10 de Novembro de 2015 08h30-09h00 09h00-09h10 Credenciamento Abertura Palestra Internacional 09h10-10h00 Why Futures? Understanding the Links Between Futures and Cash Markets Thomas Randall Fortenbery, professor da School of Economic Sciences da Washington State University SESSÃO 1 - AUDITÓRIO 1 SESSÃO 2 - AUDITÓRIO 2 10h00-10h40 Área: PREVISÃO, TRANSMISSÃO E VOLATILIDADE DE PREÇOS Uso de derivativos e seu impacto no valor de mercado das empresas agroindustriais brasileiras de capital aberto Rodrigo Lanna Franco da Silveira, Camila Veneo Campos Fonseca, Fabiano Guasti Lima Área: DERIVATIVOS DE COMMODITIES E GESTÃO DE RISCO Some lessons on price convergence: are we on the right track Oto Murer Küll Montgner, Pedro Tremacoldi Rossi, Tiago de Carvalho Gremoni 10h40-11h00 Intervalo para café 2
11h00-11h40 11h40-12h20 Transmissão de preços no mercado brasileiro de milho: relações entre regiões domésticas e com o mercado externo - Jan/2009 a Jun/2015. Lucilio Rogério Aparecido Alves, André Luis Ramos Sanches, Geraldo Sant Ana de Camargo Barros. Aplicação de medidas de causalidade na geração de cenários de Monte Carlo como alternativa para precificação de Opções de Commodities no mercado brasileiro. Daniel Brignani Rodrigues, Frederico Alexandre Frias Efeito EPPS, razões e efetividade do hedge: evidências para os mercados agropecuários. Leandro Stocco, Marcos Aurélio Rodrigues Exposição ao risco brasileiro cambial e estratégia de hedge simultâneo de preços e taxa de câmbio nos contratos futuros de soja e café. Julyerme Matheus Tonin, Fabiana Salgueiro Perobelli Urso, João Gomes Martins Filho, Julio Cesar Kairalla 12h20-13h45 Almoço 3
13h45-14h25 14h25-15h05 15h05-15h45 Área: DERIVATIVOS DE COMMODITIES E GESTÃO DE RISCO Custo financeiro do hedging: uma comparação entre contratos futuros e opções. Alvaro Narciso Régis Correa, Alexandre Florindo Alves Curvas de forward para o mercado futuro agropecuário brasileiro: uma avaliação dos retornos de rolagem com estratégia de hedge. Augusto Alves Neto, Tiago Alves Gremoni, Fabiana Salgueiro Perobelli Urso, Hugo Vinicius Ozam Dalla Costa, Pedro Tremacoldi Rossi O papel dos formadores de mercado no desenvolvimento dos derivativos de commodities no Brasil. Felipe Almeida Gonçalves, Renata Cristina Alves, Rodolfo Buscarini, Luis Alberto Campos Schmidt Área: DERIVATIVOS DE COMMODITIES E GESTÃO DE RISCO Factors influencing hedging decisions: evidence from Brazilian citrus farmers. Marcelo José Carrer, Rodrigo Lanna Franco da Silveira, Hildo Meirelles de Souza Filho, Fabiana Ribeiro Rossi Estratégias de cross-hedge para o trigo brasileiro. Daniel Henrique Dario Capitani, José Cesar Cruz Júnior Gestão do risco de preços do boi gordo paraguaio no mercado futuro do boi gordo da BM&FBOVESPA. Odilon José de Oliveira Neto, Leonardo Pereira Malta de Alencar, Reginaldo Santana Figueiredo 15h45-16h05 Intervalo para café 4
16h05-16h45 16h45-17h25 17h25-18h25 Área: MERCADO DE SEGURO Indicador do risco da atividade rural agrícola para modelos de avaliação de risco de crédito. Leandro Stocco, Rômulo Róseo Rebouças Análise da probabilidade de perda da produtividade de soja em municípios do Estado do Mato Grosso. Gislaine Vieira Duarte, Vitor A. Ozaki Palestra de Encerramento: Agricultura. E agora? Como serão os próximos 10 anos? Seneri K. Paludo, Secretário de Desenvolvimento Econômico do estado de Mato Grosso; André Nassar, Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Roberto Samora, jornalista da Thomson Reuters. Moderação de Gustavo Junqueira, Presidente da Sociedade Rural Brasileira. Área: ESTRUTURA DE MERCADO, OFERTA, DEMANDA E COMPORTAMENTO DE PREÇOS Análise da dependência dos preços de contratos de soja negociados no CME-Group e BM&FBOVESPA. Gislaine Vieira Duarte, Vitor A. Ozaki, Hiron Pereira Farias, Christopher Padua, Valiana Teodoro Efficiency in the brazilian and international coffee futures markets after the 2008. Meliyara Consuegra Diaz-Granados, João Gomes Martines Filho 18h25-18h30 Encerramento 5
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