ÍNDICE. 1 Definições Gerais Objetivo Fluxo das Regras de Comercialização... 4

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1 a REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO CONTABILIZAÇÃO MÓDULO 1 PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS (PL) Versão 2010 Resolução Normativa ANEEL n 385/2009 1

2 CONTABILIZAÇÃO MÓDULO 1 PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS ÍNDICE 1 Definições Gerais Objetivo Fluxo das Regras de Comercialização Determinação do Preço de Liquidação das Diferenças (PL) Introdução Dados de Entrada Fundamentos Conceituais Formulação Algébrica Dados de Saída

3 CONTABILIZAÇÃO MÓDULO 1 PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS 1 Definições Gerais 1.1 Objetivo Este Módulo descreve brevemente a cadeia de modelos e a seqüência de processamento para determinação do Custo Marginal de Operação. Além disto, apresenta as Regras Algébricas que determinam o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). 3

4 1.2 Fluxo das Regras de Comercialização Contabilização Penalidades Liquidação Governança MÓDULO 1 - Preço de Liquidação das Diferenças PL Determinação do Preço de Liquidação das Diferenças MÓDULO 2 - Determinação da Geração e Consumo de Energia GF Garantia Física LV Insuficiência de Lastro Para Venda de Energia LC Insuficiência de Cobertura Contratual do Consumo DT Descontos Aplicados à TUSD ou TUST LP Insuficiência de Lastro de Potência FC Penalidade por Falta de Combustível CG Cálculo de Garantias RI Rateio de Inadimplência RV Rateio dos Votos RC Rateio da Contribuição ME Medição e Sistema Elétrico AM Agregação Contábil da Medição GT Garantia Física de Usinas Térmicas MÓDULO 3 - Contratos Parte I - Contratos Gerais CB Contratos Bilaterais CL Contratos de Leilões Anteriores ao Decreto nº5163 CI Contratos Equivalentes a Inicias IT Contratos de ITAIPU CP Contratos do PROINFA Parte II CCEAR CD Contratos CCEAR por Disponibilidade CR Contratos CCEAR por Quantidade SD Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits AC Metodologia de Apuração dos Valores a Liquidar do MCSD Parte III Posição Final PC Posição Líquida dos Contratos MÓDULO 4 - Energias Asseguradas Preço de Liquidação das Diferenças MA Modulação de Energias Asseguradas MR Mecanismo de Realocação de Energia MÓDULO 5 - Excedente Financeiro EF Alocação do Excedente Financeiro EC Alivio das Exposições Financeiras de CCEARs Determinação do Preço de Liquidação das Diferenças MÓDULO 6 - Encargos de Serviços do Sistema RO Restrições de Operação SA Serviços Ancilares TC Totalização AR Alívio Retroativo de Exposições Residuais do Gerador e Encargos de Serviços do Sistema MÓDULO 7 - Consolidação dos Resultados CA Pagamento Adicional do Despacho Associado à Ultrapassagem da Curva de Aversão ao Risco GE Consolidação dos Perfis de Geração CO Consolidação dos Perfis de Consumo MÓDULO 8 - Ajuste de Contabilização e Recontabilização RE Cálculo do Ajuste Proveniente do Processo de Recontabilização 4

5 CONTABILIZAÇÃO MÓDULO 1 PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS PL DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS 2 Determinação do Preço de Liquidação das Diferenças (PL) 2.1 Introdução Este Módulo descreve os principais modelos utilizados na determinação do Custo Marginal de Operação, a seqüência para seu processamento e a metodologia para o cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças. Os modelos utilizados na determinação do PLD são os mesmos adotados pelo ONS, sendo também utilizados os mesmos dados exceto as restrições operativas aos submercados e as unidades geradoras térmicas em teste. As restrições operativas aos submercados são retiradas dos dados para que, na determinação do PLD, a energia comercializada seja tratada como igualmente disponível em todos os seus pontos de consumo. Essa situação de igual disponibilidade é necessária para que o CMO seja o uniforme para todos os pontos do submercado. Dessa forma, o modelo fornece para este sistema sem restrições, níveis de produção para todas as usinas e o CMO correspondente. Como na prática a disponibilidade de energia varia nos pontos do submercado, a diferença de custo entre o despacho sem restrições e o despacho real é capturada nos Encargos de Serviços do Sistema (ESS). O Módulo de Encargos apresenta esta questão em detalhes. O PLD é um valor determinado semanalmente para cada patamar de carga com base no Custo Marginal de Operação, limitado por um preço máximo e um mínimo vigente para cada Período de Apuração e para cada Submercado, pelo qual é valorada a energia comercializada no Mercado de Curto Prazo. 2.2 Dados de Entrada Provisão de Dados. Acrônimo PREÇO_LIMITE PREÇO_MIN XA_CMO sa Nome Unidade Fornecedor R$/MWh Preço Limite ANEEL Descrição Corresponde ao maior valor permitido para a variável PLD sj conforme determinado pela ANEEL. Preço Mínimo de Corresponde ao menor valor permitido para a variável Liquidação das Diferenças PLD sj conforme determinado pela ANEEL. R$/MWh ANEEL Custo Marginal de Operação Ex-Ante R$/MWh CCEE Custo marginal de operação determinado pelo modelo de planejamento na elaboração da Programação Sem Restrições Ex-Ante. Fornece o custo marginal de produção de energia em cada Submercado, em cada patamar de carga Dados Obtidos em Outros Submódulos. Não aplicável a este Submódulo Sinalizadores de Escopo. Não aplicável a este Submódulo. 5

6 CONTABILIZAÇÃO MÓDULO 1 PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS PL DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS 2.3 Fundamentos Conceituais O processo completo de cálculo do Custo Marginal de Operação consiste na utilização em cadeia dos modelos NEWAVE e DECOMP, que produz como resultado o Custo Marginal de Operação de cada Submercado A utilização dos modelos de precificação deverá observar as seguintes premissas: (a) (b) Clareza da metodologia adotada; Reprodutibilidade dos valores obtidos, de forma que qualquer Agente da CCEE, ao utilizar os dados que forem utilizados no processo de Precificação, chegue aos mesmos resultados Descrição dos modelos computacionais utilizados pela CCEE: (a) NEWAVE: modelo de otimização para o planejamento de Médio Prazo (até 5 anos), com discretização mensal e representação a sistemas equivalentes. Seu objetivo é determinar a estratégia de geração hidráulica e térmica em cada estágio, que minimiza o valor esperado do custo de operação para todo o período de planejamento. Um dos principais resultados desse modelo são as funções de custo futuro, que traduzem para os modelos de outras etapas (de mais Curto Prazo) o impacto da utilização da água armazenada nos reservatórios. Nesse modelo, faz-se a representação da carga em patamares, e a consideração dos limites de interligação entre os subsistemas; (b) DECOMP: modelo de otimização para o horizonte de Curto Prazo (até 12 meses), que representa o primeiro mês em base semanal e vazões previstas, a aleatoriedade das vazões do restante do período através de uma árvore de possibilidades (cenários de vazões) e o parque gerador individualizado (usinas hidráulicas e térmicas por subsistemas). Seu objetivo é determinar o despacho de geração das usinas hidráulicas e térmicas que minimiza o valor esperado do custo de operação no primeiro estágio (primeira semana), dado o conjunto de informações disponível (carga, vazões, disponibilidades, limites de transmissão entre subsistemas, função de custo futuro do NEWAVE,...) Seqüência de utilização dos modelos: (a) NEWAVE: processamento do modelo para realização de um estudo de avaliação energética (dados atualizados de carga, cronogramas de expansão, limites de intercâmbio, etc.) para obtenção das funções de custo futuro para o período de planejamento; (b) DECOMP: modelo utilizado a partir de maio/02 (conforme Resolução ANEEL nº 228 de 24/04/02). Processamento semanal do modelo (considerando realizações de energias afluentes até o mês anterior ao mês de interesse, a energia armazenada no início do mês por usina e a previsão de vazões para o mês de interesse) para obtenção do despacho hidráulico e térmico por subsistema, em base semanal. Como resultado desse processamento, são obtidos os Custos Marginais de Operação (XA_CMO sa ) para cada Submercado, em cada semana operativa (semanas que compreendem o período de sábado a sexta-feira) e por patamar de carga. 6

7 CONTABILIZAÇÃO MÓDULO 1 PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS PL DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS Para os fins do Processo de Contabilização e Liquidação, a Semana de Apuração é equivalente à Semana Operativa, exceto quando há mudança de mês no decorrer da Semana Operativa. Neste último caso, a Semana Operativa é dividida em duas Semanas de Apuração uma para cada mês e os Custos Marginais de Operação são aplicados em ambas. 2.4 Formulação Algébrica PL.1 Determinação do Preço de Liquidação das Diferenças. PL.1.1 O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD sj ) deverá ser determinado para cada Submercado, s, para cada Período de Comercialização, j, pertencente ao patamar, a, de acordo com as seguintes regras: PLD sj = min ( max( XA _ CMO, PREÇO _ MIN ), PREÇO _ LIMITE) sa 7

8 CONTABILIZAÇÃO MÓDULO 1 PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS 3 Dados de Saída Acrônimo Nome Unidade PLD sj Preço de Liquidação das Diferenças R$/MWh Utilizado em: Família / Módulo / Submódulo: Contabilização Mod. 3 SD Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits Mod. 5 EC Alívio das Exposições Financeiras de CCEARs Mod. 5 EF Alocação do Excedente Financeiro Mod. 6 RO Restrição de Operação Mod. 7 CO Consolidação dos Perfis de Consumo Mod. 7 GE Consolidação dos Perfis de Geração Reajuste da Receita de Venda de CCEAR por Disponibilidade Penalidades GF Garantia Física Liquidação CG Cálculo de Garantias 8