Documento Informativo MTN Investimento Mercado Mundial Setembro 2009/2012 Produto Financeiro Complexo 1. Identificação do Produto O MTN Investimento Mercado Mundial Setembro 2009/2012 é um Produto Financeiro Complexo. 2. Advertências ao Investidor a) Este produto garante integralmente no vencimento o capital investido; b) Rendibilidade garantida de 1% (TANB); c) Rendibilidade não garantida de 10% no vencimento; d) Não existe possibilidade de reembolso antecipado, quer por parte do emitente quer por parte do subscritor 3. Riscos associados Esta emissão garante integralmente o capital inicialmente investido na maturidade, não existindo, por isso, risco de perda de capital para os investidores que subscreverem o MTN Investimento Mercado Mundial Setembro 2009/2012 durante o período de subscrição e o mantenham até ao vencimento. Se ocorrer alguma alteração que o AGENTE DE CÁLCULO considere ter um impacto material em qualquer ÍNDICE do CABAZ, o AGENTE DE CÁLCULO, com inteira discricionariedade, fará os ajustamentos que, no seu entendimento são necessários para preservar o justo valor do investimento. Existe o risco de, caso na última data de observação o valor de algum dos índices do Cabaz for inferior ao seu valor nominal, a remuneração variável ser zero. Esta emissão está ainda sujeita a risco de crédito BCP - Banco Comercial Português, S.A e a alterações ao regime fiscal aplicável. 1
4. Identificação do perfil do Cliente alvo Esta emissão destina-se a Clientes Profissionais e Não Profissionais habilitados a Produtos Financeiros Complexos. Destina-se preferencialmente a investidores sem necessidades de liquidez pelo prazo do investimento (3 anos), mas que pretendem obter uma remuneração atractiva e com garantia de capital. Os investidores deverão ser tolerantes a oscilações no valor do seu investimento, provocadas por variações das taxas de juro e do valor dos índices que compõem o cabaz. 5. Preço de subscrição O valor de subscrição é de 1.000 Euros por título, correspondendo a 100% do Valor Nominal. O montante da emissão será no máximo de 25.000.000 Euros. 6. Período da Oferta O MTN Investimento Mercado Mundial Setembro 2009/2012 está disponível para subscrição pelos investidores entre os dias 21 de Agosto e 11 de Setembro de 2009. 7. Datas de emissão e vencimento O MTN Investimento Mercado Mundial Setembro 2009/2012 será emitido no dia 22 de Setembro de 2009 e reembolsado no dia 22 de Setembro de 2012. Não existe possibilidade de reembolso antecipado, quer por parte do emitente quer por parte do investidor. 8. Distribuição de rendimentos Esta emissão paga um cupão fixo de 1% (TANB) nos dias 22 de Setembro de 2010, 22 de Setembro de 2011 e 22 de Setembro de 2012. Na maturidade, e caso o valor dos índices seja superior ao seu valor inicial, será pago um cupão extra de 10%. O cabaz é constituído pelos seguintes 6 índices: DJ EuroStoxx Index, S&P 500 Index, Nikkei 225 Index, Swiss Market Index, FTSE 100 Index e Nasdaq 100 Index. 9. Simulação da evolução do produto 2
2010 (primeiro ano) 2011 (segundo ano) 2012 (terceiro ano) 1% 1% 1% 1% + Remuneração Variável (*) (*) A Remuneração Variável será de 10% caso na última data de observação o valor de todos os índices do cabaz seja superior ao seu valor inicial. Caso contrário a Remuneração variável será de 0%. 10. Taxas de rentabilidade Esta emissão tem uma taxa de rentabilidade efectiva mínima anual bruta de 0,99909% e uma taxa de rentabilidade efectiva máxima anual bruta de 4,19339%. 11. Reembolsos Esta emissão não prevê a possibilidade de reembolsos antecipados, quer por parte do emitente quer por parte do investidor. 12. Emitente O MTN Investimento Mercado Mundial Setembro 2009/2012 é emitido pelo Banco Comercial Português SA, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, com número único de matrícula e identificação fiscal 501.525.882 e com um Capital Social registado de 3.611.329.567 Euros. 13. Supervisão O emitente é (CMVM). supervisionado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários 3
14. Indexante O indexante associado a esta emissão é um cabaz composto pelos seguintes seis índices: DJ EuroStoxx 50 Index: é um índice ponderado pela capitalização de 50 bluechips de países da Zona Euro; S&P 500 Index: é um índice ponderado pela capitalização de 500 empresas,. Este índice tenta captar a performance da economia americana no seu todo, uma vez que inclui empresas dos vários sectores da economia; Nikkei 225 Index: é um índice ponderado pela média dos preços das 225 maiores empresas cotadas na Primeira Secção da Bolsa de Valores de Tóquio; Swiss Market Index: é um índice ponderado pela capitalização das 20 maiores e mais líquidas acções do Swiss Performance Index e representa cerca de 85% da capitalização do mercado accionista suiço; FTSE 100 Index: é um índice ponderado pela capitalização das 100 empresas com maior capitalização bolsista transaccionadas na London Stock Exchange; Nasdaq 100 Index (Mercado Não Regulamentado): é um índice (não regulamentado) ponderado pela capitalização das 100 maiores e mais transaccionadas empresas não financeiras cotadas no Nasdaq. A informação sobre os índices que compõem o cabaz bem como a sua evolução poderá ser consultada nos sistemas de informação da Reuters e Bloomberg e nos sítios da internet: Índice Código Entidade Site Bloomberg Gestora DJ EuroStoxx Index SX5E Index www.stoxx.com STOXX Limited S&P 500 Index SPX Index www.standardandpoors.com Standard & Poor s Nikkei 225 Index NKY Index www.nni.nikkei.co.jp Nikkei Swiss Market Index SMI Index www.six-swisse SIX Group FTSE 100 Index UKX Index www.londonstockexchange.c FTSE Group Nasdaq100 Index NDX Index www.nasdaq.com o Nasdaq OMX Group 4
15. Evolução histórica do indexante Dj Eurostoxx 50 S&P 500 3500 3000 2500 2000 1500 Ago-08 Out-08 Dez-08 Fev-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 SX5E Index 1400 1200 1000 800 600 SPX Index Nikkei 225 Swiss Market Index 13000 11750 10500 9250 8000 6750 6000,00 5500,00 5000,00 4500,00 4000,00 3500,00 3000,00 NKY Index Footsie 100 UKX Index 7750,00 7000,00 6250,00 5500,00 4750,00 4000,00 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 SM I Index Nasdaq 100 Ago-08 Fev -09 Ago-09 NDX Index As evoluções históricas apresentadas nos gráficos não constituem garantia de rendibilidade futura. 16. Agente de Cálculo O Agente de Cálculo desta emissão é o Banco Millennium bcp Investimento, S.A., uma subsidiária detida a 100% pelo Banco Comercial Português, S.A. 17. Medidas de rendibilidade e risco 5
Índice Rendibilidade (1) Risco (2) SX5E Index -21,91% 41,84% SPX Index -22,66% 45,12% NKY Index -21,63% 46,89% SMI Index -17,22% 34,91% UKX Index -14,50% 38,51% NDX Index -15,56% 44,37% (1) A rendibilidade é definida como a variação do valor dos índices em questão, desde 06/08/2008 até 06/08/2009. (2) O risco é definido como o desvio padrão anualizado das variações diárias do valor de fecho dos índices em questão, desde 06/08/2008 até 06/08/2009. As rendibilidades passadas não constituem garantia de rendibilidades futuras. 18. Comissões e outros encargos Este produto, se adquirido durante o período de subscrição e mantido até à maturidade, está isento de quaisquer comissões ou encargos. 19. Validade do presente documento informativo O presente documento foi elaborado a 19 de Agosto de 2009 e a sua validade coincide com o período de subscrição definido para o MTN Investimento Mercado Mundial - Setembro 2009/2012, excepto ocorrência de alteração legislativa ou regulamentar inesperada ou de caso fortuito ou de força maior. 6