Sumitomo Mitsui Prev Fundo de Investimento Multimercado CNPJ nº /

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1 Sumitomo Mitsui Prev Fundo de Investimento Multimercado CNPJ nº / (Administrado pelo Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.) (CNPJ nº / ) Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

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4 (CNPJ nº / ) (Administrado pelo Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.) ( / ) Demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de dezembro de 2015 (Valores em milhares de Reais) Aplicações % sobre o Mercado/ patrimônio Quantidade realização líquido R$ mil Operações compromissadas ,19 Letras do Tesouro Nacional (*) ,19 Títulos públicos ,24 Letras Financeiras do Tesouro ,24 Certificado de depósito bancário ,58 Banco Volkswagen S.A ,20 Caixa Econômica Federal ,38 Total Ativo ,01 Outras Obrigações 4 0,01 Pagamentos a Efetuar 4 0,01 Patrimônio líquido ,00 Total Passivo ,01 (*) Operações efetuadas com o Administrador e lastreadas com títulos públicos. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 4

5 (CNPJ nº / ) (Administrado pelo Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.) ( / ) Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido Exercícios findos em (Valores em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas) Patrimônio líquido no início dos exercícios Total de ,921 cotas a R$ 4, cada uma Total de ,253 cotas a R$ 3, cada uma Cotas emitidas nos exercícios ,701 cotas ,667 cotas 600 Cotas resgatadas nos exercícios 6.762,969 cotas (7) - Variação no resgate de cotas (23) - Patrimônio líquido antes do resultado dos exercícios Renda fixa e outros títulos e valores mobiliários Apropriação de rendimentos Resultado de negociações 13 (3) Demais despesas (211) (333) Remuneração da administração (196) (320) Auditoria e custódia (4) (3) Taxa de fiscalização (11) (10) Total do resultado dos exercícios Patrimônio líquido no final dos exercícios Total de ,653 cotas a R$ 4, cada uma Total de ,921 cotas a R$ 4, cada uma As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 5

6 (CNPJ nº / ) (Administrado pelo Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.) ( / ) Demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade em 31 de dezembro de 2015 (Em milhares de Reais - R$, exceto o valor unitário das cotas) Rentabilidade em % Fundo CDI Patrimônio Valor da líquido médio Data cota - R$ Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) mensal - R$ mil 31/12/14 4, /01/15 4,2964 0,87 0,87 0,93 0, /02/15 4,3308 0,80 1,68 0,82 1, /03/15 4,3752 1,03 2,72 1,03 2, /04/15 4,4152 0,91 3,66 0,95 3, /05/15 4,4568 0,94 4,64 0,98 4, /06/15 4,5024 1,02 5,71 1,06 5, /07/15 4,5534 1,13 6,91 1,18 7, /08/15 4,6023 1,07 8,06 1,11 8, /09/15 4,6520 1,08 9,22 1,11 9, /10/15 4,7019 1,07 10,39 1,11 10, /11/15 4,7497 1,02 11,52 1,06 11, /12/15 4,8027 1,12 12,76 1,16 13, (*) Percentual acumulado desde a data de 31/12/2013 até 31/12/

7 Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015e 2014 (Valores em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas) 1 Contexto operacional O Sumitomo Mitsui Prev Fundo de Investimento Multimercado ( Fundo ) foi constituído sob a forma de condomínio aberto, iniciou suas atividades em 14 de fevereiro de 1997 e tem por objetivo proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa e, quando aplicável, instrumentos financeiros derivativos. O Fundo destina-se, exclusivamente, a um único cotista. Os riscos e a rentabilidade do Fundo estão ligados ao nível de concentração da carteira e às oscilações das taxas de juros de mercado, conforme detalhado na nota explicativa nº 4. Os investimentos em fundos não são garantidos pela administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Não obstante a diligência do administrador no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento, previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, especialmente pela Instrução CVM nº 409/04 e alterações posteriores. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 17 de dezembro de 2014 a Instrução CVM 555, em substituição a CVM 409 tendo os fundos já em funcionamento nesta data até 30 de junho de 2016 para se adaptarem às suas disposições. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados. 3 Descrição das principais práticas contábeis As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras decorrem das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e, dentre essas práticas, destacam-se as seguintes: Receitas e despesas As receitas e despesas são reconhecidas de acordo com o regime de competência.

8 Operações compromissadas São demonstradas ao custo de aquisição, acrescidas dos juros auferidos. Sumitomo Mitsui Prev Fundo de Investimento Multimercado Títulos de renda fixa I. Títulos para negociação - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem ativa e frequentemente negociados, sendo contabilizados pelo valor justo, em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado; e 4 Fatores de risco a. Tipos de riscos Dentre os riscos inerentes às aplicações em fundos de investimento regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destacam-se, entre outros, os seguintes: Risco de mercado Os ativos dos fundos de investimento são contabilizados a valor de mercado, que é afetado por fatores econômicos gerais e específicos como, por exemplo, ciclos econômicos, alteração de legislação e de política econômica, situação econômico-financeira dos emissores dos títulos, podendo, dessa forma, causar oscilações nos preços dos títulos e valores mobiliários que compõem a carteira, podendo levar a uma depreciação do valor da cota deste Fundo; Risco de crédito Caracteriza-se principalmente pela possibilidade de inadimplemento das contrapartes em operações realizadas com os emissores de títulos e valores mobiliários integrantes da carteira, podendo ocorrer, conforme o caso, perdas financeiras até o montante das operações contratadas e não liquidadas, assim como o valor dos rendimentos e/ou do principal dos títulos e valores mobiliários; Risco de liquidez Caracteriza-se principalmente pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos integrantes da carteira nos respectivos mercados em que são negociados, podendo o gestor encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar esses ativos pelo preço e no tempo desejados; Risco pela utilização de derivativos As estratégias com derivativos utilizadas pelos fundos de investimento podem aumentar a volatilidade da sua carteira. O preço dos derivativos depende além do preço do ativo base no mercado à vista, de outros parâmetros de precificação, baseados em expectativas futuras. Mesmo que o preço do ativo base permaneça inalterado, pode ocorrer variação nos preços dos derivativos e consequentemente, ganhos ou perdas. Os preços dos ativos e dos derivativos podem sofrer descontinuidades substanciais afetados por eventos isolados. A utilização de estratégias com derivativos como parte integrante da política de investimento dos fundos de investimento pode resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; O Fundo não realizou operações com instrumentos financeiros derivativos no exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

9 Risco de concentração A eventual concentração de investimentos em determinado(s) emissor(es), em cotas de um mesmo Fundo de investimento, e em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos por uma mesma pessoa jurídica pode aumentar a exposição da carteira aos riscos mencionados acima e consequentemente, aumentar a volatilidade do Fundo. b. Política de administração de risco A administração de riscos compreende na verificação diária do cumprimento da execução da política de investimento do Fundo, estabelecida em seu regulamento e no que dispõe a regulamentação vigente, do nível de exposição da carteira, das expectativas de oscilação dos diversos mercados em que o Fundo atua e do controle do Value at Risk (VAR) dos ativos que compõem sua carteira. O cálculo do Value at Risk (VAR) do Fundo é realizado utilizando-se o modelo de simulação histórica, de forma que nenhuma hipótese a respeito da distribuição estatística dos eventos é realizada. Além disso, são preservadas todas as correlações entre os ativos e as classes de ativos presentes no produto. Deve ser ressaltado que os resultados apresentados pelo modelo possuem grau de confiabilidade limitado, de forma que perdas maiores que aquelas observadas nos relatórios de risco podem ocorrer. Os métodos utilizados pelo Administrador para gerenciar os riscos a que o Fundo se encontra sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo e, por consequência, por seus cotistas. 5 Operações compromissadas Total Letras do Tesouro Nacional Representados por operações com compromisso de revenda de curto prazo, lastreadas em títulos públicos federais. 6 Títulos e valores mobiliários a. Composição por montante, natureza da entidade emissora e faixa de vencimento: Até 360 dias Acima de 360 dias Total Títulos para negociação Letras Financeiras do Tesouro Certificados de depósito bancário Total Comparação entre o valor de custo atualizado e o valor de mercado: Valor de custo Valor de

10 Títulos para negociação atualizado mercado Letras Financeiras do Tesouro Certificados de depósito bancário Total O valor de mercado é apurado com base nas taxas médias divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.. 7 Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados Os serviços de gestão, custódia, tesouraria, escrituração, distribuição das cotas e controladoria, são prestados pelo Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. As operações compromissadas e os títulos públicos federais estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) do Banco Central do Brasil, os títulos privados estão custodiados na CETIP S.A. Mercados Organizados. 8 Emissão e resgate de cotas As cotas do Fundo têm seu valor calculado diariamente, com base em avaliação patrimonial que considera o valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da carteira. Na emissão de cotas do Fundo é utilizado o valor da cota de abertura do dia da efetiva disponibilidade dos recursos investidos. O resgate será efetuado até o quinto dia útil subsequente ao do recebimento pelo administrador, do respectivo pedido, utilizando-se o valor da cota de abertura em vigor no dia do pagamento. As cotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares. A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do Fundo e os ganhos e perdas havidos. 9 Remuneração da Administração A taxa de administração é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido, à razão de 0,50% ao ano, e paga mensalmente ( até 2 de fevereiro de 2015 a taxa de administração era de 1,00% sendo alterada a partir desta data). No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foi paga a importância de R$ 196 (R$ 320 no exercício findo em 31 de dezembro de 2014) a título de taxa de administração. 10 Transações com partes relacionadas Além dos serviços de administração cuja despesa reconhecida no resultado do período foi de R$ 196 (nota explicativa nº 9) e dos serviços de custódia, controladoria, escrituração, tesouraria e distribuição de cotas que foram prestados pelo mesmo no exercício, as transações realizadas pelo Fundo com partes relacionadas estão assim distribuídas no quadro abaixo: Operações de compra e venda definitivas de compromissadas

11 Mês/Ano Operações compromissadas realizadas com partes relacionadas/ total de operações compromissadas Volume médio diário / patrimônio médio diário do Fundo Taxa Média contratada/ taxa SELIC % Janeiro de ,00% 5,80% 0, Fevereiro de ,00% 16,15% 0, Março de ,00% 13,78% 0, Abril de ,00% 13,10% 0, Maio de ,00% 1,60% 0, Junho de ,00% 2,61% 0, Julho de ,00% 16,89% 0, Agosto de ,00% 7,69% 0, Setembro de ,00% 12,60% 0, Outubro de ,00% 3,81% 0, Novembro de ,00% 10,66% 0, Dezembro de ,00% 12,19% 0, Operações de compra e venda definitivas de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas Mês/Ano Operações definitivas de compra e venda de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas / total de operações definitivas com títulos públicos federais. Volume médio diário / patrimônio médio diário do Fundo (Preço praticado/preço médio mensal) % Janeiro de ,96% 11,51% 0, Fevereiro de ,88% 34,00% 1, Março de ,08% 25,47% 0, Abril de ,22% 15,05% 1, Junho de ,89% 7,01% 1, Agosto de ,00% 15,80% 1, Outubro de ,00% 2,98% 1, Legislação tributária Fundo Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda e, tampouco, ao IOF. Cotistas O cotista do Fundo é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar dispensada da retenção na fonte e do pagamento separado do imposto sobre os rendimentos e ganhos auferidos a partir de 1º de janeiro de 2005, conforme previsto no art. 5º, Lei nº , de 29 de dezembro de IOF (Decreto n 6.306, de 14 de dezembro de 2007) O art. 32 do Decreto nº 6.036/07 determina a incidência do IOF à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado ao percentual de rendimento da operação, em função do prazo de aplicação. Esse limite percentual decresce à medida que aumenta o número de dias decorridos entre aplicação e o resgate das cotas, conforme a tabela anexa ao Decreto nº 6.306/07. Para os resgates efetuados a partir do 30º dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF.

12 12 Política de distribuição de resultados Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio líquido do Fundo com a correspondente variação do valor das cotas, de maneira que os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas. 13 Política de divulgação de informações As informações obrigatórias sobre o Fundo encontram-se disponíveis na sede do Administrador. 14 Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos Cotistas, quer desses contra a Administração do Fundo. 15 Informações Adicionais A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 17 de dezembro de 2014 a Instrução CVM 555, que dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento, em substituição à Instrução CVM 409. As alterações introduzidas pela nova instrução entraram em vigor a partir de 1º de outubro de 2015, tendo os fundos já em funcionamento nesta data até 30 de junho de 2016 para se adaptarem às suas disposições. O fundo se encontra em processo de adaptação aos novos requerimentos da CVM 555. Segundo a análise da Administração, tais alterações não produzirão impactos no patrimônio líquido do Fundo. 16 Contrato de prestação de serviços de auditoria Em atendimento à instrução nº 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), registre-se que a administradora, no exercício, não contratou nem teve serviços prestados pela Deloitte Auditores Independentes relacionados aos fundos de investimento por ele administrados que não aos serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerencias no seu cliente ou promover os interesses deste. 17 Rentabilidade A rentabilidade do Fundo nos últimos exercícios foi a seguinte: Patrimônio líquido Valor da Rentabilidade Exercícios findos em médio cota R$ da cota % 31 de dezembro de , ,76 31 de dezembro de , ,74 18 Alteração estatutária Alteração da taxa de administração de 1,00% para 0,50% a partir de 2 de fevereiro de * * *

13 José Maria da Cruz CPF Contador CRC 1SP /O-0 Diretor responsável Clóvis Prince do Amaral CPF