UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Pós-Graduação PLANO DE DISCIPLINA 2017

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1 PLANO DE DISCIPLINA 2017 Disciplina: Dados em Painel e Modelos Multinível. COD. EAC-5888 Área: Métodos Quantitativos Aplicados. Docentes: Prof. Dr. Luiz Paulo Fávero Prof. Dr. Gerlando Lima 1. Objetivos: - Capacitar os participantes para o entendimento e aplicação de modelos de regressão aplicados a bancos de dados em estrutura longitudinal ou aninhada. 2. Justificativas: A utilização cada vez mais frequente de métodos quantitativos em trabalhos acadêmicos, com o intuito de propiciar embasamento ao que se deseja investigar e reforçar os resultados obtidos, faz com que os modelos para dados em painel e os modelos multinível, ainda não profundamente explorados no campo das Ciências Sociais Aplicadas, sejam ferramentas cada vez mais úteis e promissoras. O entendimento da utilização de cada uma das técnicas, em função dos tipos de problemas e variáveis, facilita a definição e a elaboração de planos de pesquisa com maior rigor científico. A estimação destes modelos, por meio de softwares de modelagem, torna o aprendizado mais prático e didático.

2 3. Estratégias de Ensino: Aulas expositivas, com apresentação da teoria e aplicação de exemplos e exercícios práticos. Utilização de microcomputador para processamento e análise das listagens emitidas, por meio de softwares como o Stata. Confecção de listas de exercícios e leitura de artigos e capítulos de livros (com elaboração de resumos) que tratam de cada um dos tópicos, para fixação dos conhecimentos adquiridos. 4. Avaliação do Aprendizado: - 25%: Listas de exercícios (individual); - 25%: Leitura de artigos e entrega de resumos (individual); - 25%: Elaboração (em dupla) de projeto de artigo; - 25%: Prova final. 5. Referências Bibliográficas Principais: CAMERON, A. C.; TRIVEDI, P. K. Microeconometrics using Stata. Revised edition. College Station: Stata Press, FÁVERO, L. P. Análise de dados: modelos de regressão com Excel, Stata e SPSS. Rio de Janeiro: Elsevier, FÁVERO, L. P. Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel, SPSS e Stata. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017 (previsão de lançamento: Maio/2017). RABE-HESKETH, S.; SKRONDAL, A. Multilevel and longitudinal modeling using Stata: categorical responses, counts, and survival (Vol. II). 3. ed. College Station: Stata Press, RABE-HESKETH, S.; SKRONDAL, A. Multilevel and longitudinal modeling using Stata: continuous responses (Vol. I). 3. ed. College Station: Stata Press, 2012.

3 6. Referências Bibliográficas Complementares: ALLISON, P. D. Fixed effects regression models. London: Sage Publications, ANDERSON, T. W.; HSIAO, C. Formulation and estimation of dynamic models using panel data. Journal of Econometrics, v. 18, n. 1, p , ARELLANO, M. Panel data econometrics: advanced texts in econometrics. New York: Oxford University Press, ARELLANO, M.; BOND, S. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, v. 58, n. 2, p , BALLINGER, G. A. Using generalized estimating equations for longitudinal data analysis. Organizational Research Methods, v. 7, n. 2, p , BALTAGI, B. H. Econometric analysis of panel data. 4. ed. New York: John Wiley & Sons, BECK, N.; KATZ, J. N. What to do (and not to do) with time-series cross-section data. American Political Science Review, v. 89, n. 3, p , CONAWAY, M. R. A random effects model for binary data. Biometrics, v. 46, n. 2, p , DOUGHERTY, C. Introduction to econometrics. 4. ed. New York: Oxford University Press, DRUKKER, D. M. Testing for serial correlation in linear panel-data models. Stata Journal, v. 3, n. 2, p , DUNLOP, D. D. Regression for longitudinal data: a bridge from least squares regression. The American Statistician, v. 48, n. 4, p , FÁVERO, L. P. Dados em painel em contabilidade e finanças: teoria e aplicação. Brazilian Business Review, v. 10, n. 1, p , FÁVERO, L. P. et al. Métodos quantitativos com Stata. Rio de Janeiro: Ed. Campus Elsevier, FÁVERO, L. P.; ALMEIDA, J. E. F. O comportamento dos índices de ações em países emergentes: uma análise com dados em painel e modelos hierárquicos. Revista Brasileira de Estatística, v. 72, n. 235, p , FÁVERO, L. P.; SOTELINO, F. B. Elasticities of stock prices in emerging markets. In: BATTEN, J. A.; SZILAGYI, P. G (Ed.) The impact of the global financial crisis on emerging financial markets. Emerald Group Publishing Limited, (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, v. 93, p ). FREES, E. W. Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, v. 69, n. 2, p , 1995.

4 FREES, E. W. Longitudinal and panel data: analysis and applications in the social sciences. Cambridge: Cambridge University Press, GARDINER, J. C.; LUO, Z.; ROMAN, L. A. Fixed effects, random effects and GEE: what are the differences? Statistics in Medicine, v. 28, n. 2, p , GREENE, W. H. Econometric analysis. 7. ed. Harlow: Pearson, HARDIN, J. W.; HILBE, J. M. Generalized estimating equations. 2. ed. Boca Raton: Chapman & Hall / CRC Press, HAUSMAN, J. A.; HALL, B. H.; GRILICHES, Z. Econometric models for count data with an application to the patents - R & D relationship. Econometrica, v. 52, n. 4, p , HOECHLE, D. Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence. Stata Journal, v. 7, n. 3, p , HSIAO, C. Analysis of panel data. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, KOHLER, U.; KREUTER, F. Data analysis using Stata. 3. ed. College Station: Stata Press, KRISHNAKUMAR, J.; RONCHETTI, E. (Ed.) Panel data econometrics: future directions. Amsterdam: North Holland, MADDALA, G. S. The econometrics for panel data. Brookfield: Elgar, MÁTYÁS, L.; SEVESTRE, P. (Ed.). The econometrics of panel data: fundamentals and recent developments in theory and practice. 3. ed. New York: Springer, NERLOVE, M. Essays in panel data econometrics. Cambridge: Cambridge University Press, NEWEY, W. K.; WEST, K. D. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, v. 55, n. 3, p , PESARAN, M. H. General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Cambridge Working Papers in Economics, n. 0435, Faculty of Economics, University of Cambridge, SCHAFFER, M. E.; STILLMAN, S. XTOVERID: Stata module to calculate tests of overidentifying restrictions after xtreg, xtivreg, xtivreg2, xthtaylor. < > Acesso em 21/02/2014. STOCK, J. H.; WATSON, M. W. Heteroskedasticity-robust standard errors for fixed effects panel data regression. Econometrica, v. 76, n. 1, p , VERBEEK, M. A guide to modern econometrics. 4. ed. West Sussex: John Wiley & Sons, WOOLDRIDGE, J. M. Econometric analysis of cross section and panel data. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2010.

5 7. Cronograma Aula 08/mar 15/mar 22/mar 29/mar 05/abr 19/abr 26/abr 03/mai 10/mai 17/mai 24/mai 31/mai 07/jun 21/jun Apresentação do programa. Conteúdo Modelos de regressão para dados em painel: estruturas de bancos de dados longitudinais e aninhados. Revisão de GLM Modelos lineares. Revisão de GLM Modelos não lineares do tipo logístico. Revisão de GLM Modelos não lineares dos tipos Poisson e binomial negativo. Modelos lineares de regressão para dados em painel. Modelos lineares de regressão para dados em painel. Modelos não lineares dos tipos logístico, Poisson e binomial negativo para dados em painel. Exercícios - Dados em painel. Modelos multinível lineares HLM2. Modelos multinível lineares HLM3 com medidas repetidas. Modelos multinível não lineares do tipo logístico. Modelos multinível não lineares dos tipos Poisson e binomial negativo. Aula extra (eventual reposição). Prova final. Obs.: Todas as aulas serão ministradas na sala 309 do FEA 5 das 14:30h às 18:30h. Os materiais serão postados no Moodle (Stoa-USP) da disciplina antes de cada aula.