Mercado de Energia Elétrica e Formação de Preços
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- Fernando Quintão Brezinski
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1 Mercado de Energia Elétrica e Formação de Preços Gustavo Arfux
2 Agenda Principais aspectos da comercialização de energia no mercado livre A cadeia de modelos matemáticos de planejamento e operação Formação de preços de energia o PLD, os conceitos e a prática Mecanismos de aversão ao risco inseridos na formação de preços Principais variáveis de controle Estudos de caso e exemplos para o portfolio da CSP
3 Comercialização de Energia
4 Comercialização de Energia Duas Motivações Distintas
5 Comercialização de Energia Contratação Longo Prazo x Curto Prazo Depende da propensão/aversão a risco do decisor
6 Comercialização de Energia Gestão de Risco
7 GESTÃO RE RISCOS GERAÇÃO X CONSUMO
8 GERAÇÃO CONSUMO SOBRA GERAÇÃO CONSUMO FALTA Gestão dos Excedentes Maximização do resultado financeiro VENDER COMPRAR PLD
9 Gestão dos Excedentes Papel da CCEE
10 Consumo Consumo recente CSP Nome Empresarial Patamar jan/16 CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM LEVE 1.796,423 CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM MEDIO 3.436,382 CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM PESADO 576,762 8 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
11 Geração Geração CSP
12 CONSUMO GERAÇÃO FALTA CONSUMO = 129 MWmédios FALTA Contrato de opção Caso onde a geração é insuficiente: Falha no gerador Prejuízo -> 129 MWmédios * 744 h * 400 R$/MWh = R$ ,00 Contrato de opção pode ser uma alternativa pata mitigação desse risco!
13 Contrato de opção de compra (call) O vendedor de um contrato de opção é denominado lançador e o comprador é denominado titular Na opção de compra (call) o titular tem o direito, mas não a obrigação de comprar um ativo em certa data por determinado preço O privilégio desta escolha é concedido através do pagamento de um prêmio antecipado, que deve remunerar a exposição do lançador ao risco de variação no preço do ativo O parâmetro que referencia o exercício deste direito é conhecido como preço de exercício
14 Contrato de opção de compra (call) Caso de falha no gerador
15 Contrato de opção de compra (call) Caso de falha no gerador Exemplo: Preço de exercício = 200 R$/MWh Quantidade = 129 MWmédios Prêmio = 3 R$/MWh Pagamento = 3 * 744* 129 = R$ 287 mil Custo evitado no sinistro: 129*744* ( ) = R$ ,00
16 Gestão dos Excedentes Mesmo que a geração média do mês seja igual ao consumo médio do mês pode haver exposição ao PLD
17 Gestão dos Excedentes Exposição ao mercado spot
18 Gestão dos Excedentes Exposição ao mercado spot
19 EXEMPLO DE GESTÃO DO CUSTO DO FIO
20 Gestão do Custo do Fio Quem são os vendedores de i50%, i100%, i0%
21 Gestão do Custo do Fio Exemplo operação com i50% A energia custou 10 R$/MWh a mais, mas evitou 15 R$/MWh no custo do fio! Custo Convencional 100 R$/MWh Custo Incentivada i50% 110 R$/MWh Custo do Fio 30 R$/MWh Custo do Fio 15 R$/MWh
22 EXEMPLO DE GESTÃO DO CUSTO COM ENCARGOS
23 ENCARGOS Encargos pagos no SIN
24 ENCARGOS Encargos pagos recentemente pela CSP Tabela Resultados consolidados da contabilização, por agente - R$ Cód. Perfil CNPJ Nome Empresarial Mês/Ano Total de Encargos Consolidado (ENCARGOSa,m) / CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM ago/ , / CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM set/ , / CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM jul/ , / CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM jun/ , / CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM mar/ , / CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM fev/ , / CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM jan/ , / CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM mai/ , / CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM abr/ ,52 -R$ ,95
25 Gestão do Custo de Encargos Exemplo CNPE 03 (liminar)
26 FORMAÇÃO DE PREÇOS - CONCEITOS
27 Formação de Preços Conceitos Básicos
28 Formação de Preços Conceitos Básicos
29 Formação de Preços Conceitos Básicos
30 Formação de Preços Conceitos Básicos Modelo DESSEM
31 Formação de Preços Conceitos Básicos
32 FORMAÇÃO DE PREÇOS EXEMPLO NUMÉRICO SIMPLIFICADO
33 Formação de Preços Conceitos Básicos Exemplo Numérico Simplificado Despacho Econômico
34 Formação de Preços Conceitos Básicos Exemplo Numérico Simplificado Despacho Econômico
35 Formação de Preços Conceitos Básicos Exemplo Numérico Simplificado Sistema Hidrotérmico
36 Formação de Preços Conceitos Básicos Exemplo Numérico Simplificado Sistema Hidrotérmico
37 Formação de Preços Conceitos Básicos Exemplo Numérico Simplificado Sistema Hidrotérmico
38 FORMAÇÃO DE PREÇOS VARIÁVEIS IMPORTANTES
39 Formação de Preços Variáveis Importantes
40 Formação de Preços Variáveis Importantes
41 Formação de Preços Variáveis Importantes
42 MW_MÉDIOS Formação de Preços Variáveis Importantes ENA ACUMULADA SIN MLT Quanta chuva caiu? Onde a chuva caiu?
43 ARMAZENAMENTO [%V.U.] Formação de Preços Variáveis Importantes 100% EARM_SE 2014_SE 2015_SE 2016_SE 2017_SE 90% 80% 70% 60% 50% 40% 43% 44% 53% 51% 63% 67% 68% 67% 58% 58% 57% 56% 64% 52% 58% 46% 52% 40% 47% 43,4% 45% 30% 35% 33,3% 33% 20% 10% 0%
44 Formação de Preços Variáveis Importantes Balanço Energético do SIN:
45 Formação de Preços Variáveis Importantes
46 Formação de Preços Variáveis Importantes 250 PLD Médio Sudeste jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
47 01/nov 02/nov 03/nov 04/nov 05/nov 06/nov 07/nov 08/nov 09/nov 10/nov 11/nov 12/nov 13/nov 14/nov 15/nov 16/nov 17/nov 18/nov 19/nov 20/nov 21/nov 22/nov 23/nov 24/nov 25/nov 26/nov 27/nov 28/nov 29/nov 30/nov 01/nov 02/nov 03/nov 04/nov 05/nov 06/nov 07/nov 08/nov 09/nov 10/nov 11/nov 12/nov 13/nov 14/nov 15/nov 16/nov 17/nov 18/nov 19/nov 20/nov 21/nov 22/nov 23/nov 24/nov 25/nov 26/nov 27/nov 28/nov 29/nov 30/nov Formação de Preços Variáveis Importantes Temperatura/PIB/Atividade Econômica/Commodities/etc.: Temperaturas Máximas - São Paulo Temperaturas Máximas - Rio de Janeiro Média Histórica Média 10 anos Média Histórica Média 10 anos
48 Formação de Preços Variáveis Importantes
49 Formação de Preços Variáveis Importantes Transmissão:
50 Formação de Preços Variáveis Importantes Modelagem e operação das usinas estruturantes, por exemplo, UHE Belo Monte! Como será a operação? Como a operação afetará o preço?
51 DESACOPLAMENTO PREÇOS ENTRE SUBMERCADOS
52 Desacoplamento de Preços entre Submercados Exemplo Numérico Simplificado O limite de intercâmbio entre os submercados Sudeste e Nordeste é de 100 MW Carga 1 90 MW 105 MW 110 MW 145 MW CMO NE????
53 Consequência do Desacoplamento de Preços Exemplo Numérico Simplificado
54 Consequência do Desacoplamento de Preços Exemplo Numérico Simplificado Gerador Gerador Consumidor Consumidor Norte Sudeste Norte Sudeste Recurso Requisito Recurso Requisito Recurso Requisito Recurso Requisito PLD N = 100 PLD SE = 200 PLD N = 100 PLD SE = 200 CCEE = -100 CCEE = 0
55 Swap Submercados Um acordo entre duas empresas para trocas de fluxos de caixa numa data futura Para que um swap ocorra é necessário que as partes apresentem propensões diferentes ao risco Exemplo: Swap de Submercado: Troca de exposição em um submercado por exposição em outro
56 FORMAÇÃO DE PREÇOS ALTERAÇÕES PREVISTAS NO HORIZONTE 2017/2018
57 Função Custo Déficit 9.000, , ,00 Função Custo Déficit 7.084, , , , , , , , , , , , , ,00 0,00
58 CVaR Nova Parametrização mai/17
59 CVaR Nova Parametrização mai/17 Exemplo Ilustrativo Simplificado:
60 CVaR Nova Parametrização mai/17 Exemplo Ilustrativo Simplificado:
61 CVaR Nova Parametrização mai/17 Exemplo Ilustrativo Simplificado:
62 CVaR Nova Parametrização mai/17 Exemplo Ilustrativo Simplificado:
63 CVaR Nova Parametrização mai/17 Exemplo Ilustrativo Simplificado:
64 CVaR Nova Parametrização mai/17
65 SUPERFÍCIE DE AVERSÃO AO RISCO VÁLIDA A PARTIR DE JAN/2018
66 Formação de Preços Conceitos Básicos
67 Formação de Preços Conceitos Básicos
68 Formação de Preços Conceitos Básicos
69 Formação de Preços Conceitos Básicos
70 Formação de Preços Conceitos Básicos
71 SISTEMA MUDANDO
72 Formação de Preços Conceitos Básicos
73 Formação de Preços Conceitos Básicos
74 mai/03 out/03 mar/04 ago/04 jan/05 jun/05 nov/05 abr/06 set/06 fev/07 jul/07 dez/07 mai/08 out/08 mar/09 ago/09 jan/10 jun/10 nov/10 abr/11 set/11 fev/12 jul/12 dez/12 mai/13 out/13 mar/14 ago/14 jan/15 jun/15 nov/15 abr/16 set/16 R$/MWh Formação de Preços Conceitos Básicos Histórico PLD Título do Eixo
75 ESTRUTURA BÁSICA DE UM DECK DE DADOS (NEWAVE/DECOMP)
76 Formação de Preços Conceitos Básicos
77 Formação de Preços Conceitos Básicos
78 Formação de Preços Conceitos Básicos
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