Cálculos Utilizados no Sistema SI-Fundos

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Pedro Henrique Lencastre Casqueira
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1 Cálculos Utilizaos no Sistea SI-Funos Metoologia Objetivo A fi e garantir ua uniforiae na inústria e funos, a ANBIMA eterinou ua paronização no cálculo a rentabiliae os funos e investiento. Inepenente a fora e apuração a cota, a rentabiliae os funos será calculaa utilizano o valor a cota o últio ia útil o ês contra o valor a cota o últio ia útil o ês anterior (parão e 30 a 30 ). A partir e 04 e julho e 2005, a nova etoologia passou a vigorar para toos os funos. Para peritir ua coparação a série histórica os funos, os esos sofrera u processo e recalculo as rentabiliaes passaas co base na nova etoologia. 1 Cálculo por Funo 1.1 Patriônio Líquio * 1 1 CE CR CRIR One: = Patriônio Líquio e 1 = Patriônio Líquio e -1 = Valor a cota e

Inepenente a fora e apuração a cota, a rentabiliae os funos será calculaa utilizano o valor a cota o últio ia útil o ês contra o valor a cota o últio ia útil o ês anterior (parão e 30

2 1 = Valor a cota e -1 CE CR = Valor financeiro e cotas eitias e = Valor financeiro e cotas resgataas e CRIR = Valor financeiro e cotas resgataas por IR (coe-cotas) 1.2 Variação e 1 1 *100 One: = Variação e Patriônio Líquio e 1.3 Captação líquia CE CR CRIR One: = Captação líquia e 1.4 Captação líquia antes o IR antesoir CE CR

(coe-cotas) 1.2 Variação e 1 1 *100 One: = Variação e Patriônio Líquio e 1.

3 One: antesoir = Captação líquia antes o IR e 1.5 Resgate total RT CR CRIR One: RT = Resgate total e 1.6 Rentabiliae iária Até Junho/2005 A partir e Julho/2005 Funos co cota e abertura: R 1 1 *100 Funos co cota e abertura ou fechaento: R 1 1 *100 Funos co cota e fechaento: R 1 1 *100

6 Rentabiliae iária Até Junho/2005 A partir e Julho/2005 Funos co cota

4 One: R = Rentabiliae iária e 1 = Valor a cota e Rentabiliae ensal Até Junho/2005 A partir e Julho/2005 Funos co cota e abertura: R *100 Funos co cota e abertura ou fechaento: R 1 1 *100 Funos co cota e fechaento: R 1 1 *100 One: R = Rentabiliae ensal e 1 = Valor a cota no últio ia útil o ês anterior 1 = Valor a cota no prieiro ia útil o ês

1 *100 Funos co cota e abertura ou fechaento: R 1 1 *100 Funos co cota e fechaento: R 1

5 1.8 Rentabiliae anual Até Junho/2005 A partir e Julho/2005 Funos co cota e abertura: Ra 1 a1 1 *100 Funos co cota e abertura ou fechaento: Ra a1 1 *100 Funos co cota e fechaento: Ra a1 1 *100 One: Ra = Rentabiliae anual e a1 = Valor a cota no últio ia útil o ano anterior (a-1) a 1 = Valor a cota no prieiro ia útil o ano (a) 2 Cálculo Consoliao por Tipo 2.1 Patriônio Líquio i1

*100 One: Ra = Rentabiliae anual e a1 = Valor a cota no últio ia útil o ano anterior (a-1) a 1

6 One: i = Patriônio Líquio consoliao o tipo e = M-ésio funo o tipo = Prieiro funo o tipo Obs.: Não eveos consierar no consoliao e os funos e cotas (FIC) para evitar upla contage. 2.2 Variação e Patriônio Líquio FOS _ NOVOS 1 FOS _ FIM 1 1 *100 One: = Variação e Patriônio Líquio consoliao o tipo e FOS _ NOVOS = Patriônio Líquio os funos co início e = Patriônio Líquio os funos encerraos e -1 FOS _ FIM Captação líquia CE CR CRIR i1

2 Variação e Patriônio Líquio FOS _ NOVOS 1 FOS _ FIM 1 1 *100 One: = Variação e Patriônio Líquio consoliao o

7 One: i = Captação líquia consoliaa o tipo e = M-ésio funo o tipo = Prieiro funo o tipo Obs.: Não eveos consierar no consoliao e captação líquia os funos e cotas (FIC) para evitar upla contage. 2.4 Captação líquia antes o IR antesoir CE CR i1 One: = Captação líquia antes o IR consoliaa o tipo e antesoir Obs.: Não eveos consierar no consoliao e captação líquia antes o IR os funos e cotas (FIC) para evitar upla contage. 2.5 Resgate total RT CR CRIR i1 One: RT = Resgate total consoliao o tipo e Obs.: Não eveos consierar no consoliao e resgate total os funos e cotas (FIC) para evitar upla contage.

4 Captação líquia antes o IR antesoir CE CR i1 One: = Captação líquia antes o IR consoliaa o tipo e antesoir Obs.

8 2.6 Rentabiliae iária Até Junho/2005 A partir e Julho/2005 CotaeFechaento R * R * Rc * 1 1 R 1 CotaeAbertura Rc 1 CotaeAbertura CotaeFechaento CotaeAberturaeFechaento CotaeAbreturaeFechaento One: Rc = Rentabiliae iária consoliaa o tipo e R 1 = Rentabiliae iária o funo e Rentabiliae ensal Vigente RMc n Rc 1 1 *100 1º 100 u i

CotaeAberturaeFechaento CotaeAbreturaeFechaento One: Rc = Rentabiliae iária

9 One: RMc = Rentabiliae ensal consoliaa o tipo e n i = Núero e ias úteis no ês = ia útil o ês 2.8 Rentabiliae anual Utiliza-se o raciocínio siilar ao exposto na rentabiliae consoliaa ensal por tipo.

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