Versão : 03/07/2008 Atualizado em: 15/02/2012

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1 Versão : 03/07/2008 Atualizado em: 15/02/2012

2 Índice Introdução... 2 Familiarizando-se com as funções... 3 Menu de funções (Menu 00)... 3 Menu de funções (Menu 10)... 4 Exercício de Contratos (Função SCO 19) Menu de funções (Menu 20)... 7 Confirmação de Depósito/Retirada (Função SCO27)... 8 Posição de Contrato (Função SCO2A) Movimentação do participante (Função SCO2C) Posição do Participante (Função SCO2D) Contratos em Exercício (Função SCO2H) Contratos por Data de Exercício (Função SCO2I) Correção de Lançamentos (Função SCO2M) Menu de funções (Menu 40) Características da CONAB (Função SCO42) Características do Contrato (Função SCO43) Armazéns por Contrato (Função SCO46) Relação de Participantes (Função SCO48) Atualizações da Versão Cetip S.A. Mercados Organizados 1

3 Introdução Operando desde 25 de março de 1997, o Sistema de Contratos de Opções, foi desenvolvido em parceria com o Ministério da Agricultura para depósito e controle dos contratos de opção de venda emitidos pela CONAB. Estes contratos são originalmente leiloados pela CONAB nos ambientes das diversas Bolsas de Mercadorias, após o qual são depositados no SCO, através do duplo comando da CONAB e das Bolsas, sendo então o prêmio liquidado financeiramente pelo sistema. O SCO disponibiliza uma série de funções às Bolsas de Mercadorias e à CONAB: - Depósito do Contrato com Liquidação Financeira do Prêmio; - Confirmação do Exercício de Opção de Venda; - Antecipação do Exercício de Opção de Venda; O presente manual tem o objetivo de orientar os participantes sobre todas as funcionalidades e operações que o SCO disponibiliza. Observação: Para maiores informações sobre como acessar o módulo, consulte o manual do NoMe. Cetip S.A. Mercados Organizados 2

4 Familiarizando-se com as funções Menu de funções (Menu 00) Menu que relaciona os grupos de funções disponíveis no sistema. Cetip S.A. Mercados Organizados 3

5 Menu de funções (Menu 10) Observação: O participante poderá realizar lançamentos e consultas para terceiros pertencentes ao seu serviço de digitação, informando no campo M.M a conta do participante que se deseja lançar ou consultar. Cetip S.A. Mercados Organizados 4

6 Exercício de Contratos (Função SCO 19). Nesta função, as Bolsas efetuam, unilateralmente, o exercício dos contratos de opção de venda. As informações relativas aos contratos passíveis de exercício podem ser consultadas na função SCO2H, inclusive o número da operação original de depósito, imprescindível para o lançamento do exercício. Após o preenchimento dos campos, ao teclar [ENTER], o sistema retornará a tela com os dados do produtor ou da cooperativa de produção, titular favorecido, que efetivamente está exercendo a venda de contratos para a CONAB.A bolsa deverá preencher os campos Banco, Agência e C/C ( conta corrente) e confirmar as informações. O exercício deve ser comandado, observado o prazo estabelecido em edital do registrador (CONAB), normalmente de 5 (cinco) dias úteis até a data do vencimento, inclusive. O exercício pode ser parcial ou total. O exercício de opção acarreta o bloqueio dos respectivos contratos. É admitido o exercício antecipado de contratos, desde que estes se encontrem na condição de Liberados para o exercício, na função SCO2I. O prazo para a realização da antecipação é de 5 (cinco) dias úteis até a data de exercício antecipado, inclusive, data constante na função SCO2I. Os lançamentos de exercício ou de exercício antecipado e seus cancelamentos poderão ser consultados na função SCO2C. Eventuais cancelamentos de exercício poderão ser realizados no próprio dia do lançamento da operação original ou durante todo o período de exercício, inclusive na própria data de vencimento, devendo ser informado o número da operação a ser excluída, obtida na tela de consulta SCO2C Movimentação de Contratos. Eventuais cancelamentos de exercícios antecipados poderão ser realizados no próprio dia do lançamento da operação original ou durante todo o período de exercício, inclusive na própria data limite de exercício antecipado, devendo ser informado o número da operação a ser excluída, obtida na tela de consulta SCO2C Movimentação de Contratos. A Bolsa poderá consultar, na função SCO2D, a situação dos contratos de sua posição em relação ao exercício, segregados em exercidos e não exercidos. A falta do exercício equivale à renuncia do titular ao direito de exercer a opção de venda. Os contratos de opção são excluídos do Sistema na data de seu vencimento, independentemente de manifestação quanto ao exercício pela Bolsa. Cetip S.A. Mercados Organizados 5

7 Detalhes Cetip S.A. Mercados Organizados 6

8 Menu de funções (Menu 20) Observação: O participante poderá realizar lançamentos e consultas para terceiros pertencentes ao seu serviço de digitação, informando no campo M.M a conta do participante que se deseja lançar ou consultar. Cetip S.A. Mercados Organizados 7

9 Confirmação de Depósito/Retirada (Função SCO27) Até o segundo dia útil após a realização do leilão, a CONAB efetua o depósito dos contratos adquiridos pelos participantes, via transferência de arquivos, na conta própria das Bolsas de Mercadorias. Nesta função, as Bolsas de Mercadorias realizam a confirmação do depósito, que deverá ocorrer até o sexto dia útil após a data de realização do leilão. O número da operação utilizado na confirmação será aquele informado pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB quando da solicitação do depósito. A Bolsa deverá consultar este número na função SCO2C. O prêmio por contrato deverá ser informado com 02 casas decimais, sem separações por ponto ou vírgula. A liquidação financeira do prêmio poderá ocorrer através das modalidades Multilateral Cetip ou Bruta (LBTR). A Bolsa poderá escolher o banco liquidante da operação de depósito, desde que previamente cadastrado. Se não for informado, o sistema assumirá o principal. Após o preenchimento dos campos da tela, teclar [ENTER]. O sistema trará os dados do titular favorecido e solicitará a confirmação. É permitida a retirada de contratos de opção de venda, indevidamente depositados no sistema. Para tanto, a CONAB solicita a retirada e a Bolsa efetua a confirmação, através desta função. O número da operação utilizado na confirmação será aquele informado pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB quando da solicitação da retirada.a Bolsa deverá consultar este número na função SCO2C. Será permitido o estorno por duplo comando, enquanto a operação de depósito encontrar-se com status PENDENTE DE LIQ. FINANCEIRA, grade Multilateral. Para realizar a confirmação do estorno, a Bolsa deve consultar o número da operação utilizado, pela CONAB, para efetuar o estorno do depósito, o qual pode ser visto no campo N. Oper. na função SCO2C. Cetip S.A. Mercados Organizados 8

10 Após o preenchimento dos campos da tela, à exceção do campo de prêmio por contrato, teclar [ENTER]. O sistema trará os dados do titular favorecido e solicitará a confirmação. Confirmação de Depósito Cetip S.A. Mercados Organizados 9

11 Posição de Contrato (Função SCO2A) A função permite à Bolsa consultar a sua posição de custódia. Pode ser efetuada a partir do filtro Contrato informado no rodapé da página, quando da solicitação da tela. Será demonstrada a posição de custódia a partir do ativo informado, inclusive. Própria quantidade de contratos oriunda de operações já finalizadas. Bloqueio - quantidade de contratos bloqueada para movimentação. Nesta função, a Bolsa poderá consultar a data de vencimento de cada contrato em sua posição. Cetip S.A. Mercados Organizados 10

12 Movimentação do participante (Função SCO2C) A função permite que a Bolsa consulte os dados de suas operações de depósito, retirada e exercício de contratos, bem como seus respectivos cancelamentos, pendentes ou atualizadas, com status finais. Na operação de depósito, será demonstrado, inclusive, o valor do prêmio e o valor financeiro da operação, obtido pela multiplicação do prêmio pela quantidade de contratos. O campo N. Oper. Será utilizado pela Bolsa para realizar a confirmação de uma operação de estorno de depósito. Cetip S.A. Mercados Organizados 11

13 Posição do Participante (Função SCO2D) Nesta função, a Bolsa pode consultar a situação dos contratos de sua posição em relação ao exercício, segregando os exercidos dos não exercidos. Os contratos exercidos permanecem disponíveis na consulta até a data do vencimento ou do exercício antecipado do contrato. A consulta disponibiliza também a data em que foi efetuado o exercício e o respectivo código do armazém (CDA). Cetip S.A. Mercados Organizados 12

14 Contratos em Exercício (Função SCO2H) A função exibe a relação de contratos da Bolsa que estejam efetivamente liberados para o exercício e a respectiva data para esta atividade no campo Data Prox.exercício. Caso não haja data liberada pela CONAB para exercício antecipado ou esta já tenha ocorrido, será demonstrada neste campo, a data de vencimento do contrato, como a data do próximo exercício. Esta função apresenta também o número das operações originais de depósito, que deverá ser informado quando do registro, na função SCO19, da operação de exercício de contrato. Com a informação da quantidade do depósito e a da exercida, a Bolsa pode controlar a situação dos contratos de cada um dos titulares. Cetip S.A. Mercados Organizados 13

15 Contratos por Data de Exercício (Função SCO2I) Para acessar à função, informar, no menu 20, a opção desejada 2I. Nesta função estarão ordenadas de forma crescente, todas as possíveis datas de exercício, bem como os códigos dos contratos contemplados para tais datas. Cada código de contrato possuirá uma determinada situação: B Bloqueado para o exercício (contrato passível de antecipação de exercício, porém a data ainda está pendente de confirmação pela CONAB). L Liberado para o exercício (contrato efetivamente liberado para exercício na referida data). Caso não haja data liberada para exercício antecipado ou esta já tenha ocorrido será demonstrada no campo Dt.Exerc.Antec. a data de vencimento do contrato, como a data do próximo exercício. Cetip S.A. Mercados Organizados 14

16 Correção de Lançamentos (Função SCO2M) Esta função está disponível para Instituições Financeiras habilitadas a efetuarem Operações por Mensagens na RSFN Rede do Sistema Financeiro Nacional, e mostra os erros de lançamentos por mensagens criticadas no sistema. As críticas nos campos são as mesmas que aparecem nas telas 15 ou 25 para lançamentos por digitação em tela ou transferência de arquivos. Esta função não permite alteração ou exclusão do lançamento. O participante deverá retransmitir nova mensagem com os erros identificados corrigidos, digitar dados em tela ou efetuar transferência de arquivos. A tela mostra o código da instituição lançadora, data e hora do envio da mensagem, bem como o NuOP Número Único da Operação. O operador MSGCTP é um usuário padrão, criado para identificar que o lançamento foi efetuado por mensagem. Cetip S.A. Mercados Organizados 15

17 Menu de funções (Menu 40) Cetip S.A. Mercados Organizados 16

18 Características da CONAB (Função SCO42) A função permite a consulta aos dados cadastrais da CONAB, bem como aos códigos de todos os contratos registrados no sistema. Caso os códigos de contratos sejam em número superior àquele passível de consulta na tela, teclar [ENTER] para passar à página seguinte. Cetip S.A. Mercados Organizados 17

19 Características do Contrato (Função SCO43) A função exibe todas as características dos contratos registrados pela CONAB. Para acessar a tela, solicitar no menu 40, a opção desejada 43 e informar o código do contrato, no rodapé da página. Formatação do código do contrato, com 12 caracteres: PPP mnemônico que identifica o produto. V opção de contrato (V venda). AA Ano de vencimento do contrato. MM - Mês de vencimento do contrato. SSSS - Número de série do contrato. Tipos de produto: Algodão ALG Milho MLH Arroz - ARZ Café CAF Trigo TRG Sorgo SRG Feijão - FEI Código de acondicionamento: E ensacado F em fardo G em granel GE a granel ensacado. Cetip S.A. Mercados Organizados 18

20 Cetip S.A. Mercados Organizados 19

21 Armazéns por Contrato (Função SCO46) A função exibe os códigos dos armazéns de entrega (CDA), cadastrados pela CONAB quando do registro do contrato. Para solicitar a consulta, informar no menu 40, a opção desejada 46 e o código do contrato no rodapé da página. Cetip S.A. Mercados Organizados 20

22 Relação de Participantes (Função SCO48) A consulta à relação dos participantes do sistema é realizada com a seleção desta função no menu 40, informando o código da opção desejada 48. A função exibe palavra chave, a razão social, contato e os códigos das suas contas cadastradas na Cetip. Caso os campos de pesquisa não sejam informados, aparecerão todos os participantes, em ordem alfabética de palavra chave (representa o grupo econômico do participante), cadastrados no sistema. Cetip S.A. Mercados Organizados 21

23 Atualizações da Versão Versão Atualizado em Referência Atualização Cetip S.A. Mercados Organizados 22