Informações relativas ao PR. Valores em R$ mil. Patrimônio de referência Nível II (PR II) Patrimônio de referência (PR)

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1 Informações relativas ao PR Descrição Patrimônio de referência Nível I (PR I) Valores em R$ mil Patrimônio de referência Nível II (PR II) Patrimônio de referência (PR) Informações relativas ao PRE e à adequação do PR º T Valor Destacado 2º T 3º T Disponibilidades Aplicações Interfinceiras de Liquidez TVM e Instrumentos Finceiros Derivativos Relações Interfinceiras Operações de Crédito / Câmbio Outros Direitos Outros Valores e Bens Permanente Compromisso de Credito Nao Cancelavel Incondiciol e Unilateralmente pela Instituicao Adiantamentos concedidos pela Instituicao Garantias Prestadas Avais, Fiancas e Coobrigacoes Creditos Tributarios Operacoes a Liquidar de Compra de Moedas Estrangeiras, de Ouro ou de Titulos e Valores Mobiliarios no Mercado À Vista Operacoes a Liquidar de Venda de Moedas Estrangeiras, de Ouro ou de Titulos e Valores Mobiliarios no Mercado À Vista Permanente Diferido Deduzido Do Pr A Ser Deduzido Do Pepr Valor do EPR Valor da Parcela Pepr Antes do Adiciol de Fator F Descrição 4º T º T Valor para PR 2º T 3º T º T (332) (453) PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA LIMITE DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PR COM O PRE (PR_LB) PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO (PRE) VALOR DA PARCELA PEPR VALOR DA PARCELA PCAM VALOR DA PARCELA PJUR[] VALOR DA PARCELA PJUR[2] VALOR DA PARCELA PJUR [3] VALOR DA PARCELA PJUR [4] VALOR DA PARCELA PCOM VALOR DA PARCELA PACS VALOR DA PARCELA POPR VALOR CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE PRE DETERMINADO PELO BACEN VALOR CORRESPONDENTE AO RBAN VALOR DA MARGEM OU INSUFICIÊNCIA ÍNDICE DE BASILÉIA , , , ,85 (495)

2 de Crédito Valores em R$ mil por fatores de ponderação de risco Sem créditos baixados para prejuízo Créditos baixados como prejuízo Total 3/3/ 3/6/ 3/9/ 3/2/ por países e regiões com exposições significativas Região Sul Região Nordeste Região Sudeste Região CentroOeste Região Norte Total Brasil Interciol Total Interciol 3/3/ , 3/6/ /9/ 834,5 685,99 95,5 259,4, 9979,68 283,78 283,78 974, , 7469, ,33 345,2, 97, ,77 297,98, 3/2/ ,84 258, ,3 9,23, 97,99 995,4 2, 4958,45 por setor Econômico Água e Saneamento Alimentos Processados e Bebidas Atividade Finceira Automobilístico Bens Industriais Cimentos Comércio Varejista Concessão de Rodovias Construção e Engenharia Defesa Educação Embalagens Energia Elétrica Fabricação de Pneus Gestão de resíduos Madeira e Papel Material de Construção Material de Transporte Mídia Outros Pessoa Física Petróleo, Gás e Biocombustível (incl. distribuição) Petroquímica Serviços terceirização de frota e logística Telefonia Transporte 3/3/ ,5 793,69 633,3 988,5 229,45 639,87,, 9742,54 587,4 6672, ,5, 293,94,, 66, 294,3, 2638,44, 4544,55 23, , ,28 3/6/ /9/, 6,4,49 7,6,8 4,89,, 5,3,23 5,7 2,77, 2,26,,,3,, 9,8,8,28 9,55 2,2, /2/ 442,9 267,56 23,27 377,5 7, 22,75,, 2,87 24,95 57,7 295,78 78,68 8,64 3,86,2,,,3 7,5,8 462,7, 44,8 458,92 659,3 5584, ,93 28,65 26,7 49,7 7,48 29,65,, 96,24 23,53 57,68 284,7 34,3 9,8 34,67 24,32,, 2,26 57,45, 473,36, 6,39 468, 2,75 685,6

3 Montantes em R$ mil Montante das operações em atraso, bruto de provisões e excluídas as operações já baixadas para prejuízo atraso até 6 dias atraso entre 6 e 9 dias atraso entre 9 e 8 dias atraso acima de 8 dias 9,9 29,3 22,2 9,9 29,3 22,2 Fluxo de operações baixadas para prejuízo no trimestre Montante de operações baixadas para prejuízo no trimestre Informações relativas aos instrumentos mitigadores do risco de crédito Descrição das políticas e metodologias de avaliação e mensuração dos instrumentos mitigadores, incluindo a avaliação do seu risco de concentração Dado seu foco sobre operações de atacado, as operações de credito do BCG Brasil são customizadas em função das características dos clientes e dos propósitos do finciamento. Por esse motivo, eventuais garantias/ 22 Valor total mitigado pelos instrumentos segmentado por tipo mitigador e pelos fatores ponderadores de riscos Nil s datas de referencia Informações relativas ao risco de crédito de contraparte O BCG Brasil usa a metodologia da Caixa Geral de Depósitos para calculo do consumo de Credito dos derivativos a saber: Máximo (PV+ RF*nociol, ) sendo: PV: valor atual do contrato. RF : fator de risco. nociol : valor do contrato. Descrição dos métodos e políticas para assegurar a eficácia das garantias e definir as provisões relativas às operações de credito, no caso de serem distintas das provisões regulamentares mínimas 24 As provisões devem cumprir com as provisões regulamentares mínimas. Porem, dado o foco do BCG Brasil sobre operações de atacado, as operações de credito do BCG Brasil são customizadas em função das Artigo 8º III a Valor nociol dos contratos sujeitos ao risco de credito de contraparte, incluindo derivativos, operações a liquidar, empréstimos de ativos, operações compromissadas, segmentado da seguinte forma: valores relativos a contratos a serem liquidados em sistema de liquidação de câmaras de compensação e liquidação, nos quais a câmara atue como contraparte central Artigo 8º III b Valores relativos a contratos a serem liquidados em sistema de liquidação de câmaras de compensação e liquidação, nos quais a câmara atue como contraparte central, segmentados entre contratos com garantias e sem garantias Artigo 8º IV Valor positivo bruto dos contratos sujeitos a risco de contraparte incluindo derivativos, operações a liquidar, empréstimos de ativos, operações compromissadas desconsiderados os valores positivos relativos a acordos de compensação 24 Compromissadas Títulos Públicos Artigo 8º V Valores positivos relativos a acordos para compensação e liquidação de obrigações Artigo 8º VI a, b, c, d Valor das garantias que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos Sejam mantidas ou custodiadas própria instituição Tenham por filidade exclusiva a constituição de garantia para as operações a que se vinculem 2 Estejam sujeitas a movimentação exclusivamente por ordem da instituição depositaria 3 Estejam imediatamente disponíveis para a instituição depositaria no caso de idimplência do devedor ou de necessidade de sua realização 4 24

4 Artigo 8º VII Exposição Global Liquida ao risco de credito de contraparte definida como a exposição ao risco de credito liquida dos efeitos dos acordos para compensação e do valor das garantias definidos nos incisos de V e VI do Artigo 8º Compromissadas Títulos Públicos III III a III b IV V VI VI a VI b VI c VI d VII Valor nociol dos contratos sujeitos ao risco de credito de contraparte, incluindo derivativos, operações a liquidar, emprestimos de ativos, operações compromissadas, segmentado da seguinte forma valores relativos a contratos a serem liquidados em sistema de liquidação de camaras de compensação e liquidação, nos quais a camara atue como contraparte central valores relativos a contratos a serem liquidados em sistema de liquidação de camaras de compensação e liquidação, nos quais a camara atue como contraparte central, segmentados entre contratos com garantias e sem garantias Valor positivo bruto dos contratos sujeitos a risco de contraparte incluindo derivativos, operações a liquidar, emprestimos de ativis, operações compromissadas desconsiderados os valores positivos relativos a acordos de compensação Valores positivos relativos a acordos para compensação e liquidação de obrigações Valor das garantias que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos sejam mantidas ou custodiadas propia instituição tenham por filidade exclusiva a constituição de garantia para as operações a que se vinculem estejam sujeitas a movimentação exclusivamente por ordem da instituição depositaria estejam imediatamente disponiveis para a instituição depositaria no caso de idimplencia do devedor ou de necessidade de sua realização Exposição Global Liquida ao risco de credito de contraparte definida como a exposição ao risco de credito liquida dos efeitos dos acordos para compensação e do valor das garantias definidos nos incisos de V e VI Informação Percentual das exposições de credito coberto pelos valores dos hedges efetuados por meio de derivativos de credito Valor nociol dos derivativos de credito segregado por tipo de operação detalhada da seguinte maneira: Derivativos de credito mantidos carteira da instituição, separados por "risco transferido" ou "risco recebido" Derivativos de credito utilizados para fins de intermediação, separados por risco transferido e risco ou mantidos carteira da instituição, separados por "risco transferido" ou "risco recebido" Informação Descrição sucinta das políticas e objetivos relaciodos à cessão de credito e as operações com títulos ou valores mobiliários oriundos de processo de securitização fluxo das operações cedidas no trimestre com transferência substancial dos riscos e benefícios saldo das exposições cedidas sem transferência nem retenção substancial dos riscos e benefícios saldo das exposições cedidas com retenção substancial dos riscos e benefícios fluxo das exposições cedidas no trimestre com retenção substancial dos riscos e benefícios que foram baixadas para prejuízo Valor total das exposições decorrentes da aquisição de títulos ou valores mobiliários oriundos de processo de securitização, destacando aquelas eventualmente estruturadas por meio de derivativos de credito, segmentadas da seguinte forma tipo de veiculo ou valor mobiliário oriundo do processo de securitização tipo de credito, titulo ou valores mobiliários classe de titulo ou valor mobiliário, no que se refere à subordição dessas às demais para efeito de resgate 24 Operações de venda / transferência de ativos finceiro / títulos oriundos de processo 24 Para fins do disposto neste artigo, considerase processo de securitização a operação que compreenda os seguintes estágios : I origição dos créditos ou de títulos de valores mobiliários; II cessão dos créditos ou títulos e valores mobiliários a instituições, empresas ou entidades não integrantes do SFN; III emissão, por parte das instituições, empresas ou entidades não integrantes do SFN, de títulos e valores mobiliários, que podem assumir a forma de quotas,...com expressa vinculação aos créditos e valores mobiliários adquiridos.

5 de Mercado Exercício Carteira de negociação Fatores de (Reais / mil) AA JI 5.82 JJ JM ME FF 2.4 AA JI JJ 74.3 JM ME JI 3 JJ JM ME JJ JM ME JI JJ JM ME AA FF AA JI 5 JJ JM ME ME Derivativos Fatores de (Reais / mil) Com contraparte Central AA 6.57 JJ JM ME JM AA.43 JJ JM JJ JM ME AA AA.54 JJ JM ME Derivativos Fatores de (Reais / mil) Sem contraparte Central JI JJ ME JI ME JI JJ JM FF 9.385