Modelagem,Mensuração e Hedging do Risco Operacional

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1 RiskMaths Modelagem,Mensuração e Hedging do Risco Operacional São Paulo, 20 de Maio Hotel Intercontinental Marcelo Cruz, PhD

2 Agenda Definição de Risco/ Risco Operacional Risco e Estratégia Motivações dos bancos: Novo Acordo da Basiléia e Competição Estrutura do banco de dados de perdas operacionais Análise Prática de Casos

3 Definição de Risco / Risco Operacional

4 Definição de Risco

5 Definição de Risco Riscos Primários Volatilidade na receita Risco de Mercado Risco de Crédito Riscos do Grupo Volatilidade devido a riscos estratégicos e ligados a matriz: ALM Risco de Liquidez Risco de Impostos Riscos Conseqüênciais Volatilidade causada por erros nas operações: Risco Legal & Compliance Risco de Responsabilidade Risco em processar transações Risco de Segurança Resultado = Portfolio + de Ativos Receita + Custos

6 Definição do Risco Operacional Resultado = Portfolio de Ativos + Receita + Custos risco operacional é o risco de perdas oriundas de problemas com controles internos, Erros operacionais sistemas, pessoas e eventos Processos judiciais externos Multas (...) Fraudes, crimes

7 Definição de Risco Risco e Resultado são dois mundos diferentes. Resultado = Receita - Custo - Provisões Mundo Real Volatilidade do Resultado!! Risco de Mercado Risco de Crédito Risco Operacional Mundo Probabilístico

8 Definição de Risco Modelo de VaR RISCO ( VaR ) edução de erdas no rocesso Esperado (Coberto por provisões ou no preço) CATÁSTROFE ( stress tests )

9 Risco e Estratégia

10 Implementação de um Processo Genérico de Gerenciamento de Riscos PASSIVO DEFENSIVA ATIVA Identificação de Risco Política de Risco Mensuração de Risco Relatórios de Risco Análise de Risco Gerenciamento de Risco Otimização de Risco Mensuração de Performance definição, desagregação definição de limites c/ outros riscos Definição do, processo de gerenciament ode risco definir apetite de risco determinar metodologia de mensuração reportar o VaR operacional para a organização indicadores versus bench marks definir limites de risco educação de risco Procedimentos para controlar o risco no dia-a-dia priorização de proble mas Seguros Securitização análise causal RAROC EVA volatilidade dos resultadods

11 Risco e Estratégia O gerenciamento de risco teve seu Foco mudado de custo de fazer negócios para criador de valor

12 Risco e Estratégia Ações externas Ações externas Hoje Ação Incerteza Reação Incerteza Reação Decisões gerenciais Decisões gerenciais Horizonte temporal As premissas básicas: Os bancos operam com objetivos de curto prazo e tem poucas ferramentas e controle de como pretendem atingir esses objetivos (foco no retorno) Os bancos poderiam otimizar seus esforços e recursos se pudessem avaliar melhor as incertezas (riscos) e estariam melhor preparadas para as mudanças que acontecem cada vez mais rápidas

13 A estratégia de risco deve estar ligada diretamente a estratégia do banco Reavaliar Incorporar Novas informações Monitorar Risk strategy process Avaliar a organização Indicar prioridades estratégicas Desenvolver e avaliar alternativas Seleção de estratégia Implementacao Avaliação da estratégia Articulação da estratégia Alinhamento dos negócios Strategic management process Melhorar continuamente Monitorar a performance

14 Novo Acordo da Basiléia

15 Novo Acordo da Basiléia Critérios de Qualificação: (1) Qualitativo Banco deve ter área de risco operacional independente; Sistema de mensuração do risco deverá estar estreitamente ligado ao dia-a-dia dos processos de gerenciamento de risco do banco Todo o processo deve ser extremamente bem documentado Validação dos resultados

16 Novo Acordo da Basiléia (2) Quantitativo Granularidade: o sistema de mensuração deve permitir captura de dados a nível de detalhe Correlações podem ser usadas desde que provadas. do contrario medidas devem ser somadas

17 Novo Acordo da Basiléia Os bancos devem coletar TODAS as perdas e fatores a nível de detalhe e saber precisamente onde e quando as perdas ocorreram (pre-requisito essencial) pode escolher algum limite (acima de R$ 1.000,00 por exemplo) Os dados de perda são mais relevantes quando ligados aos fatores de ambiente de controle (também deverão ser coletados)

18 Modelagem de Banco de Dados em Risco Operacional

19 Modelagem de Banco de Dados em Risco Operacional Série Temporal 1 Modelo 1 x% da realidade Série Temporal 2 Modelo 2 Série Temporal n Modelo n Realidade (Dados esparsos) Realidade (Dados modelados) Modelos Matemáticos Resultados

20 Modelagem de Banco de Dados em Risco Operacional Ambiente de Controle Indicadores-Chave de Risco Tempo de sistema fora do ar, volume, etc. Dados de Perdas Operacionais ) (processos legais, erros, fraudes etc) Fatores de Ambiente de Controle Sensibilidade ao volume, gaps no controle, qualidade dos dados, etc.

21 Fluxo do Evento de Perda Operacional Ambiente de Controle no dia Varia de acordo com o produto e/ou processo De um modo geral: 20-Ago 26-Ago 22-Dez Transação ocorre Erro é identificado Erro é pago

22 Sugestão de Estrutura (simples) para o Banco de Dados DATA/TEMPO TIPO DE RISCO OPER. DT_TRANS_INICIAL DT_IDENTIF_EVENTO DT_EFETIV_EVENTO HORA_TRANS_INICIAL DT_RECUPER_EVENTO VALOR/PERDA VALOR_TRANS_ORIGINAL MOEDA_TRANS VALOR_PERDA_INICIAL VALOR_PERDA_FINAL CUSTO_CORRIGIR FRAUDE_INTERNA FRAUDE_EXTERNA LEGAL_TRABALHISTA LEGAL_DANO_MORAL LEGAL_??? DANOS_ATIVO_FÍSICO (...) SEGUROS DT_PAG_SEGUROS VALOR_PAGO VALOR_SINISTRO CIA_SEGURADORA + IDENTIFCAÇÃO DE ÁREA E PRODUTOS

23 Estrutura do Banco de Dados Modelagem de Filtros e interfaces Sistema X Sistema Y Filtro de Perdas Operacionais Sistema de Contabilizar X Sistema de Contabilizar Y Risk DataWarehouse

24 Dados Externos e Auto-Avaliações Avaliações Dados Externos Qual a relevância? Seria possível vendê-los internamente? Como agregá-los ao seu banco de dados? Auto Avaliações Não seria função do gerenciamento de risco e exatamente a de fiscalizar os experts? Existem auto avaliações em risco de credito e mercado? Por que então em risco operacional?

25 Modelagem Estatística/ Matemática do Risco Operacional (Análise Prática de Caso)

26 Definição :O O que é VaR Operacional? VaR = Freqüência dos Eventos * Impacto dos Eventos É muito importante medir os dois processos separadamente Cálculo é diferente do modelo de VaR de mercado!

27 Modelagem Estatística Procedimento: 1) Modelar os dados em serie histórica; 2) Escolher algumas distribuições de severidade e freqüência e estimar parâmetros; (aqui serão tentadas GEV, lognormal e exponencial para severidade e Poisson somente para freqüência) 3) Checar qual distribuição tem o melhor fit com os dados através de testes estatísticos e matemáticos; 4) Achar intervalos de confiança para os parâmetros; 5) Agregar as distribuições de severidade e freqüência.; 6) Testar o modelo VaR (validação e backtesting).

28 Modelagem dos Dados Operational Losses (US$) 2,500, ,000, ,500, ,000, , /2/2002 9/9/2002 9/16/2002 9/23/2002 Ordered Data (Op Losses) 2,500, ,000, ,500, ,000, ,

29 Estimação dos Parâmetros Momentos 1 st Media: 75, nd DP: 220, rd Desvio: th Curtose: Parâmetros Estimados: Exponencial [1.32E+05] Lognormal [10.11,1.30] GEV[ ,38, ,87, 1,157]

30 Testar Distribuições

31 Estimação do VaR Operacional Severity GEV(139,692.38,223,681.87,1.157) Frequency Poisson(2) n= 0 p n F * n X ( x)

32 Validação do VaR Operacional Alguns testes que devem ser aplicados: Kupiec Teste (binomial) Cruz (concentração de extremos) Christoferssen (correlação serial)

33 Modelagem Causal (em minutos por dia) (em transações processadas no dia) (em funcionários presentes no dia)

34 Modelagem Causal Perdas = ( 617, ) + 125, Sistema Fora do Ar + 59, Funcionari os + (288.45) Transacoes + ε

35 Modelagem Causal: Stress Test Perdas = ( 617, ) + 125, Sistema Fora do Ar 59, Funcionari os + (288.45) Transacoes + ε minutos Perdas = R$ ,56 Nunca tive uma perda grande mas se um dia o ambiente de controle tomar esse formato... 6 Podemos: estimar distribuições para cada variável; Desenhar alguns cenários

36 Hedging Risco Operacional

37 Desafios Mudança cultural da organização em relação ao risco; Custo do projeto pode parecer elevado em uma primeira vista; Número de empregados envolvidos no projeto será alto; Implementar filtros de controle em todos os sistemas operacionais do banco;

38 Substanciais ganhos financeiros - Os ganhos financeiros durante todo o processo deverão ser substanciais, desde que haja ações gerenciais sobre as perdas descobertas durante o processo; Benefícios Otimização do Uso de Capital - O banco estará enquadrado no padrão exigido pelo Acordo da Basiléia; Redução de Custos - A organização terá visão detalhada de onde e, em muitos casos, porque os problemas operacionais ocorrem; Aumento de Capacitação Gerencial -As decisões gerenciais poderão ser tomadas em padrões mais técnicos;

39 Benefícios Redução da volatilidade dos resultados do banco e, portanto, redução do risco geral da empresa; Controles eficientes, mensurados e checados pelos reguladores, aumentam a credibilidade da empresa perante os acionistas, clientes e o público em geral; Aumenta a competitividade da empresa. Menos perdas operacionais, mais resultados!

40 Curso GARP em São Paulo 14/15 Agosto, Hotel Intercontinental Inscrições: ou O livro apresenta, de uma forma simples, varias técnicas para modelar, mensurar e mitigar o risco operacional como: Modelos estocásticos; teoria dos valores extremos; precificacao de derivativos de risco operacional; modelos multifatoriais

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