Projeto IPN Integração do Pós- Negociação Boletim da 6ª e 7ª Reuniões do GT-Testes 21 de março e 11 de abril de 2013 Pontos críticos apontados na

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1 Projeto IPN Integração do Pós- Negociação Boletim da 6ª e 7ª Reuniões do GT-Testes 21 de março e 11 de abril de 2013 Pontos críticos apontados na A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores

2 RESUMO DAS REUNIÕES Visando ampliar o escopo de atuação do GT-Testes, a APEL empreendeu algumas ações no âmbito do GT-Testes para a identificação, analise e proposição de dinâmica para tratamento dos pontos críticos que, na visão das instituições integrantes do GT-Testes, pudessem impactar o cumprimento dos prazos de desenvolvimento e implantação do projeto IPN. Essas ações tiveram inicio após conclusão da 5ª Reunião do GT-Testes (ocorrida em 7-Fevereiro) e foram concluídas em na 7ª Reunião do GT-Testes (ocorrida em 11-abril-2013). Este material detalha as ações e as conclusões obtidas neste período. AGENDA Ações preparatórias para a 6ª e 7ª Reuniões do GT-testes Resumo 6ª Reunião do GT- Testes ocorrida em 11-abril Resumo 7ª Reunião do GT- Testes ocorrida em 11-abril PRINCIPAIS PONTOS Reunião com coordenadores do GT visando a definição de ações no âmbito do GT-Testes para identificação e tratamento dos pontos críticos para os testes e implantação; Nesta reunião foram acordadas as seguintes ações: Levantamento dos principais pontos críticos, Avaliação, ratificação e/ou retificação destes pontos pelo GT-Testes e Geração de documento dirigido à BVMF requerendo posicionamento sobre os pontos identificados; Algumas instituições, através de reunião com APEL, apontaram os pontos de maior risco. Participaram deste trabalho as instituições com o maior número de dúvidas em aberto junto a BVMF; Foram levantados 9 temas e 32 pontos para avaliação, ratificação, retificação e/ou complementação pelo GT-Testes; Na sexta reunião do GT-Testes foram apresentados e discutidos todos os pontos críticos identificados junto as instituições. No decorrer da reunião estes pontos foram complementados, ajustados e ratificados pelos presentes. Estes pontos estão sintetizados nos slides seguintes (slides 4 a 10) na coluna Pontos críticos discutidos na 6º Reunião do GT- Testes. Foi acordado pelo grupo que os pontos discutidos na reunião seria m apresentados pela APEL à BVMF para posicionamento posterior. A equipe da BVMF esteve presente na 7ª Reunião do GT-Testes onde apresentou posicionamento sobre os pontos críticos tratados na 6ª reunião. O posicionamento da BVMF está detalhado nos slides a seguir (slides 3 a 10)na coluna Pontos acordados com a BVMF 7ª Reunião do GT-Testes. Os materiais apresentados pela BVMF durante a reunião constam dos anexos I (Apresentação Sinacor), anexo II (Serviço de Simulação) e anexo III (Certificação). 2

3 TEMAS CRITICOS IDENTIFICADOS Temas críticos identificados junto as instituições 1 Sinacor Sinacor Fragilidades e Definições 2 Equities Mudanças em Equities 3 Derivativos Especificações e informações ao mercado 4 Risco Definições do novo Modelo de Risco 5 Testes e Certificação Planos, Processos e Roteiros de Testes e Certificação 6 Implantação Freezing dos participantes em data próxima a implantação 7 Outros Participantes Falta de Envolvimento de outros participantes 3

4 TEMAS CRITICOS - DETALHAMENTO - PARTE 1 # Tema Pontos críticos discutidos 6º Reunião do GT-Testes Pontos acordados com a BVMF 7ª Reunião do GT-Testes 1 Sinacor Resumo: Os pontos abaixo representam síntese dos pontos críticos levantados junto às instituições que compõem o GT-Testes. Estes pontos foram debatidos na 6ª reunião ocorrida em 21/mar/2013): Pontos críticos Sinacor: Disponibilização de telas Sinacor Tempestividade/Efetividade de atendimento Prazos e Confiabilidade dos Testes Fragmentação e alta frequência de releases Performance A BVMF, representada por Lysias Teixeira, apresentou os seguintes pontos e providências em resposta aos pontos apresentados pelo GT-Testes. Os detalhes estão descritos no anexo I deste documento. 1. Novos procedimentos implementados destacando-se: Novo Modelo liberação de Releases Calendário anual de liberação de versão Comitê diário de avaliação de liberações Processo de UAT para validação em usuários parceiros 2. Apresentação do cronograma de liberação da V13 do Sinacor que contemplará o tratamento das respostas aos principais pontos críticos apontados pelas instituições. 3. Performance - vários pontos de melhoria identificados e implementados resultando em melhoras muito significativas na performance da versão Apresentação de roadmap de entregas do Sinacor. Houve posicionamento das instituições no sentido de que os pontos apresentados pela BVMF estão no caminho certo e endereçam vários pontos mas ainda existem questões a serem respondidas seja nas sessões de áudio-conferencia ou individualmente. 4

5 TEMAS CRITICOS DETALHAMENTO PARTE 2 # Tema Pontos críticos discutidos 6º Reunião do GT-Testes Pontos acordados com a BVMF 7ª Reunião do GT-Testes 2 Equities Resumo: Os pontos abaixo representam síntese dos pontos críticos levantados junto às instituições que compõem o GT-Testes. Estes pontos foram debatidos na 6ª reunião ocorrida em 21/mar/2013): Pontos críticos sobre Escopo, processos e fluxo: 1. Visão macro mudanças em Equities 2. Detalhamento Fluxos BTC 3. Modelos possíveis para Investidores qualificados 4. Pré-requisitos PLD 5. Conceito de carteira Bovespa 6. Fluxo de repasse 7. Garantias Cliente estrangeiro 8. Modelo de Risco e controle intradiário A BVMF, representada por Viviane Basso, apresentou os seguintes pontos em resposta aos pontos apresentados pelo GT-Testes: Foram concluídas todas as definições para o modelo de Equities no contexto do IPN. Algumas definições dependem de aprovação formal dos Órgãos Reguladores mas já é possível apresentá-los ao mercado. Haverá um workshop especifico previsto para Abril de 2013 (provavelmente em 23 de abril mas a data ainda será formalizada via comunicado). No workshop serão tratados todos os pontos apontados pelas instituições. 5

6 TEMAS CRITICOS DETALHAMENTO - PARTE 3 # Tema Pontos críticos discutidos 6º Reunião do GT-Testes Pontos acordados com a BVMF 7ª Reunião do GT-Testes 3 Derivativos Resumo: Os pontos abaixo representam síntese dos pontos críticos levantados junto às instituições que compõem o GT-Testes. Estes pontos foram debatidos na 6ª reunião ocorrida em 21/mar/2013): Resumo dos pontos críticos: Dinâmica de tratamento de dúvidas do mercado - Tempestividade / Efetividade A BVMF, representada por Isabela Munch, apresentou os seguintes pontos em resposta aos pontos apresentados pelo GT-Testes: A BVMF instituiu através de comunicado ao mercado, áudio conferencias semanais para tratamento das dúvidas de mercado. Essa nova dinâmica complementa e/ou substitui dinâmica anterior onde perguntas e respostas eram tratadas por e estavam sujeitas a problemas de entendimento e interpretação e consequentemente em demora nas respostas. Serão duas áudio conferências por semana. A primeira delas será de temática geral, ou seja, será aberta a quaisquer perguntas que estejam relacionadas ao projeto IPN. A segunda será de temática especifica (Risco, Sinacor, Tecnologia) cujo tema sempre será divulgado antecipadamente através de comunicado da BVMF. Os temas poderão ser alterados em função de necessidades especificas de mercado. A BVMF se colocou à disposição para avaliar novas sugestões que tornem mais efetivas e ágeis as respostas às perguntas do mercado. Adicionalmente a essa nova dinâmica a BVMF informa que está prevista a realização de outros workshops ao mercado (Liquidação, Risco, icadx). 6

7 TEMAS CRITICOS DETALHAMENTO - PARTE 3 # Tema Pontos críticos discutidos 6º Reunião do GT-Testes Pontos acordados com a BVMF 7ª Reunião do GT-Testes 3 Derivativos Resumo: Os pontos abaixo representam síntese dos pontos críticos levantados junto às instituições que compõem o GT-Testes. Estes pontos foram debatidos na 6ª reunião ocorrida em 21/mar/2013): Pontos críticos: 1. DePara campo a campo para mensagens e arquivos 2. Exemplos de mensagens A BVMF, representada por Viviane Basso, apresentou os seguintes pontos em resposta aos pontos apresentados pelo GT-Testes: Em relação a criação de DePara campo a campo: 1. Não haverá criação de um DePara especifico campo-a-campo. 2. A BVMF tratará caso a caso, ou seja, as instituições devem questionar através das áudio-conferências semanais quais campos específicos necessitam de esclarecimentos. 3. Se necessário haverá call especifico ou reunião com as instituições com maiores dúvidas. Em relação ao catálogo de exemplos de mensagens: A BVMF publicou em final de março catalogo de mensagens transacionais e ainda publicará catálogos de exemplos de todas as mensagens transacionais de acordo com o seguinte cronograma: Data: 15/04 Captura, Alocação e Repasse Liquidação de Ativos e Liquidação Financeira Data: 30/04 Cadastro de Instrumentos e Cadastro de Participantes e Contas Data: 15/05 Controle de Posições Data: 30/05 Risco e Tarifação 7

8 TEMAS CRITICOS DETALHAMENTO - PARTE 4 # Tema Pontos críticos discutidos 6º Reunião do GT-Testes Pontos acordados com a BVMF 7ª Reunião do GT-Testes 4 Modelo de Risco Resumo: Os pontos abaixo representam síntese dos pontos críticos levantados junto às instituições que compõem o GT-Testes. Estes pontos foram debatidos na 6ª reunião ocorrida em 21/mar/2013): Pontos críticos: 1. Divulgação do Modelo de Riscos incluindo algoritmo que dê suporte aos participantes que desejam compreender/replicar o modelo. 2. Layout de simulador e webservice 3. Detalhes e exemplos da mensageria A BVMF, representada por Rodrigo Nardoni e Luis Vicente, apresentou os seguintes pontos em resposta as questões apresentadas pelo GT-Testes (vide anexo II Serviços de Simulação): 1. A BVMF informou que divulgará ainda no primeiro semestre de 2013 (aprox. inicio de junho) um pacote de documentações contendo todos os detalhes do Modelo de Risco contemplando inclusive as informações que permitem o entendimento sobre como replicá-lo mesmo tratando-se de uma ação de alta complexidade. 2. A BVMF continuará fornecendo todos os arquivos de cenários e de parâmetros de risco para efeito de simulação. 3. A BVMF disponibilizará 3 distintos canais de simulação que possibilitarão a realização de simulações em uma escala maior do que a atual, sendo eles: Webservice SMP (uso em maior escala) Tela Web (uso em menor escala) 4. A BVMF divulgou as seguintes datas para divulgação e disponibilização dos canais: 30-abr-2013 publicação dos detalhes dos canais de simulação (detalhes das mensagens, campos, exemplos) 30-abr-2013 divulgarão as datas de disponibilização dos canais para teste 5. Aproximadamente em 15 dias após divulgação do modelo haverá Workshop para tratamento de dúvidas. 6. A BVMF informou que o tempo para processar uma solicitação de simulação das instituições será bastante razoável e adequado as necessidades. 7. Quanto a cobrança da utilização do webservice a BVMF informou que a definição até agora é de que não haverá a cobrança. 8

9 TEMAS CRITICOS - DETALHAMENTO PARTE 5 # Tema 5 Testes e Certificação Resumo: Pontos críticos discutidos 6º Reunião do GT-Testes Os pontos abaixo representam síntese dos pontos críticos levantados junto às instituições que compõem o GT-Testes. Estes pontos foram debatidos na 6ª reunião ocorrida em 21/mar/2013): Pontos críticos: Definições sobre planos, processos, roteiros e Cronogramas de Certificação e Testes Pontos acordados com a BVMF 7ª Reunião do GT-Testes A BVMF, representada por Isabela Munch e Plinio Cavarzan, apresentou os seguintes pontos em resposta as questões apresentadas pelo GT-Testes: 1. Em 25-abril a BVMF apresentará ao GT-Testes o detalhamento do plano de certificação. O objetivo será obter opiniões dos integrantes do GT-Testes em relação ao plano. 2. Em 30-abril BMVF divulgará o Plano de Certificação ao mercado. 3. Em 30-maio BVMF divulgará roteiros de testes. 4. Em 1-julho terá inicio a certificação. O período inicial será destinado aos testes livres onde as instituições poderão testar as adaptações de seus sistemas antes da certificação propriamente dita. A BVMF reapresentou aspectos técnicos sobre o ambiente de Certificação que foram objeto de questionamento pelas instituições. Os seguinte temas foram tratados (vide anexo III Certificação): 1. Acesso para Certificação 2. Ferramentas 3. Contratação de Serviços e atendimento 9

10 TEMAS CRITICOS - DETALHAMENTO PARTE 6 # Tema Pontos críticos discutidos 6º Reunião do GT-Testes Pontos acordados com a BVMF 7ª Reunião do GT-Testes 6 Freezing Resumo: Os pontos abaixo representam síntese dos pontos críticos levantados junto às instituições que compõem o GT-Testes. Estes pontos foram debatidos na 6ª reunião ocorrida em 21/mar/2013): Pontos críticos: A BVMF, representada por Isabela Munch, apresentou os seguintes pontos em resposta as questões apresentadas pelo GT- Testes: A questão do freezing foi apresentada ao Comitê Executivo e a BVMF está acompanhando e discutindo a questão internamente para posterior tratamento. Implantação em data próxima ao período de freezing de várias instituições 7 Envolvimento do mercado Resumo: Os pontos abaixo representam síntese dos pontos críticos levantados junto às instituições que compõem o GT-Testes. Estes pontos foram debatidos na 6ª reunião ocorrida em 21/mar/2013): Pontos críticos: Custodiantes, Assets e Agentes de Compensação e de Custódia A BVMF, representada por Isabela Munch, apresentou os seguintes pontos em resposta as questões apresentadas pelo GT-Testes: A BVMF está realizando através da Anbima diversas reuniões para apresentar o novo modelo, alterações e impactos. Serão agendadas novas reuniões com os Custodiantes para detalhar ainda mais os impactos. 10

11 Anexo I Apresentação Sinacor Lysias Teixeira 11 11

12 SINACOR GT-Teste 12

13 13 SINACOR GT Teste AGENDA Roadmap de entregas para 2013 Evolução do produto e esforços da Bolsa para seu desenvolvimento Liberações de atualizações / Novo Calendário Performance Backlog Canais de contato / Escalation

14 LIBERAÇÃO LIBERAÇÃO 14 SINACOR GT Teste Roadmap de entregas para 2013 LIBERAÇÃO V13 SMP Serv. Independentes GAPs Cadastro Clientes GAPs BM&F Infraestrutura V13 Tributação do TD IPN SINCAD LIBERAÇÃO JUN Programa IPN GAPs Financeiro Tratamento Msg BTC NC Taxa da Juros indexado a SELIC IPN Certificação MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PRODUÇÃO PRODUÇÃO Backlog Pendente Priorizado GAPs BOVESPA Contabilidade Manutenção de Lançamento Extrato de Custódia para PQO Disclaimer Tributação IR para títulos de Renda Fixa Privada Lei Alteração no arquivo PAPT e Tributação IR de Debêntures de Infraestrutura Tratamento de execuções de ofertas de termo para clientes ADMINCON Código ISIN Papt (Bug de 4º Critério) Liquidação de Termo automática (Bug de 4º Critério) Deadlock RDRS (Bug de 4º Critério) Pontos de Auditoria SINACOR MP Recolhimento de IR Mercado de Balcão Calypso PRODUÇÃO

15 SINACOR GT Teste Evolução do produto e esforços da Bolsa para seu desenvolvimento Drop Copy - Automatizador de abertura de ordens BM&F Nova política de Corretagem GAPs Clientes SPB (JD e C&M) OMM Demandas Legais: - Ajustes nas mensagens do SPB SMP Novos Contratos: - Selic - S&P 500 e WTI Demandas Legais: - CVM505 1ºSEM º SEM º SEM º SEM º SEM 2013 Novos Contratos: - Futuro de Moedas - Soja CME - Mini de Dólar - Mini de Euro Projeto de Capacity Planning GAS - Novo Controle de Acesso Projeto de performance Novos Contratos: - BRICS Demandas Legais: - Tesouro Direto Sempre Nova Infraestrutura (V13) Novos Contratos: - CTP Açúcar e Etanol Demandas Legais - Tributação do Tesouro Direto - Tributação do ETF - DIRF 15

16 SINACOR GT Teste Liberações de atualizações Principais dificuldades Alta quantidade de liberações prejudica o processo de validação: TIPO DE ATUALIZAÇÃO PERÍODO HTX SPK RTM TOTAL 1º SEM º SEM º SEM º SEM º SEM* *Janeiro - Março Elevado número de demandas concorrentes (LEGAIS, NEGÓCIO, CLIENTES); Constante melhoria no produto; Produção em 2 plataformas: Centura; e.net Ações em andamento Alinhamento junto as diretorias de produtos para adequar lançamentos às datas de release do SINACOR Criação do processo de UAT para validação em usuários parceiros Reestruturação da área de produto do SINACOR Reestruturação da área de qualidade e release Criação de comitê diário para avaliação das liberações (HTX, SPK e RTM) para diminuição do impacto nas corretoras. Acompanhamento diário do rollout das releases; Revisão dos prazos para homologação das corretoras nos cronogramas dos releases. Elaboração de um calendário anual de atualizações. 16

17 17 SINACOR GT Teste Calendário de liberações SINACOR

18 SINACOR GT Teste Performance Pontos de Melhoria Entrega de 16 telas do módulo de Ordens BMF: Digitação Rápida Digitação Simplificada Acertos de Corretagem (Cliente / Brokers) Consulta Net Importação BD/Tarifa/indicadores Consulta Ordens X Negócios Cadastro Faixa Corretagem Consulta Ordens e Negócios Digitação Midle Digitação por Negócio Batimento mesa X Auxiliar Distribuição por Lote Apontamento Cliente Distribuição por Arquivo Digitação GTS Digitação Completa Simplificação do processo de instalação e configuração do SINACOR+ além de permitir a instalação de mais de uma versão do client na mesma estação; Exclusão do overhead no consumo de serviços WCF o que pode vir a trazer ganhos de performance. 18

19 19 SINACOR GT Teste Backlog Histórico do backlog de chamados º Sem - 1º Sem 180 1º Sem 65 2º Sem 365 2º Sem 90 2º Sem 48

20 SINACOR GT Teste Canais de Contato / Escalation Atendimento e Suporte SINACOR sinacor@bvmf.com.br - sinacormais@bvmf.com.br Telefone: (opção 5) BST- Suporte N1 (Gilmar Bezerra) gbezerra@bvmf.com.br Telefone: Cel: BST- Suporte N2 (Helio Tanaka) htanaka@bvmf.com.br Telefone: BST- Gerência de Relacionamento e Suporte (Fabio Domingues) fdomingu@bvmf.com.br Telefone: Cel: BST- CTO (Lysias Teixeira) lteixeira@bvmf.com.br Telefone: Cel : BST- Diretoria (Mário Palhares) mpalhares@bvmf.com.br Telefone:

21 21 Anexo II Serviço de Simulação CORE

22 Serviço de Simulação - CORE DO-DAR / DI-DSP CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM X ): CONFIDENCIAL RESTRITA CONFIDENCIAL USO INTERNO x PÚBLICO 22

23 Serviço de Simulação - CORE Agenda Solução Mensagem - Overview 23

24 Serviço de Simulação - CORE Solução 24

25 Serviço de Simulação - CORE Mensagem - Overview ENTRADAS POSIÇÕES MERCADOS PADRONIZADOS POSIÇÕES MERCADOS OTC POSIÇÕES COLATERAIS OUTPUT INFORMAÇÕES OPCIONAIS OPÇÕES DE OUTPUT (VER SAÍDAS ) SAÍDAS PERDA PERMANENTE DA CARTEIRA PERDA TRANSIENTE DA CARTEIRA VALOR TOTAL DOS COLATERAIS PIOR CENÁRIO (REFERÊNCIA/APONTADOR) ESTRATÉGIA DE LIQUIDAÇÃO FLUXOS DE CAIXA POR DIA FLUXOS DE CAIXA POR DIA POR ATIVO/CONTRATO OUTPUT INFORMAÇÕES OPCIONAIS 25

26 26

27 27 Anexo III Certificação

28 Certificação IPN CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM X ): CONFIDENCIAL RESTRITA CONFIDENCIAL USO INTERNO X PÚBLICO 28

29 Certificação Acesso para Certificação AMBIENTE CERTIFICAÇÃO PARTICIPANTE (Exclusivo para IPN) AMBIENTE CERTIFICAÇÃO BM&FBOVESPA VPN LAN TO LAN Certificação RCB Certificação RCCF Certificação 29

30 Certificação Ferramentas AMBIENTE CERTIFICAÇÃO PARTICIPANTE (Exclusivo para IPN) Controle Acesso - CAU AMBIENTE CERTIFICAÇÃO BM&FBOVESPA Relatórios Sistema TR Arquivos MTA Mensageria ISO20022 / SMP 30

31 Certificação Destaques Versão SMP exclusiva para IPN Sessão exclusiva para IPN Disponibilidade de usuário de serviços (entregue durante a certificação) Versão do MTA para o IPN Upgrade de versão Java Alteração do MTA para um serviço. A versão atual do MTA atende o IPN, as alterações acima serão entregues durante a certificação. Controle de acesso novo CAU BVMF criará usuário Privilegiado e enviará aos participantes por para realização de cadastramentos de perfis, usuários comuns 31

32 Certificação Contratação de Serviços e atendimento Contratação de serviços / ferramentas: encaminhar para servicos.ipn@bvmf.com.br ou telefone (11) Atendimento Pós Negociação : apn.ipn@bvmf.com.br ou telefone (11) Falha de conectividade do ambiente de certificação Acompanhamento na validação de testes de conectividade no processo de montagem do ambiente do lado da Reset de senha dos serviços Parametrizações nas aplicações para ambiente de testes Falha de conectividade da VPN 32