BNP PARIBAS OPTIMUM DI FIC FI REFERENCIADO 1/2 OUTUBRO/2016 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Acompanhar a variação do CDI, investindo no mínimo 95% de sua carteira em cotas do BNP Paribas Master DI FI RF Referenciado, que investe preponderantemente em títulos públicos e privados atrelados direta ou indiretamente ao CDI. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FI MASTER DI EM Compromissadas 0,94% 31/10/2016 FIDC 1,01% Títulos Públicos Federais 53,27% CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: Público Alvo: Investidores em Geral Regime de Cotas: Abertura Início das Atividades: 06/07/1998 Taxa de Administração: 0,50% a.a. (Apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento) Taxa de Performance, Entrada e Saída: não há Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. / Código: 57150 Horário de Movimentação: Até as 16 hs (horário de Brasília) Aplicação: Conversão das cotas em D+0¹ Resgate: Conversão das cotas e liquidação financeira em D+0¹ Aplicação Inicial: R$ 5.000 Movimentação Mínima: R$ 5.000 Saldo Mínimo: Não há Tributos: IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR: de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. O administrador perseguirá prazo médio da carteira superior a 365 dias. Não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. ¹ Dias úteis. Frequência (%) Debêntures 9,93% Termo 12,60% DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI 17% 8% 12% 9% Letras Financeiras 22,25% 20% 35% < 97% < 98% < 99% < 100% <=101% >101% Meses acima da variação do CDI 119 Meses abaixo da variação do CDI 101 PATRIMÔNIO - R$ (Mil) Em 31/10/2016 159.233 Média 12 meses 156.223 HISTÓRICO DE RENTABILIDADE Fundo Bench % Fundo Bench % RENTABILIDADE 12 MESES Período 2015 (%) 2016 (%) FUNDO CDI % CDI FUNDO CDI % CDI FIC OPTIMUM DI Janeiro 0,92 0,93 99,12 1,00 1,05 94,67 108% Fevereiro 0,81 0,82 98,66 0,95 1,00 94,42 106% Março 1,02 1,04 98,91 1,14 1,16 98,05 104% Abril 0,94 0,95 98,92 1,06 1,05 100,86 102% Maio 0,97 0,98 98,81 1,11 1,11 100,66 100% Junho 1,06 1,07 99,06 1,16 1,16 100,20 98% Julho 1,16 1,18 98,75 1,11 1,11 99,79 96% Agosto 1,11 1,11 100,31 1,30 1,21 106,81 94% Setembro 1,14 1,11 102,83 1,09 1,11 98,44 92% Outubro 1,09 1,11 98,09 1,04 1,05 99,48 90% Novembro 1,04 1,06 98,80 88% Dezembro 1,15 1,16 99,01 Acum. Ano 13,14 13,24 99,26 11,51 11,58 99,44 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 CDI abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 Período FUNDO CDI % CDI Últimos 12 Meses 12MBench 13,97 14,06 99,34 Últimos 24 Meses 24MBench 28,42 28,63 99,30 Últimos 36 Meses 36MBench 41,71 42,11 99,05 Desde 06/07/1998 FICBench 1178,06 1171,51 100,56 VEJA INFORMAÇÕES SOBRE RISCO E RETORNO DO FUNDO NO VERSO DESTE MATERIAL Para investir Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte Brasília 11 3841-3130 11 3049-2820 21 3213-8200 41 3071-7250 31 3287-1600 61 3326-3832
BNP PARIBAS OPTIMUM DI FIC FI REFERENCIADO 2/2 www.bnpparibas.com.br INDICATIVOS DE RISCO E RETORNO ESCALAS DE RISCO As ilustrações abaixo tem como objetivo dar ao investidor uma leitura gráfica dos diversos riscos assumidos pelo Fundo bem como seus níveis de exposição. É importante ler breve descritivo ao lado de cada R, bem como o disclaimer específico. Em destaque, quando houver, está o principal risco assumido pelo fundo. Rentabilidade Máxima Mensal 3,32% Rentabilidade Mínima Mensal 0,47% Volatilidade* (a.a) 0,09% *Período de análise: 24 meses FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, REGULAMENTO E LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Acesse www.bnpparibas.com.br QR Code: V@R: Previsão de volatilidade da cota do fundo. 1- volatilidade muito baixa 2 - volatilidade baixa 3- volatilidade média 4- volatilidade média/alta 5- volatilidade alta 6- volatilidade muito alta Crédito Privado: % do patrimônio líquido em crédito privado. Não reflete a qualidade de crédito. 0-0% do PL 1 - até 30% do PL 2 - até 50% do PL 3 - até 100% do PL Uso de Derivativos: 0 - Não opera derivativos 1 - Sim, para proteção 2 - Sim, direcional sem alavancagem 3 - Sim, com alavancagem Mercado de Bolsa: Alocação em % do Patrimônio líquido em renda variável. 0 - Não 0% 1 - Baixa até 30% 2 - Média até 50% 3 - Alta até 100% INFORMAÇÕES IMPORTANTES O BNP Paribas Optimum DI FIC FI Referenciado foi transformado em Fundo de Investimento em Cotas (FIC) em 26/12 12/2011 2011, conforme aprovado em Assembleia Geral Extratordinária, e passou aplicar a totalidade de suas cotas no BNP Paribas Master DI FI Referenciado. Auditoria: PricewaterhouseCoopers / Administração: Banco BNP Paribas Brasil S/A / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas BNP Paribas, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-fgc; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento e Formulário de Informações Complementares do fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo.adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone 0800-7715999 ou através do e- mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. Mercado de Câmbio: Alocação em % do Patrimônio líquido no mercado de câmbio 0 - Não 0% 1 - Baixa até 30% 2 - Média até 50% 3 - alta até 100% Mercado Juros & Inflação: Grau de sensibilidade da variação da cota à variação da curva de juros. 0 - Muito Baixo 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto Liquidez: Este risco é caracterizado pela possibilidade de redução ou até falta de demanda pelos ativos componentes da carteira do fundo, que poderá dificultar ou impedir a venda de posições pela gestora no preço e no momento desejado. Devido à dinâmica do mercado, dos ativos que compõe a carteira, e dos movimentos dos investidores, torna-se difícil a definição de uma escala que traduza o nível de risco de liquidez. Além dos riscos acima, o fundo poderá estar sujeito a outros riscos que podem afetar seu desempenho. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.
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