RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS 3º TRIMESTRE DE 2018

CONTEÚDO INTRODUÇÃO... 3 I. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - PR... 3 II. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MONTANTE RWA, AOS ÍNDICES E AOS LIMITES... 4 2.1 RWA CPAD... 5 2.2 RWA MPAD... 6 2.3 RWA OPAD... 6 2.4 MONTANTE RWA... 7 2.5 INDICES E ADICIONAL DE CAPITAL PRINCIPAL... 7 2.6 RBAN... 9 III. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE CRÉDITO... 9 3.1 TOTAL DAS EXPOSIÇÕES E VALOR MÉDIO DAS EXPOSIÇÕES NO TRIMESTRE... 10 3.2 NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO... 10 3.3 REGIÕES GEOGRÁFICAS... 11 3.4 SETOR ECONÔMICO... 12 3.5 PRAZO A DECORRER DAS OPERAÇÕES... 14 3.6 MONTANTE DAS OPERAÇÕES EM ATRASO... 15 3.7 OPERAÇÕES BAIXADAS PARA PREJUÍZO NO TRIMESTRE... 18 3.8 MONTANTE DE PROVISÕES PARA PERDAS... 18 3.9 INSTRUMENTOS MITIGADORES... 19 3.10 EXPOSIÇÕES SUJEITAS AO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE... 19 3.11 CESSÕES DE CRÉDITO... 19 IV. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE MERCADO... 20 4.1 VALOR TOTAL DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO SEGMENTADO POR FATOR DE RISCO DE MERCADO... 20 4.2 IMPACTO NO VALOR DA INSTITUIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CHOQUES NAS TAXAS DE JUROS... 21 V. INFORMAÇÕES RELATIVAS A RAZÃO DE ALAVANCAGEM (RA)... 22 VI. ANEXOS I E II RELATIVOS AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR)... 24 2

INTRODUÇÃO Este relatório apresenta os principais aspectos quantitativos referente à Gestão de Riscos, à apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA), apuração do Patrimônio de Referência (PR), Gerenciamento do Capital, apuração da Razão de Alavancagem (RA) e do Adicional de Capital Principal (ACP), em atendimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.557/2017, e Circulares do Banco Central (BACEN) nº 3.678/13, 3.748/15, 3.768/15 e 3.769/15. O Conglomerado Prudencial Randon é composto pelo Banco Randon S/A e pela Randon Administradora de Consórcios Ltda. As informações qualitativas sobre a gestão dos riscos, bem como demais informações pertinentes, encontramse disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.bancorandon.com.br. I. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - PR O cálculo do Patrimônio de Referência (PR), utilizado para verificação dos limites operacionais, conforme determina a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.192/13, consiste no somatório do Nível I e do Nível II, sendo: Nível I: composto pelo Capital Principal, apurado a partir do capital social, certas reservas e lucros retidos menos deduções e ajustes prudenciais, bem como pelo Capital Complementar; Nível II: composto por instrumentos elegíveis, primordialmente dívidas subordinadas, sujeito a limitações prudenciais. 3

Detalhamento do Patrimônio de Referência Patrimônio de Referência (PR) CONGLOMERADO PRUDENCIAL dez-17 mar-18 jun-18 set-18 230.497 237.138 243.327 255.239 Nível I 135.810 140.946 145.638 155.993 Capital Principal 135.810 140.946 145.638 155.993 Patrimônio Liquido 135.831 135.831 145.929 145.929 Contas de Resultado Credoras - 46.515-55.550 (-) Contas de Resultado Devedoras - - 41.379 - - 45.477 (-) Ajustes prudenciais - 21-21 - 292-9 Nível II 94.687 96.192 97.689 99.246 Dívida Subordinada 94.687 96.192 97.689 99.246 Para maiores informações sobre o PR e detalhamento da dívida subordinada, consultar o Anexo 1 Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR e Anexo 2 Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência (PR) disponíveis no fim deste relatório. II. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MONTANTE RWA, AOS ÍNDICES E AOS LIMITES Para fins do cálculo dos requerimentos mínimos e do Adicional de Capital Principal, deve ser apurado o montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA), que para o Conglomerado Prudencial Randon corresponde à soma das seguintes parcelas: RWA = RWACPAD + RWAOPAD + RWAMPAD, sendo que: RWACPAD: parcela relativa às exposições ao risco de crédito; RWAOPAD: parcela relativa ao cálculo do capital requerido para o risco operacional; RWAMPAD: parcela relativa às exposições ao risco de mercado. 4

2.1 RWA CPAD Segue abaixo tabela que demonstra os ativos ponderados pelo risco de crédito (RWAcpad), segregados por fator de ponderação. Por fator de ponderação CONGLOMERADO PRUDENCIAL dez-17 mar-18 jun-18 set-18 20% 123 156 336 210 35% - - - - 50% 81 14.164 19.336 22.362 75% - - - - 100% 403.856 400.088 405.416 439.438 250% 30.284 33.147 32.115 28.718 300% - - - - Total RWACPAD 434.344 447.555 457.204 490.729 5

2.2 RWA MPAD A parcela RWAMPAD, consiste no somatório dos seguintes componentes: RWAMPAD = RWAJUR1 + RWAJUR2 + RWAJUR3 + RWAJUR4 + RWAACS + RWACOM + RWACAM. Para o Conglomerado Prudencial Randon é representado apenas pelo RWAJUR1, relativo às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real. RWAMPAD CONGLOMERADO PRUDENCIAL dez-17 mar-18 jun-18 set-18 RWAJUR1 1.059 1.890 4.406 3.478 RWAJUR2 - - - - RWAJUR3 - - - - RWAJUR4 - - - - RWAACS - - - - RWACAM - - - - RWACOM - - - - Total 1.059 1.890 4.406 3.478 2.3 RWA OPAD Em atendimento a Circular do Banco Central (BACEN) nº 3.640/13, o Banco Randon adotou para Risco Operacional a Abordagem do Indicador Básico. RWAOPAD CONGLOMERADO PRUDENCIAL 1º sem 2017 2º sem 2017 1º sem 2018 2º sem 2018 227.310 240.239 266.681 276.944 6

2.4 MONTANTE RWA A tabela abaixo apresenta de forma consolidada a evolução da composição do RWA do Conglomerado Prudencial. Detalhamento do RWA CONGLOMERADO PRUDENCIAL dez-17 mar-18 jun-18 set-18 RWACPAD 434.344 447.555 457.204 490.729 RWAMPAD 1.059 1.890 4.406 3.478 RWAOPAD 240.239 266.681 266.681 276.944 Ativos Ponderados por Risco - RWA 675.642 716.126 728.291 771.151 2.5 INDICES E ADICIONAL DE CAPITAL PRINCIPAL O Índice de Basiléia (IB) é um indicador internacional definido pelo Comitê de Basileia de Supervisão Bancária demonstrando a solvência da Instituição. No Brasil, a relação mínima exigida pelo Banco Central entre o Patrimônio de Referência e os ativos ponderados pelo risco é de 8,625% de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, e decaíra para 8% em 1º de janeiro de 2019. Em contrapartida, a partir do primeiro trimestre de 2016 as normas do BACEN estabelecem um Adicional de Capital Principal (ACP), que corresponde à soma das parcelas ACPConservação, ACPContracíclico e ACPSistêmico que, em conjunto com as exigências mencionadas no parágrafo anterior, aumentam as exigências de capital ao longo do tempo. O requerimento mínimo de Nível I corresponde à aplicação do fator 6% ao montante RWA, enquanto o requerimento mínimo de Capital Principal corresponde à aplicação do fator 4,5% ao montante RWA. 7

O Índice de Basileia, o Índice de Nível I e o Índice de Capital Principal são apurados de acordo com as seguintes fórmulas: IB = PR RWA IN1 = Nível 1 RWA ICP = Capital Principal RWA Adicional de Capital Principal CONGLOMERADO PRUDENCIAL Adicional de Conservação de Capital Principal (ACPConservação) Adicional Contracíclico de Capital Principal (ACPContracíclico) Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal (ACPSistêmico) dez-17 mar-18 jun-18 set-18 8.446 13.427 13.655 14.459 - - - - - - - - Índices CONGLOMERADO PRUDENCIAL dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Índice de Basileia (IB) 34,12% 33,11% 33,41% 33,10% Índice de Nível I (IN1) 20,10% 19,68% 20,00% 20,23% Índice de Capital Principal (ICP) 20,10% 19,68% 20,00% 20,23% A suficiência de capital do Conglomerado Prudencial é demonstrada mediante a apuração do Índice de Basiléia que no mês de setembro de 2018 foi de 33,10%, estando bastante superior ao mínimo exigido pelo Banco Central e representando uma margem de R$ 188,7 milhões. 8

2.6 RBAN Além dos valores correspondentes aos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA), o Banco Central exige que as Instituições Financeiras mantenham Patrimônio de Referência suficiente para cobertura do risco das operações sujeitas à variação de taxas de juros não classificadas na carteira de negociação, na forma das Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.193/13 e 4.557/17. Risco de Mercado - RBAN CONGLOMERADO PRUDENCIAL dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Pré fixada 378 385 221 222 Cupom de taxa de juros 195 234 201 172 Cupom de Índice de Preços - IPCA - 25 561 1.099 Total 573 644 983 1.493 III. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE CRÉDITO Para o Conglomerado Prudencial Randon, o Risco de Crédito está principalmente vinculado as operações com características de concessão de crédito do Banco Randon. A seguir, disponibilizamos tabelas que permitem a análise da carteira de crédito e de seu comportamento sob diversas perspectivas: concentração da carteira de crédito nos maiores devedores, operações com características de concessão de crédito segregadas por região geográfica, por setor econômico, prazo a decorrer das operações, montante das operações em atraso e provisões para perdas, além dos valores baixados para prejuízo. 9

3.1 TOTAL DAS EXPOSIÇÕES E VALOR MÉDIO DAS EXPOSIÇÕES NO TRIMESTRE Total de exposições BANCO RANDON S/A dez-17 mar-18 jun-18 set-18 293.168 288.121 279.954 314.466 PF - Veículos 65 51 36 21 PF - Outros 463 591 954 705 PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 44.424 52.747 28.423 26.200 PJ - Outros 248.216 234.732 250.540 287.540 Exposições médias no trimestre BANCO RANDON S/A (1) dez-17 mar-18 jun-18 set-18 298.046 281.661 281.104 308.598 PF - Veículos 70 56 41 26 PF - Outros 533 502 988 785 PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 47.009 49.331 31.232 26.096 PJ - Outros 250.434 231.772 248.843 281.690 (1) Valor total das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A, líquido de provisões. 3.2 NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO 10 e 100 maiores clientes BANCO RANDON S/A dez-17 mar-18 jun-18 set-18 10 maiores clientes - % sobre a carteira 31% 33% 28% 23% 100 maiores clientes - % sobre a carteira 74% 74% 75% 75% 10

3.3 REGIÕES GEOGRÁFICAS Região geográfica dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Sul 104.045 109.008 115.306 116.112 PF - Veículos 65 51 36 21 PF - Outros 330 352 426 279 PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 17.717 23.924 18.394 11.973 PJ - Outros 85.932 84.682 96.450 103.839 Sudeste 117.318 115.309 109.969 136.976 PF - Veículos - - - - PF - Outros 11 5 - - PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 11.867 13.122 9.127 13.602 PJ - Outros 105.440 102.181 100.842 123.373 Centro Oeste 41.453 35.061 40.503 45.441 PF - Veículos - - - - PF - Outros - 72 490 - PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 234 845 306 316 PJ - Outros 41.218 34.144 39.707 45.125 Nordeste 11.082 10.255 9.633 12.277 PF - Veículos - - - - PF - Outros 90 61 39 111 PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 310 400 597 625 PJ - Outros 10.681 9.793 8.998 11.542 Norte 19.271 18.488 4.543 3.660 PF - Veículos - - - - PF - Outros 32 101 - - PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 14.295 14.456 - - PJ - Outros 4.944 3.932 4.543 3.660 TOTAL (1) 293.168 288.121 279.954 314.466 (1) Valor total das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A, líquido de provisões. 11

3.4 SETOR ECONÔMICO Setor de atuação do beneficiário dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Rural - - - - PF - Veículos - - - - PF - Outros - - - - PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos - - - - PJ - Outros - - - - Industria 20.435 25.545 21.866 24.613 PF - Veículos - - - - PF - Outros - - - - PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 10.547 16.720 13.202 14.569 PJ - Outros 9.888 8.825 8.664 10.044 Comércio 138.171 130.995 116.774 135.770 PF - Veículos - - - - PF - Outros - - - - PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 19.398 19.173 2.162 1.255 PJ - Outros 118.772 111.822 114.612 134.514 Interm. financeiros - - - - PF - Veículos - - - - PF - Outros - - - - PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos - - - - PJ - Outros - - - - Outros serviços 134.034 130.939 140.323 153.357 PF - Veículos - - - - PF - Outros - - - - PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 14.479 16.854 13.060 10.376 PJ - Outros 119.556 114.085 127.264 142.981 12

Setor de atuação do beneficiário dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Pessoa Física 528 642 990 726 PF - Veículos 65 51 36 21 PF - Outros 463 591 954 705 PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos - - - - PJ - Outros - - - - TOTAL (1) 293.168 288.121 279.954 314.466 (1) Valor total das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A, líquido de provisões. 13

3.5 PRAZO A DECORRER DAS OPERAÇÕES Prazo a decorrer das operações dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Até 6 meses 198.615 201.615 190.690 210.773 PF - Veículos 31 31 31 21 PF - Outros 298 451 669 624 PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 22.967 32.464 23.193 25.621 PJ - Outros 175.319 168.669 166.797 184.507 Acima de 6 meses até 1 ano 32.360 30.664 29.647 29.636 PF - Veículos 29 20 5 - PF - Outros 111 116 274 88 PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 4.440 4.835 2.875 578 PJ - Outros 27.780 25.693 26.492 28.971 Acima de 1 ano até 5 anos 65.618 60.204 62.377 81.809 PF - Veículos 5 - - - PF - Outros 44 28 22 - PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos 19.650 17.621 4.274 1.838 PJ - Outros 45.919 42.555 58.081 79.971 Acima de 5 anos 63-25 112 PF - Veículos - - - - PF - Outros - - - - PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos - - - - PJ - Outros 63-25 112 TOTAL (1) 296.657 292.484 282.739 322.330 (1) Prazo a decorrer das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A. 14

3.6 MONTANTE DAS OPERAÇÕES EM ATRASO Operações em atraso dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Entre 15 e 60 dias 1.003 696 732 775 Regiões Geográficas 1.003 696 732 775 Sul 167 74 323 92 Sudeste 345 122 406 618 Centro Oeste 2 168 2 2 Nordeste 62 2 1 63 Norte 427 329 - - Setor Econômico 1.003 696 732 775 Rural - - - - Indústria 224-188 442 Comércio 334 329 1 60 Interm. Financeiros - - - - Outros Serviços 434 367 542 272 Pessoa Física 11 - - - Entre 61 e 90 dias 2.504 470 129 238 Regiões Geográficas 2.504 470 129 238 Sul 2.352 24 32 5 Sudeste 64 116 94 231 Centro Oeste - - 2 2 Nordeste 26-1 - Norte 62 329 - - Setor Econômico 2.504 470 129 238 Rural - - - - Indústria 12 - - 188 Comércio 2.324 329 1 - Interm. Financeiros - - - - Outros Serviços 160 140 128 50 Pessoa Física 8 - - - 15

Operações em atraso dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Entre 91 e 180 dias 169 2.756 30 72 Regiões Geográficas 169 2.756 30 72 Sul 73 2.362 4 2 Sudeste 84 65 26 70 Centro Oeste 13 - - - Nordeste - - - - Norte - 329 - - Setor Econômico 169 2.756 30 72 Rural - - - - Indústria - - - 64 Comércio - 2.654 - - Interm. Financeiros - - - - Outros Serviços 169 103 30 8 Pessoa Física - - - - Entre 181 e 360 dias 154 89 31 8 Regiões Geográficas 154 89 31 8 Sul 100 60-2 Sudeste 22 29 31 6 Centro Oeste 32 - - - Nordeste - - - - Norte - - - - Setor Econômico 154 89 31 8 Rural - - - - Indústria - - - - Comércio - - - - Interm. Financeiros - - - - Outros Serviços 154 89 31 8 Pessoa Física - - - - 16

Operações em atraso dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Acima de 360 dias - - - - Regiões Geográficas - - - - Sul - - - - Sudeste - - - - Centro Oeste - - - - Nordeste - - - - Norte - - - - Setor Econômico - - - - Rural - - - - Indústria - - - - Comércio - - - - Interm. Financeiros - - - - Outros Serviços - - - - Pessoa Física - - - - Total (1) 3.830 4.011 922 1.093 (1) Operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A em atraso. 17

3.7 OPERAÇÕES BAIXADAS PARA PREJUÍZO NO TRIMESTRE Operações baixadas para prejuízo no trimestre dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Rural - - - - Indústria - - - - Comércio 145-54 - Interm. Financeiros - - - - Outros Serviços 1.140 520 291 43 Pessoa Física - - - - Total (1) 1.284 520 345 43 (1) Operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A baixadas para prejuízo. 3.8 MONTANTE DE PROVISÕES PARA PERDAS Provisão para perdas ¹ dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Rural - - - - Indústria 587 649 2.418 2.356 Comércio 3.020 4.108 1.040 1.096 Interm. Financeiros - - - - Outros Serviços 5.664 4.731 5.822 6.302 Pessoa Física 12 8 11 7 Montante de provisão para perdas 9.283 9.496 9.292 9.760 Valores Adicionados no trimestre 3.986 4.438 5.963 2.615 Valores Subtraídos no trimestre ² 4.328 4.225 6.167 2.146 (1) Provisão para perdas das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A. (2) Considerando os valores que foram transferidos para prejuízo. 18

3.9 INSTRUMENTOS MITIGADORES O Banco Randon não utilizou até o 3º trimestre de 2018, nenhum mitigador para fins de alocação de capital para o risco de crédito. 3.10 EXPOSIÇÕES SUJEITAS AO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE O risco de contraparte das operações com características de concessão de crédito já foram tratadas no capitulo 2.1, sendo neste capítulo tratado os riscos de operações de tesouraria. Contratos em que a Câmara atue como contraparte Central ¹ dez-17 mar-18 jun-18 set-18 - - - - (1) Valor nocional Valor total dos contratos em que a Câmara não atue como contraparte Central ¹ dez-17 mar-18 jun-18 set-18 27.376 18.862 38.550 24.673 Com garantias ² 27.376 18.862 38.550 24.673 Sem garantias ³ - - - - (1) Valor nocional dos contratos do Banco Randon S/A. (2) Operações compromissadas lastreadas por Títulos Públicos Federais. (3) Aplicações interfinanceiras. 3.11 CESSÕES DE CRÉDITO Até 30 de setembro de 2018 o Banco Randon não efetuou cessões de crédito. 19

IV. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE MERCADO 4.1 VALOR TOTAL DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO SEGMENTADO POR FATOR DE RISCO DE MERCADO FATOR DE RISCO dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Posição Comprada 44.469 33.378 53.293 39.650 Taxa de juros 44.469 33.378 53.293 39.650 Taxa de Câmbio - - - - Preço de Ações - - - - Preço de Mercadorias - - - - Posição Vendida 63.455 63.218 77.668 65.473 Taxa de juros 63.455 63.218 77.668 65.473 Taxa de Câmbio - - - - Preço de Ações - - - - Preço de Mercadorias - - - - 20

4.2 IMPACTO NO VALOR DA INSTITUIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CHOQUES NAS TAXAS DE JUROS FATOR DE RISCO PRÉ dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Redutor do PR - 5% Valor total dos vértices 111.489 121.590 115.461 122.155 Valor do Redutor 11.525 11.857 12.166 12.762 Valor de Chegada 99.964 109.733 103.295 109.393 Taxa de Choque Utilizada 131,29% 105,58% 146,50% 118,40% Pontos Base 13.129 10.558 14.650 11.840 Redutor do PR - 10% Valor total dos vértices 111.489 121.590 115.461 122.155 Valor do Redutor 23.050 23.714 24.333 25.524 Valor de Chegada 88.439 97.876 91.129 96.631 Taxa de Choque Utilizada 558,94% 422,51% 657,66% 527,17% Pontos Base 55.894 42.251 65.766 52.717 Redutor do PR - 20% Valor total dos vértices 111.489 121.590 115.461 122.155 Valor do Redutor 46.099 47.428 48.665 51.048 Valor de Chegada 65.389 74.162 66.796 71.108 Taxa de Choque Utilizada 11696,02% 6741,23% 16028,24% 12039,34% Pontos Base 1.169.602 674.123 1.602.824 1.203.934 21

V. INFORMAÇÕES RELATIVAS A RAZÃO DE ALAVANCAGEM (RA) Em atendimento às recomendações do Comitê de Basileia, em outubro de 2015 entrou em vigor a Circular do Banco Central (BACEN) nº 3.748 que dispõe sobre a Razão de Alavancagem (RA). Trata-se de um índice que atua em conjunto com o Índice de Basileia na limitação do nível de exposição a risco assumido pelas instituições financeiras e avalia a alavancagem por meio da relação entre Capital Nível I e os ativos registrados em valores contábeis, acrescidas de exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial. A seguir, apresentamos a apuração da Razão de Alavancagem sob a ótica do Conglomerado Prudencial Randon: Anexo 1 - Resumo Comparativo entre Demonstrações Financeiras Publicadas e Razão de Alavancagem Número da linha Item Data base: Set/18 Valor () 1 Ativo total de acordo com as demonstrações financeiras publicadas NA 2 Ajuste decorrente de diferenças de consolidação contábil NA 3 Ajuste relativo aos ativos cedidos ou transferidos com transferência substancial dos riscos e benefícios e reconhecidos contabilmente 4 5 6 Ajuste relativo ao método de apuração dos instrumentos financeiros derivativos Ajuste relativo ao método de apuração das operações compromissadas e de empréstimo de ativos Ajuste relativo a operações não contabilizadas no ativo total do conglomerado prudencial 7 Outros ajustes NA 8 Exposição Total NA OBS.: Não aplicável conforme o disposto no 1º, art. 24 da Circular nº 3.748/15. NA NA NA NA 22

Anexo 2 - Modelo Comum de divulgação de informações sobre a Razão de Alavancagem Número da linha Item Itens contabilizados no Balanço Patrimonial (BP) Data base: set/18 Valor () 1 Itens patrimoniais, exceto instrumentos financeiros derivativos, títulos e valores mobiliários recebidos por empréstimo e revenda a liquidar em operações compromissadas 516.989 2 Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I - 9 3 Total das exposições contabilizadas no BP 516.981 Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos 4 Valor de reposição em operações com derivativos. 5 Ganho potencial futuro decorrente de operações com derivativos 6 Ajuste relativo à garantia prestada em operações com derivativos 7 Ajuste relativo à margem de garantia diária prestada Derivativos em nome de clientes em que não há obrigatoriedade contratual de reembolso em 8 decorrência de falência ou inadimplemento das entidades responsáveis pelo sistema de liquidação 9 Valor de referência ajustado em derivativos de crédito 10 Ajuste sob o valor de referência ajustado em derivativos de crédito 11 Total das exposições relativas a operações com instrumentos financeiros derivativos Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários (TVM) 12 Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de TVM 24.673 13 Ajuste relativo a recompras a liquidar e credores por empréstimo de TVM 14 Valor relativo ao risco de crédito da contraparte 15 Valor relativo ao risco de crédito da contraparte em operações de intermediação 16 Total das exposições relativas a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e valores mobiliários (soma das linhas 12 a 15) 24.673 Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP) 17 Valor de referência das operações não contabilizadas no BP 18 Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no BP 19 Total das exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial Capital e Exposição Total 20 Nível I 155.993 21 Exposição Total 541.654 Razão de Alavancagem (RA) 22 Razão de Alavancagem de Basileia III 28,80% O Conglomerado Prudencial Randon apurou no 3º trimestre de 2018 uma exposição total de R$ 541 milhões frente ao Capital Nível 1 de R$ 155,9 milhões (vide detalhamento do PR). Desta forma, a Razão de Alavancagem foi de 28,8%. 23

VI. ANEXOS I E II RELATIVOS AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) Anexo 1 - Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR Data base: 30/09/2018 Número da linha Capital principal: instrumentos e reservas CONGLOMERADO PRUDENCIAL Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ 1 Instrumentos elegíveis ao Capital Principal 105.000 - Referência do balanço do conglomerado ² 2 Reservas de lucros 26.183-3 Outras receitas e outras reservas 24.819-4 Instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 5 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Principal do conglomerado - - 6 Capital Principal antes dos ajustes prudenciais 156.002 - Valor sujeito a Número Valor tratamento Capital principal: ajustes prudenciais da linha () transitório (R$ mil)¹ 7 Ajustes prudenciais relativos a apreçamento de instrumentos financeiros - - 8 Ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura - - 9 Ativos intangíveis 9-10 Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os originados dessa contribuição relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998 - - 11 Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa de itens protegidos que não tenham seus ajustes de marcação a mercado registrados contabilmente. - - 12 Diferença a menor entre o valor provisionado e a perda esperada para instituições que usam IRB - - 13 Ganhos resultantes de operações de securitização Referência do balanço do conglomerado ² 14 Ganhos ou perdas advindas do impacto de mudanças no risco de crédito da instituição na avaliação a valor justo de itens do passivo 15 Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido - - 24

16 17 Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital Principal, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Capital Principal - - 18 19 Valor agregado das participações líquidas inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas Valor agregado das participações líquidas superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 20 Direitos por serviços de hipoteca 21 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, acima do limite de 10% do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas - - - - - - 22 Valor que excede a 15% do Capital Principal - - 23 do qual: oriundo de participações no capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, no capital de empresas assemelhadas a instituições financeiras que não sejam consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar 24 do qual: oriundo de direitos por serviços de hipoteca - - 25 do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização - - 26 Ajustes regulatórios nacionais - - 26.a Ativos permanentes diferidos - - 26.b Investimento em dependência, instituição financeira controlada no exterior ou entidade não financeira que componha o conglomerado, em relação às quais o Banco Central do Brasil não tenha acesso a informações, dados e documentos - - 26.c Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Principal emitidos por instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituição financeira no exterior, que não componha o conglomerado - - 26.d Aumento de capital social não autorizado - - 25

26.e Excedente ao valor ajustado de Capital Principal - - 26.f Depósito para suprir deficiência de capital - - 26.g Montante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 - - 26.h Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente - - 26.i Destaque do PR - - 26.j Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Principal para fins regulatórios - 27 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital principal em função de insuficiência do Capital Complementar e de Nível II para cobrir deduções - - 28 Total de deduções regulatórias ao Capital Principal 9-29 Capital Principal 155.993 - Número da linha Capital Complementar: instrumentos Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ 30 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar - - 31 dos quais: classificados como capital social conforme as regras contábeis - - 32 dos quais: classificados como passivo conforme as regras contábeis - - 33 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº4.192, de 2013 - - 34 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Complementar do conglomerado - - 35 da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 - - 36 Capital Complementar antes das deduções regulatórias - - Número da linha Capital Complementar: deduções regulatórias Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ 37 Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Capital Complementar, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética - - 38 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao capital complementar Referência do balanço do conglomerado ² Referência do balanço do conglomerado ² 39 40 Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado 41 Ajustes regulatórios nacionais - - - - 26

41.a Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que não exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas - - 41.b Participação de não controladores no Capital Complementar - - 41.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Complementar para fins regulatórios - 42 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Complementar em função de insuficiência do Nível II para cobrir deduções - - 43 Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar - - 44 Capital Complementar - - 45 Nível I 155.993 - Número da linha Nível II: instrumentos Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ 46 Instrumentos elegíveis ao Nível II 99.246-47 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 - - 48 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Nível II do conglomerado - - 49 da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 - - 50 Excesso de provisões em relação à perda esperada no IRB - - Referência do balanço do conglomerado ² 51 Nível II antes das deduções regulatórias 99.246 - Número da linha 52 Nível II: deduções regulatórias Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Nível II, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética 53 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Nível II Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ - - Referência do balanço do conglomerado ² 54 Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas - 55 Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado 56 Ajustes regulatórios nacionais - - - 27

56.a Instrumentos de captação elegíveis ao Nível II emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado - - 56.b Participação de não controladores no Nível II - - 56.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Nível II para fins regulatórios - 57 Total de deduções regulatórias ao Nível II - - 58 Nível II 99.246-59 Patrimônio de Referência (Nível I + Nível II) 255.239-60 Total de ativos ponderados pelo risco 771.151 - Número da linha Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal % 61 Índice de Capital Principal (ICP) 20,23% 62 Índice de Nível I (IN1) 20,23% 63 Índice de Basileia (IB) 33,10% 64 Valor total de Capital Principal demandado especificamente para a instituição (% dos RWA) 6,375% 65 do qual: adicional para conservação de capital 1,875% 66 do qual: adicional contracíclico - 67 do qual: adicional para instituições sistemicamente importantes em nível global (G-SIB) 68 Montante de Capital Principal alocado para suprir os valores demandados de Adicional de Capital Principal (% dos RWA) - Número da linha 69 Mínimos Nacionais % Índice de Capital Principal (ICP), se diferente do estabelecido em Basileia III 70 Índice de Nível I (IN1), se diferente do estabelecido em Basileia III - 71 Índice de Basileia (IB), se diferente do estabelecido em Basileia III - Número da linha Valores abaixo do limite para dedução (antes da ponderação pelo risco) Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ 72 Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar - - Referência do balanço do conglomerado ² 73 Valor agregado das participações superiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar - - 74 Direitos por serviços de hipoteca 28

75 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, não deduzidos do Capital Principal 11.487 - Número Valor (R$ Limites à inclusão de provisões no Nível II da linha mil) 76 Provisões genéricas elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada 77 Limite para a inclusão de provisões genéricas no Nível II para exposições sujeitas à abordagem padronizada 78 Provisões elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem IRB (antes da aplicação do limite) - 79 Limite para a inclusão de provisões no Nível II para exposições sujeitas à abordagem IRB - Número da linha Instrumentos autorizados a compor o PR antes da entrada em vigor da Resolução 4.192, de 2013 (aplicável entre 1º de outubro de 2013 e 1º de janeiro de 2022) 80 Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 81 Valor excluído do Capital Principal devido ao limite Valor (R$ mil) 82 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº4.192, de 2013-83 Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite - 84 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013-85 Valor excluído do Nível II devido ao limite - Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ Referência do balanço do conglomerado ² 1- Coluna em que deve constar o valor dos ajustes regulatórios sujeitos ao tratamento temporário. O ajuste regulatório corresponde ao valor: a) dos instrumentos autorizados a compor o PR da instituição antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013, que, entre 1º de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2021, ainda compõem o PR da instituição, conforme art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013 (as linhas 33, 34, 35, 47, 48 e 49 poderão ter valores preenchidos, para esse propósito, nesta coluna até 31 de dezembro de 2021); b) dos ajustes prudenciais que, entre 1º de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2017, ainda não forem integralmente deduzidos do PR, conforme art. 11 da Resolução nº 4.192, de 2013 (as linhas 5, 8, 9, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 34 e 48 poderão ter valores preenchidos nesta coluna, para esse propósito, até 31 de dezembro de 2017). 2- Deve constar nesta coluna, para as datas-base de 30 de junho e de 31 de dezembro de cada ano, a referência dos instrumentos reportados na tabela em relação ao balanço patrimonial da instituição ou do conglomerado, conforme inciso I e 1º do art. 3º desta Circular. 3- As linhas 4, 33, 35, 47 e 49 devem ser apagadas a partir de 1º de janeiro de 2022, data em que os instrumentos nela informados não serão mais elegíveis para compor o PR. 29

Anexo 2 - Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência (PR) Data base: 30/09/2018 Número da linha Característica Conglomerado Prudencial 1 2 Título Emissor Identificador único (ex.: Cusip, Isin ou identificador Bloomberg para colocação privada) Dívida Subordinada Banco Randon LFSN1300022 3 Lei aplicável ao instrumento Resolução 4.192/13 4 5 6 7 Tratamento Regulatório Tratamento temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013 Tratamento após o tratamento temporário de que trata a linha anterior Elegibilidade para a instituição individual/conglomerado/conglomerado e instituição individual Tipo de instrumento Não se aplica Nível II Instituição Individual Letra Financeira Subordinada 8 9 Valor reconhecido no PR (em, na última data-base reportada) R$ 99.246 Valor de face do instrumento (em ) R$ 60.000 10 Classificação contábil Passivo - valor justo 11 Data original de emissão 17/12/2013 12 Perpétuo ou com vencimento Com vencimento 13 14 15 Data original de vencimento 15/12/2023 Opção de resgate ou recompra Não (1) Data de resgate ou recompra (2) Datas de resgate ou recompra condicionadas (3) Valor de resgate ou recompra (em ) Não aplicável 16 17 18 19 20 21 Datas de resgate ou recompra subsequentes, se aplicável Remuneração/Dividendos Remuneração ou dividendos fixos ou variáveis Taxa de remuneração e índice referenciado Existência de suspensão de pagamento de dividendos Completa discricionariedade, discricionariedade parcial ou mandatório Existência de cláusulas que alterem prazos ou condições de remuneração pactuados ou outro incentivo para resgate Não aplicável Fixo 100% - DI Não Discricionalidade parcial Não 30

22 23 24 25 26 27 28 29 30 Cumulativo ou não cumulativo Conversível ou não conversível em ações Se conversível, em quais situações Se conversível, totalmente ou parcialmente Se conversível, taxa de conversão Se conversível, conversão obrigatória ou opcional Se conversível, especificar para qual tipo de instrumento Se conversível, especificar o emissor do instrumento para o qual pode ser convertido Características para a extinção do instrumento Não Cumulativo Não Conversível Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Sim 31 Se extinguível, em quais situações 32 33 34 Se extinguível, totalmente ou parcialmente Se extinguível, permanentemente ou temporariamente Se extinção temporária, descrição da situação em que o instrumento volte a ser considerado no PR 35 Posição na hierarquia de subordinação em caso de liquidação (especifica o tipo de instrumento de ordem imediatamente superior) 36 Possui características que não serão aceitas após o tratamento temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013 37 Se sim, especificar as características de que trata a linha anterior a) divulgação pela instituição emitente, na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil, de que seu Capital Principal está em patamar inferior a 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) do montante RWA, apurado na forma estabelecida pela Resolução nº 4.193, de 2013; b) assinatura de compromisso de aporte para a instituição emitente, caso se configure a exceção prevista no caput do art. 28 da Lei Complementar nº 101, de 2000; c) decretação, pelo Banco Central do Brasil, de regime de administração especial temporária ou de intervenção na instituição emitente; ou d) determinação, pelo Banco Central do Brasil, de sua extinção, segundo critérios estabelecidos em regulamento específico editado pelo Conselho Monetário Nacional. Pode ser extinto na sua totalidade ou parcialmente Permanente Não aplicável no Brasil Não Não Não aplicável 31