AFC Consultoria Estatística Treinamento Provisão de Sinistros Abordagem Tradicional
Apresentação Em um cenário onde a dinâmica dos negócios evolui rapidamente e a formação acadêmica dos profissionais não acompanha estas transformações com a mesma velocidade, a educação continuada na forma de cursos livres, oferecida por consultorias com expertise na área, vem preencher esta lacuna oferecendo ao profissional a possibilidade de estar sempre preparado para os desafios de um mercado competitivo. As boas práticas aplicadas à gestão de riscos são determinantes para a sustentabilidade dos negócios realizados por empresas seguradoras, onde as subscrições e o provisionamento técnico são orientados por modelos que embutem componentes aleatórios. A escolha dos modelos que melhor se ajustam as incertezas decorrentes dos riscos assumidos deve ser feita por profissionais bem fundamentados teoricamente. Além das melhores escolhas, uma sólida base teórica permite a correta interpretação da complexa interação que existe entre as variáveis modeladas. Outro aspecto importante é que a busca por uma formação teórica está em perfeita sinergia com a visão prática que o cotidiano corporativo exige dos profissionais envolvidos com a gestão de risco de subscrição, na medida em que a teoria aliada à prática irão produzir os melhores números para subsidiar as decisões estratégicas da empresa. Neste sentido, a AFC Consultoria Estatística oferece o treinamento Provisão de Sinistros Abordagem Tradicional, um curso de capacitação de média duração (48 horas/aula), com o objetivo de contribuir com a qualificação do corpo técnico das empresas seguradoras, difundindo conhecimento relevante de métodos estatísticos e atuariais aplicados ao mercado de seguros. 2
O Treinamento Um dos maiores desafios do Atuário é estimar a provisão financeira necessária para um segurador honrar seu compromisso futuro com os sinistros que já ocorreram e estão sob sua responsabilidade. Este é um valor de difícil estimativa porque existe um intervalo de tempo entre as datas da ocorrência do sinistro, do seu aviso à seguradora, e de seu encerramento. Inúmeras abordagens já foram testadas ao longo do tempo por atuários dedicados a esse tema. Mas este emaranhado de técnicas e modelos ainda não se comunica de forma a tomarem o corpo de uma ciência. Empiricamente foram desenvolvidos modelos em vários graus de complexidade e sofisticação, alguns deles com larga aceitação da comunidade atuarial. A abordagem tradicional para a estimativa das provisões de sinistros é feita pela aplicação de uma técnica conhecida por Triângulo de Run-Off (Chain-Ladder). Esta técnica assume que a experiência passada com sinistros mostra um padrão de desenvolvimento, que pode ser usado para projetar o futuro. 3
Estrutura do Curso O curso está dividido em quatro módulos que serão apresentados no decorrer de 60 horas/treinamento. A composição do curso por módulos apresenta o seguinte formato: Módulo I: Introdução 16 horas/aula Módulo II: Análise Exploratória 16 horas/aula Módulo III: Métodos de Estimação 24 horas/aula Módulo IV: Avaliação das Provisões com horas/aula O curso será realizado regularmente as terças (das 19:00 às 22:40), na Av. Paulista, 1471 12º andar Conjunto 1203. O local do treinamento fica ao lado da estação de metrô Trianon-Masp. Para os alunos que utilizam condução própria existe estacionamento particular na Av. Paulista, 1420. As aulas terão início em 19/03/2019 com término em 25/06/2019 (calendário detalhado segue em anexo). Inscrições Informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 97130-4343 e as inscrições podem ser realizadas, no período de 14/01/2019 a 22/02/2019, pelo preenchimento e envio do formulário de inscrição (afcconsultoriaestatistica.com.br) para aldy@afcconsultoriaestatistica.com.br. O número de inscritos necessários para a realização do treinamento é de 14 participantes e a confirmação sobre a abertura da turma será enviada aos participantes no dia 01/03/2019. 4
Investimento O investimento necessário será de R$ 3.300,00 que pode ser dividido: Inscrição no valor de R$ 660,00 (até 22/02/2019); 04 parcelas de R$ 660,00 (março a junho de 2019). Condições Finais 1. O investimento no treinamento inclui material didático e certificado. 2. O material didático será distribuído em meio eletrônico (pdf) antes de cada aula, para que os alunos tenham conhecimento do conteúdo que será ministrado. 3. A emissão do certificado está condicionada a uma frequência mínima de 75% no treinamento. 4. O número de vagas no treinamento é limitado a 20 participantes. 5
Módulo I: Introdução Conteúdo Introdução Princípios Contábeis Balanço Patrimonial e DRE Regime de Competência Classificação das Provisões de Sinistros Qualidade da Estimativa Desenvolvimento do Sinistro Princípios Atuariais Duração: 16 horas/aula. 6
Módulo II: Análise Exploratória Conteúdo Agrupamento Homogêneo Construção dos triângulos Sinistros Pagos Sinistros Pendentes Sinistros Incorridos Sinistros Encerrados Sinistros Avisados Valor Médio Pagos Valor Médio Pendentes Pagos/Incorridos Encerrados/Avisados (quantidades) Encerrados/Pendentes (quantidades) Análise dos Dados Taxas de desenvolvimento Valor médio Relação entre as quantidades Relação entre os valores Duração: 16 horas/aula. 7
Módulo III: Métodos de Estimação Conteúdo Triângulos de Run-Off Ocorrência Valores Pagos Ocorrência Média dos Valores Pagos Ocorrência Valores Incorridos Ocorrência Média dos Valores Incorridos Ocorrência Valores Pendentes Aviso Valores Pendentes Método Bornhuetter Ferguson (BF) Provisão para Despesas com Sinistros Diretas Indiretas Duração: 24 horas/aula. 8
Módulo IV: Avaliação das Provisões Conteúdo Avaliação dos Resultados Ocorrência Sinistro Pago / Sinistro Final Ocorrência Sinistro Incorrido / Sinistro Final Ocorrência Sinistro Pendente (PSL) / Sinistro Final Ocorrência Reserva Requerida / Sinistro Final Ocorrência Reserva Requerida / Sinistro Pendente Sinistralidade Frequência Severidade Monitoramento da Reserva Desconto Financeiro Estimativa Pontual Conclusão Duração: 16 horas/aula. 9
Coordenação e Instrutores Aldy Fernandes da Silva (Coordenador e Instrutor) Bacharel em Estatística pela UFMG, onde atuou como docente, Mestre em Estatística pelo IME/USP e Doutor em Engenharia de Produção pela POLI/USP. Atualmente, é Professor Extra-carreira na Fundação Getúlio Vargas EAESP e Professor Pesquisador do Mestrado em Ciências Contábeis da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), onde desenvolve pesquisa na área de modelagem de risco em seguros e métodos estatísticos aplicados à administração, contabilidade e atuária. Foi instrutor, na FECAP, do curso de extensão Estatística Aplicada a Seguros (2005 a 2009). É consultor e sócioadministrador da AFC Consultoria e Assessoria em Estatística S/C Ltda, onde atuou como consultor em modelagem estatística na área de provisões técnicas da Itaú Seguros, entre outras. Realizou treinamentos de modelagem estatística in company e para colaboradores de diversas empresas como Itaú Seguros, Unibanco Seguros, Bradesco Vida e Previdência, Brasilprev, Allianz, Tokio Marine, Porto Seguro, entre outras. Antonio Aurelio Duarte (Instrutor) Bacharel em Ciências Atuariais pela Universidade de São Paulo (USP) e Mestre em Contabilidade e Finanças pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), com especialização em Engenharia Econômica e Gestão Financeira/Atuarial. Atuou por dez anos no mercado financeiro como operador de mesa de aplicação e possui vinte anos de experiência profissional como Atuário de consultoria e instituições financeiras de grande porte, atuando na precificação, controle de solvência e provisionamento técnico de Seguros, Previdência e Capitalização. 10
Calendário do Treinamento Treinamento AFC - Provisão de Sinistros - Abordagem Tradicional (60 horas/aula) Calendário - 1º Semestre/2019 Inscrição Aulas Janeiro/2019 Fevereiro/2019 Março/2019 Dom 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 Seg 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 Ter 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 Qua 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 Qui 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 Sex 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 Sab 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 Abril/2019 Maio/2019 Junho/2019 Dom 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Seg 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 Ter 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 Qua 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Qui 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Sex 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Sab 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 11