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Transcrição:

, DA APURAÇÃO DO MONTANTE DOS ATIVOS PONDERADOS PELO RISCO E APURAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS 3º TRIMESTRE DE 2015

INTRODUÇÃO Este relatório destaca os principais aspectos quantitativos referente à Gestão de Riscos, aos Ativos Ponderados Pelo Risco (RWA), adequação do Patrimônio de Referência (PR) e Gerenciamento do Capital do Banco Randon S.A. e do Conglomerado Prudencial, em atendimento as Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.380/06, 3.464/07, 3.721/09, 3.988/11 e Circular do Banco Central (BACEN) nº 3.678/13. O Conglomerado Prudencial é composto pelo Banco Randon S/A e pela Randon Administradora de Consórcios Ltda. Os documentos de Riscos do Conglomerado Prudencial passaram a ser encaminhados a partir da database de janeiro-2015. As informações qualitativas sobre a gestão dos riscos, bem como demais informações pertinentes, encontramse disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.bancorandon.com.br. I. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - PR Em março e outubro de 2013, o BACEN divulgou um conjunto de resoluções e circulares que implantam no Brasil os padrões globais de requerimento de capital de Basileia III. As novas regras buscam aperfeiçoar a capacidade das instituições financeiras de absorver choques, fortalecendo a solidez do sistema financeiro e promovendo o crescimento econômico sustentável. Permanece a subdivisão do PR em Nível I e Nível II, onde: Nível I: composto pelo Capital Principal, apurado a partir do capital social, certas reservas e lucros retidos menos deduções e ajustes prudenciais, bem como pelo Capital Complementar; Nível II: composto por instrumentos elegíveis, primordialmente dívidas subordinadas, sujeito a limitações prudenciais. Em fevereiro de 2014, o Banco Central autorizou o Banco Randon a considerar como elegível a nível II de seu Patrimônio de Referência (PR), a captação através de Letra Financeira Subordinada (LFS). Esta captação já está enquadrada nos moldes da Resolução 4.192/13. 2

Detalhamento do Patrimônio de Referência Para maiores informações sobre o PR e detalhamento da dívida subordinada, consultar o Anexo 1 Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR e Anexo 2 Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência (PR) disponível no fim deste relatório. 3

II. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MONTANTE RWA, AOS ÍNDICES E AOS LIMITES Para fins do cálculo dos requerimentos mínimos e do Adicional de Capital Principal, deve ser apurado o montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA), que para o Banco Randon e para o Conglomerado Prudencial corresponde à soma das seguintes parcelas: RWA = RWACPAD + RWAOPAD + RWAMPAD, sendo que: RWACPAD: parcela relativa às exposições ao risco de crédito; RWAOPAD: parcela relativa ao cálculo do capital requerido para o risco operacional; RWAMPAD: parcela relativa às exposições ao risco de mercado. 2.1 RWA CPAD 4

2.2 RWA MPAD A parcela RWAMPAD, consiste no somatório dos seguintes componentes: RWAMPAD = RWAJUR1 + RWAJUR2 + RWAJUR3 + RWAJUR4 + RWAACS + RWACOM + RWACAM, sendo que: RWAJUR1: relativa às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real; RWAJUR2: relativa às exposições sujeitas à variação da taxa dos cupons de moedas estrangeiras; RWAJUR3: relativa às exposições sujeitas à variação de taxas dos cupons de índices de preços; RWAJUR4: relativa às exposições sujeitas à variação de taxas dos cupons de taxas de juros; RWAACS: relativa às exposições sujeitas à variação de preço de ações; RWACOM: relativa às exposições sujeitas à variação dos preços de mercadorias; RWACAM: relativa às exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial. 5

2.3 RWA OPAD Em atendimento a Circular do Banco Central nº 3.640/13, em vigor desde outubro de 2013, e considerando suas características, o Banco Randon adotou para Risco Operacional a Abordagem do Indicador Básico. 6

2.4 MONTANTE RWA A tabela abaixo apresenta de forma consolidada a evolução da composição do RWA do Banco Randon e do Conglomerado Prudencial. 7

2.5 INDICE DE BASILÉIA, INDICE DE NÍVEL I E INDICE DE CAPITAL PRINCIPAL O Índice de Basiléia (IB) é um indicador internacional definido pelo Comitê de Basileia de Supervisão Bancária demonstrando a solvência da Instituição. No Brasil, a relação mínima exigida pelo Banco Central é de 11% para o Patrimônio de Referência, 5,5% para Nível I e 4,5% para o Capital principal. O Índice de Basileia é apurado de acordo com a seguinte fórmula: IB PR RWA Índice de Nível I: IN1 Nível 1 RWA Índice de Capital Principal: ICP Capital Principal RWA 8

A suficiência de capital do Banco Randon é demonstrada mediante a apuração do Índice de Basiléia que no mês de setembro de 2015 foi de 34,90%, estando bastante superior ao mínimo exigido pelo Banco Central e representando uma margem de R$ 107,3 milhões. Para o Conglomerado Prudencial, o Índice de Basiléia foi de 31,57%, representando uma margem de R$ 145,5 milhões no mês de setembro de 2015. 2.6 RBAN Além dos valores correspondentes aos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA), o Banco Central exige que as Instituições Financeiras mantenham Patrimônio de Referência suficiente para cobertura do risco das operações sujeitas à variação de taxas de juros não classificadas na carteira de negociação, na forma das Resoluções nº 3.464/07 e 4.193/13. 9

III. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE CRÉDITO 3.1 TOTAL DAS EXPOSIÇÕES E VALOR MÉDIO DAS EXPOSIÇÕES NO TRIMESTRE (1) Outros ativos referem-se a Disponibilidades, Título Públicos Federais, Outros Direitos, Créditos Tributários, dentre outros. (1) Outros ativos referem-se a Disponibilidades, Título Públicos Federais, Outros Direitos, Créditos Tributários, dentre outros. 10

3.2 NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO 11

3.3 REGIÕES GEOGRÁFICAS (1) Valor total das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A, liquido de provisões. 12

3.4 SETOR ECONÔMICO 13

(1) Valor total das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A, liquido de provisões. 14

3.5 PRAZO A DECORRER DAS OPERAÇÕES (1) Prazo a decorrer das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A. 15

3.6 MONTANTE DAS OPERAÇÕES EM ATRASO 16

17

(1) Operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A em atraso. 18

3.7 OPERAÇÕES BAIXADAS PARA PREJUÍZO NO TRIMESTRE (1) Operações com características de concessão do Banco Randon S/A baixadas para prejuízo. 3.8 MONTANTE DE PROVISÕES PARA PERDAS (1) Provisão para perdas das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A. (2) Considerando os valores que foram transferidos para prejuízo. 19

3.9 INSTRUMENTOS MITIGADORES O Banco Randon não utilizou até o 3º trimestre de 2015, nenhum mitigador para fins de alocação de capital para o risco de crédito. 3.10 EXPOSIÇÕES SUJEITAS AO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE O risco de contraparte das operações com características de concessão de crédito já foram tratadas no capitulo 2.1, sendo neste capítulo tratado os riscos de operações de tesouraria. (1) Valor nocional (1) Valor nocional dos contratos do Banco Randon S/A. (2) Operações compromissadas lastreadas por Títulos Públicos Federais. (3) Aplicações interfinanceiras. 3.11 CESSÕES DE CRÉDITO Até 30 de setembro de 2015 o Banco Randon não efetuou cessões de crédito. 20

IV. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE MERCADO 4.1 VALOR TOTAL DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO SEGMENTADO POR FATOR DE RISCO DE MERCADO 21

4.2 IMPACTO NO VALOR DA INSTITUIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CHOQUES NAS TAXAS DE JUROS 22

Anexo 1 - Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR Data base: 30/09/2015 Número Valor Capital principal: instrumentos e reservas da linha (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ Valor (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ 1 Instrumentos Elegíveis ao Capital Principal 75.000-105.000-2 Reservas de lucros 5.225-19.625-3 Outras receitas e outras reservas 4.662-27.001-4 Instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 5 Participação de não controladores em subsidiárias integrantes do conglomerado, não dedutível do Capital Principal - - - - 6 Capital Principal antes dos ajustes prudenciais 84.887-151.626 - Número Valor Capital principal: ajustes prudenciais da linha (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ Valor (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ 7 Ajustes prudenciais relativos a apreçamento de instrumentos financeiros - - - - 8 Ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura - - - - 9 Ativos intangíveis 32 58 33 58 10 Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os originados dessa contribuição relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998 - - - - 11 Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa de itens protegidos que não tenham seus ajustes de marcação a mercado registrados contabilmente. - - - - 12 Diferença a menor entre o valor provisionado e a perda esperada para instituições que usam IRB - - - - 13 Ganhos resultantes de operações de securitização 14 Ganhos ou perdas advindos do impacto de mudanças no risco de crédito da instituição na avaliação a valor justo de itens do passivo 15 Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido - - - - 16 Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital Principal, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética - - - - 17 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Capital Principal 18 Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas - - - - 19 Participações superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar 20 Mortgage servicing rights BANCO RANDON S/A CONGLOMERADO PRUDENCIAL - - - - Referência do balanço do conglomerado Referência do balanço do conglomerado 23

21 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, acima do limite de 10% do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas - - - - 22 Valor que excede a 15% do Capital Principal - - - - 23 do qual: oriundo de participações no capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, no capital de empresas assemelhadas a instituições financeiras que não sejam consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar - - - - 24 do qual: oriundo de direitos por serviços de hipoteca 25 do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização - - - - 26 Ajustes regulatórios nacionais - - - - 26.a Ativos permanentes diferidos - - - - 26.b Investimento em dependência, instituição financeira controlada no exterior ou entidade não financeira que componha o conglomerado, em relação às quais o Banco Central do Brasil não tenha acesso a informações, dados e documentos - - - - 26.c Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Principal emitidos por instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituição financeira no exterior, que não componha o conglomerado - - - - 26.d Aumento de capital social não autorizado - - - - 26.e Excedente ao valor ajustado de Capital Principal - - - - 26.f Depósito para suprir deficiência de capital - - - - 26.g Montante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 - - - - 26.h Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente - - - - 26.i Destaque do PR - - - - 26.j Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Principal para fins regulatórios - - 27 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital principal em função de insuficiência do Capital Complementar e de Nível II para cobrir deduções - - - - 28 Total de deduções regulatórias ao Capital Principal 32-33 - 29 Capital Principal 84.854-151.593 - Número Valor Capital Complementar: instrumentos da linha (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ Valor (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ 30 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar - - - - 31 dos quais: classificados como capital social conforme as regras contábeis - - - - 32 dos quais: classificados como passivo conforme as regras contábeis - - - - 33 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº4.192, de 2013 - - - - 34 Participação de não controladores em subsidiárias integrantes do conglomerado, não dedutível do Capital Complementar - - - - 35 dos quais: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 - - - - 36 Capital Complementar antes das deduções regulatórias - - - - Número Valor Capital Complementar: deduções regulatórias da linha (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ Valor (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ 37 Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Capital Complementar, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética - - - - Referência do balanço do conglomerado Referência do balanço do conglomerado 24

38 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao capital complementar 39 Valor agregado dos investimentos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que exceda 10% do valor do Capital Complementar - - 40 Investimentos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado - - 41 Ajustes regulatórios nacionais - - - - 41.a Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Complementar emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado, considerando o montante inferior a 10% do valor do Capital Complementar - - - - 41.b Participação de não controladores no Capital Complementar - - - - 41.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Complementar para fins regulatórios - - 42 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Complementar em função de insuficiência do Nível II para cobrir deduções - - - - 43 Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar - - - - 44 Capital Complementar - - - - 45 Nível I 84.854-151.593 - Número Valor Nível II: instrumentos da linha (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ Valor (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ 46 Instrumentos elegíveis ao Nível II 73.074-73.074-47 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 - - - - 48 Participação de não controladores em subsidiárias integrantes do conglomerado, não dedutível do Nível II - - - - 49 dos quais: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 - - - - 50 Excesso de provisões em relação à perda esperada no IRB - - - - 51 Nível II antes das deduções regulatórias 73.074-73.074 - Número Valor Nível II: deduções regulatórias da linha (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ Valor (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ 52 Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Nível II, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética - - - - 53 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Nível II 54 Valor agregado dos investimentos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado, que exceda 10% do valor do Nível II - - 55 Investimentos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado - - 56 Ajustes regulatórios nacionais - - - - 56.a Instrumentos de captação elegíveis ao Nível II emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado - - - - 56.b Participação de não controladores no Nível II - - - - 56.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Nível II para fins regulatórios - - 57 Total de deduções regulatórias ao Nível II - - - - 58 Nível II 73.074-73.074-59 Patrimônio de Referência (Nível I + Nível II) 157.929-224.667-60 Total de ativos ponderados pelo risco 452.545-711.698 - Referência do balanço do conglomerado Referência do balanço do conglomerado 25

Número Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal da linha % % 61 Índice de Capital Principal (ICP) 18,76% 21,30% 62 Índice de Nível I (IN1) 18,75% 21,30% 63 Índice de Basileia (IB) 34,90% 31,57% 64 Valor total de Capital Principal demandado especificamente para a instituição (% dos RWA) - - 65 do qual: adicional para conservação de capital - - 66 do qual: adicional contracíclico - - 67 do qual: adicional para instituições sistemicamente importantes em nível global (G-SIB) 68 Montante de Capital Principal alocado para suprir os valores demandados de Adicional de Capital Principal (% dos RWA) - - Número Mínimos Nacionais da linha % % 69 Índice de Capital Principal (ICP), se diferente do estabelecido em Basileia III 70 Índice de Nível I (IN1), se diferente do estabelecido em Basileia III - - 71 Índice de Basileia (IB), se diferente do estabelecido em Basileia III - - Número Valor Valores abaixo do limite para dedução (não ponderados pelo risco) da linha (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ Valor (R$ Valor sujeito a transitório ()¹ 72 Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar - - - - 73 Participações superiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar - - - - 74 Mortgage servicing rights 75 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, não deduzidos do Capital Principal 666-8.611 - Número Limites à inclusão de provisões no Nível II da linha Valor (R$ Valor (R$ 76 Provisões genéricas elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada 77 Limite para a inclusão de provisões genéricas no Nível II para exposições sujeitas à abordagem padronizada 78 Provisões elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem IRB (antes da aplicação do limite) - - 79 Limite para a inclusão de provisões no Nível II para exposições sujeitas à abordagem IRB - - Valor sujeito a Valor sujeito a Valor (R$ Valor (R$ transitório ()¹ transitório ()¹ Instrumentos autorizados a compor o PR antes da entrada em vigor da Número Resolução 4.192, de 2013 da linha (aplicável entre 1º de outubro de 2013 e 1º de janeiro de 2022) 80 Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 81 Valor excluído do Capital Principal devido ao limite 82 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº4.192, de 2013 - - 83 Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite - - 84 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 - - 85 Valor excluído do Nível II devido ao limite - - Referência do balanço do conglomerado Referência do balanço do conglomerado 1- Coluna em que deve constar o valor dos ajustes regulatórios sujeitos ao temporário. O ajuste regulatório corresponde ao valor: a)dosinstrumentos autorizadosacomporoprdainstituiçãoantesdaentradaemvigordaresoluçãonº4.192,de2013,que,entre1ºdeoutubrode2013e31dedezembro de2021, aindacompõemoprda instituição,conformeart.28 daresolução nº4.192, de2013 (aslinhas 33,35, 47,48 e49 poderãoter valores preenchidos nestacoluna até31 dedezembro de 2021); b)dosajustesprudenciais que,entre1ºdeoutubrode2013e31de dezembrode 2017,ainda nãoforem integralmentededuzidos dopr, conformeart. 11da Resoluçãonº 4.192,de 2013 (as linhas 5, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 48, 83 e 85 poderão ter valores preenchidos nesta coluna até 31 de dezembro de 2017). 2-Deve constar nesta coluna, para as datas-base de 30 de junho e de 31 de dezembro de cada ano, a referência dos instrumentos reportados na tabela em relação ao balanço patrimonial da instituição ou do conglomerado, conforme inciso I e 1º do art. 3º desta Circular. 26 3- As linhas 4, 33, 35, 47 e 49 devem ser apagadas a partir de 1º de janeiro de 2022, data em que os instrumentos nela informados não serão mais aceitáveis para compor o PR.

Anexo 2 - Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência (PR) Data base: 30/09/2015 Número da linha Característica Banco Randon S/A e Conglomerado Prudencial Título Divida Subordinada 1 Emissor Banco Randon 2 Identificador único (ex.: Cusip, Isin ou identificador Bloomberg para colocação privada) 3 Lei aplicável ao instrumento Resolução 4.192/13 4 Tratamento Regulatório Tratamento temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013 Não se aplica 5 Tratamento após o temporário de que trata a linha anterior Nível II 6 Elegibilidade para a instituição individual/conglomerado/conglomerado e instituição individual Instituição Individual 7 Tipo de instrumento Letra Financeira Subordinada 8 Valor reconhecido no PR (em, na última database reportada) R$ 73.074 9 Valor de face do instrumento (em ) R$ 60.000 10 Classificação contábil Passivo - valor justo 11 Data original de emissão 17/12/2013 12 Perpétuo ou com vencimento Com vencimento 13 Data original de vencimento 15/12/2023 14 Opção de resgate ou recompra Não 15 (1) Data de resgate ou recompra (2) Datas de resgate ou recompra condicionadas (3) Valor de resgate ou recompra (em ) Não aplicável 16 Datas de resgate ou recompra subsequentes, se aplicável Não aplicável Remuneração/Dividendos 17 Remuneração ou dividendos fixos ou variáveis Fixo 18 Taxa de remuneração e índice referenciado 100% - DI 19 Existência de suspensão de pagamento de dividendos Não 20 21 Completa discricionariedade, discricionariedade parcial ou mandatório Existência de cláusulas que alterem prazos ou condições de remuneração pactuados ou outro incentivo para resgate Discricionalidade parcial Não 22 Cumulativo ou não cumulativo Não Cumulativo 23 Conversível ou não conversível em ações Não Conversível 27

24 Se conversível, em quais situações Não aplicável 25 Se conversível, totalmente ou parcialmente Não aplicável 26 Se conversível, taxa de conversão Não aplicável 27 Se conversível, conversão obrigatória ou opcional Não aplicável 28 Se conversível, especificar para qual tipo de instrumento Não aplicável 29 Se conversível, especificar o emissor do instrumento para o qual pode ser convertido Não aplicável 30 Características para a extinção do instrumento Sim 31 Se extinguível, em quais situações 32 Se extinguível, totalmente ou parcialmente a) divulgação pela instituição emitente, na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil, de que seu Capital Principal está em patamar inferior a 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) do montante RWA, apurado na forma estabelecida pela Resolução nº 4.193, de 2013; b) assinatura de compromisso de aporte para a instituição emitente, caso se configure a exceção prevista no caput do art. 28 da Lei Complementar nº 101, de 2000; c) decretação, pelo Banco Central do Brasil, de regime de administração especial temporária ou de intervenção na instituição emitente; ou d) determinação, pelo Banco Central do Brasil, de sua extinção, segundo critérios estabelecidos em regulamento específico editado pelo Conselho Monetário Nacional. Pode ser extinto na sua totalidade ou parcialmente 33 Se extinguível, permanentemente ou temporariamente Permanente 34 35 36 Se extinção temporária, descrição da situação em que o instrumento volte a ser considerado no PR Posição na hierarquia de subordinação em caso de liquidação (especifica o tipo de instrumento de ordem imediatamente superior) Possui características que não serão aceitas após o temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013 Não aplicável no Brasil Não Não 37 Se sim, especificar as características de que trata a linha anterior Não aplicável 28