Volume financeiro de contratos em aberto do BTC está no maior nível desde 2014. Vale ON é o papel com maior estoque de aluguel. Em agosto de 2018, pelo segundo mês consecutivo, o volume financeiro de contratos em aberto no Banco de Títulos da CBLC (BTC) atinge os maiores valores já registrados desde o início da série histórica diária disponibilizada pela Bolsa paulista. A B3 disponibiliza dados públicos diários desde maio de 2014. No dia 6 de agosto de 2018 o volume financeiro de contratos em aberto do BTC é de R$ 48,4 bilhões, esse valor só é inferior ao valor registrado no final do mês de julho de 2018. O levantamento considera somente o volume do estoque no último dia de cada mês. Análise mais detalhada com amostras diárias indica que no dia 20 de julho de 2016 se atingiu o maior volume com R$ 49,6 bilhões. Em 2018 o dia com maior volume de BTC foi no dia 21 de fevereiro com R$ 48,72 bilhões.
Taxa média de tomador de 1 dia ponderada entre as ações da carteira teórica do Ibovespa O gráfico abaixo apresenta a evolução da taxa média ponderada de tomador das ações da carteira teórica do Ibovespa. Para a amostra consideramos a carteira atual do Ibovespa e o percentual de participação dos ativos no dia 6 de agosto de 2018. Nos meses de junho, julho e agosto a taxa média de tomador ponderada entre os ativos da carteira teórica do Ibovespa atingiu valores acima de 1%. Devemos lembrar que a carteira atual iniciou sua vigência no dia 1 de maio de 2018. No dia 6 de agosto de 2018 a taxa média é de 1,17%. O menor valor da amostra de 12 meses foi registrado no mês de abril de 2018 com 0,39% e o maior em junho de 2018 com 1,32%. 20 ativos com maior volume financeiro em contratos em aberto em 6 de agosto de 2018 Na seguinte tabela encontramos os 20 títulos com maior volume financeiro de contratos em aberto. A lista tem a ação da Vale S.A. ON (VALE3) como sendo o ativo mais alugado do mercado com R$ 7,06 bilhões ou 135,9 milhares de ações. A taxa média de doador de 1 dia do papel é de 0,99% e a taxa média de tomador de 1,57%.
O maior valor financeiro de contratos em aberto da VALE3 em 12 meses foi de R$ 8,51 bilhões no dia 01 de março de 2018. Atualmente o papel está a 82,95% do seu máximo de 12 meses. Entre os 20 ativos com maior estoque financeiro de contratos em aberto temos também a ETF Ishares Bova Ci (BOV11) na quarta posição com R$ 2,06 bilhões. Entre as 19 ações da lista temos 13 ações ordinárias e seis preferenciais, além do ETF. Dos 20 ativos com maior volume temos quatro do segmento Bovespa de Bancos, três de Exploração, refino e distribuição, duas de Serviços financeiros diversos e uma ação de cada de outros 10 segmentos da Bovespa. 20 ativos com maior taxa de tomador 1 dia entre os 100 ativos com maior volume financeiro em contratos em aberto em 6 de agosto de 2018 A Economatica isola os 100 ativos com maior volume financeiro de contratos em aberto e lista os 20 com maior taxa de tomador no dia 6 de agosto de 2018. A ação da RaiaDrogasil ON (RADL3) é a que possui a maior taxa de aluguel de tomador de um dia com 25,18%. A taxa média de doador do papel é de 22,87%, o que resulta em spread de 2,31 p.p..
15 dos ativos com maior taxa média de tomador são ordinárias, três preferenciais e duas são Units. Seis segmentos da Bovespa têm duas ações na lista e outros oito segmentos uma ação cada. Cinco ativos registram taxa de tomador de mais de 10%. 20 ativos com maior spread entre taxa de tomador e doador de 1 dia entre os 100 ativos com maior volume financeiro em contratos em aberto em 6 de agosto de 2018 A tabela a seguir foi gerada entre os 100 ativos com maior volume de contratos em aberto em 6 de agosto de 2018. Com 5,48 p.p. a ação da Multiplus ON (MPLU3) é a que possui o maior spread entre a taxa média de doador e tomador de 1 dia. A taxa média de doador de 1 dia do papel é de 19,65% e a de tomador de 25,13%. A GOL PN (GOLL4) com 3,01 p.p. é a segunda ação com maior spread entre doador e tomador. Entre os 20 ativos com maior spread temos uma ETF, dois segmentos da Bovespa com três ativos (Energia Elétrica e Seguradoras) e outros 12 segmentos Bovespa com um ativo cada um.
20 ativos com maior número de dias necessários para zerar as posições alugadas entre os 100 ativos com maior volume financeiro de contratos em aberto no BTC Para o levantamento a Economatica calculou a quantidade média diária de títulos dos ativos no mercado a vista da Bovespa nos últimos 30 dias até 6 de agosto de 2018 e esse valor serviu como referencial para calcular o número de dias que seriam necessários se toda a posição de aluguel fosse zerada. A ação da Comgas PNA (CGAS5) tem 822 mil ações em contratos em aberto e a quantidade média diária de ações negociadas nos últimos 30 dias é de 28 mil ações/dia, portanto o tempo necessário para zerar todas as posições de BTC do papel é de 29,7 dias de negociação plena no mercado a vista. Na lista dos 20 ativos com maior número de dias para zerar as posições temos um ETF, quatro ações do segmento Bovespa Exploração de imóveis, dois segmentos com duas ações cada (Energia elétrica e Produtos diversos) e outros onze segmentos com uma ação cada um.
Ativos com maior volume financeiro de aluguel vs valor de mercado no free float entre os 100 ativos com maior volume financeiro em contratos de aluguel A tabela a seguir apresenta, entre os 100 ativos com maior volume de aluguel, quais são os ativos que têm a maior parcela de valor de mercado no free float no BTC. A ação da Eztec ON (EZTC3) é o ativo com maior percentual de valor de mercado do free float no BTC. O valor de mercado do free float do papel é de R$ 1,01 bilhões e o valor de contratos em aberto do papel no BTC no dia 6 de agosto de 2018 é de R$ 180,4 milhões, o que representa 17,81% do free float no BTC. O maior valor já registrado no BTC nos últimos 12 meses da EZTC3 foi de R$ 233,23 milhões e foi registrado no dia 26 de março de 2018. Hoje o papel está a 77,36% do seu maior valor registrado em 12 meses. O segmento Bovespa com maior número de ações entre as 20 maiores é de Exploração de imóveis com três ativos, seguido pelos setores de Edificações e Energia Elétrica com dois ativos cada um.