RELATÓRIO MENSAL AGOSTO 2015 CAPITÂNIA SECURITIES II FII CPTS11B

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2 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Fundo Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário - FII Código de Negociação CPTS11B Código ISIN BRCPTSCTF004 Buscar, no longo prazo, rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário e indicados como ativos-alvo, observados os fatores de risco inerentes ao Objetivo do Fundo fundo. Formato do Fundo Fundo de Investimento Imobiliário registrado na CVM sob os termos da Instrução CVM n. 472 Montante Distribuído na 1ª Oferta de Cotas R$ 50 milhões Cotas Emitidas Valor Inicial da Cota (R$) 100,00 Início do Fundo 05/08/2014 Prazo de Duração do Fundo Indeterminado Frequência de Distribuição dos Rendimentos Mensal Taxa de Administração e Gestão 1.0 a.a. Taxa de Performance Não há Público Alvo do Fundo Investidores qualificados Regime de Colocação da 1ª Oferta de Cotas do Fundo Oferta pública registrada na CVM sob os termos da Instrução CVM n. 400 Local de Negociação das Cotas do Fundo no Mercado Secundário BM&FBOVESPA Administrador Distribuidor Custodiante Gestor BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Banco Bradesco Capitânia S/A RENTABILIDADE ACUMULADA CPTS11B x Benchmarks 40% 20% 10% 0% -10% -20% - -40% CPST11B Market value* CPST11B Book Value** CDI CDI Líquido*** IFIX IBOV IMOB * Preço de mercado ajustado por distribuição ** Cota Patrimonial ajustada por distribuição *** Considera IR de 1 sobre rendimento 2

3 Set14 Out14 Nov14 Dez14 Jan15 Fev15 Mar15 Abr15 Mai15 Jun15 Jul15 Ago15 R$ MM Set14 Out14 Nov14 Dez14 Jan15 Fev15 Mar15 Abr15 Mai15 Jun15 Jul15 Ago15 R$/cota CPTS11B Tabela de Performance Data o (R$/Cota) Cota Patrimonial* (R$) Preço Mercado (R$) CDI Cota de emissão %CDI Gross Up** % CDI Preço de mercado %CDI Gross Up** % CDI 30-Sep % % 89.66% % 88.86% 31-Oct % 0.74% % 78.01% Nov % 1.60% % % 1.60% % % 31-Dec % % % Jan % 0.63% 67.92% 79.91% 0.63% % 27-Feb % 1.00% % 1.00% Mar % 0.96% 92.82% % 0.96% 90.16% % 30-Apr % 75.13% % % 29-May % 75.51% 88.84% 0.74% 73.20% 86.12% 30-Jun % 0.83% % 0.83% 75.37% 88.67% 31-Jul % 3.00% % % 3.00% Sep % 1.20% % 1.20% % CPTS11B Breakdown de resultado *Ex-dividendo ** IR de 1 sobre os rendimentos Resultado Contábil Resultado Regime Caixa Distribuição CPTS11B Liquidez % 13% CPTS11B 6% 4% 7% 4% % 1 10% 0 0% Volume Negociado (R$ MM) Giro 3

4 Carteira Capitânia Securities II FII (31AGO15) Ativo Produto Lastro Tomador Volume % PL Rating Agência Indexador Emissão Duration (anos) Spread Over (Índice de Preços +) Spread Over (CDI +) CRI Ápice "Damha" 60S 1E CRI Incorporação / Loteamento Damha Urbanizadora 4,840, A Liberum CDI % % 8.50% CRI Habitasec "GS 3 Outlet Brasília" 27S 1E CRI Consumo / Shopping Center General Shopping 4,742, A- Fitch IPCA % 2.90% CRI Ápice "MGrupo" 7S 1E CRI Consumo / Shopping Center MGrupo 4,645, % A Liberum IGPDI % % 2.06% CRI Ápice "Mota Machado" 23S 1E CRI Incorporação / Residencial Mota Machado 4,177, A SR Rating CDI % 5.4 CRI Habitasec "Alphaville" 1S 1E CRI Incorporação / Loteamento Alphaville 3,906, % A- Fitch IGPDI % CRI Habitasec "Pillar" 52S 1E CRI Incorporação / Loteamento Pillar 3,415, % A Liberum IGPDI CRI Ápice Gran Viver Junior 57S 1E CRI Incorporação / Loteamento Gran Viver 3,346, A Liberum IPCA % % CRI Habitasec "Esser" 41S 1E CRI Incorporação / Residencial Esser 3,030, % A Liberum CDI % % 6.00% CRI PDG Cia Securitizadora PDG REP 25S 1E CRI Incorporação / Residencial PDG 3,000, % A SR Rating CDI % % 4.50% CRI Ápice "MGrupo 2 Junior" 36S 1E CRI Consumo / Shopping Center MGrupo 2,724, BBB Fitch IGPDI % % 8.11% CRI Habitasec "Tecnisa Sênior" 23S 1E CRI Incorporação / Residencial Tecnisa 2,427, % BBB+ Fitch IPCA % 4.2 CRI Gaia "GSP" 27S 4E CRI Incorporação / Loteamento GSP 2,224, % A- Austin IPCA % % 5.24% CRI Ápice "AGV Junior" 5S 1E CRI Incorporação / Loteamento AGV 2,182, % BBB+ Fitch IGPDI % % 7.91% CRI Ápice Securitizadora "AGV Sênior" 4S 1E CRI Incorporação / Loteamento AGV 2,161, A Fitch IGPDI % % 1.41% CRI Habitasec "Urbplan 3 Sênior" 12S 1E CRI Incorporação / Loteamento Urbplan 1,483, % BBB- Fitch IPCA % 7.54% CRI Gaia "Cipasa" 15S 4E CRI Incorporação / Loteamento Cipasa 1,466, % A+ Austin IGPM % % 5.40% CRI Habitasec "Urbplan 4 Sênior" 15S 1E CRI Incorporação / Loteamento Urbplan 1,280, Fitch IPCA % % 6.96% BNY Mellon Cash Fundos Caixa Outros 350, AAA S&P % CDI 95.00% % -0.50% 51,404, % A % 5.04% 4

5 Gráficos de Concentração (31AGO2015) Indexador 3% Produto 1% 2 37% 9 IGPDI + IPCA + CDI + IGPM + % CDI CRI Fundos Rating Indexador 3% 3% 4% 3% 14% 6% 21% 5 6% 6% 7% A A- BBB+ BBB BBB- A+ Em desenvolvimento AAA MGrupo Damha Urbanizadora General Shopping AGV Mota Machado Alphaville Pillar Empreendimentos Gran Viver Esser PDG Urbplan Tecnisa GSP Cipasa Outros A carteira fechou o mês com 30,04% de ativos indexados a IPCA, 36,8 indexados ao IGPDI, 29,84% indexados ao CDI/Selic e 2,84% indexados ao IGPM. Dos 29,84% de exposição ao CDI, 0,6 se referem a ativos de caixa, os demais 29,16% são exposições a 4 diferentes CRIs indexados a CDI + spread. Com base neste, é possível observar que o fundo se encontra com 98,92% de alocação. Em relação aos ratings dos CRIs, a maior exposição da carteira é A. O rating ponderado da carteira é A -. Em relação aos tomadores de recursos, as maiores exposições são Damha Urbanizadora, General Shopping e Mgrupo. Para o mês de setembro, não há desembolsos programados já que o fundo está praticamente 100% alocado. 5

6 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (NÃO AUDITADO) DRE - Regime de Competência H2015 Jul-15 Ago-15 Receitas 3,605, ,162, , , Variação ativos de caixa 362, , , , Variação CRIs 1,608, ,778, , , Ganho de capital na venda de CRIs 1,623, Outras receitas 11, , Despesas -392, , , , Taxa de administração -209, , , , Taxa de custódia -6, , , , Outras despesas -176, , , , Lucro Líquido 3,212, ,818, , , Lucro Líquido / Cota Com base no resultado pelo regime de competência, o fundo obteve um lucro líquido positivo de R$ 488, no mês de agosto ou R$0.98 por cota. Resultado - Regime de Caixa H2015 Jul-15 Ago-15 Receitas 3,164, ,866, , , Rendimentos dos ativos de caixa 293, , , Juros sobre o saldo atualizado dos CRIs 1,245, ,204, , , Atualização monetária de principal de CRIs 1, , , , Ganho de capital na venda de CRIs 1,623, Despesas -312, , , , Outras despesas operacionais -312, , , , Resultado 2,852, ,533, , , Resultado / Cota , Distribuição 2,738, ,449, ,500, , Distribuição / Cota , CPTS11B Distribuição de Rendimentos No mês de agosto, foram distribuídos R$1.20 por cota. Desde seu início, em 05 de agosto de 2014, o Capitânia Securities II apresenta um retorno anualizado de 14,43%, considerando (i) o investimento inicial na cota de emissão a R$100,00, (ii) os R$14,55 distribuídos no período reinvestidos no fundo e (iii) venda da cota no preço de mercado a R$100,15. Essa performance é equivalente a 138,4 do retorno CDI já ajustado pela incidência do imposto de renda de 1. Excepcionalmente, a data utilizada para este cálculo foi de 1 de setembro, dia em que os rendimentos de agosto foram anunciado pela BM&F Bovespa. Lembrando que o fundo normalmente divulga seus rendimentos ao mercado no último dia útil do mês de referência. 6

7 A Capitânia S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extraconjugal dos emissores responsáveis pelos ativos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos GESTOR: Capitânia S/A Rua Tavares Cabral, 102, 6º andar, São Paulo - SP Telefone: (11) ADMINISTRADOR: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro RJ Telefone: (21) Fax: (21) SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) , (11) , Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou