Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos. IF Data, Dezembro 2014 Banco Central do Brasil

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1 Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos IF Data, Dezembro 2014 Banco Central do Brasil

2 Conteúdo Sumário Executivo Organização do SFN Sistema bancário Evolução Principais contas Bancos médios e pequenos Números consolidados Evolução Características Vocação Importância Tipo de crédito Modalidade Porte do tomador Região geográfica Prazo Indexador Indicadores Capital Gestão Liquidez Rentabilidade Análise comparativa Exposições e nível de provisões Atrasos a partir de 15 dias Estrutura do exigível total Estrutura dos depósitos

3 Sumário executivo Com o objetivo de melhor caracterizar os bancos médios e pequenos (BMP) e o papel desse segmento no Sistema Financeiro Nacional (SFN), este relatório procura detalhar o panorama da atividade operacional desse segmento. Para tanto, são utilizadas as informações disponibilizadas pelo Banco Central por meio do sistema Dados Selecionados de Entidades Supervisionadas IF Data. Para efeito de análise, os conglomerados do sistema bancário são subdivididos em 4 categorias, estabelecidas conforme o respectivo Patrimônio de Referência nível 1 (PR1). São classificados como bancos médios os conglomerados bancários que possuem PR1 entre R$ 500 milhões e R$ 3,5 bilhões e como pequenos conglomerados com PR1 inferior a R$ 500 milhões. Em dezembro de 2014, o segmento dos BMP era composto por 119 instituições, com grande diversidade e heterogeneidade de atuação operacional. Em dezembro de 2014, o PR1 consolidado dos BMP representou 14,4% do total do sistema bancário, a carteira de crédito 10,5% e os depósitos 9,9%. A participação consolidada dos depósitos e patrimônio líquido desses bancos em relação ao sistema permanece relativamente estável ao longo dos últimos trimestres. Contudo, há perda de fatia de mercado em relação aos ativos totais e às operações de crédito & arrendamento mercantil. Utilizando-se uma métrica estatística (mediana), o peso do crédito no total dos ativos mostra-se como relevante para os BMP. Em termos consolidados, a receita de crédito mostra-se significativa na composição das receitas operacionais dessas instituições. Todavia, a análise da distribuição das instituições BMP mostra que 16% da amostra não tem exposição de risco de crédito, enquanto que 64,7% tem exposição de crédito para PF inferior a 25% da carteira de crédito total e 60,5% tem exposição de crédito à PJ superior a 50%. Em 2014, a mediana do Índice de Basileia apresentou pequena elevação tanto para os bancos pequenos como para os médios, fechando em 19,9%. Todos os BMP permanecem com o índice acima do valor mínimo de 11% de capital regulamentar exigido pelo Banco Central. O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado, calculado com base no lucro e patrimônio líquido consolidado dos BMP no 4T14, foi de 10,5%. A mediana do indicador fechou o ano com alta, ficando em 10,3% para os bancos médios e 6,6% para os bancos pequenos. No mesmo conceito e período, os bancos pequenos apresentaram forte avanço no índice de liquidez imediata. O indicador dos bancos médios, por sua vez, apresentou relativa estabilidade ao longo de A tendência da mediana do indicador de eficiência operacional dos BMP apresentou ligeira deterioração No quarto trimestre de 2014, a mediana da parcela D-H em relação à carteira de crédito dos BMP era menor que em outros segmentos, demonstrando a menor participação do crédito de pior qualidade em relação à carteira total. Já a mediana do índice de cobertura de provisões para os bancos médios era de 74,5% e 62,7% para os pequenos. Os BMP apresentam menor índice de atrasos, tanto no crédito para pessoa física como para jurídica. Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 01

4 Organização do SFN Tipo de instituição Dezembro 2013 Junho 2014 Setembro 2014 Dezembro 2014 Bancos Múltiplos Comerciais Desenvolvimento Investimento Câmbio Caixa Econômica Federal Sociedades Agências de Fomento Companhias Hipotecárias Cooperativas Administradoras de Consórcio Total Fonte: Banco Central do Brasil De uma forma geral, os números das instituições que compõem o SFN não apresentaram nos últimos trimestres grandes alterações. Em dezembro de 2014, o sistema era composto por instituições, dentre elas: bancos (múltiplos, comerciais, desenvolvimento, investimento e câmbio), sociedades (arrendamento mercantil, de crédito, financiamento e investimentos, crédito ao microempreendedor, crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimos e repassadoras, corretoras de câmbio e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários), agências de fomento, caixas econômicas, companhias hipotecárias, cooperativas e administradoras de consórcios. Houve no ano uma redução de 52 instituições subdivididas em: Bancos Múltiplos (2), Sociedades (7), Companhias Hipotecárias (1), Cooperativas (29) e Administradoras de Consórcio (13). Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 02

5 Sistema bancário Total de bancos no Sistema Bancário/Dezembro de 2014 Tipo Bancos Bancos Múltiplos 130 Bancos Comerciais 22 Caixas Econômicas 1 Bancos de Investimento 14 Bancos de Câmbio 3 Bancos de Desenvolvimento 4 Total 173 Fonte: Banco Central do Brasil Consolidados do SFN BI: Formado por banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica e por conglomerado financeiro composto ao menos por uma dessas instituições. BII: Formado por banco múltiplo sem carteira comercial, banco de investimento e por conglomerado financeiro composto ao menos por uma dessas instituições. BIII: Cooperativas de crédito. BIV: Instituições financeiras do tipo banco de desenvolvimento que não integrem conglomerado. NB: Conglomerados Não-Bancários e Instituições Financeiras Não- Bancárias Independentes. Composição do Sistema Bancário/Dezembro de 2014 Tipo Bancos/Conglomerados Consolidado Bancário I (BI) 96 Não integrantes de conglomerado 44 Conglomerado 52 Consolidado Bancário II (BII) 36 Não integrantes de conglomerado 25 Conglomerado 11 Consolidado Bancário (BI + BII) 132 Sistema Bancário: Para efeito desse relatório, considera-se como sistema bancário o composto por instituições financeiras pertencentes ao consolidado BI e BII. Dessa forma, cooperativas, bancos de desenvolvimento e instituições financeiras não bancárias não serão contempladas nas análises realizadas nesse relatório. Em dezembro de 2014, o segmento BI era composto por 96 instituições, das quais 52 fazem parte de algum conglomerado financeiro e 44 não pertencem a qualquer de conglomerado. Já o segmento BII era composto por 36 instituições, sendo que 11 destas pertencem a conglomerados e 25 não fazem parte de qualquer conglomerado. Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 03

6 Evolução Ativos - Crédito & Arrendamento Mercantil 87,0% 86,5% 86,0% 85,5% 85,0% 84,5% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Ativos Crédito e Arrendamento Mercantil 85,7% 85,4% Após manter-se estável ao longo de 2013, a participação do Crédito & Arrendamento Mercantil (C&AM) do sistema bancário em relação ao SFN vem se reduzindo nos últimos trimestres, fechando o 4T14 em 85,7%. Apesar de alguma oscilação, a participação dos ativos totais (AT) dos conglomerados BI-BII vem também se reduzindo, fechando em 85,4% no 4T14. Essa queda de participação é fundamentalmente a contrapartida do crescimento mais acelerado, quando comparado com o sistema bancário dos AT e operações de C&AM do consolidado BIV (bancos de desenvolvimento). Depósitos - Patrimônio Líquido 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 95,5% 85,5% A participação dos depósitos dos bancos em relação ao total do SFN apresentou ao longo da série estabilidade em torno de 95,5% do total dos depósitos (DT). Já a participação do patrimônio líquido (PL) consolidado do segmento bancário apresentou aumento de 2,2 p.p. em relação ao 4T13, fechando o 4T14 com 85,5% de participação em relação ao SFN. 80,0% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Depósitos Patrimônio Líquido Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 04

7 Principais contas TOTAL 4T14 3T14 4T13 Balanço (R$ bilhões) Evolução 4T14x3T14 4T14x4T13 Ativos Totais 6.377, , ,7 4,1% 13,3% Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 2.647, , ,8 3,9% 11,3% Passivo Exigível 5.899, , ,2 4,4% 13,9% Depósitos Totais 1.886, , ,2 2,2% 4,2% Patrimônio Líquido 478,5 474,9 450,5 0,7% 6,2% Demonstrativo de Resultado (R$ bilhões) Resumo das Informações Consolidadas 4T14 3T14 4T13 Evolução 4T14x3T14 4T14x4T13 Receita de Intermediação Financeira 191,6 187,1 150,7 2,4% 27,1% Despesa de Intermediação Financeira -160,9-159,4-118,6 1,0% 35,6% Resultado de Intermediação Financeira 30,7 27,8 32,1 10,5% -4,3% Outras Receitas Operacionais 66,8 63,3 63,0 5,5% 6,1% Receita de Prestação de Serviços 19,2 18,0 17,5 6,6% 9,6% Rendas de tarifas Bancárias 8,8 8,5 7,9 3,0% 11,1% Resultado em participação em Coligadas 13,0 12,4 8,0 4,9% 63,0% Outras Receitas Operacionais 25,9 24,4 29,6 5,8% -12,5% Outras Despesas Operacionais -84,2-76,6-83,4 9,9% 1,0% Despesa de Pessoal -24,1-22,1-22,0 9,0% 9,7% Despesa Administrativa -25,9-24,3-25,5 6,4% 1,7% Despesa Tributária -6,6-5,4-9,5 22,5% -30,8% Outras Despesas Operacionais -27,7-24,8-26,5 11,5% 4,5% No 4T14, o saldo das C&AM do sistema bancário elevou-se 11,3% em relação ao 4T13. Na mesma base comparativa, os AT cresceram 13,3%, enquanto que o PL elevou-se 9,8%. As variações, em relação ao 3T14, sugerem aceleração do crescimento dos AT e C&AM no último trimestre de Em relação ao último trimestre de 2013, observa-se que apesar da redução no resultado da intermediação financeira (-4,3%) houve aumento no resultado operacional (14,4%) fundamentalmente provocado pelo forte aumento do resultado em participação de coligadas (63,0%). Já a comparação com 3T14 indica redução no resultado operacional motivada pela elevação das outras despesas operacionais (9,9%), notadamente as tributárias (22,5%) não compensada pela intermediação financeira e outras receitas. Em ambos os períodos analisados, pode-se notar boa elevação do lucro líquido do sistema bancário. O fator que contribuiu para o aumento do lucro líquido no 4T14 em relação ao 3T14 foi a evolução da conta IR + CSLL, que indicou valor positivo de R$ 7,2 bilhões no 4T14 (67,5%) e que contou com o benefício da antecipação de créditos a recuperar de imposto de renda e contribuição social. Resultado Operacional 13,3 14,5 11,6-8,3% 14,4% Resultado não Operacional 0,2-0,2 1,2-180,2% -86,6% Resultado antes da tributação, lucro e participação 13,4 14,3 12,8-6,0% 5,2% IR + CSLL 7,2 4,3 5,5 67,5% 29,5% Participação nos lucros -2,2-2,3-2,8-2,6% -21,0% Lucro Líquido 18,3 16,2 15,6 13,1% 17,6% Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 05

8 Número de Bancos Bancos médios e pequenos Segmentação G5 Grandes Médios Pequenos Critério PR1>20 bilhões 3,5<PR1<20 bilhões 0,5<PR1<3,5 bilhões PR1<0,5 bilhão Representatividade 1,9% 12,5% 12,1% * PR1 = Patrimônio de Referência - Nível 1 73,6% 69 G5 Grandes Médios Pequenos 50 As análises encontradas neste estudo trazem a segmentação dos 132 instituições que compõem o sistema bancário em 4 categorias, estabelecidas conforme o respectivo Patrimônio de Referência nível 1 (PR1): 5 maiores (G5), grandes, médios e pequenos. Para a construção da série histórica e mensuração dos indicadores, é considerada a classificação mais recente da instituição. Pequenos Médios 8 Grandes 5 G5 Entende-se como bancos médios e pequenos (BMP) as instituições com PR1 inferior a R$ 3,5 bilhões. No 4T4, o PR1 consolidado dos BMP (119 instituições) era 14,4% do total do sistema bancário, enquanto que o do G5 representava 73,6% e o dos bancos grandes 12,1%. Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 06

9 Número de Bancos Números consolidados Informações Consolidadas - R$ milhões Médios e Pequenos Participação PR ,4% Ativo Total ,4% Carteira de Crédito ,5% Pessoa Física ,3% Pessoa Jurídica ,5% Depósitos ,9% RSPL* 10,5% Alavancagem 11,2% Basileia** 19,9% * Trimestre anualizado - **Mediana No 4T14, o PR1 consolidado dos BMP representou 14,4% do total do sistema bancário. A carteira de crédito dessas instituições representa 10,5% do total de BI-BII, sendo que os empréstimos para pessoa física respondem por 9,3% do total e para jurídica 11,5%. Finalmente, o somatório dos depósitos totais dos bancos médios e pequenos equivale a 9,9% do consolidado BI-BII. Distribuição por PR1 R$ milhões 33 O retorno sobre o patrimônio líquido (RSPL) anualizado, calculado com base no lucro e patrimônio líquido consolidado desses bancos, no 4T14 foi de 10,5%. A mediana do Índice da Basileia para os BMP ficou em 19,9% e o grau de alavancagem (PR1/Ativo Total) foi de 11,2% Nesse segmento, nota-se forte concentração de instituições na faixa de até R$ 500 milhões de PR1, o equivalente a 58,0% do total da amostra. Até Mais de Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 07

10 Evolução Bancos Pequenos Consolidado 2,0% 1,5% Ativos e Crédito & Arrendamento Mercantil Tanto em relação aos AT quanto às operações de C&AM é possível observar ligeira redução da participação dos bancos pequenos no total do sistema bancário em comparação ao 3T14. Porém, pode-se destacar a estabilidade destes dois indicadores ao longo de ,0% 0,5% 0,0% 0,94% 0,91% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Ativos Crédito e Arrendamento Mercantil A participação dos AT fechou o 4T14 em 0,94%, o que representou queda de 0,13 p.p. em relação ao trimestre anterior e aumento de 0,04 p.p. quando comparado com 4T13. Já o peso das operações de C&AM dos bancos pequenos no 4T14 foi de 0,91%, o que representou redução de 0,11 p.p. e aumento de 0,01 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. Bancos Médios Consolidado 11,0% 10,5% Ativos e Crédito & Arrendamento Mercantil A participação dos AT dos bancos médios no segmento bancário teve no 4T14 uma leve queda de 0,1 p.p., na margem, fechando em 9,5%. Apesar das oscilações o nível é equivalente ao verificado no 4T13 e vem apresentando tendência de queda. 10,0% 9,5% 9,0% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 9,7% 9,5% Já a participação das operações de C&AM dessa categoria de bancos apresentou aumento de 0,1 p.p. no último trimestre, representando 9,7% no 4T14 contra os 10,2% verificados no último trimestre do ano anterior. Apesar das variações, pode-se verificar no período analisado uma redução no patamar das participações. Ativos Crédito e Arrendamento Mercantil Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 08

11 Evolução Bancos Pequenos Depósitos e Patrimônio Líquido 3,0% 2,0% 1,0% 2,1% 1,5% Observa-se ligeira tendência de aumento da participação dos DT dos bancos pequenos em relação ao sistema bancário, com alta de 0,3 p.p. em relação ao 4T13. Já a parcela do PL dessas instituições mantém-se praticamente estável para o período analisado, fechando o 4T14 com representatividade de 2,1%. 0,0% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Depósitos Patrimônio Líquido Bancos Médios 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 14,0% 8,5% Depósitos e Patrimônio Líquido Para os bancos médios, a participação dos DT no sistema bancário fechou o trimestre com relativa estabilidade em 8,5%. O peso do PL desse grupo também apresentou relativa estabilidade, fechando em 14,0% no 4T14, 0,5 p.p. acima do observado no 4T13. 6,0% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Depósitos Patrimônio Líquido Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 09

12 Quantidade de Bancos Quantidade de Bancos Vocação Crédito*/Ativo Mediana Bancos Pequenos 38% 39% 39% 36% 32% 28% 26% 26% 42% 49% 49% 48% 29% 29% 28% 29% G5 Grandes Médios Pequenos 1T14 2T14 3T14 4T14 * Operações de crédito & arrendamento mercantil / Ativo Total Utilizando-se a mediana da participação das operações de C&AM no total dos ativos, pode-se observar que o indicador dos bancos médios é maior do que as demais categoria de bancos. Nos últimos trimestres, os BMP apresentam relativa estabilidade, enquanto que o G5 exibe redução no 4T14. Porém, a tendência cadente da participação do crédito é verificada de forma mais consistente para o segmento dos bancos grandes. Do total de 69 bancos pequenos 44,9% (31 bancos) têm exposição de crédito inferior a 20% do total dos ativos. Do total de 50 bancos médios 48,0% (8 e 16 bancos) mostram proporção maior ou igual a 50%. <20% 20-40% 40-50% 50-60% >60% Faixa Crédito/Ativo Bancos Médios <20% 20-40% 40-50% 50-60% >60% Faixa Crédito/Ativo Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 10

13 Importância Receitas de crédito / Receitas operacionais Consolidado 47% 49% 46% 45% 42% 43% 41% 40% 53% 55% 45% 44% 56% 52% 49% 50% Ainda que haja diversidade na atividade operacional das instituições, a consolidação dos números referentes às receitas por cada categoria assinala a representatividade das operações de crédito para os BMP. G5 Grandes Médios Pequenos 1T14 2T14 3T14 4T14 Receitas Operacionais Consolidado G5 Grandes Médios Pequenos Crédito e arrendamento 45,0% 40,2% 44,2% 50,4% TVM + derivativos 23,6% 31,6% 28,1% 19,4% Câmbio 0,9% 3,8% 6,0% 14,5% Aplic compulsórias 3,2% 1,4% 0,2% -2,2% Venda ou transf. de ativos 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% Prestação de serviços + tarifa 11,4% 8,5% 8,7% 10,9% Participação coligadas 5,7% 4,3% 1,6% 0,3% Outras receitas operacionais 9,9% 10,0% 10,9% 6,6% Por condições mais restritivas ao mercado de crédito, observa-se que no período analisado há a redução dessa proporção em todas as categorias. Os números do 4T14 indicam o menor peso do crédito na composição das receitas dos bancos grandes. Como contrapartida, há maior participação das operações com títulos e valores mobiliários e derivativos (31,6%). A composição das receitas operacionais do G5 mostra o maior peso das receitas de prestação de serviços e tarifas (11,4%). Já para os bancos pequenos observa-se uma proporção relativamente significativa para as receitas com operações de câmbio (14,5%). Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 11

14 Quantidade de Bancos Quantidade de Bancos Tipo de crédito Pessoa física instituições financeiras consideradas BMP (16% do total) não têm exposição de crédito. 29,4% não operam crédito para pessoa física (PF) ,7% tem exposição de crédito para PF inferior a 25% das carteira de crédito total. Não tem crédito PF até 25% até 50% maior que 50% 23,5% tem exposição à PF superior a 50%. Pessoa jurídica 72 60,5% tem exposição de crédito à pessoa jurídica (PJ) superior a 50% da carteira de crédito total. 17,6% não operam com crédito PJ 21,9% operam na faixa de até 50% da carteira Não tem crédito PJ até 25% até 50% maior que 50% Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 12

15 Modalidades Consolidado-PF 4T14 G5 Grandes Médios Pequenos Empr. com Consignação 16,7% 18,0% 28,7% 27,0% Empr. sem Consignação 6,0% 10,1% 4,5% 18,3% Veículos 9,2% 40,0% 30,2% 16,5% Habitação 36,2% 9,7% 0,7% 8,2% Cartão de Crédito 11,7% 9,2% 8,6% 12,5% Rural e Agroindustrial 12,2% 3,8% 18,9% 0,9% Outros Créditos 5,5% 7,6% 8,4% 16,5% Total Exterior 2,5% 1,5% 0,0% 0,0% A distribuição das modalidades de crédito PF entre os diferentes segmentos é bastante heterogênea. Para bancos grandes e médios, a carteira de crédito de veículos apresentou maior peso, com 40,0% e 30,2%, respectivamente. Para o G5, a composição é mais diversificada e o crédito habitacional tem maior representatividade, com 36,2%. O crédito com consignação é responsável pela maior fatia das operações para os bancos médios (28,7%) e pequenos (27,0%). Consolidado-PJ 4T14 G5 Grandes Médios Pequenos Capital de Giro 20,8% 30,0% 19,8% 28,6% Investimento 7,1% 3,8% 8,0% 20,0% Capital de Giro Rotativo 3,1% 4,1% 3,6% 4,2% Oper. com Recebíveis 4,8% 7,8% 7,2% 12,8% Comércio Exterior 5,5% 17,1% 13,9% 11,0% Outros Créditos 3,4% 2,1% 7,1% 3,2% Infra / Desenvolvimento 19,8% 12,3% 23,8% 19,2% Rural e Agroindustrial 4,8% 3,8% 9,6% 0,5% Habitacional 4,2% 1,6% 0,1% 0,3% Total Exterior 26,6% 17,4% 7,0% 0,0% Na carteira consolidada de crédito PJ também observa-se grande variedade na distribuição dos pesos entre as modalidades de crédito. O capital de giro é mais representativo nos bancos grandes e pequenos, com 30,0% e 28,6%, respectivamente. Outra categoria que também apresentou considerável representatividade nas carteiras PJ foi infra/desenvolvimento, com 19,8%; 12,3%; 23,8% e 19,2%, respectivamente para G5, grandes, médios e pequenos. Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 13

16 Porte do tomador PJ 0,0% 26,7% 17,5% 7,0% 34,8% 38,9% Avaliando-se, de forma consolidada, as exposições das operações de crédito PJ por porte do tomador, observa-se baixa participação do crédito para micro empresa (receita anual inferior a R$ 360 mil) em todas os segmentos. 28,5% 38,9% O segmento de pequenas empresas (receita anual superior a R$ 360 mil e inferior a R$ 3,6 milhões) tem maior peso nas categorias G5 (12,1%) e dos bancos médios (12,5%). 38,9% 45,7% 25,0% 29,1% 12,1% 6,2% 12,5% 9,2% 7,7% 8,3% 6,8% 6,2% Vale destacar a maior importância relativa para os BMP das operações com o segmento de médias empresas (receita anual superior a R$ 3,6 milhões e inferior R$ 300 milhões) e grandes empresas (faturamento maior que R$ 300 milhões). G5 Grandes Médios Pequenos Micro Pequena Média Grande Outros* * Outros: Total não individualizado; Total no Exterior Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 14

17 Região Bancos Pequenos 4T14 Sudeste Centro-Oeste 3,8% 14,9% 2,6% Segundo a distribuição geográfica da carteira ativa dos bancos pequenos, a região sudeste permanece em evidência, com 53,3% da carteira. Nordeste Norte Sul 17,2% 8,3% 53,3% No entanto, frente ao trimestre anterior, houve perda de fatia para as demais regiões, ficando as regiões Nordeste e Sul com maiores representatividades, de 17,2% e 14,9%, respectivamente. Não informado Bancos Médios 4T14 Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Sul Não informado 4,7% 14,0% 17,6% 0,9% 14,8% 44,0% Apesar de menor peso que nos bancos pequenos, a região Sudeste também detém maior representatividade para os bancos médios, com 44,0% da carteira. Em segundo lugar vem a região Sul, com 17,6% e, em terceiro a Centro-Oeste, com 14,8%. Neste caso também é observada a diminuição da fatia detida anteriormente pela região Sudeste, com absorção pelas demais regiões. Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 15

18 Prazo Consolidado Carteira de Crédito - PF 4T14 G5 Grandes Médios Pequenos Atrasos a partir de 15 2,6% 3,4% 2,7% 5,9% A vencer até 90 16,3% 22,5% 16,2% 21,8% A vencer ,5% 28,9% 29,5% 29,4% A vencer ,2% 30,8% 35,1% 27,0% A vencer ,1% 6,0% 11,5% 8,8% A vencer ,8% 5,4% 4,8% 6,1% A vencer > ,5% 3,0% 0,2% 1,1% Pela natureza mais estável das suas fontes de captação e pelas características das modalidades de crédito PF que oferecem, os bancos do G5 apresentam maior proporção de crédito, com prazo superior a 360 dias (59%) em relação aos demais segmentos. Por causa das operações com financiamento de veículos e de crédito consignado, os bancos médios apresentam 51,6% da carteira com prazo superior a um ano. Consolidado Carteira de Crédito - PJ 4T14 G5 Grandes Médios Pequenos Atrasos a partir de 15 1,9% 3,0% 1,6% 1,5% A vencer até 90 19,9% 29,6% 24,4% 27,0% A vencer ,1% 32,6% 38,5% 36,7% A vencer ,9% 24,0% 24,6% 27,5% A vencer ,3% 6,2% 6,5% 6,3% A vencer ,7% 3,4% 3,8% 1,0% A vencer > ,4% 1,1% 0,7% 0,0% Excetuando-se a categoria G5, observa-se maior concentração dos créditos a vencer em prazos inferiores a um ano: 53,9% para os bancos grandes, 60,0% para os médios e 65,2% para os pequenos. Novamente pela natureza de suas fontes de financiamento, os bancos do G5 apresentam maior concentração de ativos em prazos mais longos. Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 16

19 Indexador Composição 4T14 G5 Grandes Médios Pequenos Prefixado 54,5% 61,6% 73,5% 51,7% TR / TBF 26,3% 6,1% 0,9% 1,9% TJLP 4,9% 2,8% 2,4% 1,4% Libor 0,2% 0,4% 0,2% 0,0% Outras taxas pós-fixadas 0,8% 5,7% 2,7% 8,2% Carteira ativa com indexador CDI 10,7% 21,0% 15,6% 26,5% SELIC 0,0% 0,0% 0,5% 1,9% Outras Taxas Flutuantes 1,4% 0,0% 0,6% 0,0% IGPM 0,3% 0,4% 1,0% 1,0% IPCA 0,1% 0,6% 0,4% 0,0% Outros Índices de Preço 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Outros Indexadores 0,8% 1,5% 2,2% 7,3% A análise em termos consolidados da estrutura da carteira de crédito ativa por indexador indicou que todos os bancos tiveram maior concentração em operações prefixadas: G5 (54,5%), bancos grandes (61,6%), médios (73,5%) e pequenos (51,7%). Os bancos do G5 concentram 26,3% da carteira em operações indexadas pela TR, enquanto os demais bancos focaram no indexador CDI, apresentando os bancos grandes (21,0%); médios (15,6%) e pequenos (26,5%) de participação na carteira. Em relação à TJLP, que faz referência à intermediação de créditos junto ao BNDES, o G5 continua sendo o grupo que tem maior participação (4,9%). Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 17

20 Quantidade de Bancos Quantidade de Bancos Capital Índice de Basileia Mediana 30% 25% 26,1% Bancos Pequenos 4T % 17,4% 15% 10% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Médios Pequenos Menor que 11% Entre 11 e 15% Entre 15 e 20% Entre 20 e 25% Maior que 25% Em 2014, a mediana do Índice de Basileia apresentou pequena elevação tanto para os bancos pequenos como para os médios. No ano, a mediana do índice dos bancos médios subiu 1,8 p.p.. Apesar do índice ser inferior ao 4T13, para os pequenos, houve aumento a partir do 1T14. Todos bancos pertencentes às duas categorias permanecem com o índice acima do valor mínimo de 11% de capital regulamentar exigido pelo Banco Central. Em relação à distribuição das instituições, verifica-se que entre os bancos pequenos há maior concentração de instituições com o índice superior a 20% (63,8% do total). Para instituições de médio porte, a maior concentração do índice de Basileia fica na faixa entre 15 e 20%, detendo 42% destas entidades. Bancos Médios 4T Menor que 11% Entre 11 e 15% Entre 15 e 20% Entre 20 e 25% Maior que 25% 2 13 Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 18

21 Quantidade de Bancos Quantidade de Bancos Gestão Eficiência Operacional* Mediana 90% Bancos Pequenos 4T % 50% 70,0% 53,2% 30% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Médios Pequenos Menor que 30% Entre 30 e 40% Entre 40 e 50% Entre 50 e 60% Maior que 60% * Eficiência Operacional = (Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas) / (Resultado Intermediação Financeira - Despesas de Provisão + Receitas de Tarifas + Receitas de Serviços ) Bancos Médios 4T14 Ao fim do 4T14, a tendência da mediana do indicador de eficiência operacional dos BMP apresentou deterioração, fechando respectivamente em 70,0% e 53,2%. Verificando-se a distribuição dos índices de eficiência entre as instituições, observa-se forte concentração na faixa de eficiência acima de 50% O comportamento aqui observado indica correlação negativa entre o indicador de eficiência operacional e o porte das instituições. 6 5 Menor que 30% Entre 30 e 40% Entre 40 e 50% Entre 50 e 60% Maior que 60% Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 19

22 Quantidade de Bancos Quantidade de Bancos Liquidez Liquidez Imediata* Mediana Bancos Pequenos 4T14 70% 60% 64,9% % % 33,5% 30% 20% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Médios Pequenos Entre 0 e 25% Entre 25 e 50% Entre 50 e 75% Entre 75 e 100% Maior que 100% * Liquidez Imediata = (Disponibilidades + Aplicações Interfinanceiras + TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos) / Passivo Exigível No final do 2014, a mediana do índice de liquidez dos bancos pequenos apresentou forte avanço, passando de 55,5% no 3T14 para 64,9% no 4T14, maior patamar verificado desde o final de Bancos Médios 4T Por sua vez, o mesmo indicador para os bancos médios apresenta nível menor de liquidez. A despeito de relativa estabilidade, a mediana exibiu redução de 3,4 p.p. em relação ao 3T14, fechando 2014 com liquidez imediata de 33,5% Entre 0 e 25% Entre 25 e 50% Entre 50 e 75% Entre 75 e 100% Maior que 100% Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 20

23 Quantidade de Bancos Quantidade de Bancos Rentabilidade RLSP* Mediana Bancos Pequenos 4T14 12% 10% 10,3% 26 8% 6% 4% 2% 6,6% % 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Médios Pequenos Menor que -10% Entre -10 e 0% Entre 0 e 5% Entre 5 e 10% Maior que 10% * Retorno Líquido sobre o Patrimônio= Lucro Líquido / Patrimônio Líquido ( trimestre anualizado) Bancos Médios 4T14 Após apresentar queda no 3T14, a mediana do RLSP dos BMP fechou o ano com alta significativa, ficando em 10,3% para os bancos médios e 6,6% para os bancos pequenos. 26 Para o segmento dos bancos pequenos, 24 instituições apresentaram resultado negativo. Já para as instituições de médio porte, apenas cinco mostraram prejuízo. Estes números demonstram relativa estabilidade da quantidade de bancos que apresentaram prejuízo no 4T14 em relação ao 3T14, apesar do aumento da mediana do RLSP Menor que -10% Entre -10 e 0% Entre 0 e 5% Entre 5 e 10% Maior que 10% Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 21

24 Exposições e Nível de provisões Índice de Cobertura* Mediana Carteira D-H/Crédito Mediana 79,6% 62,5% 66,8% 61,0% 6,4% 8,4% 4,0% 5,5% G5 Grandes Médios Pequenos * Provisão para CL / Carteira D-H Exposição do Risco de Crédito Mediana 91,9% 80,3% 90,3% 81,8% G5 Grandes Médios Pequenos A mediana do índice de cobertura de provisões do G5 (79,6%) foi superior à dos demais segmentos. Quando comparado ao trimestre anterior, houve ligeira queda desse indicador para as classes G5 e pequenos, e leve alta para grandes e médios. A mediana da parcela D-H em relação à carteira de crédito dos BMP foi menor em relação a outros segmentos, 4,0% para os médios e 5,5% para os pequenos, demonstrando menor participação de crédito de pior qualidade em relação à carteira total. No 4T14, a mediana da participação do risco de crédito no capital regulamentar dos bancos grandes era a menor verificada (80,3%) entre os segmentos, que variou entre 81,8%, para bancos pequenos, 90,3% para os médios e 91,9% para instituições do G5. G5 Grandes Médios Pequenos Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 22

25 Atrasos a partir de 15 dias PF* Mediana PJ* Mediana 3,7% 1,8% 2,0% 1,8% 1,3% 1,2% 0,8% 0,8% G5 Grandes Médios Pequenos G5 Grandes Médios Pequenos * Empréstimo com consignação em folha + Empréstimo sem consignação + Veículos + Habitação + Cartão de crédito + Rural e Agroindustrial + Outros créditos / Total da Carteira PF * Capital de giro + Investimento + Capital de giro rotativo + Operações com recebíveis + Comércio exterior + Outros créditos + Financ. de Infraestrutura / desenvolvimento + Rural e agroindustrial + Habitacional / Total da Carteira PJ Para o crédito PF, a mediana de atrasos a partir de 15 dias é maior para os bancos do grupo G5, fechando o 4T14 com 3,7%, queda de 0,3 p.p. em relação ao trimestre anterior. Os bancos médios apresentam menor índice de atrasos, saindo de 1,4% em 3T14 para 1,3% no fechamento do ano. Os bancos pequenos, por sua vez, tiveram aumento na mediana de atrasos, atingindo o patamar de 2,0% no último trimestre. Em relação às medianas dos atrasos de 15 dias para PJ, os bancos grandes tiveram o maior valor (1,8%), mas em patamares inferiores à média para PF. Todos os portes apresentaram medianas abaixo dos 2,0%, com os bancos médios e pequenos na faixa de 0,8% e os G5 com 1,2%. Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 23

26 Estrutura do exigível total Números Consolidados - Composição 4T14 G5 Grandes Médios Pequenos Depósitos Totais 33,5% 21,6% 29,7% 55,4% Captações no mercado aberto 27,2% 22,7% 8,3% 3,7% Recursos de Emissão de Títulos 11,2% 16,8% 11,1% 9,6% Relações interfinanceiras 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Relações interdependências 0,4% 0,4% 0,1% 0,5% Obrigações por empréstimos e repasses 10,4% 9,9% 21,1% 17,0% Instrumentos derivativos 0,7% 7,2% 3,2% 0,9% Outras obrigações e exercícios futuros 16,6% 21,5% 26,5% 12,8% Em termos consolidados, a fonte mais representativa de financiamento em quase todas categorias de bancos são os depósitos totais, com participações que variam de 55,4% (bancos pequenos) até 21,6% (bancos grandes). A exceção são os bancos grandes, cuja principal fonte vem de captações no mercado aberto, com 22,7% de participação. As captações em mercado aberto são também representativas para o G5 (27,2%), ao contrário dos bancos médios (8,3%) e pequenas (3,7%). A relevância das obrigações por empréstimos e repasses é maior para os bancos médios e pequenos (21,1% e 17,0%, respectivamente), provavelmente por causa dos empréstimos no exterior. Para os recursos e emissões de títulos a participação é maior entre os bancos grandes (16,8%). Relações interfinanceiras e Relações interdependências apresentaram comportamento semelhante entre os grupos. Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 24

27 Estrutura dos depósitos Participação Números Consolidados 1,0% 0,3% 1,0% 0,8% 40,8% 3,7% 66,8% 57,9% 82,0% 40,7% 4,2% 12,3% 27,0% 8,1% 13,7% 16,4% 9,4% 4,0% 4,7% 5,0% G5 Grandes Médios Pequenos À Vista Poupança Interfinanceiros A Prazo Outros À exceção do grupo G5, os depósitos à prazo em termos consolidados representam mais da metade do total de depósitos para as demais categorias. Deve-se destacar a expressiva representatividade dos depósitos a prazo (82,0%) para os bancos pequenos. O peso dos depósitos interfinanceiros nos depósitos totais é mais significativo para os bancos médios (27,0%), quando comparado com os demais segmentos. Além de maior pulverização dos depósitos, os bancos do G5 dispõem de fontes mais estáveis, como poupança (40,7%) e depósitos à vista (13,7%). Fotografia dos Bancos Médios e Pequenos Página 25

28 Assessoria Econômica Av. Paulista, 949 6º andar Bela Vista CEP: São Paulo SP Telefone: (5511) Fax: (5511)