IBRI & ISE 10 anos Mensuração e Disclosure 2/7/2015. Confidencial Restrita Confidencial Uso Interno Público

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1 IBRI & ISE 10 anos Mensuração e Disclosure 2/7/ Confidencial Restrita Confidencial Uso Interno Público

2 Acesso rápido à informação é uma estratégia fundamental para a realização de bons negócios. Site BM&FBOVESPA 2

3 Novo Valor Sustentabilidade nas Empresas. Como começar, quem envolver e o que priorizar. 3

4 É um índice que mede o retorno médio de uma carteira teórica de ações de empresas de capital aberto e listadas na BM&FBOVESPA com as melhores práticas em sustentabilidade. Livro: Sustentabilidade no Mercado de Capitais Paper: O Valor do ISE 4

5 ISE: 4º Índice de Sustentabilidade do mundo

6 Até 40 empresas dentre as emissoras das 200 ações mais líquidas Participação voluntária Metodologia se baseia em questionário com 7 dimensões e envio de evidências. Questionário elaborado por meio de construção coletiva Vigência: Janeiro a Dezembro No mercado:etf -Exchange TradedFund,fundo de índice do ISE Parceiro Técnico:GVces-Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV Parceiro de Asseguração: KPMG Parceiro de monitoramento de imprensa:imagem Corporativa 6

7 Conselho Deliberativo do ISE (CISE) Órgão máximo de governança do índice. Tem como missão garantir um processo transparente de construção do índice e de seleção das empresas. Composto por representantes de 11 instituições e presidido pela BM&FBOVESPA. 7

8 Objetivos estratégicos Ampliar a abertura de informações ao mercado 2.Aumentar a participação das empresas no processo de seleção 3.Aumentar o volume de recursos investidos e produtos atrelados ao ISE e torná-lo um benchmark de investimentos 4.Fortalecer os canais de comunicação e diálogo com as partes interessadas 5.Trabalhar pelo aperfeiçoamento do escopo e processos de elaboração do questionário 8

9 2012 Empresas que autorizaram a divulgação das respostas do questionário

10 Carteira ISE 2015 R$ ,93-49,87% do valor total de mercado (base 24/11/2014) 40 empresas, 51 ações, 19 setores. Vigência: 5/1/15 a 2/1/16. 10

11 Carteira ISE 2015 R$ ,93-49,87% do valor total de mercado (base 24/11/2014) 34 empresas autorizaram a divulgação das respostas do questionário 11

12 Evolução da Performance ISE x IBOVESPA BASE = 30/11/ nov-05 jan-06 mar-06 mai-06 jul-06 set-06 nov-06 jan-07 mar-07 mai-07 jul-07 set-07 nov-07 jan-08 mar-08 mai-08 jul-08 set-08 nov-08 jan-09 mar-09 mai-09 jul-09 set-09 nov-09 jan-10 mar-10 mai-10 jul-10 set-10 nov-10 jan-11 mar-11 mai-11 jul-11 set-11 nov-11 jan-12 mar-12 mai-12 jul-12 set-12 nov-12 jan-13 mar-13 mai-13 jul-13 set-13 nov-13 jan-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14 jan-15 mar-15 mai-15 ISE IBOVESPA 120% 100% Evolução da Volatilidade ISE x IBOVESPA BASE = 29/12/ % 60% 40% 20% 0% dez-05 fev-06 abr-06 jun-06 ago-06 out-06 dez-06 fev-07 abr-07 jun-07 ago-07 out-07 dez-07 fev-08 abr-08 jun-08 ago-08 out-08 dez-08 fev-09 abr-09 jun-09 ago-09 out-09 dez-09 fev-10 abr-10 jun-10 ago-10 out-10 dez-10 fev-11 abr-11 jun-11 ago-11 out-11 dez-11 fev-12 abr-12 jun-12 ago-12 out-12 dez-12 fev-13 abr-13 jun-13 ago-13 out-13 dez-13 fev-14 abr-14 jun-14 ago-14 out-14 dez-14 fev-15 abr-15 ISE IBOVESPA 12

13 Movimentos de Reguladores e Bolsas ReportonProgress2014 Relatório da SSE SustainableStock Exchanges(iniciativa do PRI, UNCTAD, UNEP-FI e Pacto Global, compromisso voluntário de bolsas assinadonario + 20), publicado a cada dois anos. A CVMestá citada como uma instituição brasileira que tem duas Leis/Iniciativas, ambas com políticas mandatórias: Requisitos da ANEEL para elaboração de Relatório Anual de Sustentabilidade (Despacho 3.034/2006) socioambiental e Instrução 480 ambiental. 55 bolsas analisadas, que têm mais de empresas nas suas carteiras com mais de US$ 65 trilhões em capitalização de mercado. 13

14 Movimentos de Reguladorese Bolsas ReportonProgress2014 Com iniciativas para Relatórios de Sustentabilidade Sem iniciativas para Relatórios de Sustentabilidade Membros da IOSCO com iniciativas em sustentabilidade

15 Movimentos de Reguladorese Bolsas ReportonProgress2014 Exige relatório de sustentabilidade das suas empresas listadas? BVMF Bolsas que pedem o reporte de informações ambientais e sociais das empresas listadas Bolsas que pedem o reporte de informações ambientais e sociais apenas de empresas com tamanho e indústria específicas Bolsas que fazem fortes recomendações para a divulgação desde tipo de informações Bolsas que não pedem o reporte deste tipo de informações 15

16 Movimentos de Reguladorese Bolsas ReportonProgress2014 Oferece orientação ou treinamento para empresas ou investidores? BVMF 7 Bolsas que fornecem orientação e treinamento para investidores e empresas Bolsas que fornecem orientação e treinamento apenas para empresas Bolsas que se referem a orientação e treinamento para terceiras partes Bolsas que não fornecem orientação ou treinamento 16

17 Movimentos de Reguladorese Bolsas ReportonProgress2014 Fornece Índice de Sustentabilidade? BVMF Bolsas que oferecem Índice de Sustentabilidade Bolsas que não oferecem Índices de Sustentabilidade 17

18 Relate ou Explique para Relatório de Sustentabilidade ou Integrado ComparativoJunhode 2012, Junho de 2013 e Junho de ,29% 71,17% ,31% ,69% 33,71% 28,83% 31,47% 30,77% 34,10% 26,48% 35,52% 37,07% Junho Junho Junho Junho Junho Junho Junho Junho Junho Não se manifestaram Não publicam mas se manifestaram Publicam relatório ou similar Junho 2012 Junho empresas aderiram em Junho/12 (base 448) 293 empresas aderiram em Junho/13(base 442) 311 empresas aderiram em Junho/14(base 437) Junho

19 Da autorregulaçãopara a Regulação: Caminho de sucesso! Anexo A à Instrução CVM Nº 552, de 9 de outubro de 2014 Anexo 24 Conteúdo Formulário de Referência ICVM 552/2014 altera a ICVM 480/2009. O item 7.8 Relações de longo prazo relevantes (que a Bolsa utiliza para pedir informação às companhias para o Relate ou Explique para Relatório de Sustentabilidade ou Integrado ) terá nova redação a partir de Após 4 anos de indução da prática de transparência de informações ESG pelas companhias listadas, o Relate ou Explique para Relatório de Sustentabilidade ou Integrado, iniciativa da BM&FBOVESPA, cumpriu sua função: a partir de 2016, as companhias listadas passarão a informar se publicam ou não informações socioambientais por meio de requisito do Regulador. A BM&FBOVESPA seguirá compilando as informações e divulgando os dados consolidados. Novo Em relação a políticas socioambientais, indicar: X a) se o emissor divulga informações sociais e ambientais X b) a metodologia seguida na elaboração dessas informações X c) se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente X d) a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações X 19

20 Relate ou Explique para Relatório de Sustentabilidade ou Integrado Categoria Número de empresas Divulga somente ações 33 Não vê necessidade/ Não está na prioridade 27 Está estudando a possibilidade 23 Sem justificativa 17 Relatório em elaboração 17 Natureza da operação/ Momento da empresa 12 Está se estruturando para publicar 10 Entendimento errôneo sobre relatório 9 Contemplada no relatório da holding 1 Total

21 Contato Diretoria de Imprensa e Sustentabilidade Telefone: +55 (11) sustentabilidade@bvmf.com.br 21