Curriculum vitae quarta-feira, :: 11:20

Transcrição

1 Page 1 of 11 PT EN Curriculum vitae quarta-feira, :: 11:20 Visão global Editar CV MARIA ISABEL FRAGA ALVES Terminar sessão Visão global 1. Dados pessoais Nome completo MARIA ISABEL FRAGA ALVES Número de identificação fiscal (NIF) Documento de identificação (BI, passaporte...) Data de nascimento Local de Nascimento Portugal Sexo F Morada institucional DEIO, Faculdade de Ciências,C6, Piso 4, gab.6.4.8, Campo Grande LISBOA Portugal Morada de residência Telefone instituição Telefone residência isabel.alves@fc.ul.pt Fax Telemóvel URL 2. Formação académica Ano: 1992 Grau: DOUTORAMENTO Classificação: Distinção e Louvor Instituição que conferiu o grau: Faculdade: Faculdade de Ciências Título da tese: Orientador: Co-orientador: Domínio científico: Anos curriculares: 0 Designação do curso: Ano: 1985 Grau: MESTRADO

2 Page 2 of 11 Classificação: Muito Bom Instituição que conferiu o grau: Faculdade: Faculdade de Ciências Título da tese: Orientador: Co-orientador: Domínio científico: Anos curriculares: 0 Designação do curso: Ano: 1981 Grau: LICENCIATURA Classificação: Bom com Distinção Instituição que conferiu o grau: Universidade de Coimbra Faculdade: Faculdade de Ciências e Tecnologia Título da tese: Orientador: Co-orientador: Domínio científico: Anos curriculares: 0 Designação do curso: Ano: 2004 Grau: AGREGAÇÃO Classificação: Aprovado por unanimidade Instituição que conferiu o grau: Faculdade: Faculdade de Ciências Título da tese: Orientador: Co-orientador: Domínio científico: Anos curriculares: 0 Designação do curso: 3. Acitvidades anteriores e situação actual Período Cargo, categoria ou actividade Instituição de 2004 a 2010 Profressora Associada com Agregação Faculdade de Ciências da de 2002 a 2004 Professora Associada Faculdade de Ciências da de 1997 a 2002 Professora Auxiliar com nomeação definitiva Faculdade de Ciências da de 1992 a 1997 Professora Auxiliar Faculdade de Ciências da de 1986 a 1992 Assistente Faculdade de Ciências da de 1985 a 1986 Assistente Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa de 1981 a 1985 Assistente Estagiária

3 Page 3 of 11 Faculdade de Ciências e Tecnologiada Universidade Nova de Lisboa de 1979 a 1981 Monitora Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 4. Área de actividade científica A área de investigação: Valores Extremos. Estatísticas Ordinais. Inferência Estatística. Estimação. Métodos paramétricos e semi-paramétricos. Simulação. Estatística Computacional. Teoria de Risco. Valores Extremos e Grandes Indemnizações em Seguros. VaR. Testes de ajustamento em modelos extremais univariados e multivariados. Inferência Estatística associada a modelos semi-paramétricos (estimação dos Parâmetros de Variação Regular, como quantis elevados e limite do suporte do modelo subjacente aos dados. Escolha estatística de modelos extremais numa perspectiva semiparamétrica. Teoria distribucional exacta e assintótica de estatísticas ordinais, perspectivas paramétricas e semi-paramétricas, teoria de variação regular associada a comportamentos de cauda de distribuição, condições subjacentes i.i.d. ou não. 5. Domínio de especialização Domínio de especialização Estatística e Computação, especialidade de Probabilidades e Estatística - Inferência Estatística em Valores Extremos Actuais interesses de investigação Resultados analíticos ou de simulação Teoria de Risco, como o cálculo do Value-at-Risk (VaR), na área financeira. Estimadores do índice de variação regular que verificam a propriedade da sua distribuição não só escala-invariante como é usual, mas também localização-invariante. Estimadores do parâmetro de variação regular de segunda ordem. Condição de variação regular de terceira ordem. Verificação da validade das condições que caracterizem o peso de cauda, em particular para classes de caudas pesadas, orientação de tese de doutoramento. Outras competências/actividades Coordenadora do CEAUL Centro de Estatística e Aplicações da - desde Julho de 2006, no âmbito do Programa Plurianual de Fianciamento de Unidades de I&D da FCT. Associate Professor of Department of Statistics and Operations Research, University of Lisbon. referee das revistas internacionais: - AISM (Ann.Instit. of Statist. Math.) - Bernoulli - CSDA (Computational Statistics and Data Analysis) - Estadística - European Series in Applied and Industrial Mathematics Probability and Statistics (ESAIM: P&S) - Extremes - JMVA (J. Multiv. Analysis) - JSPI (J. Stat Planning and Inference) - Metrika (Int. J..Theo. Ap Stat.) - REVSTAT - Statistics for Industry and Technology - proceedings of the conference ICORS 03 (International Conference on Robust Statistics, Antwerp, July 13-17, 2003) referee das revistas nacionais: - APDIO (Associação Portugesa de Investigação Operacional) - SPE (Sociedade Portuguesa de Estatística) 6. Experiência na orientação

4 Page 4 of 11 MESTRADOS Risco da Exposição Humana aos Contaminantes na Alimentação: o Cádmio eo Chumbo no Peixe-Espada Preto dissertação de mestrado de Bioestatística do DEIO, submetida por Inês Alves Farias tendo sido aprovada com 15, em Dezembro de Quantis Extremos em Caudas Pesadas dissertação de mestrado de Probabilidades e Estatística do DEIO, submetida por Paulo Araújo dos Santos tendo sido aprovado com Muito Bom, em Novembro de Contributo da Teoria de Valores Extremos em Metodologias para o cálculo do VaR dissertação de mestrado de Probabilidades e Estatística do DEIO, submetida por Manuel António Casteleiro de Brito Colaço, tendo sido aprovado com Muito Bom, em Outubro de Onde Começa a Cauda de Uma Distribuição? Uma Solução Heurística dissertação de mestrado de Probabilidades e Estatística do DEIO, submetida por Cláudia Margarida Pedrosa Neves em Julho de 2000, tendo sido aprovada com Muito Bom em Dezembro de Teoria de Valores Extremos e Grandes Indemnizações dissertação de mestrado de Probabilidades e Estatística do DEIO, submetida por Maria do Céu Lourenço Marques em Setembro de 1999, tendo sido aprovada com Muito Bom em Fevereiro de DOUTORAMENTOS Orientou a Dra. Cláudia Margarida Pedrosa Neves (em colaboração com o Prof. Laurens de Haan), no sentido da apresentação de uma dissertação de doutoramento, no âmbito de Inferência Estatística de Ajustamento a Caudas de Variação Regular em Teoria de Valores Extremos, tendo a tese sido aprovada com Distinção e Louvor em Dezembro de PLANO DE DOUTORAMENTO: Em variadas áreas de aplicação relacionadas à análise de Valores Extremos, é fundamental o estudo de características associadas a acontecimentos raros, cuja distribuição faça atribuir demasiado peso na cauda. Dentro das distribuições de cauda pesada, existem subclasses definidas à custa de propriedades estabelecidas de forma analítica e nem sempre de fácil verificação na prática. Na sequência do trabalho já desenvolvido pela aluna Cláudia Margarida Pedrosa Neves, prossegue-se com o estudo da escolha entre os pesos a atribuir à cauda da distribuição subjacente à amostra de valores extremos disponível, contemplando caudas denominadas na literatura por Super-Heavy Tails, para as quais é questionável a existência de momentos de qualquer ordem. Tal é o caso de algumas distribuições a posteriori, em inferência bayesiana. Pretende-se dar sequência ao estudo aprofundado acerca da classe de distribuições de cauda pesada e suas subclasses, de forma a prosseguir a investigação no campo da inferência estatística associada a testes de ajustamento que contemplem as caudas de variação regular. O estudo de robustez será mais uma vez levado a cabo através de simulação de forma exaustiva, comparando as metodologias propostas mediante a potência associada a hipóteses alternativas ainda de cauda pesada, mas evidentemente fora da condição de regularidade (subexponencialidade, por exemplo, classe mais vasta que a primeira). Orienta Paulo José Araújo dos Santos, no sentido da futura apresentação de uma dissertação de doutoramento, no âmbito de Estimação de Quantis Elevados em Valores Extremos. PLANO DE DOUTORAMENTO: Em aplicações práticas em finanças, ambiente ou seguros, entre outras, envolvendo a análise estatística de valores extremos, estamos frequentemente interessados na estimação de um quantil elevado, ie, um nível que é excedido com uma probabilidade pequena. Neste plano de trabalho estudaremos a estimação de um quantil elevado, com base nas k maiores observações de uma amostra aleatória de dimensão n, proveniente de uma população X com uma distribuição F pertencente a algum dos domínios de atracção de valores extremos. Fraga Alves e Araújo Santos (2004) propuseram uma simples modificação do estimator tipo-weissman (Weissman, 1978) que goza de uma propriedade desejável na presença de transformações lineares dos dados, de acordo com a contrapartida empírica da propriedade teórica para os quantis, i.e., o quantil de uma transformação linear de uma variável aleatória é igual à transformação linear do quantil dessa variável aleatória. Nesse trabalho, o indíce de cauda foi estimado recorrendo a estimadores semi-paramétricos clássicos, que têm viés elevado para valores elevados de k. Aqui, em vez de usarmos estimadores semi-paramétricos clássicos do índice de cauda, seguimos a abordagem introduzida por Gomes e Figueiredo (2002), e incorporaremos estimadores "assintoticamente centrados" do índice cauda, com o objectivo de melhorar o desempenho do estimator modificado de Weissman. O desempenho exacto dos novos estimadores obtidos é comparado com o dos estimadores semi-paramétricos clássicos de quantis elevados, utilizando técnicas de simulação de Monte Carlo. PÓS-DOUTORAMENTO Orientou o Prof. Doutor Jan Picek, da Universidade de Liberec, República Checa (em colaboração com a Prof. Dra. M. Ivette Gomes e a Dra. Cláudia Neves) no campo de inferência estatística em Valores Extremos, conduzindo a um teste de discriminação de domínios de atracção das max-estáveis. Como resultado dessa colaboração, será publicado um paper, a aparecer em Journal of Statistical Planning and Inference, Neves, C., Picek, J. and Fraga Alves, M.I. (2006). Contribution of the maximum to the sum of excesses for testing max-domains of attraction. JSPI, Volume 136, Issue 4, 1 April 2006, Pages Participação em projectos Participação em projectos de investigação (coordenador/membro de equipas) Actividade de investigação no projecto EXTREMA: Statistics of Extremes in Today s World submetido; Principal Investigator: M. Ivette Gomes do CEAUL Centro de Estatística e Aplicações da, FCT/PTDC/MAT/101736/2008 Actividade de investigação no projecto ERAS - EXTREMES, RISK, SAFETY and the ENVIRONMENT (ERSE), liderado pela Professora Doutora M. Ivette Gomes, do CEAUL Centro de Estatística e Aplicações da, no âmbito do POCI / FCT/ FEDER. Actividade de investigação no projecto VEXTRA (Valores EXTremos e Técnicas de ReAmostragem), liderado pela Professora Doutora M. Ivette Gomes, do CEAUL Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, no âmbito do POCTI / FCT/ FEDER. Actividade de investigação no subprojecto VELA (Valores Extremos e Leis Aditivas), liderado pela Professora Doutora M. Ivette Gomes, do projecto MODEST (MODelação ESTatística), do CEAUL Centro de Estatística e Aplicações da, no âmbito JNICT / PRAXIS / FEDER. Actividade de investigação no projecto Modelos Extremais Paramétricos, Semi-Paramétricos e NãoParamétricos integrada na linha de "Exploração de Dados, Estatísticas Ordinais e Extremos", dirigida pela Professora M. Ivette Gomes, no âmbito do CEAUL Centro de Estatística e Aplicações da, INIC.

5 Page 5 of Prémios e Distinções Ano Prémio ou distinção Entidade promotora 2007 Elected Member of ISI ISI - International Statistical Institute 9. Publications Teses Inferência Estatística em Modelos Extremais. Dissertação apresentada para obtenção do grau de Doutor em Estatística e Computação na especialidade de Probabilidades e Estatística. Departamento de Estatística e Investigação Operacional. Faculdade de Ciências da, sob orientação da Professora M. Ivette Gomes, Dezembro de Técnicas de Simulação em Ajustamento de Modelos Extremais. Dissertação elaborada para as provas de Mestrado na especialidade de Probabilidades e Estatística, sob orientação da Professora M. Ivette Gomes, Dezembro Alguns Testes de Ajustamento em Estatística Não-Paramétrica. Monografia de Licenciatura, sob orientação do Prof. Michel Delecroix, Setembro 1981 Livros (autor) Fundamentos e Metodologias da Estatística. Edições CEAUL, Teoria do Risco. 3ª edição revista. Edições CEAUL, Teoria do Risco. 2ª edição revista. Edições CEAUL, Teoria do Risco. Edições CEAUL, Livros (editor) Special issue on "Statistics of Extremes and Related Fields" edited by Jan Beirlant, Isabel Fraga Alves, Ross Leadbetter. REVSTAT - Statistical Journal, Volume 6, Number 1, Statistical Extremes and Environmental Risk, em conjunto com M. Ivette Gomes, Laurens de Haan and Kamil Feridun Turkman, Edições CEAUL, Extremes, Risk, Safety and the Environment, em conjunto com M. Ivette Gomes, Edições CEAUL, Extremes, Risk and Resampling Techniques, em conjunto com M. Ivette Gomes, Laurens de Haan, Dinis Pestana, Luísa Canto e Castro, Edições CEAUL, Statistical Review-23rd European Meeting of Statisticians, Invited papers, Contributed papers I-II. Em conjunto com (&Davison, AC., Cunha,AF. and Pestana;D.) Edições INE, Extreme Values and Additive Laws, em conjunto com M. Ivette Gomes, Dinis Pestana, Luísa Canto e Castro, e M. João Martins. Edições CEAUL, A Estatística a Decifrar o Mundo Actas do IV Congresso Anual da S.P.E., em colaboração com Rita Vasconcelos, Luísa Canto e Castro, e Dinis Pestana, colecção NOVAS TECNOLOGIAS, vol.6, edições Salamandra, dirigida por Dinis Pestana Colaboração na edição portuguesa da obra Análise Exploratória de Dados. Técnicas Robustas, vol.1, colecção NOVAS TECNOLOGIAS, edições Salamandra, dirigida por Dinis Pestana Capítulos de livros Fraga Alves, M. I. and C. Neves, C. (2010). Extreme Value Distributions, in International Encyclopedia of Statistical Science, Lovric, Miodrag (Ed.), Springer-Verlag, st Edition., 2010, Approx p., ISBN: Fraga Alves, M. I. and Neves, C.(2007). Detecting SuperHeavy Tails. Em Fraga Alves, Gomes, de Haan and Turkman(eds.) Statistical Extremes and Environmental Risk, Edições CEAUL, pg Fraga Alves, M. I., Gomes, M. I., de Haan, L. and Neves, C.(2006). Mixed Moment Estimator. Em M.I.Gomes e Fraga Alves(eds.) Extremes, Risk Safety and the Environment ERES, Edições CEAUL, pg Fraga Alves, M.I. and Neves, C. (2005). Hasofer-Wang and Greenwood-type tests for selection of maxdomains of attraction. Bulletin of International Statistical Institute 55th Session, (Electronic publication). Fraga Alves, M. I. e Neves, C. (2005). A estatística de Hasofer-Wang no contexto semi-paramétrico. In Brauman, C. et al. eds. Estatística Jubilar, Edições S.P.E., Neves, C., Picek,J. e Fraga Alves M. I.(2004). Razão entre o o excesso máximo e a média dos excessos na selecção de domínios de atracção. Em Estatística com Acaso e Necessidade, Rodrigues, P. et al. Eds., Edições S.P.E., Estimação de parâmetros em caudas pesadas. Em Literacia e Estatística, eds. Paula Brito, Adelaide Figueiredo, Fernanda Sousa, Paulo Teles e Fernando Rosado (edições SPE) , Escolha Automática de Reiss-Thomas para Topo da Amostra Heurístico versus Assintótico. Em A Estatística em Movimento, eds. M. Manuela Neves, Jorge Cadim, M. João Martins e Fernando Rosado (edições SPE) , Revisiting the Trilemma problem for max-domains of attraction".(2003)(with Cláudia Neves and Jan Picek). In Extremes, Risk and Resampling Techniques VEXTRA. Edições CEAUL, pg A convex combination of split Moment estimator, em colaboração com L. de Haan. Em Um Olhar Sobre a Estatística, eds. Pedro Oliveira e Emília Athaíde (edições SPE) , Hill-Type estimator, not affected by location. Em M.I.Gomes et al. (eds.) Extreme Values and Additive Laws VELA , Edições CEAUL Improving the Moment Estimator. Bulletin of International Statistical Institute 51st Session, Tome LVII, Book 2, , Inferência Estatística em Modelos com Cauda de Variação Regular. Edições Salamandra, Colecção NOVAS TECNOLOGIAS, vol.4., pg Estimação do Índice de Cauda Associado a uma Distribuição Atraída para uma Lei Extremal. Edições Salamandra, Colecção NOVAS TECNOLOGIAS, vol.2, pg Artigos em revistas de circulação internacional com arbitragem científica Fraga Alves, M.I. Gomes,M.I., L. de Haan and C. Neves (2009). Mixed moment estimator and location invariant alternatives. Extremes, Volume 12, Number 2 / June, 2009, DOI: /s

6 Page 6 of Fraga Alves, M.I., de Haan, L. and Neves, C. (2009). A test procedure for detecting super heavy tails. Journal of Statistical Planning and Inference. Volume 139, Issue 2, Pages DOI: /j.jspi online In Press 1 February Gomes, M.I., Fraga Alves, M.I. and Araújo Santos, P., (2008). PORT Hill and Moment Estimators for Heavy- Tailed Models. Communications in Statistics - Simulation and Computation. Volume 37, Number 7, (26). DOI: / Neves, C. and Fraga Alves, M. (2008). The ratio of maximum to the sum for testing super heavy tails. In Arnold, B., Balakrishnan, N., Sarabia, J., and Minguez, R., editors, Advances in Mathematical and Statistical Modeling, ISBN: pgs Birkhauser, Boston. Neves, C. and Fraga Alves, M.I. (2008). Testing extreme value conditions an overview and recent approaches. REVSTAT Statistical Journal, Volume 6, Number 1, Special issue on "Statistics of Extremes and Related Fields" edited by Jan Beirlant, Isabel Fraga Alves, Ross Leadbetter. Gomes, M.I., Canto e Castro, L., Fraga Alves, M.I. and Pestana, D. (2008). Statistics of extremes for IID data and breakthroughs in the estimation of the extreme value index: Laurens de Haan leading contributions. Extremes (2008) 11:3-34. Special issue: International Conference on Extreme Value Analysis, Bern, Switzerland, Invited Review Lectures in honor of Laurens de Haan. Special editors: Juerg Huesler and Liang Peng. DOI: /s Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I., de Haan, L. and Neves, C. (2007). A NOTE ON SECOND ORDER CONDITIONS IN EXTREME VALUE THEORY: LINKING GENERAL AND HEAVY TAIL CONDITIONS. REVSTAT - Statistical Journal Volume 5, Number 3, November 2007, Cláudia Neves and M. I. Fraga Alves (2007). Semi-parametric Approach to Hasofer-Wang and Greenwood Statistics in Extremes. TEST,16, DOI: /s Araújo Santos, P., Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. (2006). Peaks Over Random Threshold Methodology for Tail Index and High Quantile Estimation. Revstat Statistical Journal, Volume 4, Number 3, November 2006, Oliveira, O., Gomes, M.I., Fraga Alves, M.I. (2006). Improvements in the estimation of a heavy tail. Revstat Statistical Journal, Volume 4, Number 2, Fraga Alves, M.I. and Neves, C. (2006) Testing extreme value conditions: an overview and recent approaches. In Mínguez, R. et al. (eds.), International Conference on Mathematical and Statistical Modeling in Honor of Enrique Castillo (electronic version,isbn: ), 16 pages. M. I. Fraga Alves, L. de Haan and T. Lin (2006). Third order extended regular variation. PUBLICATIONS DE L INSTITUT MATHÉMATIQUE Nouvelle série, tome 80(94) (2006), DOI: /PIM F. Cláudia Neves, Jan Picek and M. I. Fraga Alves (2006). Contribution of the maximum to the sum of excesses for testing max-domains of attraction. Journal of Statistical Planning and Inference, Volume 136, Issue 4, DOI: /j.jspi Cláudia Neves and M. I. Fraga Alves (2004). Reiss and Thomas automatic selection of the number of extremes, Computational Statistics and Data Analysis.vol. 47, nº 4, DOI: /j.csda Estimation of first and second parameters in heavy tails. Insurance: Mathematics and Economics Volume 32, Issue 1, 19 February 2003, Pages (Abstract) DOI: /S (06) M. I. Fraga Alves, L. de Haan and T. Lin. Estimation of the parameter controlling the speed of convergence in extreme value theory. Mathematical Methods of Statistics, vol. 12, no. 2, , M. I. Fraga Alves, M. Ivette Gomes and L. de Haan (2003). A new class of semi-parametric estimators of the second order parameter. Portugaliæ Mathematica, vol.60, 2, ,. M. I. Fraga Alves (2001). A location invariant Hill-Type estimator. Extremes, 4:3, DOI: /A: Heavy tails - how to weigh them? - Statistical Review, vol. III, , Proceedings of 23rd European Meeting of Statisticians, Funchal-Madeira M. I. Fraga Alves (2001). Weiss-Hill estimator. Test, 10, DOI: /BF M. I. Fraga Alves and L. de Haan (2001). A convex combination of split Moment estimator. In "Um Olhar Sobre a Estatística", eds. Pedro Oliveira and Emília Athaíde, Publishers SPE. Proceedings of VII Annual Meeting of SPE M. I. Fraga Alves (1999). Asymptotic Distribution of Gumbel Statistic in a Semi-Parametric Approach. Portugaliæ Mathematica, vol.56, 3, M. I. Fraga Alves (1997). Improving the Moment Estimator. Bulletin of International Statistical Institute 51st Session, Tome LVII, Book 2, M. I. Fraga Alves and M. Ivette Gomes (1996). Statistical Choice of Extreme Value Domains of Attraction a comparative analysis. Communications in Statistics Theory and Methods, 25(4), DOI: / M. I. Fraga Alves. Estimation of the Tail Parameter in the Domain of Attraction of an Extremal Distribution.Extreme value theory and applications (Villeneuve d Ascq, 1992). J. Statist. Plann. Inference 45 (1995), no. 1-2, M. I. Fraga Alves (1992). The influence of central observations on discrimination among multivariate extremal models. (English. Russian original) Theory Probab. Appl. 37, No.2, (1992); translation from Teor. Veroyatn. Primen. 37, No.2, (1992).vol.32, Publicações em actas de encontros científicos Araújo Santos, P. and Fraga Alves, M. I. Conditional EVT for VaR estimation: comparison with a new independence test. 3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'09), October 2009, Cyprus. Fraga Alves, M. I., de Haan, L. and Neves, C. Testing Super Heavy Tails. EVA2007-5th Conference on Extreme Value Analysis Probabilistic and Statistical Models and their Applications. Bern, July 23-27, Fraga Alves, M. I. and Neves, C.(2007). Detecting SuperHeavy Tails. SEER Statistical Extremes and Environmental Risk. Lisbon, February Araújo Santos, P., Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. (2006). Comparação do desempenho de diferentes níveis

7 Page 7 of 11 aleatórios na metodologia PORT. XIV Congresso Anual da SPE. Covilhã, Setembro de (apresentado por Araújo Santos, P) Fraga Alves, M. I., Gomes, M. I., de Haan, L. and Neves, C. Mixed Moment Estimator. Meeting on Extremes Day âmbito do projecto ERSE. Fevereiro 2006, Edições C.E.A.U.L., pg Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. and Santos, P. Araújo (2005). Reduced bias semi-parametric quantile estimators. 4th Conference on Extreme Value Analysis: Probabilistic and Statistical Models and their Applications,, Gothenburg, Sweden, August Fraga Alves, M.I. and Neves, C. (2005). Hasofer-Wang and Greenwood-type tests for selection of maxdomains of attraction. 55th Session of International Statistical Institute Sydney, Abril Araújo Santos, P., Fraga Alves, M. I. e Gomes, M. I. (2005). Estimação semi-paramétrica de quantis elevados: estimadores de viés reduzido e com propriedade linear. In Canto e Castro, L. et al. eds. XIII Congresso Annual SPE Resumos, 88, Edições S.P.E. XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho, A estatística de Hasofer-Wang no contexto semi-paramétrico. (Cláudia Neves,co-autora). Setembro de Neves, C., Fraga Alves, M.I. and de Haan, L. (2005). Statistical inference for heavy and super-heavy-tailed distributions. In Bentsson et al. (eds.). Extreme Value Analysis (Probabilistic and Statistical Models and their Applications), 65, CTH, Gothenburg, Sweden. Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. and Santos, P. Araújo (2005). Reduced bias semi-parametric quantile estimators with a linear type property. In Bentsson et al. (eds.). Extreme Value Analysis (Probabilistic and Statistical Models and their Applications), 33, CTH, Gothenburg, Sweden. Neves, C., Fraga Alves, M.I.(2005). Revisiting the Problem of Max-domains of Attraction Selection". in EMS 2005 Proceedings. Oslo, Norway. XI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho, Ratio of Maximum and Mean of excesses to discriminate max-domains of attraction. Setembro 2003.(Cláudia Neves,co-autora). Meeting on Extreme Values and Resampling Techniques, no âmbito do projecto VEXTRA. Outubro 2002, com os seguintes trabalhos: Inferência Estatística em caudas de variação regular, Reiss and Thomas Automatic Selection of the number of Extremes & Testing Regularly Varying Tails(Cláudia Neves co-autora). X Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho, Estimação de parâmetros em caudas pesadas. Setembro Sixth International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, IME 2002, Julho 2002, com o trabalho: Estimation of first and second order parameters in heavy tails. Published in Insurance Mathemaytics & Economics 32(1): rd European Meeting of Statisticians, Funchal-Madeira, Agosto 2001, com os seguintes trabalhos: Heavy tails how to weigh them, Estimation of the parameter controlling the speed of convergence in extreme value theory,(de Haan and Tao Lin coautores). EXTREMES 2001, Leuven, Bélgica, Agosto 2001, com os seguintes trabalhos: Semi-parametric estimation of the second order parameter a new class of estimator Reiss and Thomas automatic selection of the number of extremes heuristics versus asymptotics (Cláudia Neves coautora). Workshop Extreme Values and Additive Laws, VELA, Estoril-Portugal, com o trabalho Hill-Type estimator, not affected by location. Outubro XIXème Rencontre Franco-Belge de Statisticiens, Marseille, França, com o trabalho Hill-type estimator location/scale invariant. Novembro st Session of International Statistical Institute, com o trabalho Improving the Moment Estimator, Istambul. Agosto V Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho conjunto com Ana Paula Madeira e Paula Matos, Tarifação de Acidentes de Trabalho, Curia. Junho ª Conferência CEMAPRE, Aplicações da Matemática à Economia e à Gestão, com o trabalho conjunto com Ana Paula Madeira e Paula Matos, Tarifação de Acidentes de Trabalho, Lisboa. Maio II Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho conjunto com M. Ivette Gomes, Escolha Estatística de caudas no Domínio de Atracção da Distribuição Gumbel, Luso. Junho Conference on Multivariate Extreme Value Estimation with Applications to Economics and Finance, com o trabalho conjunto com M. Ivette Gomes Statistical Choice of Extreme Value Domains of Attraction a comparative analysis, Roterdão, Holanda. Maio XIIIe Rencontres Franco-Belges de Statisticiens Résultats Nouveaux en Théorie des Valeurs Extrêmes et Applications, com o trabalho Estimation of the Tail Parameter in the Domain of Attraction of an Extremal Distribution, Lille Villeneuve d Ascq, França. Novembro I Congreso Ibero-Americano de Estadística e Investigación Operativa, com o trabalho Estimação do Índice de Cauda Associado a uma Distribuição Atraída para uma Lei Extremal. Cáceres, Espanha. Outubro ª Conferência em Estatística e Optimização, com o trabalho A New Method for Statistical Choice in an Extremal Model, Tróia. Dezembro nd WORLD CONGRESS of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, com o trabalho The influence of central observations on discrimination among multivariate extremal models, Uppsala, Suécia. Agosto th Young Statisticians Meeting, com o trabalho Inference in an Univariate Generalized Extreme Value Model, Aarhus, Dinamarca, Agosto de Outras publicações Fraga Alves, M.I. (2009). Investigação (em) Estatística: CEAUL - Quem fomos, somos e para onde vamos. Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, Primavera, Fraga Alves, M.I. (2007). A Escola de Extremos em Portugal: Acerca de Testes Estatísticos para Valores Extremos. Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, Primavera,

8 Page 8 of 11 Fraga Alves, M. I. (2005). A Matemática viciada pelas palavras. Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática 53, edição Boletim da S.P.E. Sociedade Portuguesa de Estatística., em conjunto com Luísa Canto e Castro e João Branco, no período 1992/95. PREPRINTS Araújo Santos, P. and Fraga Alves, M. I. Evaluating Forecast Models with an Exact Independence Test Notas e Comunicações CEAUL 10/2009. Araújo Santos, P., Fraga Alves, M.I. e Gomes, M.I. (2007). Comparação do desempenho de diferentes níveis aleatórios na metodologia PORT. In Ferrão, M.E., Nunes, C. and Braumann, C.A. (eds.), Estatística Ciência Interdisciplinar, , Gomes, M.I., Fraga Alves, M.I., Araújo Santos, P. (2007). PORT Hill and Moment Estimators for Heavy-Tailed Models. Notas e Comunicações CEAUL, CEAUL 15/07. Neves, C. and Fraga Alves, M. I.(2007). Ratio of Maximum to the Sum for Testing Super Heavy Tails. Cadernos de Matemática do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, CM07;I-07. (published). Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I., Haan, L. de and Neves, C. (2006). Mixed Moment Estimator. Notas e Comunicações CEAUL 08/2006 (published). Fraga Alves, M.I., de Haan, L. and Neves, C. (2006). Statistical inference for heavy and super-heavy tailed distributions. Preprint. Araújo Santos, P., Fraga Alves, M. I. and Gomes, M.I. (2006). Peaks Over Random Threshold Methodology for Tail Index and High Quantile Estimation. Notas e Comunicações CEAUL 03/2006. (Published). Colaço, M. and Fraga Alves, M.I. (2005). Contributo da Teoria de Valores Extremos em Metodologias para o Cálculo do VaR. Notas e Comunicações CEAUL, 07/2005. Fraga Alves, de Haan, L. and Neves, C. Statistical Inference for Heavy and Super-Heavy Tailed Distributions. Notas e Comunicações CEAUL, 12/2005. Semi-parametric approach to the Hasofer and Wang s statistic under the aegis of a Greenwood type test.. (em conjunto com Cláudia Neves). Cadernos de Matemática do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro - CM04/I-26, Extreme Quantiles Estimation with Shifted Data from Heavy Tails. (em conjunto com Paulo Araújo Santos). NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (edições CEAUL) - Nota nº11/2004. A Test for Gumbel Domain of attraction - Ratio of maximum and mean of excesses. (em conjunto com Cláudia Neves e Jan Picek). NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (edições CEAUL) - Nota nº14/2003. Automatic Selection of the Number of Extremes. (em conjunto com Cláudia Neves). Cadernos de Matemática do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro.- CM03/I-30. A publicar com outra versão na CSDA. Estimation of first and second order parameters in heavy tails. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (edições CEAUL) - Nota nº7/2002. Estimation of the parameter controlling the speed of convergence in extreme value theory, em colaboração com Tao Lin e Laurens de Haan. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (edições CEAUL) - Nota nº4/2002. Publicado com outra versão na MMS. A new class of semi-parametric estimators of the second order parameter, em colaboração com M. Ivette Gomes e Laurens de Haan. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (edições CEAUL) - Nota nº4/2001. Publicado com outra versão na PM. Caudas Gordas ou Pesadas Como Manusear?. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (edições CEAUL) - Nota nº2/2001. Escolha Automática de Reiss-Thomas para Topo de Amostra Heurístico versus Assintótico, em colaboração com Cláudia Neves. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (edições CEAUL) - Nota nº1/2001. Publicado com outra versão nas Actas da VIII SPE. A location invariant Hill-Type estimator. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (edições CEAUL) - Nota nº3/2000. Publicado com outra versão na Extremes. A convex combination of split Moment estimator, em colaboração com L. de Haan. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-JNICT) - Nota nº11, Publicado com outra versão nas Actas do VII Congresso Anual da SPE. Hill-Type estimator, not affected by location. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações (CEAUL) - Nota nº10, Hill-Type estimator location/scale invariant. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações (CEAUL) - Nota nº19, Tarifação de Acidentes de Trabalho, em colaboração com com Ana Paula Madeira e Paula Matos, NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-JNICT) - Nota nº17, Introdução à Teoria do Risco. Working Paper nº62 ISEGI, Universidade Nova de Lisboa Improving the Moment Estimator, em colaboração com L. de Haan. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-JNICT) - Nota nº10, News from Gumbel Statistic. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-JNICT) - Nota.nº 1, How location affects the second order regular variation in Fréchet tails. NOTAS E COMUNICAÇÕES do (CEAUL-JNICT) - Nota nº 5, Escolha estatística de caudas no domínio de atracção da distribuição Gumbel. NOTAS E COMUNICAÇÕES do (CEAUL-JNICT) - Nota nº 14, A Note on a Hall and Welsh Result of Rate of Convergence. NOTAS E COMUNICAÇÕES do (CEAUL-JNICT) -

9 Page 9 of 11 Nota nº 5, Statistical Choice of Extreme Value Domains of Attraction a comparative analysis. (em conjunto com M.Ivette Gomes). NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-JNICT) - Nota nº 6, Publicado com outra versão na Comunications in Statistics Theory and Methods. Inferência Estatística em Modelos com Cauda de Variação Regular. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-INIC) - Nota nº 8, Estimation of the Tail Parameter in the Domain of Attraction of an Extremal Distribution. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-INIC) - Nota nº 1, Publicado com outra versão na JSPI. Estimação do Índice de Cauda Associado a uma Distribuição Atraída para uma Lei Extremal. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-INIC) Nota nº15, Rates of convergence in estimating the shape parameter of extreme-value distributions. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-INIC) - Nota nº 7, A Weighted Pickands Estimator for the Extreme Value Parameter. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-INIC) - Nota nº3, Testing Procedures Involving Central Observations from the Multivariate GEV Model. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-INIC) - Nota nº3, The Role of Special Central Observations on Statistical Inference in the Multivariate GEV Model. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-INIC) - Nota nº1, Inference in an Univariate GEV model. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da (CEAUL-INIC) - Nota nº3, Comunicações Comunicações orais por convite M. I. Fraga Alves (2008) (co-author Cláudia Neves & Inês Farias). "ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DE PESAR AS CAUDAS" (slides in english "Some Thoughts on the Importance of Weighing the Tails"). Seminar at Dept. Mathematics, Group Probability and Statistics, UIMA, University Aveiro M. I. Fraga Alves (2008). "Caudas curtas, leves, pesadas ou super-pesadas?". XV Jornadas de Classificação e Análise de Dados Escola Superior de Ciências Empresariais Instituto Politécnico de Setúbal - 27, 28 e 29 de Março, 2008 (slides in english: "Short, light, heavy or super-heavy tails?"). M. I. Fraga Alves (co-author Cláudia Neves) (2006). Testing extreme value conditions - an overview and recent approaches. International Conference on Mathematical and Statistical Modeling. in Honor of Enrique Castillo. June 28-30, M. I. Fraga Alves (2006). Inferência Estatística em Valores Extremos, I BejaStat, 3 de Maio de 2006, Escola Superior de Educação de Beja. M. I. Fraga Alves (2006). Testing Max-Domains of Attraction, EXTREME DAYS in Lille, University of Sciences and Technology of Lille1, March M. I. Fraga Alves (2003). Acerca da Teoria do Risco. Conferência no Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa, no âmbito do Mestrado de Mestrado em Ciências e Engenharia da Terra, Janeiro de M. I. Fraga Alves (2001). Caudas Gordas ou Pesadas Como manusear?, no âmbito dos Seminários Temáticos da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE), sob o tema geral de Teoria do Risco, Março M. I. Fraga Alves (2001). Estimando o Índice de Cauda - Weiss-Hill vs. Momentos, no âmbito do Ciclo de Conferências em Estatística e Aplicações, Departamento de Matemática Aplicada, Faculdade de ciências da Universidade do Porto, Fevereiro M. I. Fraga Alves (1999). Teoria de Risco - uma introdução. Conferência no Centro de Geofísica da, no âmbito do Mestrado de Geofísica. Maio de M. I. Fraga Alves (1998). Repensando o Estimador dos Momentos, no âmbito dos Seminários da SPE em conjunto com o CEAUL, IST-Instituto Superior Técnico, Março M. I. Fraga Alves (1997). Conjugação dos estimadores de Weiss e de Hill, no âmbito dos Seminários do projecto MODEST Modelação Estatística, no âmbito do CEAUL Centro de Estatística e Aplicações da, JNICT, Dezembro M. I. Fraga Alves (1997).Introdução à Teoria de Risco. Conferência no ISEGI, no âmbito dos seminários de Estatística e Econometria, Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação, Universidade Nova de Lisboa. Janeiro de M. I. Fraga Alves (1990). Escolha Estatística de Modelos Extremais numa Perspectiva Paramétrica, integrada nos Seminários organizados pelo CEAUL, Julho de Outras comunicações orais EVA th Conference on Extreme Value Analysis Probabilistic and Statistical Models and their Applications. Fraga Alves, M. I., de Haan, L. and Neves, C. Testing Super Heavy Tails. Bern, July 23-27, SEER Statistical Extremes and Environmental Risk. Fraga Alves, M. I. and Neves, C.(2007). Detecting SuperHeavy Tails. Lisbon, February th Conference on Extreme Value Analysis: Probabilistic and Statistical Models and their Applications, Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. and Santos, P. Araújo (2005). Reduced bias semi-parametric quantile estimators, Gothenburg, Sweden, August th Session of International Statistical Institute Fraga Alves, M.I. and Neves, C. (2005). Hasofer-Wang and Greenwood-type tests for selection of max-domains of attraction. Sydney, Abril XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho, A estatística de Hasofer-Wang no contexto semi-paramétrico. Évora. Setembro (apresentado por Fraga Alves, M.I. e tendo por co-

10 Page 10 of 11 autora Cláudia Neves). Caudas Pesadas detecção e estimação de parâmetros de interesse, provas de agregação Universidade de Lisboa. Julho XI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho, Ratio of Maximum and Mean of excesses to discriminate max-domains of attraction. Faro. Setembro (apresentado por Cláudia Neves co-autora). Meeting on Extreme Values and Resampling Techniques, no âmbito do projecto VEXTRA, Coimbra. Outubro 2002, com os seguintes trabalhos: Inferência Estatística em caudas de variação regular (apresentado por M.I. Fraga Alves), Reiss and Thomas Automatic Selection of the number of Extremes & Testing Regularly Varying Tails (apresentado por Cláudia Neves co-autora). X Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, onde apresentou o trabalho, Estimação de parâmetros em caudas pesadas. Porto. Setembro Sixth International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, IME 2002, Julho 2002, Instituto Superior de Economia e Gestão ISEG Technical University of Lisbon, onde apresentou o seguinte trabalho: Estimation of first and second order parameters in heavy tails. 23rd European Meeting of Statisticians, Funchal-Madeira, Agosto 2001, com os seguintes trabalhos: Heavy tails how to weigh them, (apresentado por M.I. Fraga Alves), Estimation of the parameter controlling the speed of convergence in extreme value theory, (apresentado por Tao Lin co-autor). VIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho conjunto com Cláudia Neves, Escolha Automática de Reiss-Thomas para Topo da Amostra Heurístico versus Assintótico. Praia da Consolação, Peniche. Outubro MMR 2000, Seconde Conférence Internationale sur lês Méthodes Mathématiques en fiabilité, onde apresentou oralmente o trabalho de autoria de M. Ivette Gomes, Resampling Techniques in the Estimation of the Extremal Inbdex and other parameters of Rare Events. Bordeaux, France. Julho Workshop Extreme Values and Additive Laws, VELA, Estoril-Portugal, onde apresentou o trabalho Hill-Type estimator, not affected by location. Outubro st Session of International Statistical Institute, onde apresentou o trabalho Improving the Moment Estimator, Istambul. Agosto V Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, onde apresentou o trabalho conjunto com Ana Paula Madeira e Paula Matos, Tarifação de Acidentes de Trabalho, Curia. Junho ª Conferência CEMAPRE, Aplicações da Matemática à Economia e à Gestão, onde apresentou o trabalho conjunto com Ana Paula Madeira e Paula Matos, Tarifação de Acidentes de Trabalho, Lisboa. Maio II Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, onde apresentou o trabalho conjunto com M. Ivette Gomes, Escolha Estatística de caudas no Domínio de Atracção da Distribuição Gumbel, Luso. Junho Conference on Multivariate Extreme Value Estimation with Applications to Economics and Finance, onde apresentou o trabalho conjunto com M. Ivette Gomes Statistical Choice of Extreme Value Domains of Attraction a comparative analysis, Roterdão, Holanda. Maio I Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, onde apresentou o trabalho Inferência Estatística em Modelos com Cauda de Variação Regular, Vimeiro. Junho XIIIe Rencontres Franco-Belges de Statisticiens Résultats Nouveaux en Théorie des Valeurs Extrêmes et Applications, onde apresentou o trabalho Estimation of the Tail Parameter in the Domain of Attraction of an Extremal Distribution, Lille Villeneuve d Ascq, França. Novembro ª Conferência em Estatística e Optimização, onde apresentou o trabalho A New Method for Statistical Choice in an Extremal Model, Tróia. Dezembro nd WORLD CONGRESS of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, onde apresentou o trabalho The influence of central observations on discrimination among multivariate extremal models, Uppsala, Suécia. Agosto th Young Statisticians Meeting, onde apresentou o trabalho Inference in an Univariate Generalized Extreme Value Model, Aarhus, Dinamarca, Agosto de Comunicações em painel ("poster") EVA 2004, Aveiro, Portugal, Julho 2004, com o trabalho: Extreme quantiles estimation with shifted data from heavy tails. EXTREMES 2001, Leuven, Bélgica, Agosto 2001, com os seguintes trabalhos: Semi-parametric estimation of the second order parameter a new class of estimator, Reiss and Thomas automatic selection of the number of extremes heuristics versus asymptotics. VII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, onde apresentou o trabalho conjunto com L. de Haan, A convex combination of split Moment estimator. Ofir. Outubro XIXème Rencontre Franco-Belge de Statisticiens, Marseille, França, onde apresentou o trabalho Hill-type estimator location/scale invariant. Novembro III Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, onde apresentou o trabalho Comportamento Assintótico da Estatística de Gumbel em caudas no domínio de atracção da Generalizada de Valores Extremos, Guimarães, Junho I Congreso Ibero-Americano de Estadística e Investigación Operativa, onde apresentou o trabalho Estimação do Índice de Cauda Associado a uma Distribuição Atraída para uma Lei Extremal. Cáceres, Espanha. Outubro Línguas Língua Leitura Escrita Conversação Inglês Bom Bom Bom Francês Elementar Elementar Bom Português Excelente Excelente

11 Page 11 of 11 Excelente