Gerenciamento de risco e estratégias de investimento no novo cenário mundial

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1 To be used in top-left placement ALIGN WITH LEFT SIDE OF TYPE AREA OR MASTHEAD 30 de Maio de 2012 São Paulo To be used in bottom-left placement Gestão de Riscos Derivativos Regulação Liquidez Investimentos ALIGN WITH BOTTOM TRIM EDGE Gerenciamento de risco e estratégias de investimento no novo cenário mundial As revistas Risk e Structured Products têm o prazer de anunciar a segunda conferência Risk & Return Brasil a ser realizada no dia 30 de Maio, em São Paulo. Destaques do programa incluem: Regulação e os desafios para o mercado de derivativos e produtos estruturados Stream dedicado à gestão de riscos com apresentações exclusivas sobre riscos de mecado, liquidez e operacional Foco no desenvolvimento de produtos estruturados e práticas no Brasil e os desafios de risco e transparência Painéis de discussão permitindo interação maxima entre palestrantes e público Ponto de encontro dos mais importantes CROs do Brasil Programa desenvolvido com o apoio da experiente equipe editorial das revistas Risk e Structured Products Para maiores informações favor contactar: Laurie Vormawah T: E: laurie.vormawah@incisivemedia.com Presentation sponsor Co-sponsor Realização

2 Inscreva-se já: F +44 (0) E conforders@incisivemedia.com Prezado(a) colega O Brasil é um dos mercados emergentes mais promissores do mundo. Comparado com Europa e Estados Unidos, ele foi pouco impactado pela recente crise financeira, em parte devido à entrada contínua de investimentos estrangeiros e um controle rigoroso do sistema financeiro. Mas ainda há grandes desafios dentre eles, a pressão inflacionária. O gerenciamento de riscos está cada vez mais em evidência nos setores bancário e corporativo no Brasil. A finalização de Basileia III, a imposição de regras de compliance mais rigorosas pela CVM e Banco Central e a expansão do crédito são apenas alguns dos fatores por detrás desse movimento. Risk & Return Brasil abordará todas estas questões e muito mais. Os participantes terão a oportunidade de fazer perguntas aos nossos panelistas, ouvir a opinião de profissionais experientes e discutir desafios e oportunidades com todos os presentes. Nosso formato em dois streams reunirá CROs, CIOs e CEOs de alguns dos maiores bancos, asset managers e suguradoras do Brasil. Nossos palestrantes apresentarão resultados de pesquisas recentes, estudos de caso e conselhos práticos nas áreas de produtos estruturados, novas regulações, gerenciamento de risco de crédito e mercado, e muito mais. Dentre os principais temas a serem abordados destacam-se risco de liquidez, operacional, expectativas de inflação, apetite de risco e produtos estruturados de renda fixa local. Contamos com a sua presença em São Paulo em Maio. Atenciosamente Duncan Wood Editor, Risk Richard Jory Editor Structured Products

3 Grandes temas abordados por especialistas do setor Keynote Speaker Patrice Robitaille, Senior Economist - Emerging Market Economies Section, FEDERAL RESERVE SYSTEM André d Almeida Monteiro, CRO, GÁVEA INVESTIMENTOS Arturo Profili, Structured Finance Area Managing Partner, CAPITÂNIA ASSET MANAGEMENT Daniel Almeida, Vice-President, Head of Latin America Risk Management, ING INVESTMENT MANAGEMENT Marcelo Ferreira Santos, Head of Risk Management, HSBC ASSET MANAGEMENT Tito Nícias Teixeira of Silva Filho, Advisor Research Department, CENTRAL BANK OF BRAZIL Paulo Veiga, Head of Analysis, Compliance and Risk, MERCATTO INVESTIMENTOS Affonso Taciro Junior, Deputy Director Financial Risk - Wealth Management & Services, ITAÚ-UNIBANCO Daniel Paula, Senior Examiner, FEDERAL RESERVE BANK Jean-Pierre Cote Gil, Portfolio Manager, WESTERN ASSET MANAGEMENT Lugares são limitados, inscreva-se já Análise de especialistas Forum de discussões Conselhos práticos

4 Programação: 30 de Maio de 2012 São Paulo 8.00 Credenciamento e welcome coffee 8.50 Abertura 9.00 KEYNOTE ADDRESS: How well anchored are long-run inflation expectations in Brazil and Mexico? Patrice Robitaille, Senior Economist - Emerging Markets, FEDERAL RESERVE BOARD 9.40 CONVIDADO ESPECIAL: O novo cenário regulatório mundial e os impactos na indústria financeira Basileia III, requerimentos mínimos de capital e capital econômico Limite, provisão e validação A presença de derivativos no Brasil Mudanças no IFRS e impactos no gerenciamento de risco Palestrante a confirmar Networking coffee STREAM I: Risco, liquidez e gerenciamento de capital STREAM II: Estratégias de investimento e produtos financeiros Palavras de abertura do Chairman Palavras de abertura do Chairman Entendendo apetite de risco Apetite de risco e investimentos Apetite de risco e medidas de risco Apetite de risco e construção de carteiras André d Almeida Monteiro, CRO, GÁVEA INVESTIMENTOS Risco operacional em 2012: A perspectiva do regulador Principais riscos operacionais enfrentados por grandes instituições financeiras em 2012 Análise das perspectivas de supervisão envolvendo estes riscos Daniel Paula, Senior Examiner, FEDERAL RESERVE BANK Atuais alternativas de investimentos estruturados no mercado brasileiro e oportunidades futuras Vantagens e riscos de novos produtos em desenvolvimento no mercado brasileiro Semelhanças e diferenças em relação aos produtos negociados nos mercados europeus Principal classe de ativos nos mercados maduros versus oportunidades vislumbradas para este tipo de produto no mercado local Affonso Taciro Junior, Deputy Director Financial Risks Wealth Management & Services, ITAÚ-UNIBANCO Indexing/ETFs e a regulação brasileira O impacto do crescimento de ETFs Estratégias para construção de portfolio e alocação de ativos Risco de liquidez e o papel dos participantes de mercado Variação de risco com diferentes produtos ETFs Investimentos socialmente responsáveis para ETFs Palestrante a confirmar Derivativos e Credit Default Swaps (CDS) Derivativos Como o mercado brasileiro se compara aos internacionais? Bolsa, colaterais e derivativos de balcão A evolução da Central de Exposição a Derivativos (CED) Risco de crédito e manipulação de preço na clearinghouse Suitability Credit default swaps Derivativos ou seguro de crédito? Eles reduzem, transferem ou aumentam o risco de sistema? O que acontece com triggers no caso de reestruturação de débito? Legislação e desafios no desenvolvimento do mercado de CDS no Brasil Carlos Eduardo Ratto Pereira, Executive Director- Commercial and Product Development, CETIP Almoço

5 Fax para: +44 (0) para: conforders@incisivemedia.com Pelo Website: riskreturnbrasil.com Algo trading and implications for risk management Control of risk in real time Management of intra-day risk System and good market practices Operational risk with large intra-day volumes Speaker to be confirmed PAINEL DE DISCUSSÃO: Risco de Liquidez Sob a ótica do regulador, qual o objetivo do gerenciamento do Risco de Liquidez? Gestor deve valorizar o gerenciamento do risco de liquidez, a despeito das regras de resgate do fundo? Com precificar corretamente ativos de pouca liquidez? Atenção ao risco de liquidez nos fluxos de caixa (gap de tesouraria) Paulo Veiga, Head of Analysis, Compliance and Risk, MERCATTO INVESTIMENTOS Marcelo Ferreira Santos, Head of Risk Management, HSBC ASSET MANAGEMENT Demais palestrantes a confirmar Coffee break PAINEL DE DISCUSSÃO: Investindo em Produtos Estruturados de Renda Fixa Local - Principais Riscos e Práticas de Análise de Transações Fundos de investimento em direitos creditórios Certificados de recebíveis imobiliários Debêntures Fundos de investimento imobiliário Arturo Profili, Founding-Partner & Head of Structured Finance Group, CAPITÂNIA ASSET MANAGEMENT Jean-Pierre Cote Gil, Portfolio Manager, WESTERN ASSET MANAGEMENT Demais palestrantes a confirmar Corporações e produtos estruturados Analisando o apetite dos investidores e principais fatores de demanda Como a crise financeira afetou as decisões de investimento? Alternativas disponíveis em termos de derivativos listados e de balcão Vantagens de novos produtos em desenvolvimento no mercado brasileiro Notas estruturadas e a expansão de investimentos alternativos Palestrante a confirmar Derivativos OTC: A perspectiva do end-user Dealer e end-user: diferentes pontos de vista Disvantagens de documentação e negociação de contratos Equilíbrio entre riscos de liquidez e contraparte Colateral e mitigação de riscos Daniel Almeida, Vice-President, Head of Latin America Risk Management, ING INVESTMENT MANAGEMENT Forecasting: Different scenarios and market expectations in Brazil What are top players forecasting and why? Is it right to overlook inflation and exchange rate risk? Tito Nícias Teixeira of Silva Filho, Advisor Research Department, CENTRAL BANK OF BRAZIL Palavras de encerramento Fim da conferência e coquetel

6 Os benefícios de comparecer: Chance de aprender com os gestores de risco dos maiores bancos, asset managers e hedge funds do Brasil Apresentação de André d Almeida Monteiro, Gávea Investimentos, sobre apetite de risco Análise detalhada sobre forecasting e expectativas de mercado por Tito Nícias Teixeira of Silva Filho, CENTRAL BANK OF BRAZIL Apresentação de Patrice Robitaille, FEDERAL RESERVE SYSTEM, sobre expectativas de inflação de longo prazo Perspectiva do end-user sobre derivativos de balcão por Daniel Almeida, ING INVESTMENT MANAGEMENT Painel de discussão sobre gerenciamento de risco de liquidez com foco na ótica do regulador, precificação e gap de tesouraria Público-alvo: Asset Management Hedge Funds Bancos comerciais e de investimento Corretoras Fundos de pensão e seguradoras Banco Central Investidores institucionais Grandes empresas Consultores financeiros Agências de rating Empresas de software e tecnologia Para inscrever-se visite o site riskreturnbrasil.com

7 Presentation sponsor Co-sponsor A Cetip é a integradora do mercado financeiro. É uma companhia de capital aberto que oferece serviços de registro, central depositária, negociação e liquidação de ativos e títulos. Por meio de soluções de tecnologia e infraestrutura, proporciona liquidez, segurança e transparência para as operações financeiras, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do mercado e da sociedade brasileira. A empresa é, também, a maior depositária de títulos privados de renda fixa da América Latina e a maior câmara de ativos privados do país. Mais de 15 mil instituições participantes utilizam os serviços da Cetip. Entre eles, fundos de investimento; bancos comerciais, múltiplos e de investimento; corretoras e distribuidoras; financeiras, consórcios, empresas de leasing e crédito imobiliário; cooperativas de crédito e investidores estrangeiros; e empresas não financeiras, como fundações, concessionárias de veículos e seguradoras. Milhões de pessoas físicas são beneficiadas todos os dias por produtos e serviços prestados pela companhia, como processamento de TEDs e liquidação de DOCs, bem como registros de Gravame, CDBs e títulos de renda fixa. cetip.com.br Com 25 anos de experiência, a Murex tem extenso portfólio de soluções para bancos, fundos hedge, companhias asset managemnt, corporações e concessionários de serviços públicos. É especialista em soluções para processos, gerenciamento, risk management e cross-asset trading. Com mais de 170 escritórios em 65 países, desenvolveu alta competência em projetos e implantação de soluções integradas e de custo efetivo com que há de melhor em recursos de forma horizontal (cálculo de taxas, câmbio, equity, crédito e instrumentos de comodity) e vertical (do front ao back office). murex.com

8 Formulário de Inscrição Fax para: +44 (0) para: conforders@incisivemedia.com Pelo Website: riskreturnbrasil.com Consultores, fornecedores de software, empresas de advocacia, e funções de sell-side de bancos Risk managers / analistas quantitativos / portfolio managers de bancos / bancos centrais e reguladores Investment managers, asset managers, hedge funds, fundos de pensão, seguradoras, empresas Assinantes da revista Structured Products e Risk.net têm direito a 20% de desconto Para se registrar com o desconto de assinante, favor citar seu número de assintura. Preço de Oferta Inscrição ATÉ 30 de MARÇO $2299 Inscrição ATÉ 30 de MARÇO $1099 Inscrição ATÉ 30 de MARÇO $499 Preço Total $2499 $1299 $599 Dados para inscrição Favor completar em letra de forma Nome Cargo Sobrenome Departamento Empresa Endereço CEP País Forma Telefone: de pagamento Fax Segue um cheque pago ao Incisive Media Financial Publishing Ltd 4840/12 Favor debitar Amex Visa Mastercard Maestro Data de emissão / Válido até Código de Segurança número do cartão validade do cartao ate / Caso o pagamento seja com cartão de crédito de terceiro, favor especificar nome e dados do cartão assinatura date Incisive Financial Publishing Ltd VAT No:GB Para empresas membro dos Uniao Europeia Aviso: Risk & Return Brasil é uma marca registrada. O tíulo, conteúdo e estilo deste panfleto são de direito exclusivo da Incisive Media. Nós agiremos sobre qualquer infração de nossos direitos em qualquer lugar do mundo. Incisive Media Cancelamento/Substituição: O reembolso (até 10% do custo de admissão) será processado caso o aviso de cancelamento seja recebido POR ESCRITO três (3) semanas antes da conferência. Infelizmente, não nos é possível reembolsar nenhum cancelamento feito com menos de três semanas antes da data de início do evento. Se não lhe for possível participar no evento ou nos notificar da vossa intenção de cancelamento, o valor total será descontado de qualquer forma. Mas em contrapartida, um delegado substituto será benvindo caso o organizador seja notificado com antecedência para não correr o risco de custos extraordinários. Substituições não poderão ser realizadas em cima da data do evento. Termo de Responsabilidade: O programa do evento poderá ser alterado devido a circunstâncias alheias e inesperadas, e a Incisive Media reserva o direito de alterar o local e/ou os intervenientes (Speakers). A Incisive Media não aceita nenhuma responsibilidade em caso de lesão, dano ou perda de propriedade pertencente aos participantes antes, durante e depois dos nos eventos, tanto no interior como no exterior das premissas do local do evento ou outros. Proteção de dados: Ao se registrar na Risk and Return Brazil Incisive Media*, você receberá informações futuras relacionadas a este evento. Também lhe enviaremos informações sobre nossos produtos e serviços relacionados, os quais acreditamos serão de seu interesse. Se você não deseja receber outras informações da Incisive Media por um meio específico, por favor marque os seguintes boxes: correio ; telefone ; fax ; . Incisive Media também permitirá que terceiros cuidadosamente selecionados enviem informações sobre seus produtos e serviços. Se você não deseja receber informações de terceiros pelos seguintes meios por favor selecione: correio ; telefone. Por favor selecione se você gostaria de receber informações de terceiros cuidodasamente selecionados por e fax.