Conglomerado Prudencial Março de 2016

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1 Anex 1 Cmpsiçã d Patrimôni de a (PR) e infrmações sbre a adequaçã d PR: Anex 1 Cmpsiçã d Patrimôni de a (PR) e infrmações sbre a adequaçã d PR Cnglmerad Prudencial Març de 2016 Capital Principal: instruments e reservas (valres em milhares de reais) Valr 1 Instruments Elegíveis a Capital Principal Reservas de lucrs Valr sujeit a tratament transitóri a d balanç d cnglme rad (a) (b) 3 Outras receitas e utras reservas (c) 4 Instruments autrizads a cmpr Capital Principal antes entra em vigr Resluçã nº 4.192, de Participaçã de nã cntrladres em subsidiárias integrantes d cnglmerad, nã dedutível d Capital Principal 6 Capital Principal antes ds ajustes prudenciais (a)+(b)+ (c) Valr a d sujeit a Valr (R$ balanç Capital Principal: ajustes prudenciais tratament d transitóri cnglme (R$ 1 rad2 7 Ajustes prudenciais relativs a apreçament de instruments financeirs Ágis pags na aquisiçã de investiments cm funment em 8 expectativa de rentabilide futura 9 Ativs intangíveis Crédits tributáris decrrentes de prejuízs fiscais e de base negativa de Cntribuiçã Scial sbre Lucr Líquid e s riginads dessa 10 cntribuiçã relativs a períds de apuraçã encerrads até 31 de dezembr de 1998 Ajustes relativs a valr de mercad ds instruments financeirs derivativs utilizads para hedge de flux de caixa de itens prtegids que nã tenham seus ajustes de marcaçã a mercad registrads 11 cntabilmente. 12 Diferença a menr entre valr prvisinad e a per espera para (d) (e) Este Manual fi elabrad pel BNY Melln cm fins meramente infrmativs e nã representa nenhuma prmessa de rentabilide nem recmençã de nenhum ativ em particular. É pribi a reprduçã ttal u parcial deste dcument, de qualquer frma u pr qualquer mei 2013 The Bank f New Yrk Melln Crpratin. Tds s direits reservads.

2 instituições que usam IRB 13 Ganhs resultantes de perações de securitizaçã 14 Ganhs u pers advinds d impact de munças n risc de crédit instituiçã na avaliaçã a valr just de itens d passiv 15 Ativs atuariais relacinads a funds de pensã de benefíci definid 16 Ações u utrs instruments de emissã própria autrizads a cmpr Capital Principal, adquirids diretamente, indiretamente u de frma sintética 17 Investiments cruzads em instruments elegíveis a Capital Principal Valr agregad s participações inferires a 10% d capital scial de instituições autrizas a funcinar pel Banc Central d Brasil e de instituições financeiras n exterir nã cnslis, de empresas assemelhas a instituições financeiras nã cnslis, de sciedes seguradras, resseguradras, de capitalizaçã e de entides abertas de previdência cmplementar, que exce 10% d valr d Capital Principal, 18 descnsiderand deduções específicas Participações superires a 10% d capital scial de instituições autrizas a funcinar pel Banc Central d Brasil e de instituições financeiras n exterir nã cnslis, de empresas assemelhas a instituições financeiras nã cnslis, de sciedes seguradras, resseguradras, de capitalizaçã e de entides abertas de previdência 19 cmplementar 20 Mrtgage servicing rights Crédits tributáris decrrentes de diferenças temprárias que depenm de geraçã de lucrs u receitas tributáveis futuras para sua realizaçã, acima d limite de 10% d Capital Principal, descnsiderand deduções 21 específicas 22 Valr que excede a 15% d Capital Principal 23 d qual: riund de participações n capital scial de empresas assemelhas a instituições financeiras nã cnslis, de sciedes seguradras, resseguradras, de capitalizaçã e de entides abertas de previdência cmplementar 24 d qual: riund de direits pr serviçs de hipteca d qual: riund de crédits tributáris decrrentes de diferenças 25 temprárias que depenm de geraçã de lucrs u receitas tributáveis futuras para sua realizaçã 26 Ajustes regulatóris nacinais 26.a Ativs permanentes diferids 26.b Investiment em dependência, instituiçã financeira cntrla n exterir u entide nã financeira que cmpnha cnglmerad, em relaçã às quais Banc Central d Brasil nã tenha acess a infrmações, ds e dcuments 26.c Instruments de captaçã elegíveis a Capital Principal emitids pr instituiçã autriza a funcinar pel Banc Central d Brasil u pr instituiçã financeira n exterir, que nã cmpnha cnglmerad 26.d Aument de capital scial nã autrizad 26.e Excedente a valr ajustad de Capital Principal 26.f Depósit para suprir deficiência de capital (f) Este Manual fi elabrad pel BNY Melln cm fins meramente infrmativs e nã representa nenhuma prmessa de rentabilide nem recmençã de nenhum ativ em particular. É pribi a reprduçã ttal u parcial deste dcument, de qualquer frma u pr qualquer mei 2013 The Bank f New Yrk Melln Crpratin. Tds s direits reservads.

3 26.g 27 Mntante ds ativs intangíveis Circular nº 3.678, de 31 de utubr de 2013 cnstituíds antes entra em vigr Resluçã nº 4.192, de 2013 Ajustes regulatóris aplicads a Capital Principal em funçã de insuficiência d Capital Cmplementar e de Nível II para cbrir deduções 28 Ttal de deduções regulatórias a Capital Principal Capital Principal Capital Cmplementar: instruments Valr (R$ Valr sujeit a tratament transitóri (R$ 1 a d balanç d cnglme rad2 30 Instruments elegíveis a Capital Cmplementar 31 ds quais: classificads cm capital scial cnfrme as regras cntábeis 32 ds quais: classificads cm passiv cnfrme as regras cntábeis 33 Instruments autrizads a cmpr Capital Cmplementar antes entra em vigr Resluçã nº 4.192, de Participaçã de nã cntrladres em subsidiárias integrantes d cnglmerad, nã dedutível d Capital Cmplementar 35 ds quais: instruments emitids pr subsidiárias antes entra em vigr Resluçã nº 4.192, de Capital Cmplementar antes s deduções regulatórias Capital Cmplementar: deduções regulatórias Valr (R$ Valr sujeit a tratament transitóri (R$ 1 Ações u utrs instruments de emissã própria, autrizads a cmpr Capital Cmplementar, adquirids diretamente, indiretamente u de frma sintética Circular nº 3.678, de 31 de utubr de 2013 Investiments cruzads em instruments elegíveis a capital cmplementar Valr agregad ds investiments inferires a 10% d capital scial de instituições autrizas a funcinar pel Banc Central d Brasil u de instituições financeiras n exterir que nã cmpnham cnglmerad e que exce 10% d valr d Capital Cmplementar Investiments superires a 10% d capital scial de instituições autrizas a funcinar pel Banc Central d Brasil u de instituições financeiras n exterir, que nã cmpnham cnglmerad a d balanç d cnglme rad2 41 Ajustes regulatóris nacinais 41.a Instruments de captaçã elegíveis a Capital Cmplementar emitids pr instituições autrizas a funcinar pel Banc Central d Brasil u pr instituições financeiras n exterir que nã cmpnham cnglmerad, cnsiderand mntante inferir a 10% d valr d Capital Cmplementar Este Manual fi elabrad pel BNY Melln cm fins meramente infrmativs e nã representa nenhuma prmessa de rentabilide nem recmençã de nenhum ativ em particular. É pribi a reprduçã ttal u parcial deste dcument, de qualquer frma u pr qualquer mei 2013 The Bank f New Yrk Melln Crpratin. Tds s direits reservads.

4 42 Ajustes regulatóris aplicads a Capital Cmplementar em funçã de insuficiência d Nível II para cbrir deduções 43 Ttal de deduções regulatórias a Capital Cmplementar 44 Capital Cmplementar 45 Nível I Nível II: instruments Valr (R$ Valr sujeit a tratament transitóri (R$ 1 46 Instruments elegíveis a Nível II 47 Instruments autrizads a cmpr Nível II antes entra em vigr Resluçã nº 4.192, de Participaçã de nã cntrladres em subsidiárias integrantes d cnglmerad, nã dedutível d Nível II 49 ds quais: instruments emitids pr subsidiárias antes entra em vigr Resluçã nº 4.192, de 2013 a d balanç d cnglme rad2 50 Excess de prvisões em relaçã à per espera n IRB 51 Nível II antes s deduções regulatórias Valr sujeit a Valr (R$ Nível II: deduções regulatórias tratamentt ransitóri (R$ 1 52 Ações u utrs instruments de emissã própria, autrizads a cmpr Nível II, adquirids diretamente, indiretamente u de frma sintética 53 Investiments cruzads em instruments elegíveis a Nível II 54 Valr agregad ds investiments inferires a 10% d capital scial de instituições autrizas a funcinar pel Banc Central d Brasil u de instituições financeiras n exterir que nã cmpnham cnglmerad, que exce 10% d valr d Nível II 55 Investiments superires a 10% d capital scial de instituições autrizas a funcinar pel Banc Central d Brasil u de instituições financeiras n exterir, que nã cmpnham cnglmerad a dbalanç dcngl merad2 56 Ajustes regulatóris nacinais 56.a Instruments de captaçã elegíveis a Nível II emitids pr instituições autrizas a funcinar pel Banc Central d Brasil u pr instituições financeiras n exterir, que nã cmpnham cnglmerad 57 Ttal de deduções regulatórias a Nível II 58 Nível II 59 Patrimôni de a (Nível I + Nível II) Ttal de ativs pnderads pel risc Este Manual fi elabrad pel BNY Melln cm fins meramente infrmativs e nã representa nenhuma prmessa de rentabilide nem recmençã de nenhum ativ em particular. É pribi a reprduçã ttal u parcial deste dcument, de qualquer frma u pr qualquer mei 2013 The Bank f New Yrk Melln Crpratin. Tds s direits reservads.

5 Índices de Basileia e Adicinal de Capital Principal % 61 Índice de Capital Principal (ICP) 28,12 62 Índice de Nível I (IN1) 28,12 63 Índice de Basileia (IB) 28,12 Requeriment mínim de Capital Principal, incluind s Capital Principal, 64 incluind s adicinais de capital (% ds RWA) 65 d qual: adicinal para cnservaçã de capital 66 d qual: adicinal cntracíclic 67 d qual: adicinal para instituições sistemicamente imprtantes em nível glbal (GSIB) 68 Mntante de Capital Principal alcad para suprir s valres demands de Adicinal de Capital Principal (% ds RWA) Mínims Nacinais % 69 Índice de Capital Principal (ICP), se diferente d estabelecid em Basileia III 70 Índice de Nível I (IN1), se diferente d estabelecid em Basileia III 71 Índice de Basileia (IB), se diferente d estabelecid em Basileia III Valres abaix d limite para deduçã (nã pnderads pel risc) Valr (R$ Valr agregad s participações inferires a 10% d capital scial de empresas assemelhas a instituições financeiras nã cnslis, de sciedes seguradras, resseguradras, de capitalizaçã e de entides abertas de previdência cmplementar Participações superires a 10% d capital scial de empresas assemelhas a instituições financeiras nã cnslis, de sciedes seguradras, resseguradras, de capitalizaçã e de entides abertas de previdência cmplementar 74 Mrtgage servicing rights 75 Crédits tributáris decrrentes de diferenças temprárias, nã deduzids d Capital Principal Limites à inclusã de prvisões n Nível II Valr (R$ Prvisões genéricas elegíveis à inclusã n Nível II relativas a expsições sujeitas a cálcul d requeriment de capital mediante abrgem padrniza Limite para a inclusã de prvisões genéricas n Nível II para expsições sujeitas à abrgem padrniza Prvisões elegíveis à inclusã n Nível II relativas a expsições sujeitas a cálcul d requeriment de capital mediante abrgem IRB (antes aplicaçã d limite) Valr sujeit a tratament transitóri (R$ 1 a d balanç d cnglme rad2 Este Manual fi elabrad pel BNY Melln cm fins meramente infrmativs e nã representa nenhuma prmessa de rentabilide nem recmençã de nenhum ativ em particular. É pribi a reprduçã ttal u parcial deste dcument, de qualquer frma u pr qualquer mei 2013 The Bank f New Yrk Melln Crpratin. Tds s direits reservads.

6 79 80 Limite para a inclusã de prvisões n Nível II para expsições sujeitas à abrgem IRB Instruments autrizads a cmpr PR antes entra em vigr Resluçã 4.192, de 2013 (aplicável entre 1º de utubr de 2013 e 1º de janeir de 2022) Limite atual para s instruments autrizads a cmpr Capital Principal antes entra em vigr Resluçã nº 4.192, de 2013 Valr (R$ Valr sujeit a tratament transitóri (R$ 1 81 Valr excluíd d Capital Principal devid a limite 82 Instruments autrizads a cmpr Capital Cmplementar antes entra em vigr Resluçã nº 4.192, de 2013 a d balanç d cnglme rad2 83 Valr excluíd d Capital Cmplementar devid a limite Instruments autrizads a cmpr Nível II antes entra em vigr 84 Resluçã nº 4.192, de Valr excluíd d Nível II devid a limite Balançs Patrimniais Apresentams a seguir cmparativ entre balanç d Cnglmerad Prudencial Balanç Publicad nas demnstrações cntábeis cmpletas. Balanç Patrimnial Ecnômic Març de 2016 (valres em milhares de reais) ATIVO Cnslid Publicad Circulante e realizável a lng praz Dispnibilides Aplicações interfinanceiras de liquidez Títuls e valres mbiliáris e instruments financeirs derivativs Relações interfinanceiras e interdependências Outrs crédits e utrs valres e bens Permanente Investiments Imbilizad de us Este Manual fi elabrad pel BNY Melln cm fins meramente infrmativs e nã representa nenhuma prmessa de rentabilide nem recmençã de nenhum ativ em particular. É pribi a reprduçã ttal u parcial deste dcument, de qualquer frma u pr qualquer mei 2013 The Bank f New Yrk Melln Crpratin. Tds s direits reservads.

7 Intangível Ativs intangíveis adquirids antes de 1º de ut de Ativs intangíveis adquirids a partir de 1º de ut de 2013 (d) TOTAL Valres em R$ mil PASSIVO Cnslid Publicad Circulante e exigível a lng praz Depósits Outras brigações Resultads de exercícis futurs Patrimôni líquid Capital (a) Reservas de capital (c) Reservas de lucrs (b) Ajuste a valr de mercad de títuls e valres mbiliáris (c) Lucrs (prejuízs) acumulads (b) TOTAL Cntas de Cmpensaçã Valres em R$ mil Cnslid Crédits tributáris de diferenças temprárias Crédits tributáris de prejuíz fiscal acumulad (e) Obs.: As letras entre parênteses fazem referência as ds apresentads n Anex 1. Este Manual fi elabrad pel BNY Melln cm fins meramente infrmativs e nã representa nenhuma prmessa de rentabilide nem recmençã de nenhum ativ em particular. É pribi a reprduçã ttal u parcial deste dcument, de qualquer frma u pr qualquer mei 2013 The Bank f New Yrk Melln Crpratin. Tds s direits reservads.