[2010] Banco GE Capital S.A. Relatório de Gerenciamento de Riscos

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1 [2010] Banco GE Capital S.A. Relatório de Gerenciamento de Riscos

2 Gerenciamento de Riscos Circular 3477/2009 Banco GE Capital S/A Relatório Anual para atender aos requisitos estabelecidos na Circular no. 3477/09 do Conselho Monetário Nacional.

3 Banco GE Capital S/A Relatório Anual para atender aos requisites estabelecidos na Circular no. 3477/09 do Conselho Monetário Nacional. Março de 2011 Aos Srs. Administradores do Banco GE Capital S/A - São Paulo SP. Atendendo as exigências de emissão de relatório conforme Circular 3477/09 do Conselho Monetário Nacional, apresentamos a seguir o relatório da estrutura de Gerenciamento de Risco. Neste relatório apresentamos a estrutura e ações de gerenciamento voltado ao ambiente de Risco de Mercado e Liquidez, Risco de Crédito e Risco Operacional ocorridos no período. Esta informação tem como base o ano findo em 31 de Dezembro de 2010.

4 1. INTRODUÇÃO 6 2. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS Comitês de Gestão: 6 A) Comitê de Ativos e Passivos - ALCO 6 B) Comitê de Controles 7 C) Comitê de Revisão da Conformidade - CRB Compliance Review Board 7 D) Comitê de Risco Operacional 7 E) Comitê de Risco de Crédito 7 F) Reunião Conheça o seu Intermediário - KYI Know your Intermediary 8 G) Comitê de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 8 H) Comitê de Auditoria Interna 8 I) Comitê Jurídico Código de Conduta Ética Espírito e Texto Ouvidoria PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVO Gerenciamento de Risco de Crédito Background Definição Estratégia e Missão do Gerenciamento de Risco de crédito Políticas de crédito Responsáveis pela Política Processo de Gerenciamento e Monitoramento do Risco de Crédito Prevenção à Fraude Cobrança Limites e exceções Garantias Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) Cessão de Créditos Patrimônio de Referência e Patrimônio de Referência Exigido Exposição ao Risco de Crédito Gerenciamento de Risco de Mercado e Liquidez Estratégia e Missão do Gerenciamento de Risco de Mercado Estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado e Liquidez 18 Comitê de Ativos e Passivos - ALCO 18 Responsabilidades Monitoramento do Risco de Mercado Gerenciamento do Risco de Mercado Monitoramento do Risco de Liquidez Gerenciamento do Risco de Liquidez Sistema Gerenciamento de Risco Operacional Risco Operacional Controles Internos Estrutura de Risk Officers Auto Avaliação de Pontos de Controle 23

5 Perdas Operacionais Política Metodologia para Cálculo da Parcela do Patrimônio exigido Treinamento Plano de Continuidade de Negócios (BCP Business Continuity Plan) 24 a. Escopo 24 b. Sistemas Envolvidos 24 c. Plano do teste: CONCLUSÃO 25

6 1. INTRODUÇÃO Em atendimento à Circular 3.477, de 24 de dezembro de 2009, o Banco GE Capital apresenta através deste relatório as informações sobre a sua estrutura de gerenciamento de riscos. Além do cumprimento regularório, é interesse e decisão estratégica do Banco GE utilizar a estrutura de gerenciamento de riscos para o aprimoramento contínuo de seus processos, sendo uma importante ferramenta de gestão e, por conseqüência, de manutenção de um ambiente seguro e sustentável para os clientes, parceiros e acionistas. O Banco GE Capital reconhece a importância da transparência na divulgação das informações referentes a esta atividade, fortalecendo a instituição e contribuindo para a solidez do sistema financeiro nacional e a sociedade em geral. 2. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS O Banco GE opta pelas boas práticas de Governança Corporativa, adotando como principais diretrizes a transparência, a prestação de contas, a honestidade e a responsabilidade corporativa, proporcionamento aos acionistas a gestão estratégica e o monitoramento da direção executiva e de nossos processos internos. As principais ferramentas que asseguram o controle sobre a gestão são descritos a seguir Comitês de Gestão: O cumprimento dos princípios da boa governança corporativa tem início com o Comitê de Gestão Sênior (SMT Senior Management Team ) da companhia (doravante Comitê ou SMT ). É responsabilidade do SMT promover o sucesso de longo prazo da Companhia e garantir sua competitividade sustentada de forma consistente com suas responsabilidades fiduciárias, o que é exercido no melhor interesse da Companhia, dos acionistas e outras partes interessadas. O Comitê deve ser conduzido com o máximo de honestidade e integridade no cumprimento dos seus deveres, funções e responsabilidades. Fazem parte do SMT Sênior Management Team, todos os diretores, superintendentes e o Presidente do Banco GE no Brasil. A freqüência deste Comitê é no mínimo quinzenal, podendo ocorrer reuniões com maior freqüência caso seja aplicável. Para auxiliar no cumprimento das obrigações relacionadas à boa governança corporativa, o SMT constituiu Comitês e Reuniões Auxiliares e atribuiu responsabilidades às áreas responsáveis em prover suporte em assuntos específicos e de cunho técnico, a seguir descritos: A) Comitê de Ativos e Passivos - ALCO O Comitê de Ativos e Passivos (ALCO) é responsável pela gestão da política de ativos e passivos do banco, incluindo limites operacionais para os riscos de mercado e liquidez, pela definição de capital mínimo desejado pela instituição, assim como de acompanhar o cumprimento da regulamentação aplicável, por meio de relatórios, análises e informações elaborados pelas equipes envolvidas. O ALCO ter por objetivo discutir a melhor estratégia em função do cenário macroeconômico atual e dos produtos disponíveis, além de estar em conformidade com as limitações de risco impostas pelo item Avaliação dos Riscos de Mercado, Liquidez e Crédito; Adequação de Capital.

7 A freqüência deste comitê é no mínimo mensal podendo ocorrer reuniões com maior freqüência caso seja aplicável. B) Comitê de Controles O Banco GE Capital reconhece a importância da existência de políticas, procedimentos e controles documentados para administrar os vários riscos existentes em seus negócios. Por este motivo estabelece o Comitê de Controles responsável por: Aprovação das políticas e procedimentos relacionados a exigências provenientes da Regulamentação vigente, representando o SMT. As demais políticas e procedimentos serão aprovados pelo Diretor Jurídico & Compliance, Diretor da área responsável pela Política / Procedimento. Análise do (1) relatório mensal de Riscos Operacionais e do (2) Relatório semestral de Controles Internos. Fazem parte do Comitê de Controles: Presidente, Diretor de Finanças, Diretor de Risco, Diretor de Operações / IT, e Diretor Jurídico. A freqüência deste comitê é no mínimo bimestral podendo ocorrer reuniões com maior freqüência caso seja aplicável. C) Comitê de Revisão da Conformidade - CRB Compliance Review Board O CRB foi constituído para manter constante a cultura de compliance dentro da Instituição. Seus objetivos são assegurar a conformidade com: As diretrizes emitidas pelo Banco Central do Brasil e demais órgãos reguladores; As Leis e Regulamentos aplicáveis ao negócio; O Acordo de Supervisão com o Departamento Bancário do Estado de Nova York ( NYSBD ); As Políticas e Procedimentos da organização; O Espírito e Texto da GE Guia da empresa sobre condução de atividades com Integridade. O CRB é composto pelos líderes de Negócios e Funcionais do Banco GE e se reunem no mínimo mensalmente para discutir os assuntos relacionados à conformidade. Sempre que houver quaisquer assuntos urgentes que exijam solução imediata, será convocada reunião específica. D) Comitê de Risco Operacional Com o objetivo de fomentar a cultura, doutrina e normas do Gerenciamento de Risco Operacional foi implantado o Comitê de Risco Operacional & Controles Internos, de periodicidade trimestral e com participação dos Risk Officers. Seu objetivo é divulgar todas as ações, volumes de perdas, treinamentos, status de mapeamento de processos, novas regulamentações e demais atividades executadas pela área de Gestão do Risco Operacional. Neste comitê também são discutidas sugestões de melhorias, por parte dos Risk Officers, no processo de gestão do Risco Operacional. E) Comitê de Risco de Crédito O Comitê de Crédito é realizado durante a reunião de diretoria (SMT) e conta com a participação dos líderes de todas as áreas ou seus representantes.

8 O Comitê de Crédito é realizado, no mínimo, mensalmente e tem por objetivo demonstrar o desempenho do gerenciamento do risco em decorrência das políticas e estratégias adotadas pela instituição. Nessas reuniões são apresentados relatórios padrões de gerenciamento de risco e eventuais análises. Os principais objetivos do Comitê de Risco de Crédito são: Definir estratégias quanto à performance da carteira; Mostrar os resultados dos controles e monitoramentos; Coordenar normas internas sobre limites de crédito; Avaliar o impacto no negócio, Identificar oportunidades (melhorias nos processos, novos produtos, etc); Compartilhar as melhores práticas com toda a empresa. A área de Risco é responsável por apresentar, através deste comitê as ações e indicadores de performance demonstrando o desempenho do gerenciamento do risco de crédito em decorrência das políticas e estratégias adotadas. F) Reunião Conheça o seu Intermediário - KYI Know your Intermediary A reunião Conheça o seu Intermediário tem por objetivo definir procedimentos e políticas, bem como gerir o processo de monitoramento e racionalização de Intermediários. As reuniões são realizadas sob demanda, conforme os resultados dos indicadores monitarados mensalmente pela área de Risco. Fazem parte do de KYI: Diretor de Finanças, Diretor de Risco, Diretor de Operações, Diretor de Legal & Compliance e Auditoria Interna. A freqüência deste comitê é no mínimo mensal, podendo ocorrer reuniões com maior freqüência caso seja aplicável. G) Comitê de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro O Comitê de Prevenção e Combate à Lavagem (Comitê de AML) tem por objetivo assegurar a implantação do Programa de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro na instituição, bem como avaliar os casos suspeitos identificados no monitoramento das operações de clientes, definindo por eventuais comunicações de transações ao regulador ou ações internas provenientes desta comunicação. São membros do Comitê de AML: Diretor de Finanças, Diretor de Risco, Diretor de Operações, Diretor de Legal & Compliance e Líder de Compliance. A freqüência deste comitê se dará sempre que forem identificados casos suspeitos no monitoramento mensal ou houver a necessidade de deliberação para decisões relacionadas à regulamentação de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. H) Comitê de Auditoria Interna A responsabilidade da Auditoria Interna é monitorar a estrutura de gerenciamento do riscos para assegurar que a instituição implantou os controles internos apropriados para os riscos de mercado e liquidez, operacional e de crédito; e que esses controles internos estão funcionando efetivamente. A finalidade principal do Comitê de Auditoria Interna é apoiar a diretoria do Banco no cumprimento de suas responsabilidades de supervisão da integridade dos processos, garantindo a qualificação, independência e desempenho dos auditores internos. Para cumprir com seus objetivos, o comitê possui as seguintes responsabilidades:

9 1. Discutir os assuntos que devem ser tratados de acordo com a legislação local, regulatória ou qualquer outra legislação aplicável; 2. Discutir com a gerência e auditores internos, conforme necessário, quaisquer problemas e dificuldades encontrados durante a auditoria. O comitê deve também considerar as respostas da gerência e avaliação dos riscos, incluindo as maiores exposições ao risco e ações tomadas pela gerência para mitigar esses riscos; 3. Revisar e aprovar a função de auditoria interna, incluindo: (i) propósito, autoridade e linha de reporte organizacional; (ii) plano anual de auditoria interna, incluir novas prioridades, excluir auditorias do plano anual, orçamento e recursos; e (iii) definição do Líder de Auditoria Interna; 4. Revisar, com o Líder de Auditoria Interna, o sistema de controles internos, controles financeiros e os resultados das auditorias internas; 5. Análise das atividades desempenhadas pela Auditoria Interna durante o trimestre. Acompanhar a realização do plano de auditorias trimestralmente, principais conclusões e problemas decorrentes das auditorias realizadas e acompanhamento dos pontos de auditoria vencidos e a vencer; Membros e Freqüência das reuniões: O comitê se reune no mínimo trimestralmente. Reuniões extraordinárias podem ser convocadas por qualquer um dos membros do comitê, conforme a necessidade. O comitê é composto pelo CFO Americas (Chairman do Comitê) e pelo Head de Legal and Compliance Americas. São convidados das reuniões do Comitê: Presidente Local, Diretor de Finanças Local, todos os membros da Auditoria Interna e outros diretores e gerentes a serem definidos pela Auditoria Interna. I) Comitê Jurídico O Banco GE possui área estruturada destinada ao atendimento das demandas judicias, bem como pelo acompanhamento e análise de riscos legais dos negócios e atividades da Instituição. O Departamento Jurídico é responsável por elaborar, periodicamente, relatórios abrangendo a evolução e tratamento das ações judiciais, bem como dando conhecimento das estratégias utilizadas para realização de defesas. Tais relatórios são apresentados mensalmente ao Corpo Diretivo, no Comitê de Ações Cíveis e Trabalhistas. Este comitê tem por objetivo discutir com a Alta Administração os riscos legais identificados, oportunidades de melhoria em procedimentos, novas estratégias de defesa, evolução dos casos etc. Além disso, o Departamento Jurídico acompanha e participa dos comites jurídicos de associações bancárias, como ABBC, Febraban, Acrefi entre outras, transferindo e recebendo conhecimentos para aplicação das melhores práticas legais no negócio Código de Conduta Ética Espírito e Texto O Grupo GE possui código de conduta e ética chamado O Espírito e o Texto que engloba: (1) Declaração de Integridade, (2) Código de Conduta, (3) Responsabilidade de cada Funcionário, (4) Penalidades por violação e as (5) Diretrizes da Companhia. Anualmente todos os funcionários reconhecem, através de

10 termo de ciência, os itens descritos no Código de Conduta e Ética e recebem treinamento especifico a seu respeito. Faz parte da cultura da empresa a constante disseminação da importância da condução das atividades com integridade, ética e transparência. O Grupo GE fornece aos seus colaboradores canais para comunicar dúvidas relacionadas à integridade e ajudá-los no entendimento das políticas da organização Ouvidoria A Ouvidoria do Banco GE assegura que todas as reclamações dos clientes possam ser analisadas em uma instância superior, ou seja, após contato na Central de Atendimento, sejam tratadas pronta e adequadamente dentro do prazo de 15 dias. Os dados coletados e analisados devem ser base para a correção de problemas, auxiliando na identificação das áreas em que a Companhia necessita melhorar para ser competitiva, para proteger a imagem e reputação da Companhia e os direitos dos clientes. De acordo com a Resolução do Banco Central, a Ouvidoria deve: I. Manter uma estrutura compatível com a complexidade dos produtos e serviços, atividades, processos e sistemas de cada instituição; II. Ser amplamente divulgada para o público, quanto a sua finalidade e forma de utilização, nos meios de comunicação que as Instituições utilizam para oferecerem seus produtos e serviços; III. Disponibilizar serviço de Discagem Direta Gratuita 0800, quando a instituição operar para pessoas físicas; IV. Garantir o acesso dos clientes e usuários a Ouvidoria, por meio de canais ágeis e eficazes; V. Esclarecer e dar ciência aos reclamantes sobre o andamento de suas demandas e sobre as providências adotadas; VI. Responder às demandas no prazo de quinze dias; VII. Determinar Diretor estatutário responsável pelo Ouvidor / Ouvidoria perante o Banco Central via UNICAD; VIII. Determinar um Ouvidor perante o Banco Central via UNICAD; IX. Preparar relatório semestral sobre os casos reportados e tratamento das causas raiz e submetê-lo a avaliação da Auditoria Interna bem como aprovação do Diretor Estatutário responsável pela Ouvidoria.

11 3. Processo de Gerenciamento de Riscos Corporativo 3.1. Gerenciamento de Risco de Crédito Background O Banco GE Capital possui políticas e procedimentos com a finalidade de implantar um sistema de gestão de riscos de crédito contínuo e integrado capaz de gerir, avaliar, monitorar e mitigar os riscos inerentes aos seus negócios. A estrutura de gerenciamento de risco de crédito contempla: O estabelecimento de estrutura onde os riscos de crédito são gerenciados e controlados; A adequada validação dos sistemas, modelos e procedimentos internos utilizados; Descrição da sistemática de recuperação de créditos e controles de perdas associadas; Avaliação das operações sujeitas ao risco de crédito, considerando o cenário de mercado; Estabelecimento de limites para a realização de operações, bem como sua classificação sujeitas ao risco de crédito; Procedimentos referentes à concessão e gestão de crédito; Práticas que garantem que exceções à política, aos procedimentos e aos limites estabelecidos são relatadas apropriadamente; Atendimento aos requerimentos dos órgãos reguladores; Descrição dos papéis e responsabilidades dos setores pertinentes ao Risco de Crédito Definição Conforme Resolução CMN n 3.721, de 30 de Abril de 2009, define-se Risco de Crédito como sendo:... a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. Parágrafo único. A definição de risco de crédito compreende, entre outros: I - o risco de crédito da contraparte, entendido como a possibilidade de não cumprimento, por determinada contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam a negociação de ativos financeiros, incluindo aquelas relativas à liquidação de instrumentos financeiros derivativos; II - o risco país, entendido como a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados por tomador ou contraparte localizada fora do País, em decorrência de ações realizadas pelo governo do país onde localizado o tomador ou contraparte, e o risco de transferência, entendido como a possibilidade de ocorrência de entraves na conversão cambial dos valores recebidos; III - a possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza semelhante; IV - a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados por parte intermediadora ou convenente de operações de crédito..

12 Estratégia e Missão do Gerenciamento de Risco de crédito Os princípios do gerenciamento de risco são fundamentais para a realização das metas da empresa. A Estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito foi implementada para uma gestão efetiva e eficiente deste, contemplando ferramentas que permitam a identificação, avaliação, monitoração, controle e mitigação dos riscos associados a produtos, serviços, atividades, processos e sistemas. A gestão de risco é considerada pelo Banco GE não somente um processo para fins regulatórios, mas uma ferramenta essencial para a otimização do uso do capital e a seleção das melhores oportunidades de negócios, visando obter ganhos financeiros sustentáveis. Conforme definido no parágrafo 1 do Artigo 8 da Resolução CMN n 3.721, a atividade de gerenciamento do risco de crédito é executada por áreas segregadas das áreas comerciais e de auditoria interna Políticas de crédito Faz parte da estrutura de gestão do risco de crédito a implantação de políticas de crédito otimizadas, de acordo com as especificidades de cada produto e público alvo. Tais políticas são aplicadas utilizando-se de sistemas automatizados e parametrizáveis, garantindo assim: (1) concessão de crédito dentro dos níveis de risco aceitáveis pela instituição; (2) consolidação das dívidas em nível individual; e (3) padronização dos procedimentos e processos de concessão de crédito massificado. As políticas de crédito específicas de cada produto são estabelecidas com base em fatores internos e externos, relacionados ao ambiente econômico. Destacam-se, entre os fatores internos: a qualidade da carteira, margens, taxas de retorno, objetivos e metas da empresa; fatores externos: variação da capacidade de pagamento dos clientes, inflação, desemprego, crises, etc. A revisão das políticas de crédito é realizada, no mínimo, anualmente; ou decorrente de avaliações de métricas de performance da carteira que são monitoradas semanalmente e mensalmente. Tais avaliações devem levar em consideração além da performance, outros fatores, tais como: alterações de mercado, mudanças de legislação, alteração de procedimentos operacionais, bem como atualização de documentação, novos conceitos de classificação de cliente, mudanças na estratégia do negócio, entre outros. O processo de concessão de crédito baseia-se em uma avaliação do risco e retorno da operação no estabelecimento de limites aos clientes de acordo com seu grau de exposição ao risco e verificação dos dados cadastrais informados. Como parte da avaliação, são consultados bureaus de crédito para auxílio na classificação de risco do cliente, assim como podem ser utilizados modelos internos e externos de Credit Scoring. Nas políticas de crédito também são definidos, conforme o produto, os documentos a serem avaliados assim como seu respectivo procedimento de avaliação. Informações sobre a situação econômica do cliente são coletadas no momento da solicitação do crédito e devidamente validadas. Nos casos em que houve a necessidade de alterações nas políticas e modelos de decisão de crédito foram realizadas simulações da nova estratégia em toda a base histórica de clientes, a fim de verificar o comportamento da carteira e efetuar simulação do modelo a ser implementado. As implantações das alterações foram baseadas em análises de tais simulações. Todas as políticas foram disponibilizadas aos colaboradores através de rede interna de comunicação Do Banco GE (denominada Support Central ).

13 Responsáveis pela Política O time de Gestão de Carteira e Estratégia de Crédito, dentro da Diretoria de Risco, é responsável pelas políticas de crédito, garantindo que os níveis de perda estão de acordo com o plano estratégico da instituição. Estas políticas estão de acordo com a Resolução CMN n 3.721, de 30 de Abril de 2009, no que tange ao gerenciamento de risco de crédito Processo de Gerenciamento e Monitoramento do Risco de Crédito O Banco GE possui estrutura responsável pela gestão e manutenção das políticas de crédito bem como o monitoramento e realização de controles pertinentes a área e ao negócio. A gestão e o monitoramento das políticas de crédito são realizados através de relatórios de performance semanais ou mensais, os quais apresentando variações (melhora ou piora de performance), apontaram eventual necessidade de revisão adequando-se à nova dinâmica. Foram realizados controles semanais e mensais com o objetivo de obter uma visão adequada da carteira, para a melhor tomada de decisão e detecção de possíveis deteriorações da sua qualidade. - Controles semanais : Estes relatórios demonstram em visão gráfica dos nossos principais indicadores com o intuito de detectar variações nas safras de crédito que possam ter exigido uma mudança imediata na estratégia a fim de não impactar negativamente o portfólio. Nestes controles o Banco teve uma visão do mix de propostas enviadas e aprovadas na semana, avaliando assim o percentual de aprovação e variáveis médias de qualidade separadas por visões de canal, classificação de risco e região. Houve também o monitoramento semanal das curvas de inadimplência em visão safra separada por níveis de risco e canais de vendas. - Controles mensais: Acompanhamento do mix do portfólio e safras de vendas por produtos, canais de vendas, tipos de cliente e demais quebras conforme produto de origem. Adicionalmente, para essas mesmas quebras, são monitoradas métricas de performance de portfólio e safra (indicadores de inadimplência ou correlacionados) Prevenção à Fraude A área de prevenção de fraude é responsável pela prevenção e por identificar e estudar os contratos fraudulentos da carteira, contribuindo com informações sobre falhas operacionais, de forma a auxiliar na prevenção de fraudes e na antecipação da regularização de contratos fraudulentos, a fim de reduzir perdas por má concessão de crédito, perdas operacionais, perdas com ações de contestação e Risco de Imagem do Banco. A área também é responsável por aplicar sessões de treinamentos a todos os correspondentes bancários e prestadores de serviços (call-center, por exemplo), assim como para a mesa de checagem.

14 Cobrança O Banco GE possui estrutura terceirizada de Cobrança, responsável pelos procedimentos de recuperação do crédito. Esta estrutura está dividida em: Operação Responsável pela gestão dos serviços de Atendimento de Cobrança/ Cobrança Externa Responsável pela gestão das Assessorias de Cobrança que atuam com operações pré-perda e pós-perda com maior dificuldade de recuperação e contatos; Estratégia e MIS Responsável pela definição de estratégias das ações de contato com os clientes, geração e análise de informações gerenciais e projetos. As estratégias de cobrança foram definidas de acordo com as características de cada produto e objetivos. As definições de faixas de atraso para início do processo de cobrança e demais processos de controles e gerenciamento de estratégias podem ser verificados na Política de Cobrança Limites e exceções Exceções à política somente são permitidas mediante atendimento dos limites máximos de exposição aceitáveis e definição clara dos motivos. Os limites de exceções são calculados: como um percentual das vendas projetadas para o mês corrente. Esse limite percentual é definido por produto, variando conforme a performance e estratégia de cada um, ou; de acordo com a performance da carteira, dependendo do produto. A solicitação de qualquer exceção segue os limites estabelecidos pela área de risco. Para o produto Empréstimo Pessoal o limite de exceção foi devidamente validado pela mesa de checagem. Para todos os produtos as cotas estabelecidas são controladas pela área de risco. As seguintes ações foram executadas a fim de garantir que exceções à política, aos procedimentos e aos limites estabelecidos: Controle de exceções realizadas; Controle de diferentes níveis de alçada de aprovação para exceções; Parametrização de códigos no sistema onde as propostas são inseridas, e restrição de acesso de perfis; Criação de alçadas de decisão onde foram estabelecidos limites de valores para aprovação de proposta, de acordo com cada perfil. Os limites de alçada de liberação estão definidos na política de concessão de crédito de cada produto Garantias O Banco GE é uma instituição especializada em produtos de consumo para o segmento das classes C e D e tais produtos possuem garantias diversas que, por opção estratégica do negócio, podem ou não ser praticadas:

15 CDC: financiamento de bens de consumo, possuindo garantia claramente explicitado nas cédulas de crédito bancário e termos; Empréstimo Pessoal: produto originado somente através de cheque como garantia, mitigando os riscos de exposição da instituição, uma vez que se tratam de clientes que possuem crédito já aprovado e validado por outras instituições financeiras; Empréstimo Pessoal com Veículo como Garantia: possui como garantia, também explicitada em cédula de crédito, o veículo do cliente; Consignado funcionário público ou aposentado: empréstimos com pagamentos através de desconto em folha ou do benefício. É importante ressaltar que a instituição possui também processo conservador para decisão de crédito, que considera entre outros fatores, o risco do bem que está sendo financiado, para CDC, por exemplo Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) Conforme Resolução CMN n 2.682, de 21 de Dezembro de 1999, o Banco GE realiza a constituição de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) obedecendo assim todos os critérios exigidos pelo regulador Cessão de Créditos A cessão de crédito é um acordo entre instituições financeiras onde uma transfere os direitos de recebimento de ativos à outra. As cessões de crédito realizadas pelo Banco GE (cedente) no primeiro e terceiro trimestres de 2010 foram realizadas sem coobrigação, isto é, o banco comprador dos ativos assume o risco de crédito não cabendo, portanto, nenhuma responsabilidade ao banco cedente no caso de inadimplência do devedor. Os ativos cedidos nesta modalidade são baixados em definitivo da carteira do banco cedente Patrimônio de Referência e Patrimônio de Referência Exigido Patrimônio de Referência (PR) é a medida de capital regulamentar utilizada para verificar o cumprimento dos limites operacionais da instituição. De acordo com a Resolução CMN nº 3.444, de 28 de fevereiro de 2007, o PR é composto pelo somatório do capital de nível I e do capital de nível II, com as deduções previstas naquele instrumento normativo. O Patrimônio de Referência Exigido (PRE) é o patrimônio exigido da instituição, decorrente da exposição aos riscos inerentes às atividades desenvolvidas. O cálculo, baseado na regulamentação em vigor, alcança os registros nas contas ativas, passivas e de compensação. De acordo com Resolução CMN 3.490, de 29 de Agosto de 2007 o PRE é calculado a partir da soma das parcelas de patrimônio exigido para a cobertura das exposições aos diversos riscos, conforme a seguinte fórmula: O Banco GE através do Comitê de Ativos e Passivos (ALCO) avalia a adequação do Patrimônio de Referência (PR). O PR tem por objetivo mensurar a necessidade de capital para suportar os riscos inerentes ao negócio, financeiros ou não financeiros.

16 Exposição ao Risco de Crédito Evolução das exposições ao risco de crédito Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Total da Exposição Média do Trimestre Exposição total ao risco de crédito por Fator de Ponderação de Riscos (FPR) Total da Exposição Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 FPR de 75% FPR de 100% Segregação das operações por regiões geográficas Região Geográfica Dec-10 % Sep-10 % Jun-10 % Mar-10 % Dec-09 % Norte Nordeste Sudeste Centro-Oeste Sul Mercado interno Segregação das operações por setor econômico: Setor Econômico Dec-10 % Sep-10 % Jun-10 % Mar-10 % Dec-09 % Pessoa Física Marcado interno Parcela do risco de crédito segregado por FPR: Risco de Crédito FPR de 75% FPR de 100% FPR de 300% Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec Montante das operações em atraso, segregadas por faixa de atraso: Montante de Operações Atraso até 60 dias Atraso entre 61 e 90 dias Atraso entre 91 e 180 dias Atraso acima de 181 dias Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec Níveis de concentração por tomadores: Dec-10 % Sep-10 % Jun-10 % Mar-10 % Dec-09 % 10 Maiores clientes seguintes maiores clientes seguintes maiores clientes Demais clientes Marcado interno

17 Fluxo de operações baixadas para prejuízo: Fluxo de operações baixadas para Dec-10 prejuizo no trimestre Sep Jun Mar-10 Dec Provisão para créditos de liquidação duvidosa: Provisão para créditos de liquidação duvidosa Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec Fluxo de exposições cedidas sem coobrigação no trimestre: Fluxo de exposições cedidas sem coobrigação no trimestre Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar Dec-09 Detalhamento do Patrimônio de Referência: Base de Cálculo Patrimonio de Referencia Patrimonio de Referencia Nivel I Patrimonio Líquido Redução de Ativos diferidos conforme Resolução nº 344/07 do CMN Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec (4.805) (4.805) (4.805) (4.805) (4.805) Patrimonio de Referencia Nivel II Detalhamento do Patrimônio de Referência Exigido - (PRE): Risco de Crédito Operações de crédito ( não Varejo) Operações de crédito ( Varejo) Créditos Tributários Compromissos de crédito Outros Ativos Risco Operacional Linhas de Negócios Varejo Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec ,480 29,027 38,003 43,033 54,467 Dec-10 Set-10 (*) Jun-10 (*) Mar-10 Dec (*) Vide comentários sobre a variação na seção Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Patrimonio de Referencia - (PR) Patrimonio de Referencia Exigido - (PRE) Indice da Basiléia 37.96% 37.50% 20.46% 21.70% 22.31% Margem (folga de Capital) Risco de taxa de Juros Carteira Banking (Rban)

18 3.2. Gerenciamento de Risco de Mercado e Liquidez O Banco GE Capital reconhece a importância de um programa pró-ativo de gerenciamento de risco de mercado. A seguir, segue descrição da estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado seguida pelo Banco GE em alinhamento com os padrões e exigências estabelecidas pelos órgãos reguladores e com as orientações da política de ALCO do GECC (GE Capital Corporation) Treasury e GECIFC (GE Capital International Financing Corporation). Conforme Resolução CMN n de 26 de Junho de 2007, define-se Risco de Mercado como sendo: a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira. Neste conceito incluem-se os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias (commodities). Os membros do ALCO (Comitê de Ativos e Passivos) são responsáveis pela estrutura de gerenciamento de Risco de Mercado conforme definido na política de ALCO. Os procedimentos para a gestão do risco de mercado incluem: Atender aos requerimentos dos órgãos reguladores; Elaborar relatórios e análises com periodicidade, no mínimo, mensal para acompanhamento das operações assumidas pela instituição; Reportar mensalmente ao ALCO o status de risco de mercado e eventos significativos na organização; Assegurar a existência de sistemas para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado, avaliando simulações de condições de mercado (testes de estresse), bem como a identificação prévia de riscos inerentes a novas atividades e adoção dos procedimentos e controles necessários a sua correta execução Estratégia e Missão do Gerenciamento de Risco de Mercado Os princípios do gerenciamento de risco são fundamentais para a realização das metas da empresa. Especificamente, a Estrutura de Risco de Mercado e Liquidez é implementada para uma gestão efetiva e eficiente do Risco de Mercado, contemplando uma estrutura de Governança Corporativa adequada e ferramentas que permitam a identificação, avaliação, monitoração, controle e mitigação dos riscos associados a gestão de operações e posições, assegurando a manutenção da exposição ao risco de mercado em níveis aceitáveis pela instituição e pela casa matriz Estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado e Liquidez Comitê de Ativos e Passivos - ALCO O Comitê de Ativos e Passivos (ALCO) é responsável pela gestão da política de ativos e passivos do banco, incluindo limites operacionais para os riscos de mercado e liquidez, pela definição de capital mínimo desejado pela instituição, assim como de acompanhar o cumprimento da regulamentação aplicável, por meio de relatórios, análises e informações elaborados pelas equipes envolvidas. O ALCO é composto pelos seguintes membros técnicos: Presidente; Diretor Financeiro; Diretor de Risco; Tesoureiro; Contador.

19 Adicionalmente, fazem parte do comitê do ALCO os seguintes membros não técnicos: Diretor Jurídico; Diretor de Operações; Auditor Externo. Outros membros podem ser acrescentados, estando sujeitos à aprovação da Diretoria. Responsabilidades Os membros do comitê do ALCO são responsáveis pela estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado e Liquidez e os membros do comitê de SMT são responsáveis por garantir que uma estrutura adequada esteja implementada por toda a instituição e possuem as seguintes responsabilidades: Aprovar e revisar no mínimo anualmente a política de gerenciamento de Risco de Mercado e Liquidez; Reportar para o órgão regulador local os relatórios de Risco de Mercado e Liquidez; Conhecer os riscos e eventos impactantes para o negócio, e garantir a sua governança através da ação do comitê de ativos e passivos (ALCO); Ter ciência de eventos críticos dentro do negócio; Revisar, anualmente, e decidir o apetite de risco de mercado e liquidez dentro do negócio; Monitorar a implementação e andamento diário da estrutura de gerenciamento de Risco de Mercado e Liquidez dentro do negócio. O SMT pode delegar esta responsabilidade para o Comitê de Ativos e Passivos. O Líder Local de Risco de Mercado é responsável por estabelecer e manter a estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado e Liquidez. Este líder se reporta diretamente ao CRO ( Chief Risk Officer Diretor de Risco) e tem com responsabilidades mínimas: Estabelecer e manter a estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado e Liquidez; Definir as diretrizes, metodologias, ferramentas e modelos de identificação, avaliação, mensuração, monitoração, mitigação e controle dos Riscos de Mercado e Liquidez; Reportar mensalmente ao Comitê de Ativos e Passivos o status de risco de mercado operacional e eventos significativos na organização; Reportar diariamente ao Órgão Regulador as métricas exigidas; Produzir os relatórios regulamentares e gerenciais relacionados à Gestão de Risco de Mercado e Liquidez; Assegurar o cumprimento das regulamentações. A gestão do risco de mercado acompanha o risco das operações sujeitas às variações cambiais, taxas de juros, preços de ações e mercadorias ( commodities ), quando houver Monitoramento do Risco de Mercado A mensuração do risco de mercado é realizada através de relatórios gerenciais e outras metodologias como EaR, VaR e testes de estresse, conforme descrito abaixo. O Banco utiliza o modelo de VaR com EWMA (média móvel ponderada exponencialmente) com horizonte de tempo de 1 dia e confiança de 99%.

20 A exposição total a riscos de mercado é medida pelo VaR a 1% do Patrimônio de Referência (PR) nível 1. Este limite poderá ser alterado conforme aprovação do ALCO a partir da definição de novas estratégias e alterações no cenário econômico. Value-at-Risk (VaR) representa em um único valor, ou montante financeiro, a perda máxima esperada de uma carteira sobre condições normais de mercado a um determinado nível de confiança (probabilidade do evento ocorrer) e dentro de um horizonte de tempo. A metodologia EWMA (média móvel ponderada exponencialmente) é atribuída ao cálculo de VaR utilizando-se de fatores de decaimento para atribuir maiores pesos às observações mais recentes. Assim pressupõe-se que os dias mais recentes influenciam mais no comportamento do ativo hoje do que o passado. O backtesting do VaR compara a capacidade de previsão de perdas do modelo VaR com os resultados efetivos da carteira. Caso, para o nível de confiança utilizado, existam mais discrepâncias de resultados efetivos do que o previsto pelo VaR, o modelo deve ser revisto. Ao longo do ano de 2010, não foram identificadas discrepâncias de resultados. Cenários de estresse são monitorados mensalmente, incluindo impacto sobre os resultados de uma alteração nas taxas de juros de câmbio da moeda local versus a moeda estrangeira, quando aplicável. Este impacto é reportado nas reuniões do ALCO. Diferentes cenários de estresse poderão ser esporadicamente monitorados para capturar movimentos extremos de mercado em cenários de crises e/ou possíveis crises. Para análise do risco de taxa de juros o Banco GE utiliza a metodologia do EaR (Earning at Risk) que demonstra, em um único valor, a perda ou ganho esperado de uma carteira com a variação das taxas de juros, cambiais, preços, cupons, etc De acordo com a política do ALCO do GECC Treasury e GECIFC ALCO o Banco possui apenas carteira de não-negociação ( Banking ) sendo inexistente qualquer tipo de carteira negociação ( Trading ) Gerenciamento do Risco de Mercado O risco de taxa de juros é gerenciado casando ativos e passivos com mesmas características, ou seja, ativos pré-fixados com passivos pré-fixados, ativos pós-fixados com passivos pós-fixados. Nos casos de risco cambial, quando houver, segue a mesma regra descrita acima, ou seja, os ativos em moedas estrangeiras devem ter correspondentes em passivos de mesma moeda Monitoramento do Risco de Liquidez São monitorados desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas, indexadores e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. Mensalmente nas reuniões do ALCO são apresentadas a posição do mês em referência, assim como projeções para os próximos períodos e diferentes cenários, conforme definido na Política de Risco de Liquidez.

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