PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (Em Reais) 31/12/ /09/ /06/ /03/2016 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR)
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- Maria Clara Lopes Marinho
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1 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (Em Reais) 31/12/ /09/ /06/ /03/2016 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL I (PR_I) Capital Principal Capital Social + Reservas de Capital Ganhos não realizas de ajustes e avaliação patrimonial exceto hedge de fluxo de caixa Sobras ou lucros acumulas Contas de Resulta Creras Depósito suficiência de capital Ajustes positivos ao valor de merca de derivativos Outros instrumentos elegíveis ao capital principal (-)Excesso de capital principal ajusta em relação ao capital social (-)Contas de Resulta Deveras - ( ) - ( ) (-)Ajustes prudenciais exceto participações não consolidadas e créditos tributários ( ) ( ) ( ) ( ) Ajuste prudencial I - ágios pagos Ajuste prudencial II - ativos intangíveis (33.276) (28.895) (30.601) (25.905) Ajuste prudencial II - ativos atuariais Ajuste prudencial VI - não controlares Ajuste prudencial VIII - crédito tributário de prejuízo fiscal de superviniência Ajuste prudencial VIII - demais créditos tributários de prejuízo fiscal e relacionas à CSLL (67.429) ( ) ( ) ( ) Ajuste prudencial IX - ativos diferis - ( ) ( ) ( ) Ajuste prudencial X - investimentos em outras entidades Ajuste prudencial XI - participação no exterior ou não IF sem acesso BC Ajuste prudencial XII - diferença a menor modelo interno IRB Ajuste prudencial XIV - participação de não controlares em subsidiárias não autorizadas pelo BC Ajuste prudencial XV - diferença a menor ajustes da resolução 4277/ (-)Ajuste prudencial IV - Investimentos inferiores (-)Ajuste prudencias V e VII - Créditos tributários de diferença temporária e investimentos superiores em assemelhadas ( ) ( ) ( ) ( ) Ajuste prudencial V antes da glosa de 15% - investimentos superiores Ajuste prudencial VII antes da glosa de 15% - créditos tributários de diferença temporária ( ) ( ) ( ) ( ) Ajustes prudenciais V e VII decorrentes de limitação de 15% capital principal Participações superiores e créditos tributários de diferença temporária não deduzis Capital Complementar PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL II (PR_II) (-) DEDUÇÕES DO PR
2 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO (Em Reais) 31/12/ /09/ /06/ /03/2016 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO (PRE) VALOR TOTAL DA PARCELA RWACPAD VALOR TOTAL DA PARCELA RWACAM VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR[1] VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR[2] VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR[3] VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR[4] VALOR TOTAL DA PARCELA RWACOM VALOR TOTAL DA PARCELA RWAACS VALOR TOTAL DA PARCELA RWAOPAD VALOR CORRESPONDENTE AO RBAN (Fator de Risco das operações não classificadas na carteira de negociação) VALOR DA MARGEM OU (INSUFICIÊNCIA) ÍNDICE DA BASILÉIA 43,08 42,28 54,58 59,44 Processo de Adequação ao Patrimônio de Referência: De acor com o Banco Central Brasil, através da Resolução e posteriormente através da Resolução 3.988, as instituições financeiras devem manter, permanentemente, valor de Patrimônio de Referência (PR) compatível com os riscos de suas atividades e além disso manter uma estrutura de gerenciamento de Capital(*). O valor PR deve ser superior ao valor Patrimônio de Referência Exigi (PRE), que deve ser calcula consideran, no mínimo, a soma das seguintes parcelas: - RWACPAD = parcela referente às exposições ponderadas pelo fator de ponderação de risco a elas atribuí; - RWACAM = parcela referente ao risco das exposições em ouro, em moeda estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial; - RWAJUR = somatória das diferentes parcelas relativas ao risco das operações sujeitas à variação de taxas de juros e classificadas na carteira de negociação; - RWACOM = parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação preço de mercarias (commodities); - RWAACS = parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação preço de ações e classificadas na carteira de negociação; - RWAOPAD = parcela referente ao risco operacional. Adicionalmente, as instituições também devem destacar parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação de taxas de juros, porém não classificadas na carteira de negociação (RBAN). Em atendimento às orientações Banco Central Brasil, a Western Asset Management Company DTVM Limitada ata um processo permanente de gerenciamento Capital, asseguran a adequação Patrimônio de Referência fazer frente aos riscos inerentes ao negócio da organização. (*) A estrutura de gerenciamento de Capital que trata a Resolução 3.988, está definida na Política de Gerenciamento de Capital aprovada pela Administração dessa Instituição em Junho de 2012 e evidenciada Variações Relevantes: Não foram observadas variações relevantes no perío.
3 RISCO DE CRÉDITO (Em Reais) 31/12/ /09/ /06/ /03/2016 VALOR TOTAL DAS EXPOSIÇÕES SUJEITAS À RISCO DE CRÉDITO Exposições sujeitas ao Fator de Ponderação 0% Exposições sujeitas ao Fator de Ponderação 1% Exposições sujeitas ao Fator de Ponderação 20% Exposições sujeitas ao Fator de Ponderação 40% Exposições sujeitas ao Fator de Ponderação 50% Exposições sujeitas ao Fator de Ponderação 60% Exposições sujeitas ao Fator de Ponderação 100% Exposições sujeitas ao Fator de Ponderação 250% Exposições sujeitas ao Fator de Ponderação 300% Parcela RWACPAD (Valores Ponderas pelo Risco x 9,875%) MÉDIA TRIMESTRAL DAS EXPOSIÇÕES SUJEITAS À RISCO DE CRÉDITO A Western Asset Management Company Distribuira de Títulos e Valores Mobiliários Limitada tem por objetivo o exercício da atividade de administração de carteira de títulos e valores e de funs de investimento, com prazo indetermina de duração. Sen assim, a entidade não possui Carteira de Crédito ou operações com característica de concessão de crédito. As posições expostas ao risco de crédito, de acor com a Circular Banco Central Brasil, são compostas pela aplicação de recursos financeiros em bens e direitos e o gasto ou a despesa registras no ativo, mais especificamente: Caixas e Bancos Aplicações interfinanceiras de liquidez Títulos e Valores Mobiliários Contas a receber (taxa de adm., gestão e performance de funs e carteiras) Adiantamentos Outros contas a receber Despesas antecipadas Deveres por depósito em garantia Impostos a compensar Ativo Permanente Crédito tributário Derivativos (valor notional registra em conta de compensação) Ajustes Crédito Tributário (Capital Complementar) ( ) ( ) ( ) ( ) Adicionalmente, cabem os seguintes comentários complementares relativos às informações sobre as exposições a risco de crédito, de que trata a Circular Banco Central Brasil: 1) Nos períos em questão a Western Asset Management Company Distribuira de Títulos e Valores Mobiliários Limitada não possuía operações de crédito, inclusive em atraso, baixadas prejuízo e portanto provisões perdas. 2) As contas a receber são compostas de taxa de administração, gestão e performance de funs e carteiras, sen: Do Brasil: Taxa de administração/performance de funs Taxa de gestão de funs Taxa de administração/performance de carteiras Do exterior: Contas a receber em iene Contas a receber em dólar
4 RISCO DE MERCADO Em Reais RWAJUR 1 Em 31 de Dezembro de 2016 curto Multiplicar 31/12/2016 0, , , ,61 0,23 0,9 σ i,t Volatilidade-padrão 0,03940% 0,03940% 0,03940% 0,08450% 0,08450% 0,08450% 0,12550% 0,12550% 0,12550% 0,12550% Var i,t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00000 RWAJUR 1 ESTRESSADO Em 31 de Dezembro de 2016 curto Multiplicar 31/12/2016 0, , , ,16 0,76 σ i,t Volatilidade-padrão 0,11320% 0,11320% 0,11320% 0,34970% 0,34970% 0,34970% 0,37140% 0,37140% 0,37140% 0,37140% Vari,t
5 RISCO DE MERCADO Em Reais RWAJUR 1 Em 30 de Setembro de 2016 curto Multiplicar 30/09/2016 0, , , ,00 0,24 0,57 σ i,t Volatilidade-padrão 0,05290% 0,05290% 0,05290% 0,07260% 0,07260% 0,07260% 0,09570% 0,09570% 0,09570% 0,09570% Var i,t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00000 RWAJUR 1 ESTRESSADO Em 30 de Setembro de 2016 curto Multiplicar 30/09/2016 0, , , ,16 0,76 σ i,t Volatilidade-padrão 0,11320% 0,11320% 0,11320% 0,34970% 0,34970% 0,34970% 0,37140% 0,37140% 0,37140% 0,37140% Vari,t
6 RISCO DE MERCADO Em Reais RWAJUR 1 Em 30 de Junho de 2016 curto Multiplicar 30/06/2016 0, , , ,72 0,21 0,57 σ i,t Volatilidade-padrão 0,03110% 0,03110% 0,03110% 0,09370% 0,09370% 0,09370% 0,11910% 0,11910% 0,11910% 0,11910% Var i,t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00000 RWAJUR 1 ESTRESSADO Em 30 de Junho de 2016 curto Multiplicar 30/06/2016 0, , , ,16 0,76 σ i,t Volatilidade-padrão 0,11320% 0,11320% 0,11320% 0,34970% 0,34970% 0,34970% 0,37140% 0,37140% 0,37140% 0,37140% Vari,t
7 RISCO DE MERCADO Em Reais RWAJUR 1 Em 31 de Março de 2016 curto Multiplicar 31/03/2016 0, , , ,68 0,17 0,58 σ i,t Volatilidade-padrão 0,02380% 0,02380% 0,02380% 0,15060% 0,15060% 0,15060% 0,21230% 0,21230% 0,21230% 0,21230% Var i,t RWAJUR 1 ESTRESSADO Em 31 de Março de 2016 curto Multiplicar 31/03/2016 0, , , ,16 0,76 σ i,t Volatilidade-padrão 0,11320% 0,11320% 0,11320% 0,34970% 0,34970% 0,34970% 0,37140% 0,37140% 0,37140% 0,37140% Vari,t
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