Scalper de Falso Rompimento

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1 Scalper de Falso Rompimento Guia Rápido de estratégia, configuração e operação Robôs Investidores

2 Sumário 1) Sobre o Trajecta Open ) Estratégia: Scalper de Falso Rompimento ) Artefatos da Estratégia ) Algoritmos da Estratégia ) Parâmetros da Estratégia ) Otimização da Estratégia ) Operacionalização do Robô... 10

3 Disclaimer: O conteúdo apresentado nesse documento não se trata de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Não recomendamos ou subentendemos nada sobre o futuro desempenho de qualquer sistema ou tecnologia na área de robôs ou investimentos. Os robôs e sistemas aqui relacionados não são geridos ou administrados pela Trajecta. A Trajecta é especializada exclusivamente no desenvolvimento de software e tecnologias quantitativas, e não atua como prestadora de informações e/ou como receptora/ transmissora de ordens de negociação para o sistema de distribuição de valores mobiliários. A Trajecta se exime de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por falhas, erros e todos e quaisquer prejuízos decorrentes de operações realizadas com base nas informações de seus softwares e/ou robôs, notadamente relacionadas à decisão de investimento e ajustes de estratégias feitas pelo cliente. O investidor deve consultar seu próprio assessor ou advisor jurídico, tributário, regulatório, técnico, de negócios, de investimentos, financeiro e contábil, na medida em que julgar necessário, para assessoria na escolha e definição de softwares, plataformas, robôs, algoritmos, estratégias e setups.

4 1) Sobre o Trajecta Open A linha de robôs investidores Trajecta Open consiste de uma série de setups e estratégias desenvolvidas e testadas em nossos laboratórios, muitas delas em operação nos mais variados mercados em outras linhas de produtos, como o Trajecta Algotrader, Trajecta Box, Trajecta Neuro Robô e Trajecta Labs. O principal diferencial desses robôs é que a estratégia será aberta e estudada para ajustes precisos, permitindo uma maior visibilidade por parte do usuário do comportamento do sistema operacional. A ideia também é abrir a interação no desenvolvimento de novas tecnologias juntamente com os clientes, uma vez que o conhecimento de detalhes de funcionamento das estratégias pode contribuir em uma maior troca de expertise.

5 2) Estratégia: Scalper de Falso Rompimento Busca-se nesse setup fazer um estudo de falso rompimento durante alinhamento de tendência de movimento de preço e volume em tempos curtos (1 minuto). Para isso são utilizados indicadores de preço (IFR) e volume (MFI) na mesma periodicidade de 1 Minuto, de forma independente do ajuste da periodicidade de instalação do Expert Advisor.

6 3) Artefatos da Estratégia Os seguintes artefatos são utilizados nessa estratégia. Indicador 1 IFR com periodicidade de 1 minuto (análise de preço) Indicador 2 MFI com periodicidade de 1 minuto (análise de volume)

7 4) Algoritmos da Estratégia O algoritmo deve determinar os sinais de compra e venda da estratégia, ou seja, quando o robô irá abrir/fechar uma posição do tipo BUY e quando irá abrir/fechar uma posição do tipo SELL, bem como controles adicionais, como frequência e horário de operação. Algoritmo de lógica dos sinais: Sinal BUY IFR > 50 e MFI > 50 Sinal SELL IFR < 50 e MFI < 50 Se Sinal BUY e Preço acima de Máxima do dia anterior então inverte para Sinal SELL Se Sinal SELL e Preço abaixo de Mínima do dia anterior então inverte para Sinal BUY Obs: os níveis dos sinais podem ser ajustados pelos parâmetros do robô, assim como o tipo de preço e volume sob análise. Algoritmo de controle de trailing stop: mudança automática de stop loss conforme o ganho. Algoritmo de controle de frequência de operação: no máximo uma ordem a cada 15 minutos. Algoritmo de controle de faixa de horário de operação (intraday): das 9:30h às 17:30h.

8 5) Parâmetros da Estratégia Na tela abaixo são apresentados os parâmetros da estratégia, assim como a configuração recomendada de faixa de valores para otimização.

9 6) Otimização da Estratégia Recomenda-se a otimização da estratégia do robô utilizando-se os seguintes parâmetros da tela abaixo, com ajuste do período de backtesting e saldo inicial dentro do desejado pelo usuário. Observações importantes: Para otimização utilizar no parâmetro Ativo o instrumento financeiro WIN@. Para operação deve-se alterar e configurar o Ativo para o contrato vigente. Recomenda-se utilizar a opção Custom max como critério de otimização, com seleção automática das métricas de análise pelo próprio robô.

10 7) Operacionalização do Robô Recomenda-se operar inicialmente em conta demonstração, até o usuário estar ambientado com a estratégia e sistema operacional do robô. Quando iniciar a operar em conta real, utilizar o capital mínimo para operação com apenas 1 Contrato.