Complementar 45 Nível I 563.962 Nível II: instrumentos Valor () 46 Instrumentos elegíveis ao Nível II 47 48 49 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Nível II do conglomerado da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 50 Excesso de provisões em relação à perda esperada no IRB 51 Nível II antes das deduções regulatórias Valor sujeito a tratamento transitório () 52 Nível II: deduções regulatórias Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Nível II, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética 53 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Nível II 54 Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas Valor () Valor sujeito a tratamento transitório () 55 Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado 56 Ajustes regulatórios nacionais 56.a Instrumentos de captação elegíveis ao Nível II emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado 56.b Participação de não controladores no Nível II 17 56.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Nível II para fins regulatórios 57 Total de deduções regulatórias ao Nível II 58 Nível II 59 Patrimônio de Referência(Nível I + Nível II) 563.962 60 Total de ativos ponderado spelo risco Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal 61 Índice de Capital Principal (ICP) 21,06% 62 Índice de Nível I (IN1) 21,06% 63 Índice de Basileia (IB) 21,06% 64 Valor total de Capital Principal demandado especificamente para a instituição (% dos RWA) 4,50% 65 do qual: adicional para conservação de capital 0,0%
66 do qual: adicional contracíclico 0,0% 67 do qual: adicional para instituições sistemicamente importantes em nível global (GSIB) 68 Montante de Capital Principal alocado para suprir os valores demandados de Adicional de Capital Principal (% dos RWA) Mínimos Nacionais % 69 Índice de Capital Principal (ICP), se diferente do estabelecido em Basileia III 70 Índice de Nível I (IN1), se diferente do estabelecido em Basileia III 6% 71 Índice de Basileia (IB), se diferente do estabelecido embasileia III 11% Valores abaixo do limite para dedução (antes da ponderação pelo risco) 0,0% Valor () Valor sujeito a tratamento transitório () 72 Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar 73 Valor agregado das participações superiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar 32.024 74 Direitos por serviços de hipoteca 75 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, não deduzidos do Capital Principal 27.189 76 77 78 Limites à inclusão de provisões no Nível II Provisões genéricas elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem ]padronizada Limite para a inclusão de provisões genéricas no Nível II para exposições sujeitas à abordagem padronizada Provisões elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem IRB (antes da aplicação do limite) Valor () 79 Limite para a inclusão de provisões no Nível II para exposições sujeitas à abordagem IRB Instrumentos autorizados a compor o PR antes da entrada em vigor da Resolução 4.192, de 2013 (aplicável entre 1º de outubro de 2013 e 1º de janeiro de 2022) Valor () Valor sujeito a tratamento transitório () 80 Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 81 Valor excluído do Capital Principal devido ao limite 82 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 83 Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite 84 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 85 Valor excluído do Nível II devido ao limite 18