FEBRABAN Auditoria Contínua em Tesouraria. Indicadores Chaves de Risco na Função de Tesouraria: Abordagem World-Class

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1 RISK MANAGEMENT & REGULATORY SERVICES FEBRABAN Auditoria Contínua em Tesouraria Indicadores Chaves de Risco na Função de Tesouraria: Abordagem World-Class Novembro 2003 Risk Management & Regulatory Services

2 Funções de Tesouraria Riscos Associados à Função de Tesouraria Gestão de Riscos e a Função de Tesouraria Instituições World-Class: O quê estão fazendo? Auditoria Interna em Tesouraria 2 Risk Management & Regulatory Services

3 Funções de Tesouraria Funções de Tesouraria e Modelo de Negócio Visão Geral Estratégias de Operação Orientações e Diretrizes Funding ALM Liquidez Investimento Funções Chave Mesas de Operações SPOT DERIVATIVOS Próprias Liquidez Clientes Modelos Operacionais de Negócio Informações Críticas para Tomada de Decisão Fonte: MIS, Sistemas de Risco, Outros Estrutura de Informação 3 Risk Management & Regulatory Services

4 Funções de Tesouraria Macro-Fluxo Ideal de Negociação e Gestão de Risco Front Office Middle Office / Risk Monitoring Back Office Estratégias de Operação Modelagem e Informação de Mercado Independente Monitoração de Limites e Mensuração de Portfólio Validação de Operações Confirmação de Operações CONTRA- PARTE Originação de Operações Gestão de Portfólio P/L Reconciliação Informação de Riscos Compliance de Políticas e Limites Liquidação de Operações Administração de Documentos Registro de Operações CONTRA- PARTE Legal Alta Administ. / Comitês de Riscos Finanças / MIS Compliance Auditoria Interna 4 Risk Management & Regulatory Services

5 Funções de Tesouraria Taxonomia Simplificada de Instrumentos Derivativos Balcão Bolsa Subscrições Linear Não-Linear Forwards FRA s Opções Exoticas Swaps Combinações Estruturas Soluções deart Futuros Opções Combinações de Opções Taxa de Juros Taxa de Câmbio Ações Commodities Crédito Fianças Garantias Auditoria Interna: Atenção para Riscos de Mercado e Crédito 5 Risk Management & Regulatory Services

6 Funções de Tesouraria Riscos Associados à Função de Tesouraria Gestão de Riscos e a Função de Tesouraria Instituições World-Class: O quê estão fazendo? Auditoria Interna em Tesouraria 6 Risk Management & Regulatory Services

7 Riscos Associados à Função de Tesouraria Modelo de Riscos de Negócio CRÉDITO OPERACIONAL Contraparte Morosidade Atraso Concentração Colateral Portfolio Settlement Regulatório Pessoas Processos de Negócios Custo Qualidade Tempo Tecnologia e Informação Eventos externos Regulatório Legal 7 Risk Management & Regulatory Services ESTRATÉGICO Reputação Concorrência Ambiente de operações Pricing Informação Gerencial Modelos de Negócio Sistemas de Mensuração Mercados e segmentos Operações LIQUIDEZ MERCADO Cash Management Contingência Regulatório Concentração Matching Precificação Estrutura de Preço Futuro Hedging» Critérios» Custos Realização Curvatura Commodities Estrutura de preços a termo Estratégias de hedging» Base de preços» Mercado de derivativos» Mercado físico Instrumentos Curvatura Taxa de juros Curva de Retorno Precificação / Descasamento Critérios Volatilidade Correlação Instrumentos Curvatura Taxa de Câmbio Estrutura a termo Parâmetros de Negociação Cenários Econômicos Curvatura

8 Riscos Associados à Função de Tesouraria Aspectos de Auditoria Captura de Transações Integração de Bases Registros de Acessos Prazos Características Estratégico Mercado Gestão de Exposições em Moedas Arbitragem Hedge Perdas Inesperadas em Operações Realizadas Volatilidade de Taxas de Juros e Índices Digital Tesouraria Operacional Crédito Liquidez Processos Inadequados Fraquezas de Controles Pessoas Estabelecimento de Limites Observância e Controles de Utilização Limites Mínimos Internos Qualidade de Informações Gestão de Portfólios 8 Risk Management & Regulatory Services

9 Funções de Tesouraria Riscos Associados à Função de Tesouraria Gestão de Riscos e a Função de Tesouraria Instituições World-Class: O quê estão fazendo? Auditoria Interna em Tesouraria 9 Risk Management & Regulatory Services

10 Gestão de Riscos e a Função de Tesouraria Evolução e Estágios da Gestão de Riscos Sofisticação e Percepção de Valor VAR Monte-Carlo VAR Simulação Histórica VAR Paramétrico Stress-testing Sensibilidade de Cenários Análise de Gap s Scorings Percepção (Expert Self-Assessments) Metodologias de Otimização de Portfólios Alocações Ajustadas ao Risco Metodologias Integradas Capital Econômico em Risco Repetição Início Gestão Otimização Definição Tempo 10Risk Management & Regulatory Services

11 Gestão de Riscos e a Função de Tesouraria Estrutura de Gestão de Riscos Abordagem Ernst & Young Ciclo de Vida do Processo de Trading Registro da Operação Confirmação Operação Manutenção do Portifólio Monitoração Riscos de Negócios Liquidação da Operação Componentes da Infra-Estrutura de Gestão de Riscos de Negócio Estratégias, Políticas, Limites Processo de Gestão de Risco Inserido nos Principais Processos de Negócios Estrutura Organizacional, Recursos Humanos Arquitetura de Dados da Administração de Risco Modelos e Metodologias Soluções de Tecnologia para Administração de Risco Governança Corporativa e Estrutura de Controles Internos 11Risk Management & Regulatory Services

12 Gestão de Riscos e a Função de Tesouraria Aspectos de Auditoria Tesouraria Objetivos de Auditoria Captura de Dados e Transações Integridade Propriedade Gestão de Riscos Precisão Formalização Geração de Informações de Risco Valorização Tempestividade 12Risk Management & Regulatory Services

13 Funções de Tesouraria Riscos Associados à Função de Tesouraria Gestão de Riscos e a Função de Tesouraria Instituições World-Class: O quê estão fazendo? Auditoria Interna em Tesouraria 13Risk Management & Regulatory Services

14 Instituições World-Class Monitoramento de Riscos Infra-Estrutura Integrada de Gestão de Risco Independência quanto a Tesouraria e outras Unidades de Negócio Visão estratégica de riscos chave de negócio em bases integradas Valor agregado para o processo de tomada de decisão da Alta Administração» Atuação efetiva em Comitês de Negócio» Função de Otimização de Capital ligada ao MIS Função de Compliance Correlação entre Tesouraria, Gestão de Riscos e Auditoria Interna Independência quanto as Unidades de Negócio Monitoramento da aplicação de Políticas e Normas Valor agregado a partir do foco na otimização da efetividade de controles e atividades de risco 14Risk Management & Regulatory Services

15 Instituições World-Class Monitoramento de Riscos -- Continuação Função Especializada de Auditoria Interna Validação e Verificação Independente de:» Fluxos operacionais» Modelos e Metodologias Quantitativas de Risco» Efetividade da Estrutura de Governança Corporativa» Efetividade da Infra-Estrutura de Gestão de Risco» Reporte ao Comitê Executivo e ao Comitê de Auditoria Equipes especializadas em práticas de Tesouraria e Gestão de Riscos possibilitando:» Dedicação exclusiva aos temas de Tesouraria e Riscos» Geração de conhecimento interno» Capacidade de treinamento e desenvolvimento de soluções internas Apoio de Empresas Especializadas Suplemento da experiência e expertise internos através da realização de trabalhos em conjunto com especialistas externos 15Risk Management & Regulatory Services

16 Instituições World-Class Monitoramento de Riscos -- Continuação Apoio de Empresas Especializadas -- Continuação Desenvolvimento de metodologias e abordagens de Auditoria Interna específicas para as características da Instituição Busca de ganho competitivo através de melhorias na Infra-Estrutura de Gestão de Riscos e de Modelos de Negócios Auditoria Externa Além do Foco em Demonstrações Financeiras Desenvolvimento de abordegam com foco em Riscos em conjunto com a Auditoria Interna Definição de procedimentos e aproveitamento de trabalhos realizados por parte da equipe especializada da Auditoria Interna 16Risk Management & Regulatory Services

17 Funções de Tesouraria Riscos Associados à Função de Tesouraria Gestão de Riscos e a Função de Tesouraria Instituições World-Class: O quê estão fazendo? Auditoria Interna em Tesouraria 17Risk Management & Regulatory Services

18 Auditoria Interna em Tesouraria Aspectos de Operações de Tesouraria no Brasil Interdependências de mercados Câmbio e volatilidade Concorrência Sofisticação e complexidade de negócios Aumento na complexidade de normas e regras contábeis associadas a riscos financeiros e operacionais Soluções tecnológicas integradas Crescente preocupação por dinamismo na Gestão de Riscos Gestão de Riscos passa a ser identificada como arma estratégica de negócios Estratégias de Valor Gestão de desempenho ajustada a riscos Registros contábeis Possibilidade de impacto nas atividades desenvolvidas na Função de Tesouraria 18Risk Management & Regulatory Services

19 Auditoria Interna em Tesouraria Atuação com Foco em Riscos Equipe Especializada Alocação de profissionais com experiência em funções de Tesouraria e Gestão de Riscos Desenvolvimento de sessões de especialização em ferramentas de Gestão de Risco Definição de programa de aperfeiçoamento com a participação de profissionais da própria Instituição e profissionais externos Abrangência: Aprimoramento Continuado Programa de Trabalho Identificação dos processos utilizados na função de Tesouraria e na Gestão de Riscos Qualificação dos riscos a serem cobertos em função do perfil de atuação da Tesouraria Definição dos What Could Go Wrong em processos e controles de Tesouraria e Gestão de Riscos Formatação procedimentos a serem desenvolvidos Abrangência: Atuação com Foco em Riscos Desenvolvimento dos Trabalhos Levantamento de fluxos operacionais in loco e através da função de Compliance Validação de eventos identificados e proposição de melhorias Utilização de especialistas externos Abrangência: Qualidade dos Trabalhos 19Risk Management & Regulatory Services

20 Auditoria Interna em Tesouraria Sinais de Atenção para a Auditoria Interna 1. A cultura de risco não é comum para a Alta Administração, apenas temas relacionados com práticas regulatórias. 2. Inexistência de procedimentos, políticas ou limites formalmente instituídos. 3. Pouca clareza na segregação de funções relacionadas com atividades de Front-Middle-Back offices. 4. Programas e modelos de compensação variável com significativa concentração em volumes ou resultados. 5. Inexistência de validação ou análise dos modelos de avaliação e metodologias de Gestão de Risco por parte de especialistas externos. 6. O resultado da Instituição apresenta significativa dependência de performance das operações de Tesouraria. 20Risk Management & Regulatory Services

21 Auditoria Interna em Tesouraria Sinais de Atenção para a Auditoria Interna -- Continuação 7. Falta de transparência na alocação de receitas e custos. 8. Significativa demanda para o desenvolvimento e utilização de novos produtos sem a prévia e necessária análise multi-disciplinar. 9. Ausência de soluções tecnológicas adequadas, e devidamente integradas, para suporte de opertações de Tesouraria. 10. Necessidade de participação ativa e dinâmica das funções críticas de monitoramento: Auditoria Interna, Gestão de Riscos e Compliance. 21Risk Management & Regulatory Services

22 Ernst & Young Risk Management & Regulatory Practices 22Risk Management & Regulatory Services

23 Ernst & Young Risk Management & Regulatory Practices 23Risk Management & Regulatory Services

24 ERNST & YOUNG LLP Ernst & Young LLP. All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. 24Risk Management & Regulatory Services

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