Informações Quantitativas Informações relativas ao PR 2016 Valores em R$ mil Informações relativas ao PRE e à adequação do PR 2016 1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T Disponibilidades 5.805 48.716 13.038-1.108 9.719 2.526 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 939.207 809.818 693.681-79.476 78.208 62.686 TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 6.467.577 6.610.096 6.458.059-150.075 161.536 150.078 Relações Interfinanceiras 622 776 1.782-241 328 880 Operações de Crédito 635.004 610.526 514.260-589.701 561.125 478.186 Outros Direitos 59.700 51.291 66.890-34.285 25.095 40.095 Outros Valores e Bens 729 572 825-729 572 825 Permanente 6.597 6.307 6.013-6.089 5.858 5.620 Compromisso de Credito Nao Cancelavel Incondicional e Unilateralmente pela Instituicao - - - - - - - Adiantamentos concedidos pela Instituicao 95.782 147.286 114.155-84.724 126.774 98.635 Garantias Prestadas - Avais, Fiancas e Coobrigacoes 497.324 449.848 428.551-405.379 355.284 336.179 Creditos Tributarios 45.329 47.565 50.188-70.699 58.438 49.596 Operacoes a Liquidar de Compra de Moedas Estrangeiras, de Ouro ou de Titulos e Valores Mobiliarios no Mercado À Vista 217.729 480.023 660.339-99.159 208.974 144.108 Operacoes a Liquidar de Venda de Moedas Estrangeiras, de Ouro ou de Titulos e Valores Mobiliarios no Mercado À Vista 37.925 123.892 62.702-379 1.239 627 Ajuste para derivativos decorrente de variação da qualidade creditícia da contraparte 675 589 537-675 589 537 - - - Valor da Parcela RWAcpad Antes do Adicional de Fator F 9.010.005 9.387.305 9.071.020-1.522.719 1.593.739 1.370.578 Valor do RWAcpad 150.369 157.382 135.345 2016 Descrição 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA LIMITE DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PR COM O PRE 327.294 333.070 330.512 - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA 183.587 184.541 164.171 - VALOR TOTAL DA PARCELA RWAcpad 150.368 157.382 135.345 - VALOR TOTAL DA PARCELA RWAcam 4.720 59 3.286 - VALOR TOTAL DA PARCELA RWAjur[1] 1.065 1.023 1.430 - VALOR TOTAL DA PARCELA RWAjur[2] 9.639 8.557 4.370 - VALOR TOTAL DA PARCELA RWAjur[3] 652 283 1.477 - VALOR TOTAL DA PARCELA RWAjur[4] - - - - VALOR TOTAL DA PARCELA RWAcom - - - - VALOR TOTAL DA PARCELA RWAacs 92 187 346 - VALOR TOTAL DA PARCELA RWAopad 17.050 17.050 17.917 - VALOR CORRESPONDENTE AO RBAN 5.024 4.156 3.022 - VALOR DA MARGEM OU INSUFICIÊNCIA 143.707 148.529 166.340 - ÍNDICE DE BASILÉIA 17,60% 17,82% 19,88% 0,00% Descrição 2016 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Valor do RWAcpad, segmentado pelos fatores de ponderação de risco (FPR) 150.368 157.382 135.345 - Fator de Ponderação de Risco 1% 145 359 388 - Fator de Ponderação de Risco 2% 55 99 429 - Fator de Ponderação de Risco 20% 109 969 250 - Fator de Ponderação de Risco 50% 1.416 1.574 1.300 - Fator de Ponderação de Risco 75% 7 59 47 - Fator de Ponderação de Risco 85% 47.617 57.140 46.867 - Fator de Ponderação de Risco 100% 96.425 94.049 84.475 - Fator de Ponderação de Risco 150% - - - - Fator de Ponderação de Risco 250% 4.594 2.783 1.147 - Fator de Ponderação de Risco 300% - 350 442 - Página 1
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Risco de Crédito Valor total das exposições ao risco de credito 3º Trimestre 30/09/2016 Ponderador de Risco Sem créditos baixados para prejuízo 1.252.051 100% Créditos baixados como prejuízo 5.956 0% Total 1.258.007 100% Percentual das dez e das cem maiores exposições em Pessoa Física Pessoa jurídica Capital de Giro, desconto de títulos e conta garantida Importação e exportação Investimento Capital de Giro, desconto de títulos e conta garantida Outros Total Dez maiores 0% 9% 2% 40% 0% 51% Cem Maiores 0% 9% 2% 89% 0% 100% Valor total das exposições ao risco de credito Pessoa Física Pessoa jurídica Capital de Giro, desconto de títulos e conta garantida Importação e exportação Investimento Capital de Giro, desconto de títulos e conta garantida Outros Total Região Sul - 17.944 5.305 160.800-184.050 Região Nordeste - 11.496-115.096-126.592 Região Sudeste - 56.964 18.894 781.598-857.456 Região Centro-Oeste - 19.685-59.306-78.991 Região Norte - - 150 - - 150 Total Brasil - 106.089 24.349 1.116.800-1.247.238 Internacional - - - 10.769-10.769 Total Internacional - - - 10.769-10.769 TOTAL - 106.089 24.349 1.127.569-1.258.007 Página 3
Valor total das exposições ao risco de credito Pessoa Física Pessoa jurídica Capital de Giro, desconto de títulos e conta garantida Importação e exportação Investimento Capital de Giro, desconto de títulos e conta garantida Outros Total Agropecuária - 27.871-37.985-65.856 Água e Saneamento - - - 61.028-61.028 Alimentos Processados - 32.870-136.920-169.790 Comércio - 15.909-46.482-62.391 Comércio e Distribuição - 14.710-10.821-25.531 Construção e Engenharia - - - 111.360-111.360 Diversos - - 150 58.837-58.987 Embalagens - 3.234-11.995-15.229 Energia Elétrica - - - 50.524-50.524 Holdings Diversificadas - - - 25.597-25.597 Hoteis e Restaurantes - - - - - - Intermediários Financeiros - - - 88.047-88.047 Madeira e Papel - - - 9.679-9.679 Máquinas e Equipamentos - - - 273-273 Material de transporte - - - 12.181-12.181 Mídia - - - - - - Mineração - - - 764-764 Outros - - - 74.111-74.111 Pessoas Físicas - - - - - - Petróleo, Gás e Biocombustíveis - - 12.107 3.180-15.287 Previdência e Seguros - - - 5.081-5.081 Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza - - - - - - Programas e Serviços - - - 2.750-2.750 Químicos - - - 113.592-113.592 Saúde - - - 23.174-23.174 Securitizadoras de Recebíveis - - - - - - Serviços - - - 19.556-19.556 Serviços financeiros diversos - - - 76.409-76.409 Tecidos, Vestuário e Calçados - 11.496-10.769-22.265 Telefonia - - - 113.179-113.179 Transporte - - 12.093 23.275-35.367 TOTAL - 106.089 24.349 1.127.569-1.258.007 Página 4
Pessoa Física Pessoa jurídica Capital de Giro, desconto de títulos e conta garantida Importação e exportação Investimento Capital de Giro, desconto de títulos e conta garantida Outros Total Prazo a decorrer das operações até 6 meses - 82.103 150 218.454-300.707 acima de 6 meses até 1 ano - 23.986-159.309-183.295 acima de 1 ano até 5 anos - - 177 685.438-685.615 acima de 5 anos - - 24.022 64.368-88.390 TOTAL - 106.089 24.349 1.127.569-1.258.007 2016 Montantes em R$ mil 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Montante das operações em atraso, bruto de provisões e excluídas as operações já baixadas para prejuízo atraso até 60 dias 1.007 9 102 atraso entre 61 e 90 dias 804 28.473 16.552 atraso entre 91 e 180 dias 42.818 27.888 atraso acima de 180 dias 9.351 50.051 50.270 Fluxo de operações baixadas para prejuízo no trimestre Montante de operações baixadas para prejuízo no trimestre - - - - Informações relativas aos instrumentos mitigadores do risco de crédito Descrição das políticas e metodologias de avaliação e mensuração dos instrumentos mitigadores, incluindo a avaliação do seu risco de concentração Dado seu foco sobre operações de atacado, as operações de credito do BCG Brasil são customizadas em função das características dos clientes e dos propósitos do financiamento. Por esse motivo, eventuais garantias/ instrumentos mitigadores são em geral avaliados caso a caso na base de um laudo de avaliação e de um parecer jurídico emitido pelo Departamento Jurídico ratificando a viabilidade de constituição da respectiva garantia/ instrumento mitigador. Nil nas datas de referencia 2016 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Valor total mitigado pelos instrumentos segmentado por tipo mitigador e pelos fatores ponderadores de riscos Informações relativas ao risco de crédito de contraparte O BCG Brasil usa a metodologia da Caixa Geral de Depósitos para calculo do consumo de Credito dos derivativos a saber: Máximo (PV+ RF*nocional, 0) sendo: PV: valor atual do contrato. RF : fator de risco. nocional : valor do contrato. Página 5
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2015 2016 Informação 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Percentual das exposições de credito coberto pelos valores dos hedges efetuados por meio de derivativos de credito - - - - - - - Valor nocional dos derivativos de credito segregado por tipo de operação detalhada da seguinte maneira: - - - - - - - Derivativos de credito mantidos na carteira da instituição, separados por "risco transferido" ou "risco recebido" - - - - - - - Derivativos de credito utilizados para fins de intermediação, separados por risco transferido e risco ou mantidos na carteira da instituição, separados por "risco transferido" ou "risco recebido" - - - - - - - Operações de venda / transferência de ativos financeiro / títulos oriundos de processo 2015 2016 Informação 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Descrição sucinta das políticas e objetivos relacionados na na na na na na na à cessão de credito e as operações com títulos ou valores mobiliários oriundos de processo de securitização fluxo das operações cedidas no trimestre com transferência substancial dos riscos e benefícios - - - - - - - saldo das exposições cedidas sem transferência nem retenção substancial dos riscos e benefícios - - - - - - - saldo das exposições cedidas com retenção substancial dos riscos e benefícios - - - - - - - fluxo das exposições cedidas no trimestre com retenção substancial dos riscos e benefícios que foram baixadas para prejuízo - - - - - - - Valor total das exposições decorrentes da aquisição de títulos ou valores mobiliários oriundos de processo de securitização, destacando aquelas eventualmente estruturadas por meio de derivativos de credito, segmentadas da seguinte forma - - - - - - - tipo de veiculo ou valor mobiliário oriundo do processo de securitização - - - - - - - tipo de credito, titulo ou valores mobiliários - - - - - - - classe de titulo ou valor mobiliário, no que se refere à subordinação dessas às demais para efeito de resgate - - - - - - - Para fins do disposto neste artigo, considera-se processo de securitização a operação que compreenda os seguintes estágios : I- originação dos créditos ou de títulos de valores mobiliários; II - cessão dos créditos ou títulos e valores mobiliários a instituições, empresas ou entidades não integrantes do SFN; III - emissão, por parte das instituições, empresas ou entidades não integrantes do SFN, de títulos e valores mobiliários, que podem assumir a forma de quotas,...com expressa vinculação aos créditos e valores mobiliários adquiridos. - - - - - - - Página 8
Risco de Mercado Exercício 2016 CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO Fatores de Risco (Reais / mil) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 999 AA1 JI1 JJ1 JM1 JM2 ME1 ME2 FF1 999 AA1 JI1 JJ1 JM1 JM2 ME1 ME2 FF1 999 AA1 JI1 JJ1 JM1 JM2 ME1 ME2 FF1 Ativo 55.178 0 32.264 76.356 3.321 11.756 3.320 15.372 0 130.869 0 25.843 98.831 53.464 57.901 53.464 64.027 0 93.320 0 32.069 61.285 206.297 24.846 206.298 31.551 Passivo 0 0 5.548 0 29.656 7.202 234.951 7.201 0 0 0 0 48.122 61.524 58.995 352.985 58.995 0 0 0 3.566 178.377 26.447 34.685 270.897 34.684 Derivativos Com contraparte Central Fatores de Risco (Reais / mil) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre AA1 JJ1 JM1 JM2 ME1 ME2 JM4 ME4 AA1 JJ1 JM1 JM2 ME1 ME2 JM4 ME4 AA1 JJ1 JM1 JM2 ME1 ME2 JM4 ME4 Ativo 502 49.927 561.825 0 561.826 0 0 0 1.046 164.888 643.203 4.491 643.204 4.490 0 0 1.886 198.060 522.607 0 522.607 0 0 0 Passivo 1.679.853 46.016 13.835 46.016 13.835 0 0 0 1.664.783 16.439 366 16.439 367 0 0 0 1.550.276 135.122 1.842 137.303 1.842 0 0 Derivativos Sem contraparte Central Fatores de Risco (Reais / mil) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 999 JI1 JJ1 JM1 JM2 ME1 ME2 999 JI1 JJ1 JM1 JM2 ME1 ME2 999 JI1 JJ1 JM1 JM2 ME1 ME2 Ativo 200.486 91.066 2.343.660 1.260.933 0 1.260.933 0 295.980 97.089 1.743.470 1.015.786 0 1.015.786 0 286.961 102.854 1.881.945 1.231.544 0 1.231.544 0 Passivo 1.532.409 113.538 757.863 1.528.777 11.301 1.528.776 11.301 1.455.186 119.613 248.622 1.345.390 9.138 1.345.388 9.138 1.267.214 125.498 556.373 1.541.059 6.161 1.541.059 6.162 CARTEIRA DE NÃO - NEGOCIAÇÃO Abaixo estimativa da variação do valor de mercado das operações não classificadas na carteira de negociação, com utilização de choque compatível com o 1ºe o 99ºpercentis de uma distribuição histórica de variações nas taxas de juros, considerando o período de manutenção (holding period) de umano e o período de observação de cinco anos. 30/09/2015 Variação no Valor 30/09/2016 de Mercado das operações Variação no Valor de Mercado das operações 1º Percentil 99º Percentil Circ 3.365 Circ 3.365 Art 2º - II Art 2º - II Juros Pré-fixados (R$) 22.007.631 (20.252.749) Página 9
Anexos Informações Quantitativas 3º trim/2016 Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR Número da linha Capital Principal: instrumentos e reservas 1 Instrumentos Elegíveis ao Capital Principal Valor (R$ mil) 452.169 Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) 2 Reservas de lucros (118.947) 3 Outras receitas e outras reservas (80) 4 Instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013-5 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subdisiarias e elegiveis ao Capital Principal do conglomerado. 6 Capital Principal antes dos ajustes prudenciais 333.143 Número da linha Capital Principal: ajustes pridenciais Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) 7 Ajustes prudenciais relativos a apreçamento de instrumentos financeiros - 8 Ágios pagos na aquisição de Página 10
investimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura - - 9 Ativos intangíveis (393) 654 10 Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os originados dessa contribuição relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998 (2.239) 3.731 11 Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa de itens protegidos que não tenham seus ajustes de marcação a mercado registrados contabilmente. - 12 Diferença a menor entre o valor provisionado e a perda esperada para instituições que usam IRB - 13 Ganhos resultantes de operações de securitização - 14 Ganhos ou perdas advindos do impacto de mudanças no risco de crédito da instituição na avaliação a valor justo de itens do passivo - 15 Ativos atuariais relacionados a Página 11
fundos de pensão de benefício definido - 16 Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital Principal, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética - 17 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Capital Principal - 18 Valor agregado das participações liquidas inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas - 19 Valor agregado das participações liquidas superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não Página 12
consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 20 Direitos por serviços de hipoteca - 21 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, acima do limite de 10% do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas - 22 Valor que excede a 15% do Capital Principal - 23 do qual: oriundo de participações no capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar - 24 do qual: oriundo de direitos por serviços de hipoteca - 25 do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de Página 13
diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização - 26 Ajustes regulatórios nacionais - 26.a Ativos permanentes diferidos 26.b Investimento em dependência, instituição financeira controlada no exterior ou entidade não financeira que componha o conglomerado, em relação às quais o Banco Central do Brasil não tenha acesso a informações, dados e documentos - 26.c Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Principal emitidos por instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituição financeira no exterior, que não componha o conglomerado - 26.d Aumento de capital social não autorizado - 26.e Excedente ao valor ajustado de Capital Principal - 26.f Depósito para suprir deficiência de capital - 26.g Montante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 - Página 14
26.h Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente 26.i Destaque do PR 26.j Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Principal para fins regulatórios 27 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Principal em função de insuficiência do Capital Complementar e de Nível II para cobrir deduções - 28 Total de deduções regulatórias ao Capital Principal (2.631) 4.385 29 Capital Principal 330.512 Número da linha Capital Complementar: instrumentos Valor (R$ mil) 30 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar - dos quais: classificados como capital 31 social conforme as regras contábeis - 32 dos quais: classificados como passivo conforme as regras contábeis - 33 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 - Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) Página 15
34 Participação de não controladores em subsidiárias integrantes do conglomerado, não dedutível do Capital Complementar - 35 dos quais: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013-36 Capital Complementar antes das deduções regulatórias - Número da linha Capital Complementar: deduções regulatórias Valor (R$ mil) 37 Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Capital Complementar, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética - 38 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao capital complementar - 39 Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que exceda Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) Página 16
10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas - 40 Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado - 41 Ajustes regulatórios nacionais Valor agregado dos investimentos 41.a líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que não exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 41.b Participação de não controladores no Capital Complementar 41.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Complementar para fins regulatórios 42 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Complementar em Página 17
função de insuficiência do Nível II para cobrir deduções - 43 Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar - 44 Capital Complementar - 45 Nível I 330.512 Número da linha Nível II: instrumentos Valor (R$ mil) 46 Instrumentos elegíveis ao Nível II - 47 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013-48 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Nível II do conglomerado - 49 da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013-50 Excesso de provisões em relação à perda esperada no IRB - 51 Nível II antes das deduções regulatórias - Número da linha Nível II: deduções regulatórias 52 Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) Página 18
a compor o Nível II, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética - 53 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Nível II - Valor agregado dos investimentos 54 líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas - Valor agregado dos investimentos 55 líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado 56 Ajustes regulatórios nacionais - 56.a Instrumentos de captação elegíveis ao Nível II emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado 56.b Participação de não controladores no Nível II 56.c Outras diferenças residuais relativas à Página 19
metodologia de apuração do Nível II para fins regulatórios 57 Total de deduções regulatórias ao Nível II - 58 Nível II - 59 Patrimônio de Referência (Nível I + Nível II) 330.512 60 Total de ativos ponderados Número da linha pelo risco 1.662.494 Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal % 61 Índice de Capital Principal (ICP) 19,88% 62 Índice de Nível I (IN1) 19,88% 63 Índice de Basileia (IB) 19,88% 64 Valor total de Capital Principal demandado especificamente para a instituição (% dos RWA) 4,50% 65 do qual: adicional para conservação de capital 0,625% 66 do qual: adicional contracíclico 0,625% 67 do qual: adicional para instituições sistemicamente importantes em nível global (G-SIB) 68 Montante de Capital Principal alocado para suprir os valores demandados de Adicional de Página 20
Capital Principal (% dos RWA) 5,75% Número da linha Mínimos Nacionais 69 Índice de Capital Principal (ICP), se diferente do estabelecido em Basileia III - 70 Índice de Nível I (IN1), se diferente do estabelecido em Basileia III 6,0% 71 Índice de Basileia (IB), se diferente do estabelecido em Basileia III 11,125% Número da linha Valores abaixo do limite para dedução (não ponderados pelo risco) % Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) 72 Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar - 73 Valor agregado das participações superiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades Página 21
abertas de previdência complementar - 74 Direitos por serviços de hipoteca - 75 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, não deduzidos do Capital Principal 4.645 Número da linha Limites à inclusão de provisões no Nível II Valor (R$ mil) 76 Provisões genéricas elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada 77 Limite para a inclusão de provisões genéricas no Nível II para exposições sujeitas à abordagem padronizada 78 Provisões elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem IRB (antes da aplicação do limite) - 79 Limite para a inclusão de provisões no Nível II para exposições sujeitas à abordagem IRB - Número da linha Instrumentos autorizados a compor o PR antes da Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) Página 22
entrada em vigor da Resolução 4.192, de 2013 (aplicável entre 1º de outubro de 2013 e 1º de janeiro de 2022) 80 Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013-81 Valor excluído do Capital Principal devido ao limite - 82 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013-83 Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite - 84 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013-85 Valor excluído do Nível II devido ao limite - Página 23