GILSON BARBOSA DOURADO

Documentos relacionados
BOOTSTRAP PONDERADO:

GILSON BARBOSA DOURADO

Fernanda Magalhães Rumenos Guardado. Estudo sobre a IS Intertemporal na Economia Brasileira

ANABELA VIRGÍNIA DOS SANTOS FLORES DA ROCHA ESTIMAÇÃO ROBUSTA EM MODELOS LINEARES DE EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

Comparação entre intervalos de confiança calculados com métodos bootstrap e intervalos assintóticos

Avaliação do desempenho de estimadores dos parâmetros da distribuição Pareto corrigidos por Bootstrap

Estimadores de Curvaturas para Curvas no R 4

Jessica Quintanilha Kubrusly. Métodos Estatísticos para Cálculo de Reservas DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Aplicando a Metodologia de Diebold e Li à Análise da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira

Renata Miranda Gomes. Detecção de Viés na Previsão de Demanda. Dissertação de Mestrado

Criação Automática de Visões Materializadas em SGBDs Relacionais

ESTUDOS QUE COMPARARAM DIFERENTES EXERCÍCIOS NA MUSCULAÇÃO

Consideração Conjunta da Atenuação por Chuvas e de Interferências Externas na Estimação dos Parâmetros de Desempenho de Enlaces Digitais Terrestres

03/06/2014. Tratamento de Incertezas TIC Aula 18. Conteúdo Inferência Estatística Clássica

IPOs no Novo Mercado: Estratégias de Capitalização ou de Saída?

Técnicas computacionais em probabilidade e estatística II

À minha Mãe e ao meu Pai, ao meu marido, Nuno e ao meu filho, Renato, com muito amor e carinho.

João Paulo de Freitas Araujo. Algoritmos para acelerar a computação de Árvores de corte de Gomory e Hu. Dissertação de Mestrado

As notícias sobre crime e a construção da realidade:

Previsão da Produção Industrial do Brasil: Uma Aplicação do Modelo de Índice de Difusão Linear

Anamaria Prates Barroso. Assistência jurídica pré-processual: A Defensoria Pública como forma de prevenção de litígios

Regysane Botelho Cutrim Alves. A crítica de traduções na teoria e na prática: o caso da Versão Brasileira. Dissertação de mestrado

Marcelo Castro Lopes de Carvalho. O Processo de Retroalimentação nas Famílias Adictivas. Dissertação de Mestrado

Crime e Poupança: Teoria e Evidências para o Brasil

Evidências Do Prêmio de Risco no Mercado de Câmbio Brasileiro

Aposentadoria e o Trade-off entre Renda e Lazer: Implicações para o Valor do Capital Humano de Funcionários Públicos

Jocélia Abreu Barcellos Vargas. Um Método Híbrido para o Cálculo de Reservas do Tipo IBNR. Dissertação de Mestrado

Educação, Experiência e o Hiato Salarial entre o Setor Público e Privado no Brasil

Estatística e Modelos Probabilísticos - COE241

Marcela Silva Novo. Guias de Onda de Seção Arbitrária: Análise de campos modais e de descontinuidades em guias de diferentes seções

Sandra Maria Costa Viola. O trabalho de luto e a experiência analítica: transitoriedade e contingência. Dissertação de Mestrado

Luzia da Costa Tonon. O Teorema de Cramér-Lundberg via martingais DISSERTAÇÃO DE MESTRADO. Programa de Pós Graduação em Matemática

SQLLOMining: Obtenção de Objetos de Aprendizagem utilizando técnicas de Aprendizado de Máquina

Os Efeitos da Licença Maternidade sobre Salário e Emprego da Mulher no Brasil

AGRADECIMENTOS. A todos os que não refiro mas que deram o seu contributo.

OPERADORES LOGÍSTICOS E SEUS CLIENTES: UM ESTUDO EMPÍRICO

Renata Moraes Machado. Ratings Soberanos do Brasil: um estudo sobre os impactos de suas mudanças sobre o spread do c-bond

As provas da existência de Deus nas Meditações Metafísicas de René Descartes

Mauricio Kreczmarsky Guimarães Meinicke. Opacidade 3D na Visualização Volumétrica de Dados Sísmicos

Pró-Reitoria Acadêmica Escola de Direito Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: PERSPECTIVAS E EFEITOS

Renato de Almeida Rocha

Diversidade do lucro entre as pequenas empresas Brasileiras: o mercado de crédito como um de seus possíveis determinantes.

PROCEDIMENTO PARA A ESCOLHA DE UMA DISTRIBUIÇÃO

Remo Mannarino Filho. O método das divisões: a última proposta dialética de Platão. Dissertação de mestrado

Vanessa da Costa Martins A perceção do clima de segurança e os seus efeitos na Segurança e Saúde no Trabalho

Distribuições Amostrais e Estimação Pontual de Parâmetros

BOOTSTRAP. - APLICAÇÃO DO MB: podem ser aplicados quando existe, ou não, um modelo probabilístico bem definido para os dados.

Bioestatística e Computação I

Elicitação de requisitos de software através da utilização de questionários

Um Modelo Agregado de Consistência Macroeconômica para o Brasil

Mestrado em Cuidados Paliativos (5ª edição) Factores que influenciam a vivência do processo terminal e de luto: Perspectiva do cuidador principal

Entropia de Rényi e Informação Mútua de Cauchy-Schwartz Aplicadas ao Algoritmo de Seleção de Variáveis MIFS-U: Um Estudo Comparativo

LUCIANA APARECIDA MESQUITA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE MULHERES SUBMETIDAS AO TRATAMENTO DE CÂNCER DE COLO UTERINO

Análise de Dados e Simulação

Matemática e Conhecimento na República de Platão

ESTUDO DA IDEAÇÃO SUICIDA

O conceito de terrorismo nos jornais americanos

ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL

Um ambiente de suporte para uma linguagem de modelagem de sistemas multi-agentes

Andre Luis Ferreira da Silva. Estabilidade dos Betas de Ações no Mercado Brasileiro: Uma Avaliação em Períodos de Alta Volatilidade

Variação semântica nas construções adverbiais temporais introduzidas por quando na língua portuguesa

Renata Thomaz Lins do Nascimento. Visualização por Imagens Auto-animadas de Campos Vetoriais Baseada na sua Topologia. Dissertação de Mestrado

Inferência Bayesiana - Aula 1 -

ESTUDO DE CONFIABILIDADE DE MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES FORA DE ESTRADA

Iam Vita Jabour. O Impacto de Atributos Estruturais na Identificação de Tabelas e Listas em Documentos HTML. Dissertação de Mestrado

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO. e na apoptose embrionária em camundongos.

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO FACULDADE DA SAÚDE CURSO DE ODONTOLOGIA RELAÇÃO ENTRE TRANSTORNOS DE HÁBITOS ORAIS COM AS MALOCLUSÃO DE ANGLE E

UNIVERSIDADE DOS AÇORES DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E GESTÃO RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS

Uma Proposta de Sistema de Dependência a Distância Usando a Plataforma Moodle

Custo de Capital Próprio em Mercados Emergentes: Uma Análise Comparativa em Empresas Argentinas, Brasileiras, Chilenas e Mexicanas

Análise Bayesiana de Dados - Aula 1 -

Ivan Luiz Gonçalves Pinto. O Progresso da Ciência e o Anarquismo Epistemológico de Karl Paul Feyerabend

André Luiz Alves Caldas Amóra. A irrealização do eu: o ser-quase na lírica de Mário de Sá-Carneiro DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Bioestatística e Computação I

AS FUNÇÕES DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A PREVENÇÃO DE DANOS FUTUROS

4.1 Conceitos Básicos em Reamostragem

3 Modelo Matemático Definições Iniciais. Denote-se, em geral, o desvio-padrão do processo por σ = γσ 0, sendo σ 0 o

Relação entre Governança Corporativa e Remuneração de Executivos no Brasil

Geraldo da Silva Rocha Netto. Escalonamento Flexível de Workflows com Restrições Temporais. Dissertação de Mestrado

Avaliação Probabilística de Reservas de Óleo e Gás Considerando o Efeito da Variação do Preço do Óleo

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Emissários Submarinos (Sea Outfalls) ES - 1

Governança Corporativa: Análise da composição do Conselho de Administração no Setor de Energia Elétrica do Brasil

A CULTURA PRISIONAL E A REINCIDÊNCIA CRIMINAL: O CASO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE VIANA EM ANGOLA. André Carlos Maquinguir dos Santos

Análise e avaliação do Prêmio de Risco nos mercados acionários brasileiro e americano

Estatística e Modelos Probabilísticos - COE241

Herman Hon Man Lee. Práticas de Custo de Capital e Avaliação de Investimentos no Brasil. Dissertação de Mestrado

MAURICIO LANE ESCOAMENTO DE FLUIDOS NÃO NEWTONIANOS ATRAVÉS DE CANAIS CONVERGENTES-DIVERGENTES DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Cristiano Prado Martins Barbosa. Parada brusca de financiamento externo: fatores políticos, efeitos reais. Dissertação de Mestrado

Inferência estatística

Katarina Maurer Wolter. Ecos de Ceticismo na Criação Ensaística de Michel de Montaigne

Figura 3.1 Esquema do Processo Bootstrap Fonte: Adaptado de SOUZA (1997)

EXPANSÃO ALVEOLAR EM VOLUME PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTES EM REGIÃO ESTÉTICA DE MAXILA

A importância da dívida cambial no endividamento público brasileiro

Patrícia Helena G. Seize

A Relação Entre Risco Idiossincrático e Retorno no Mercado Acionário Brasileiro

Rogério José Ramos de Oliveira Magalhães

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE MEDICINA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA

Transcrição:

CORREÇÃO DE VIÉS DO ESTIMADOR DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA PARA A FAMÍLIA EXPONENCIAL BIPARAMÉTRICA GILSON BARBOSA DOURADO Orientador: Klaus Leite Pinto Vasconcellos Área de concentração: Estatística Matemática Dissertação apresentada ao Departamento de Estatística da Universidade Federal de Pernambuco para obtenção do grau de Mestre em Estatística Recife, fevereiro de 2004

Computers are useless. They can only give yor answers. Pablo Picasso i

Agradecimentos A Deus, cujo nome é Jeová, pois sem ele seria impossível a realização deste trabalho. A meus pais, pelo apoio e incentivo. Aos meus irmãos, Jaciara, Jussara e Gilvã, pelo amor, carinho e amizade. Ao meu orientador, Klaus Vasconcellos, pela paciência e confiança. Aos meus colegas de mestrado, que se tornaram não só colegas mas verdadeiros amigos. Em especial, a Sílvia, a Patrícia, Tatiene e Tarciana, não desmerecendo os demais. A Sílvia, pelo belo exemplo de respeito e confiança; a Patrícia, por sua amizade, confiança e sinceridade; a Tatiene, pela alegria e carinho; e a Tarciana, pela amizade e respeito. Aos meus amigos e colegas, Felipe, Ricardo e Raydonal, pela amizade, respeito e compreensão. A todos os colegas de mestrado, Patrícia Espinheiro, Michelli, Diana, Heráclito, Amanda, Júnior, André, Sandra Rêgo, Sandra Pinheiro, Gecynalda, Andréa, Tatiane e Renata. Aos professores do Programa de Mestrado em Estatística da UFPE, pela credibilidade e por sua contribuição à minha formação estatística. A Valéria, pela competência, disponibilidade e compreensão. Ao Coordenador da Pós-Graduação em Estatística, Francisco Cribari Neto, pelo apoio e ajuda. A meu grande amigo Reginaldo, pela amizade, respeito e companheirismo. A todos que participaram direta ou indiretamente na realização deste sonho. A meu amigos da Congregação Engenho do Meio. À Capes, pelo apoio financeiro. ii

Resumo Os estimadores de máxima verossimilhança são, em geral, viesados para o verdadeiro valor do parâmetro. Normalmente, o viés é desprezado com base na alegação de que ele é desprezível comparado aos erros padrão das estimativas. Em uma amostra de tamanho n, o viés em geral é de ordem O(n 1 ), enquanto que o desvio padrão é de ordem O(n 1/2 ). Apesar do viés não constituir um problema sério se o tamanho da amostra for razoavelmente grande, em amostras onde o tamanho não é suficientemente grande o viés pode ser significativo. Dada a grande importância do estimador de máxima verossimilhança, muitas técnicas foram desenvolvidas para corrigir o viés destes estimadores em pequenas amostras. O objetivo desta dissertação é apresentar algumas técnicas que concentram na remoção do viés de segunda ordem para estimadores de máxima verossimilhança na família exponencial biparamétrica, o que pode ser feito tanto de forma analítica como númerica. Apresentaremos três procedimentos para correção do viés de segunda ordem das estimativas de máxima verossimilhança. O primeiro procedimento é baseado na expressão do viés de segunda ordem obtida por Cox e Snell (1968), onde o estimador corrigido será dado pela diferença entre o estimador de máxima verossimilhança e o viés de segunda ordem calculado usando o estimador original. Uma segunda metodologia utilizada para corrigir o estimador de máxima verossimilhança foi introduzida por Firth (1993). Este método consiste na modificação da função escore com o objetivo de remover o termo de ordem n 1 do viés do estimador de máxima verossimilhança. Um terceiro procedimento para a correção do viés de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança é baseado na estimação númerica do viés através de um esquema de reamostragem bootstrap, onde o viés é estimado como a diferença entre o valor médio das estimativas de máxima verossimilhança nas réplicas de bootstrap e a estimativa original. Derivamos a expressão do viés dos estimadores de máxima verossimilhança para a formula de Cox e Snell (1968). Comprovamos a similaridade entre os métodos corretivo e preventivo, que demonstraram desempenho superior na redução do viés e do erro quadrático médio em comparação aos estimadores originais e bootstrap. iii

Abstract Maximum likelihood estimators are typically biased. There are several different ways to correct this problem. The chief goal of this dissertation is to present some of them, which focus on removing the second order bias of maximum likelihood estimators in the biparametric exponential family. This may be done by analitical or numerical procedures. We will present three of these procedures; a correction method, a preventive method and a bootstrap correction method. We observe that the first two methods produce similar results in our specific problem; the performance of these estimators was much better than that of the original estimators and that of the estimator obtained by bootstrap methods. iv

Índice 1 Introdução........................................................................... 1 1.1 Introdução....................................................................... 1 1.2 Família exponencial biparamétrica................................................ 3 1.3 Estimação por máxima verossimilhança........................................... 4 1.4 Organização da dissertação....................................................... 7 1.5 Suporte computacional........................................................... 7 2 Correção de Viés para Família Exponencial Biparamétrica............................. 8 2.1 Viés de segunda ordem........................................................... 8 2.2 Estimadores corrigidos.......................................................... 10 2.3 Viés para família exponencial biparamétrica..................................... 13 2.4 Casos particulares............................................................... 16 2.4.1 Distribuição gama......................................................... 16 2.4.2 Distribuição normal inversa................................................19 2.4.3 Distribuição log-gama..................................................... 21 2.4.4 Distribuição log-beta-inversa...............................................23 3 Resultados Numéricos............................................................... 27 3.1 Introdução...................................................................... 27 3.2 Distribuição gama...............................................................28 3.3 Distribuição normal inversa......................................................30 3.4 Distribuição log-gama........................................................... 32 3.5 Distribuição log-beta-inversa.................................................... 34 4 Conclusão........................................................................... 56 Apêndice............................................................................57 Referências..........................................................................68 v