Índice. 1. Registro Contrato DCE Participante 2

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2 Índice 1. Registro DCE... 3 Participante 2

3 Registro de de Derivativo Contratado no Exterior Nome do Arquivo Tamanho do Registro 1. Registro DCE Caracteres: 1500 Header Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Tipo IF X(05) 1 5 DCE Tipo do Instrumento Financeiro 2 Tipo de Registro X(01) Registro Header 3 Identificação de Transferência 4 Nome Simplificado do Participante X(04) Identificação de transferência para Registro de DCE X(20) Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo 5 Data 9(08) Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 6 Versão do Layout 9(05) Controle de versão 7 Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha Registro DCE (Body) Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Tipo de Registro X(01) Inclusão 1 Alteração 2 - Exclusão Registro de Dados 2 CodigoIF X(14) 2-15 Código do Instrumento Financeiro Obs: Preenchimento do campo somente no caso de Alteração ou Exclusão 3 Conta Registradora 9(8) Código Conta Registradora 4 Meu Número 9(10) Meu Número 5 Parte (Conta) 9(8) Código Conta Cetip da Parte 6 Tipo Papel (Parte) 9(2) Parte 07-Comprador 08-Vendedor 11 Titular 12-Lançador Código Tipo de Papel Participante 3

4 Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 7 Código (Parte) 9(6) Código Informado pela Parte somente no caso de ser informada Conta Cliente no campo Parte (Conta) e não for informado CNPJ no campo CNPJ (Parte) 8 CNPJ (Parte) 9(14) Código do CNPJ da Parte 9 Nome/Razão Social (Parte) 10 Contraparte Identificada 11 Tipo Papel (Contraparte) 12 Código (Contraparte) 13 CNPJ (Contraparte) X(100) Nome/Razão Social da Parte somente no caso de ser informado Código (Parte) 9(1) Sim 2 Não Informa se a contraparte foi identificada 9(2) Contraparte Código Tipo de Papel da 07 Comprador Contraparte 08 Vendedor 11 Titular 12-Lançador 9(6) Código informado pela Contraparte somente no caso de ser informado SIM no no campo Contraparte Identificada e não for informado CNPJ no campo CNPJ (Contraparte) 9(14) Código do CNPJ da Contraparte 14 Nome/Razão Social (Contraparte) X(100) Nome/Razão Social da Contraparte somente no caso de ser informado Código (Contraparte) 15 Tipo Derivativo 9(3) Código do Tipo de Derivativo Ver Anexo Valor Base 9(12) Valor Base Obs: Limite máximo de 10 inteiros e 2 decimais 17 Moeda de Referência 9(3) Código da Moeda de Referência do contrato Ver Anexo 02 Participante 4

5 Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 18 Ativo Subjacente X(40) Ativo Subjacente 19 Data Início 9(8) Data de Início do 20 Data Vencimento 9(8) Data de Vencimento do 21 Pais Origem 9(3) Código do País Ver Anexo Local de Registro X(40) Local de Registro 23 Adesão a 9(1) CGD 2 - CGD/CSA 3 - CSA 4 - ISDA 5 - NENHUM Código da Adesão a 24 Limite de Alta 9(16) Limite de Alta 25 Limite de Baixa 9(16) Limite de Baixa 26 Dados Complementares 27 Fator de Risco Ativo 28 Fator de Risco Passivo 29 Descrição do Fator de Risco Ativo 30 Descrição do Fator de Risco Passivo 31 % Notional Mínimo 32 % Notional Máximo X(320) Dados Complementares 9(2) Código do Fator de Risco Ver Anexo 04 9(2) Código do Fator de Risco Ver Anexo 04 X(200) Descrição do Fator de Risco Ativo X(200) Descrição do Fator de Risco Passivo 9(6) Percentual do Notional Mínimo Obs: Limite máximo de 4 inteiros e 2 decimais 9(6) Percentual do Notional Máximo Obs: Limite máximo de 4 inteiros e 2 decimais Participante 5

6 Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 33 Data de Registro 9(8) Data de Registro do OBS: Informado somente na Alteração ou Exclusão. 34 Motivo da Exclusão X(320) Motivo da Exclusão OBS: Informado somente na Exclusão. (Fim) Participante 6

7 Anexo 01: Tipo de Derivativos Código Descrição 022 SWAP CONTRATO SWAP 085 DCRD DERIVATIVO DE CREDITO 114 OFA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES 115 OFM - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE MOEDAS 116 OFI - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE INDICES 118 TME - TERMO DE MERCADORIAS 119 TMD - TERMO DE MOEDAS 120 CFT - CONTRATO FUTURO 124 TTJ TERMO DE TAXA DE JUROS 125 O OPÇÕES Anexo 02: Moeda de Referência Código Descrição Código Descrição 02 DOLAR AUSTRALIANO 25 NOVO-SOL 03 PESO ARGENTINO 26 BOLIVAR 05 DOLAR CANADENSE 58 REAL 06 COROA DINAM/DINAM 59 WON/COREIA NORTE 08 DOLAR DOS EUA 60 WON/COREIA SUL 09 BOLIVIANO 61 DOLAR/HONG-KONG 12 IENE 62 BATH/TAILANDIA 13 COROA NORUE/NORUE 63 IUAN RENMIMBI/CHI 16 LIBRA ESTERLINA 64 NOVO DOLAR/TAIWAN 17 COROA SUECA/SUECI 65 DOLAR/CINGAPURA 18 FRANCO SUICO 66 RUPIA/INDONESIA 19 EURO/COM.EUROPEIA 67 DOLAR/NOVA ZELAND 20 PESO CHILENO 68 RANDE/AFRICA SUL 21 PESO COLOMBIANO 69 RUPIA/INDIA 22 SUCRE 70 RUBLO/RUSSIA 23 FRANCO DE LUXEMBURGO 71 NOVA LIRA/TURQUIA 24 PESO MEXICANO Anexo 03: Tabela de Domínio para o campo País Origem Código Descrição Código Descrição 001 BRASIL 110 LAOS 002 AFEGANISTAO 111 LESOTO 003 AFRICA DO SUL 112 LETONIA 004 ALBANIA 113 LIBANO 005 ALEMANHA 114 LIBERIA 006 ANDORRA 115 LIBIA 007 ANGOLA 116 LIECHTENSTEIN 008 ANTIGUA E BARBUBA 117 LITUANIA 009 ANTILHAS HOLANDESAS 118 LUXEMBURGO 010 ARABIA SAUDITA 119 MACAU 011 ARGELIA 120 MADAGASCAR 012 ARGENTINA 121 MALASIA 013 ARMENIA 122 MALAWI 014 ARUBA 123 MALDIVAS 015 AUSTRALIA 124 MALI 016 AUSTRIA 125 MALTA 017 AZERBAIJAO 126 MARROCOS 018 BAHAMAS 127 MARTINICA 019 BAHREIN 128 MAURICIO 020 BANGLADESH 129 MAURITANIA Participante 7

8 Tabela de Domínio para o campo País Origem Código Descrição Código Descrição 021 BARBADOS 130 MEXICO 022 BELARUS 131 MIANMAR 023 BELGICA 132 MICRONESIA 024 BELIZE 133 MOCAMBIQUE 025 BENIN 134 MOLDOVA 026 BERMUDAS 135 MONACO 027 BOLIVIA 136 MONGOLIA 028 BOSNIA-HERZEGOVINA 137 MONTSERRAT 029 BOTSUANA 138 NAMIBIA 030 BRITSH INDIAN OCEAN 139 NAURU 031 BRUNEI 140 NEPAL 032 BULGARIA 141 NICARAGUA 033 BURKINA FASSO 142 NIGER 034 BURUNDI 143 NIGERIA 035 BUTAO 144 NIUE 036 CABO VERDE 145 NORUEGA 037 CAMAROES 146 NOVA CALEDONIA 038 CAMBOJA 147 NOVA ZELANDIA 039 CANADA 148 OMA 040 CAZAQUISTAO 149 PALAU 041 CHADE 150 PANAMA 042 CHILE 151 PAPUA NOVA GUINE 043 CHINA 152 PAQUISTAO 044 CHIPRE 153 PARAGUAI 045 CHRISTMAS ISLAND 154 PERU 046 CINGAPURA 155 PITCAIRN 047 COLOMBIA 156 POLINESIA FRANCESA 048 CONGO 157 POLONIA 049 COREIA DO NORTE 158 PORTO RICO 050 COREIA DO SUL 159 PORTUGAL 051 COSTA DO MARFIM 160 QATAR 052 COSTA RICA 161 QUENIA 053 CROACIA 162 QUIRGUISTAO 054 CUBA 163 REINO UNIDO 055 DINAMARCA 164 REPUBLICA CENTRO-AFRICANA 056 DJIBUTI 165 REPUBLICA DOMINICANA 057 DOMINICA 166 REPUBLICA TCHECA 058 EGITO 167 REUNIAO 059 EL SALVADOR 168 ROMENIA 060 EMIRADOS ARABES UNIDOS 169 RUANDA 061 EQUADOR 170 RUSSIA 062 ESLOVAQUIA 171 SAARA OCIDENTAL 063 ESLOVENIA 172 SAMOA AMERICANA 064 ESPANHA 173 SAMOA OCIDENTAL 065 ESTADOS UNIDOS 174 SAN MARINO 066 ESTONIA 175 SANTA LUCIA 067 ETIOPIA 176 SAO CRISTOVAO E NEVIS 068 FIJI 177 SAO PEDRO E MIQUELON 069 FILIPINAS 178 SAO TOME E PRINCIPE 070 FINLANDIA 179 SAO VICENTE E GRANADINAS 071 FRANCA 180 SENEGAL 072 GABAO 181 SERRA LEOA 073 GAMBIA 182 SEYCHELLES 074 GANA 183 SIRIA 075 GEORGIA 184 SOMALIA 076 GIBRALTAR 185 SRI LANKA 077 GRANADA 186 SUAZILANDIA 078 GRECIA 187 SUDAO 079 GUADALUPE 188 SUECIA 080 GUAM 189 SUICA 081 GUATEMALA 190 SURINAME Participante 8

9 Tabela de Domínio para o campo País Origem Código Descrição Código Descrição 082 GUIANA 191 TAILANDIA 083 GUIANA FRANCESA 192 TAIWAN (FORMOSA) 084 GUINE 193 TAJIQUISTAO 085 GUINE EQUATORIAL 194 TANZANIA 086 GUINE-BISSAU 195 TIMOR 087 HAITI 196 TOGO 088 HOLANDA 197 TOKELAU 089 HONDURAS 198 TONGA 090 HONG KONG 199 TRINIDAD E TOBAGO 091 HUNGRIA 200 TUNISIA 092 IEMEN 201 TURCOMENISTAO 093 ILHAS COMORES 202 TURQUIA 094 ILHAS MARSHALL 203 TUVALU 095 ILHAS SALOMAO 204 UCRANIA 096 INDIA 205 UGANDA 097 INDONESIA 206 URUGUAI 098 IRA 207 UZBEQUISTAO 099 IRAQUE 208 VANUATU 100 IRLANDA 209 VATICANO 101 ISLANDIA 210 VENEZUELA 102 ISRAEL 211 VIETNA 103 ITALIA 212 ZAIRE 104 IUGOSLAVIA 213 ZAMBIA 105 JAMAICA 214 ZIMBABUE 106 JAPAO 215 DESCONHECIDO 107 JORDANIA 216 ILHAS CAYMAN 108 KIRIBATI 222 GUERNSEY 109 KUWAIT Anexo 04: Fator de Risco Código Descrição 01 Taxa de Juros - Pre 02 Taxa de Juros Flutuante 03 Índice Índice Nacional 04 Índice - Índice DI 05 Índice Índice Internacional 06 Variação Cambial - Dólar Americano 07 Variação Cambial IENE 08 Variação Cambial Libra 09 Variação Cambial - Outras Moedas 10 Commodities - Negociada em Outras Moedas 11 Variação Cambial - EURO 12 Commodities - Negociadas em Real Participante 9