MANUAL DE NORMAS AGENTE DE CÁLCULO E ACELERADOR

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1 MANUAL DE NORMAS AGENTE DE CÁLCULO E ACELERADOR VERSÃO: 14/12/2011

2 Manual d Normas Agnt d Cálculo Aclrador 2 / 12 MANUAL DE NORMAS AGENTE DE CÁLCULO E ACELERADOR ÍNDICE CAPÍTULO PRIMEIRO DO OBJETIVO 3 CAPÍTULO SEGUNDO DAS DEFINIÇÕES 3 CAPÍTULO TERCEIRO DO AGENTE DE CÁLCULO 4 Sção I Da Atuação da Indicação d Agnt d Cálculo 4 Sção II Da Substituição d Agnt d Cálculo 6 Sção III Da Dstituição d Agnt d Cálculo 6 Sção IV Da Rnúncia d Agnt d Cálculo 7 Sção V Do Rgistro do Prço ou do Valor Apurado na Marcação a Mrcado no MID 7 CAPÍTULO QUARTO DO ACELERADOR 7 Sção I Da Atuação da Indicação d Aclrador 7 Sção II Da Substituição d Aclrador 9 Sção III Da Dstituição d Aclrador 9 Sção IV Da Rnúncia d Aclrador 10 Sção V Do Procdimnto a sr Adotado no Caso d Dstituição ou d Rnúncia d Aclrador 10 Sção VI Do Rgistro da Informação à Ctip da Ocorrência d Vncimnto Antcipado d Opração d Drivativo 10 Sção VII Do Procssamnto da Liquidação Financira d Valor Rsultant d Vncimnto Antcipado d Opração d Drivativo no Âmbito da Ctip 11 CAPÍTULO QUINTO DOS PROCEDIMENTOS VEDADOS AO PARTICIPANTE11 CAPÍTULO SEXTO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 12

3 Manual d Normas Agnt d Cálculo Aclrador 3 / 12 MANUAL DE NORMAS AGENTE DE CÁLCULO E ACELERADOR CAPÍTULO PRIMEIRO DO OBJETIVO Artigo 1º O prsnt Manual d Normas é instituído pla CETIP S.A. BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS ( Ctip ), com o objtivo d dfinir as rgras os aspctos spcíficos rlativos à atuação d Participant nas funçõs d Agnt d Cálculo d Aclrador, dfinidas no Artigo 2º. CAPÍTULO SEGUNDO DAS DEFINIÇÕES Artigo 2º Para os fitos do prsnt Manual d Normas ntnd-s por, na sua forma singular ou plural: I II IV - V - V Aclrador o Participant indicado plas Parts para forncr à Ctip as informaçõs rfridas no Artigo 26. Agnt d Cálculo a Ctip ou o Participant indicado plas Parts para procdr à marcação a mrcado d Opração d Drivativo /ou d valor mobiliário, título ou outro dirito d crédito alinado ou cdido fiduciariamnt m garantia d Opração d Drivativo. Clint o Clint 1 (um) ou o Clint 2 (dois), dfinidos no Artigo 3º do Rgulamnto. Comando Único o Lançamnto ftuado no Sistma d Rgistro plo Participant qu raliz opração com su Clint, rprsntando a sua inquívoca acitação, assim como a do su Clint, das condiçõs nla constants. Conta d Clint a Conta d Clint 1 (um) ou a Conta d Clint 2 (dois), dfinidas no Artigo 3º do Rgulamnto. Dirito d Acsso a autorização para utilizar Sistma, Módulo ou Srviço, concdida plo Dirtor Prsidnt à pssoa jurídica, ao fundo d invstimnto, ao club d invstimnto ou ao invstidor não rsidnt qu atnda aos rquisitos lgais rgulamntars vignts, bm como àquls stablcidos no Estatuto Social, no Rgulamnto nas Normas da Ctip.

4 Manual d Normas Agnt d Cálculo Aclrador 4 / 12 VI VII IX - X - X XI XII XIV - XV - XV XVI XVII Dirtor Prsidnt o Dirtor Prsidnt da Ctip. Duplo Comando os Lançamntos ftuados no Sistma d Rgistro plos dois Participants nvolvidos na opração, rprsntando a inquívoca acitação das condiçõs nla constants. Liquidação Financira o procsso d xtinção d obrigação pcuniária, através do pagamnto da quantia acordada. Marcação a Mrcado a atividad qu tm como principal objtivo idntificar o valor d uma Opração d Drivativo do(s) rspctivo(s) Ativo(s) Garantidor(s) m uma dtrminada data, utilizando-s modlos matmáticos para ss fim. MID Módulo d Informação d Drivativos, intgrant do Sistma d Rgistro. Norma da Ctip Manual d Normas, Manual d Opraçõs, Código d Conduta, Comunicado ou Carta-Circular xpdidos plo Dirtor Prsidnt. Opração d Drivativo o swap, a opção ou o trmo rgistrado m Sistma. Part(s) a(s) part(s) d Opração d Drivativo. Participant o dtntor d Dirito(s) d Acsso. Participant Vinculado - o Participant qu sja part da Opração d Drivativo ou o Participant cujo Clint sja part da opração. Sistma d Rgistro o conjunto d Módulos Srviços, intgrants d sistma administrado opracionalizado pla Ctip, dstinados, dntr outras finalidads prvistas m Norma da Ctip, ao rgistro d opraçõs ralizadas prviamnt. Trciro o Participant qu não sja Participant Vinculado. CAPÍTULO TERCEIRO DO AGENTE DE CÁLCULO Sção I Da Atuação da Indicação d Agnt d Cálculo Artigo 3º A indicação d Agnt d Cálculo é opcional, sndo ssa atividad facultada: a um único ou a ambos os Participants Vinculados;

5 Manual d Normas Agnt d Cálculo Aclrador 5 / 12 I II a um Trciro; ou a Ctip. 1º Nas hipótss dos incisos I II dst Artigo, a função d Agnt d Cálculo é admitida para qualqur naturza d Participant com Dirito d Acsso ao Sistma d Rgistro. 2º O rgistro d indicação da Ctip como Agnt d Cálculo no MID é prmitido para o(s) Participant(s) Vinculado(s) qu tnha(m) prviamnt firmado o Trmo d Compromisso Adsão ao Manual d Normas Atuação da Ctip como Agnt d Cálculo. Artigo 4º O rgistro d indicação d Agnt d Cálculo no MID pod sr ralizado a qualqur tmpo ntr a data d rgistro da Opração d Drivativo o dia útil imdiatamnt antrior à data pactuada para o su vncimnto. Parágrafo único O Agnt d Cálculo é rconhcido plo MID no msmo dia m qu o corrspondnt rgistro for ftuado. Artigo 5º O rgistro d indicação d um único Participant Vinculado como Agnt d Cálculo no MID é ftuado, conform o caso, mdiant: Duplo Comando dos Participants Vinculados: a) s ambas as Parts form Participants; ou b) s uma das Parts for Participant a outra for Clint d outro Participant; I Comando Único do Participant Vinculado: a) s uma das Parts for Participant a outra su Clint; ou b) s ambas as Parts form sus Clints. Artigo 6º O rgistro d indicação d ambos os Participants Vinculados como Agnt d Cálculo no MID é ftuado mdiant Duplo Comando dsss Participants Vinculados. Artigo 7º O rgistro d indicação da Ctip ou d Trciro como Agnt d Cálculo no MID é ftuado, conform o caso, mdiant: Duplo Comando dos Participants Vinculados comando d confirmação da Ctip ou do Trciro:

6 Manual d Normas Agnt d Cálculo Aclrador 6 / 12 a) s ambas as Parts form Participants; ou b) s uma das Parts for Participant a outra for Clint d outro Participant; I Comando Único do Participant Vinculado comando d confirmação da Ctip ou do Trciro: a) s uma das Parts for Participant a outra su Clint; ou b) s ambas as Parts form sus Clints. Sção II Da Substituição d Agnt d Cálculo Artigo 8º O MID acita o rgistro d substituição d Agnt d Cálculo até o dia útil antrior à data d vncimnto da Opração d Drivativo. Parágrafo único A substituição d Agnt d Cálculo é rconhcida plo MID no dia útil sguint àqul m qu o corrspondnt rgistro tivr sido ftuado. Artigo 9º O rgistro d substituição d Agnt d Cálculo no MID não rqur o comando do prstador d srviço qu stá sndo substituído, sndo ftuado na forma: I II do inciso I ou II do Artigo 5º, s a função for xrcida por um Participant Vinculado; do Artigo 6º, s a função for xrcida por ambos os Participants Vinculados; ou do inciso I ou II do Artigo 7º, s a função for xrcida pla Ctip ou por um Trciro. Sção III Da Dstituição d Agnt d Cálculo Artigo 10 A dstituição d Agnt d Cálculo pod sr rgistrada no MID até o dia útil antrior à data d vncimnto da Opração d Drivativo. Parágrafo único A dstituição d Agnt d Cálculo é rconhcida plo MID no dia útil sguint àqul m qu o corrspondnt rgistro tivr sido ftuado. Artigo 11 O rgistro d dstituição d Agnt d Cálculo no MID é ftuado: s a Opração d Drivativo nvolvr dois Participants Vinculados, mdiant Duplo Comando dos Participants Vinculados;

7 Manual d Normas Agnt d Cálculo Aclrador 7 / 12 I s a Opração d Drivativo nvolvr um único Participant Vinculado, mdiant Comando Único dss Participant. Sção IV Da Rnúncia d Agnt d Cálculo Artigo 12 A rnúncia d Participant Vinculado ou d Trciro qu atu como Agnt d Cálculo dv sr comunicada a Ctip através d corrspondência. 1º S o Agnt d Cálculo for a Ctip, a rnúncia d qu trata st Artigo srá ftuada na forma prvista no Manual d Normas Atuação da Ctip como Agnt d Cálculo. 2º O prazo para a rnúncia d Agnt d Cálculo sr rconhcida plo MID é informado m Manual d Opraçõs ou m Comunicado. Sção V Do Rgistro do Prço ou do Valor Apurado na Marcação a Mrcado no MID Artigo 13 O(s) Agnt(s) d Cálculo é(são) rsponsávl(vis) por rgistrar o prço ou o valor apurado na Marcação a Mrcado no MID, obsrvando os procdimntos dscritos m Manual d Opraçõs. CAPÍTULO QUARTO DO ACELERADOR Sção I Da Atuação da Indicação d Aclrador Artigo 14 As Parts d Opração d Drivativo para a qual tnham sido pactuadas condiçõs d vncimnto antcipado dvm indicar, obrigatoriamnt, um Aclrador, na forma do artigo 15. Parágrafo único O dscumprimnto do disposto no caput dst Artigo caractriza a Inadimplência Rgulamntar do(s) Participant(s) Vinculado(s), sujitando-o(s) às pnalidads prvistas no Rgulamnto. Artigo 15 Para fito d cumprimnto do disposto no Artigo 14, o rgistro d indicação d Aclrador no MID dv sr ralizado: no dia m qu o swap, a opção ou o trmo for rgistrado no Sistma d Rgistro; ou I caso as condiçõs d vncimnto antcipado sjam stablcidas postriormnt ao rgistro da opração, nssa ocasião.

8 Manual d Normas Agnt d Cálculo Aclrador 1º - O rgistro rfrido no caput é xcpcionalmnt dispnsado quando as Parts form um Participant su Clint, ou dois Clints do msmo Participant, a atividad d Aclrador for xrcida plo próprio Participant Vinculado. 2º - A utilização da prrrogativa prvista no 1º dst Artigo não dispnsa o Participant Vinculado d mantr arquivado, à disposição da Ctip, o documnto mdiant o qual as Parts o indicam como Aclrador. º3 - O rgistro d Aclrador é rconhcido plo MID no msmo dia m qu for ftuado. Artigo 16 A atuação como Aclrador, obsrvado o disposto nos Artigos 17 18, é prmitida: 8 / 12 I a um Participant Vinculado; ou a um Trciro. Parágrafo único A função d Aclrador pod sr xrcida por qualqur naturza d Participant com Dirito d Acsso ao Sistma d Rgistro. Artigo 17 Em Opração d Drivativo qu nvolva um único Participant Vinculado, a função d Aclrador é prmitida: I ao próprio Participant Vinculado; ou a um Trciro. Parágrafo único Na hipóts prvista nst Artigo, o Participant Vinculado qu ftuar o rgistro d Aclrador no MID assum intgral rsponsabilidad por fazê-lo na forma prviamnt pactuada plas Parts, isntando a Ctip d toda qualqur rsponsabilidad dcorrnt, dirta ou indirtamnt, d tal ato. Artigo 18 O MID ofrc duas altrnativas para o rgistro d Aclrador d Opração d Drivativo qu nvolva dois Participants Vinculados: I mdiant a idntificação do Participant Vinculado ou do Trciro qu atuará nssa função; ou mdiant a indicação d qu ssa função srá xrcida por um dos Participants Vinculados, cuja dfinição dpndrá do tipo d condição d vncimnto antcipado qu vnha a ocorrr. Parágrafo único Na hipóts prvista no inciso II dst Artigo, o Participant Vinculado qu ftuar o rgistro do vncimnto antcipado no MID assum

9 Manual d Normas Agnt d Cálculo Aclrador intgral rsponsabilidad por star agindo m conformidad com o prviamnt contratado plas Parts, isntando a Ctip d toda qualqur rsponsabilidad dcorrnt, dirta ou indirtamnt, d sua atuação na qualidad d Aclrador. Artigo 19 O rgistro d Aclrador no MID é ftuado, conform a função sja xrcida por um Participant Vinculado ou por um Trciro, na forma dos incisos do Artigo 5º ou dos incisos do Artigo 7º. Parágrafo único O procdimnto d rgistro d Aclrador no MID consist: a) na idntificação, ou indicação, na forma do Artigo 18, do Participant qu atuará nssa função; b) na idntificação da Opração d Drivativo susctívl d vncimnto antcipado para a qual o Aclrador stá sndo dsignado. Sção II Da Substituição d Aclrador Artigo 20 O MID acita o rgistro d substituição d Aclrador até o dia útil antrior à data d vncimnto da Opração d Drivativo. Parágrafo único A substituição d Aclrador é rconhcida plo MID no dia útil sguint àqul m qu o corrspondnt rgistro tivr sido ftuado. Artigo 21 O rgistro d substituição d Aclrador no MID não rqur o comando do prstador d srviço qu stá s rtirando, sndo ftuado, conform a função sja xrcida por um Participant Vinculado ou por um Trciro, na forma dos incisos do Artigo 5º ou dos incisos do Artigo 7º. Sção III Da Dstituição d Aclrador Artigo 22 A dstituição d Aclrador pod sr rgistrada no MID até o dia útil antrior à data d vncimnto da Opração d Drivativo. Parágrafo único A dstituição d Aclrador é rconhcida plo MID no dia útil sguint àqul m qu o corrspondnt rgistro tivr sido ftuado. Artigo 23 O rgistro d dstituição d Aclrador no MID é ftuado: 9 / 12 s a Opração d Drivativo nvolvr dois Participants Vinculados, mdiant Duplo Comando dos Participants Vinculados;

10 Manual d Normas Agnt d Cálculo Aclrador 10 / 12 I s a Opração d Drivativo nvolvr um único Participant Vinculado, mdiant Comando Único dss Participant. Sção IV Da Rnúncia d Aclrador Artigo 24 A rnúncia d Aclrador dv sr comunicada a Ctip através d corrspondência. Parágrafo único O prazo para a rnúncia d Aclrador sr rconhcida plo MID é informado m Manual d Opraçõs ou m Comunicado. Sção V Do Procdimnto a sr Adotado no Caso d Dstituição ou d Rnúncia d Aclrador Artigo 25 Ocorrndo a dstituição ou a rnúncia do Aclrador, o(s) Participant(s) Vinculado(s) dv(m) providnciar, imdiatamnt, uma nova indicação. 1º É prmitido o rgistro d indicação d novo Aclrador no MID a qualqur tmpo ntr a data d rgistro da Opração d Drivativo o dia útil imdiatamnt antrior à data pactuada para o su vncimnto. 2º O rgistro rfrido no 1º dst Artigo é ftuado, conform a função sja xrcida por um Participant Vinculado ou por um Trciro, na forma dos incisos do Artigo 5º ou dos incisos do Artigo 7º. 3º O novo Aclrador é rconhcido plo MID no msmo dia m qu o rgistro d sua indicação for ftuado. 4º A ausência d indicação do novo Aclrador caractriza a Inadimplência Rgulamntar do(s) Participant(s) Vinculado(s), sujitando-o(s) às pnalidads prvistas no Rgulamnto. Sção VI Do Rgistro da Informação à Ctip da Ocorrência d Vncimnto Antcipado d Opração d Drivativo Artigo 26 O Aclrador dv forncr as sguints informaçõs à Ctip, na forma prvista m Manual d Opraçõs, sobr a ocorrência d vncimnto antcipado d Opração d Drivativo: I para fito d a Liquidação Financira do vncimnto antcipado sr procssada no âmbito da Ctip, o valor a sr liquidado; ou caso a Liquidação Financira do vncimnto antcipado tnha ocorrido fora do âmbito da Ctip:

11 Manual d Normas Agnt d Cálculo Aclrador 11 / 12 a) a data do vncimnto antcipado; b) o corrspondnt valor, bm como s o su pagamnto foi adimplido. Parágrafo único O dscumprimnto do disposto nst Artigo caractriza a Inadimplência Rgulamntar do Aclrador, sujitando-o às pnalidads stablcidas no Rgulamnto. Artigo 27 O Aclrador assum intgral rsponsabilidad pla vracidad das sguints informaçõs qu fornça à Ctip: ocorrência d condição d vncimnto antcipado d Opração d Drivativo, conform pactuado plas Parts; I dmais informaçõs constants do Artigo 26. Sção VII Do Procssamnto da Liquidação Financira d Valor Rsultant d Vncimnto Antcipado d Opração d Drivativo no Âmbito da Ctip Artigo 28 As sguints condiçõs dvm sr atndidas para qu a Liquidação Financira do valor rsultant do vncimnto antcipado d Opração d Drivativo sja procssada no âmbito da Ctip: I o rgistro da ocorrência do vncimnto antcipado sr ftuado na msma data m qu tivr sido dclarado, até o horário limit stablcido m Manual d Opraçõs; o pagamnto do rfrido valor também star prvisto para sr ralizado nssa data. CAPÍTULO QUINTO DOS PROCEDIMENTOS VEDADOS AO PARTICIPANTE Artigo 29 É vdado ao Participant praticar qualqur ato qu stja m dsacordo com o Rgulamnto, o prsnt Manual d Normas ou com as dmais Normas da Ctip, assim como m dsacordo com quaisqur disposiçõs lgais rgulamntars.

12 Manual d Normas Agnt d Cálculo Aclrador 12 / 12 CAPÍTULO SEXTO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 30 O Dirtor Prsidnt é comptnt para dirimir vntuais dúvidas ou omissõs dst instrumnto, através d Norma da Ctip, complmntando o disposto nst Manual d Normas. Artigo 31 O prsnt Manual d Normas cancla substitui o mitido m 21 d março d Artigo 32 Est Manual d Normas ntra m vigor na data d 14 d dzmbro d 2011.