IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO COE - IBOVESPA UP&DOWN CP SERIE 008 DESCRIÇÃO MODALIDADE Produto estruturado com 100% do Valor Nominal protegido pelo Emissor, mais um rendimento variável atrelado à variação positiva ou negativa do Índice Bovespa à vista ( IBOVESPA ), desde a Data de Início até a Data de Valorização, conforme descrito na FORMA DE CÁLCULO DO RENDIMENTO BRUTO DO COE. Investimento com 100% do Valor Nominal protegido EMISSOR Banco Ourinvest S.A. - CNPJ: 72.632.767/0001-20 DISTRIBUIDOR Ourinvest DTVM S.A. - CNPJ: 00.997.804/0001-07 REGISTRO CETIP S.A. Mercados Organizados ("CETIP") PRAZO 367 dias DATA DE EMISSÃO 29/02/2016 DATA DE INÍCIO 01/03/2016 DATA DE VALORIZAÇÃO 01/03/2017 DATA DE LIQUIDAÇÃO 02/03/2017 PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO 200,00% ATIVO SUBJACENTE IBOVESPA - Índice Bovespa à vista, observado de forma contínua e fornecido pela CETIP, código IBOVESPA VALOR INICIAL DO IBOVESPA Valor do IBOVESPA apurado e definido na Data de Emissão VALOR FINAL DO IBOVESPA Valor de fechamento do IBOVESPA na Data de Valorização VARIAÇÃO DO IBOVESPA EM VALOR ABSOLUTO ABS = ((Valor Final do IBOVESPA / Valor Inicial do IBOVESPA) 1) BARREIRA NO CENÁRIO DE ALTA 30% ACIMA DO VALOR INICIAL DO IBOVESPA BARREIRA NO CENÁRIO DE BAIXA 15% ABAIXO DO VALOR INICIAL DO IBOVESPA VALOR NOMINAL Investimento inicial mínimo de R$ 20.000,00 e múltiplos de R$ 500,00 TRIBUTAÇÃO Alíquota de Imposto de Renda (IR) regressiva, variando de 22,50% a 15,00% sobre o rendimento, dependendo do prazo da aplicação, de acordo com a legislação vigente, sendo que para aplicações com prazo de 367 dias a alíquota hoje do IR é de 17,5% CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA RECOMPRA OU RESGATE ANTECIPADO Moderado Não há possibilidade, exceto na hipótese de extinção do Ativo Subjacente, conforme descrito nos fatores de risco Não há possibilidade PAGAMENTO DO RENDIMENTO Na data de Liquidação do COE ENTREGA FÍSICA DO ATIVO SUBJACENTE Não haverá entrega física do Ativo Subjacente
FORMA DE CÁLCULO DO RENDIMENTO BRUTO DO COE: O Rendimento Variável do COE é devido na Data de Liquidação do COE DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 CENÁRIO 4 CENÁRIO 5 CENÁRIO 6 CENÁRIO 7 Valorização, nunca alcançar a Barreira no Cenário de Alta ou a Barreira no Cenário de Baixa e na Data de Valorização fechar abaixo do Valor Inicial do Valorização, nunca alcançar a Barreira no Cenário de Alta ou a Barreira no Cenário de Baixa e na Data de Valorização fechar acima do Valor Inicial do Valorização alcançar a Barreira no Cenário de Alta e nunca alcançar a Barreira no Cenário de Baixa e na Data de Valorização fechar abaixo do Valor Inicial do Valorização alcançar a Barreira no Cenário de Alta e nunca alcançar a Barreira no Cenário de Baixa e na Data de Valorização fechar acima do Valor Inicial do Valorização alcançar a Barreira no Cenário de Baixa e nunca alcançar a Barreira no Cenário de Alta e na Data de Valorização fechar acima do Valor Inicial do Valorização alcançar a Barreira no Cenário de Baixa e nunca alcançar a Barreira no Cenário de Alta e na Data de Valorização fechar abaixo do Valor Inicial do Valorização alcançar Barreira no Cenário de Alta e também alcançar a Barreira no Cenário de Baixa:
TABELA ILUSTRATIVA PARTICIPAÇÃO VARIAÇÃO DO RENDIMENTO IBOVESPA NA VARIAÇÃO IBOVESPA BRUTO DO COE Barreira no Cenário de Alta >= +30.00% 0.00% +29.99% 59.98% 200% da variação do IBOVESPA +25.00% 50.00% entre Valor Inicial +20.00% 40.00% 30% do IBOVESPA e a +15.00% 30.00% Barreira no +10.00% 20.00% Cenário de Alta +5.00% 10.00% Valor Inicial do IBOVESPA 0.00% 0.00% 200% da variação -2.50% 5.00% em módulo do -5.00% 10.00% IBOVESPA entre -7.50% 15.00% - 15% Valor Inicial do IBOVESPA e a -10.00% 20.00% Barreira no -12.50% 25.00% Cenário de Baixa -14.99% 29.98% Barreira no Cenário de Baixa <= -15.00% 0.00% O RENDIMENTO BRUTO DO COE é ZERO nos seguintes casos: 1) VARIAÇÃO DO IBOVESPA é positiva e se a qualquer momento, desde a Data de Início até a data de Valorização, a BARREIRA NO CENÁRIO DE ALTA foi atingida 2) VARIAÇÃO DO IBOVESPA é negativa e se a qualquer momento, desde a Data de Início até a data de Valorização, a BARREIRA NO CENÁRIO DE BAIXA foi atingida 3) se a qualquer momento, desde a Data de Início até a data de Valorização, as BARREIRAS NO CENÁRIO DE ALTA E NO CENÁRIO DE BAIXA foram atingidas
FATORES DE RISCO: Os seguintes fatores de risco estão associados a aquisição do COE: DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO RISCO DE CRÉDITO. O RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS DESTE CERTIFICADO ESTÁ SUJEITO AO RISCO DE CRÉDITO DO SEU EMISSOR. Caso o risco de crédito se materialize, ainda que atendidas as condições de remuneração do COE, o Investidor poderá ficar sem receber qualquer retorno financeiro ou até perder o capital investido. ESTE CERTIFICADO NÃO CONTA COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. ILIQUIDEZ. A O COE possui pouca ou nenhuma liquidez de forma que é improvável que o Investidor possa encontrar compradores interessados em adquirir o COE. Não haverá ainda a contratação de formador de mercado para o COE. A eventual venda do COE a terceiros poderá acarretar perda de rentabilidade ou mesmo do valor inicialmente investido. Dessa forma, recomenda-se que o investidor mantenha o investimento no COE até seu vencimento. RISCO DE MERCADO. O resultado financeiro do investimento no COE para o Investidor depende do valor de seus ativos subjacentes utilizados como indexadores de referência e que podem ser afetados por condições alheias à vontade das partes, destacando-se: o desempenho da economia nacional e internacional; quaisquer atos de autoridades governamentais nacionais ou internacionais, em especial, as decisões de política econômica ou a decretação de moratórias no pagamento das dívidas públicas; quaisquer outros fatores que afetem os ativos subjacentes. RISCO DE ALTERAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO: Os impostos, taxas, contribuições e encargos que incidam ou que venham a incidir no futuro sobre os COE serão suportados exclusivamente pelo Investidor, sendo que qualquer alteração nas normas e interpretações vigentes sobre a tributação dos COE poderá afetar diversamente a remuneração esperada. RISCO DE DESCONTINUIDADE DO ATIVO SUBJACENTE: Em caso de descontinuidade do Ativo Subjacente o Agente de Cálculo poderá não obter, na Data de Vencimento ou, quando aplicável, em caso de liquidação antecipada, recompra ou resgate antecipado, as informações necessárias para cálculo dos valores devidos ao Investidor. Neste caso o Emissor ou, a pedido deste, o Agente de Cálculo, será o responsável por determinar se haverá ou não a liquidação antecipada, a recompra ou o resgate antecipado do COE e efetuar os cálculos dos valores devidos utilizando em caso de indisponibilidade, não divulgação tempestiva, extinção ou não substituição dos ativos, índices e taxas utilizados como referência do COE, o respectivo ativo, índice ou taxa que, a critério exclusivo do Emissor, vier a substituir aquele originalmente acordado. Não havendo, a critério exclusivo do Emissor, ativo, índice ou taxa substituta, o Emissor ou, a pedido deste, o Agente de Cálculo, calculará os valores devidos em boa fé e em bases comutativas, determinando a taxa a ser aplicada, em observância com as regras e parâmetros aplicáveis e/ou os usos, costumes, regras e parâmetros aceitos nos mercados financeiro e de capitais relevante para o ativo referência em questão. Não há garantia que o cálculo efetuado pelo Emissor ou pelo Agente de Cálculo resultará no mesmo valor que seria obtido caso não houvesse descontinuidade do Ativo Subjacente. AVISOS IMPORTANTES: A PRESENTE OFERTA PÚBLICA DO CERTIFICADO FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM. A DISTRIBUIÇÃO DE COE NÃO IMPLICA, POR PARTE DOS ÓRGÃOS REGULADORES, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO CERTIFICADO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO EMISSOR OU DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA. ESTE DOCUMENTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS MELHORES PRÁTICAS DE MERCADO ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS. CONTUDO, A DISPONIBILIZAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO CERTIFICADO OU DE SEU EMISSOR. O COE NÃO CONTA COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC E O RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS DO CERTIFICADO ESTÁ SUJEITO AO RISCO DE CRÉDITO DO SEU EMISSOR.
PRODUTOS ESTRUTURADOS SÃO INSTRUMENTOS FINANCEIROS SOFISTICADOS E POSSUEM UM ELEVADO GRAU DE EXPOSIÇÃO A RISCO. SUA VENDA É INDICADA APENAS A INVESTIDORES CAPAZES DE ENTENDER OS RISCOS INERENTES A TAIS INSTRUMENTOS. O INVESTIMENTO NO CERTIFICADO NÃO IMPLICA EM INVESTIMENTO DIRETO NO ATIVO SUBJACENTE. DECLARAÇÕES DO INVESTIDOR: Declaro que: a) recebi explicações detalhadas por telefone e/ou pessoalmente do Emissor e/ou Distribuidor sobre o COE, o que me permitiu tomar ciência de que estou adquirindo um COE escritural a ser registrado na CETIP com as características descritas neste DIE. b) reconheço que as condições deste COE foram por mim aceitas segundo meu exclusivo critério; c) reconheço que os riscos por mim assumidos são compatíveis com a minha condição econômico-financeira, com o meu perfil de investidor, e que sou o único responsável por avaliar a minha exposição a riscos financeiros decorrentes desta aplicação; d) estou ciente de que a contratação deste COE não irá implicar em investimento direto ou na aquisição dos Ativos Subjacentes. Dessa forma, estou ciente de que não receberei quaisquer outros benefícios inerentes a condição de proprietário ou investidor direto dos Ativos Subjacentes. e) fui informado de que o COE objeto deste DIE é admitido à negociação no mercado secundário, sujeito à possibilidade de se atender os requisitos operacionais mínimos exigidos para a realização da transferência de titularidade do COE na CETIP. f) tive oportunidade de dirimir minhas dúvidas, entender o funcionamento do COE, identificar seus riscos e reconheço que poderei receber, no vencimento, apenas o resultado mínimo descrito acima; g) ESTOU CIENTE E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES PARA RESGATE ANTECIPADO PREVISTAS ACIMA. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu assessor financeiro. Banco Ourinvest S.A. e Ourinvest DTVM S.A. Telefone: (55 11) 4081-4444 Ouvidoria Ourinvest: 0800-603-4444 www.ourinvest.com.br