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1 Obrigações db Euro Zone (2ª Versão) Programa Obrigações Equity Protection Switchable ligadas ao Índice DJ EuroSTOXX50 ISIN: XS Produto Financeiro Complexo 1. Produto As Obrigações Equity Protection Switchable ligadas ao Índice DJ EuroSTOXX50 são produtos financeiros complexos. 2. Advertências ao investidor Remuneração não garantida Impossibilidade de solicitação de reembolso antecipado por opção do investidor Possibilidade de reembolso antecipado pelo emitente em situações excepcionais Eventual existência futura de comissões de registo 3. Principais riscos associados 3.1 Risco de Inexistência de Remuneração Um investimento neste produto financeiro complexo comporta o risco de inexistência de remuneração. A eventual remuneração paga na maturidade do produto está dependente da evolução do Índice DJ EuroSTOXX50 (o Activo Subjacente). Na data do reembolso, o investidor neste produto financeiro receberá o valor nominal, eventualmente acrescido de um prémio, conforme descrito no ponto 5. infra (Descrição do produto e remuneração bruta). Os investidores devem notar que o valor relevante do DJ EuroSTOXX50 para determinação da evolução deste produto financeiro complexo é influenciado pelo valor de cotação dos activos financeiros que o constituem (melhor descrito no ponto 18. infra), podendo este valor ser em qualquer momento afectado por factores inerentes aos mercados nos quais os referidos activos financeiros são transaccionados. Não serão efectuados até à data de reembolso quaisquer pagamentos de juros periódicos, pelo que os investidores poderão ter de recorrer à venda em mercado secundário do produto se pretenderem realizar proveitos relativos ao investimento nas mesmas antes da Data de Maturidade. No entanto, os investidores deverão ter em conta o factor de risco descrito em Risco de Liquidez. 3.2 Risco de Reembolso Antecipado Os investidores devem notar que existe a possibilidade de os valores mobiliários serem reembolsados antes da data de maturidade, caso se verifiquem determinados eventos de acordo com a opinião discricionária do Agente de Cálculo. Existe ainda o risco de o Emitente determinar que o produto será reembolsado antecipadamente ao seu valor de mercado quando, por razões que escapam ao seu controlo, o cumprimento das suas obrigações ou a manutenção das operações de cobertura de risco contraídas no âmbito deste produto se tornar ilegal ou impraticável. O valor de mercado do produto pode ser inferior ao valor nominal do produto. 3.3 Risco de Discricionariedade do Emitente e do Agente de Cálculo quanto à fórmula de cálculo e quanto à ocorrência de um evento de reembolso antecipado (Switch Event) Caso numa data anterior à data de maturidade o Agente de Cálculo determine de forma discricionária ter ocorrido um Evento Switch (conforme descrito infra) os valores mobiliários serão antecipadamente reembolsados pelo Emitente. Obrigações db Euro Zone (2ª Versão) Página 1 / 7

2 Um investimento no produto financeiro complexo comporta ainda o risco de, caso se verifiquem determinadas situações de ruptura ou de perturbação do mercado relativamente ao Índice, as formas de cálculo poderem ser alteradas ou serem efectuados ajustamentos por determinação do Emitente, com prejuízo para os investidores. 3.4 Risco de Liquidez Um investimento no produto financeiro complexo comporta o risco de, até à maturidade do produto, o investidor não conseguir encontrar um comprador para o produto, em bolsa ou fora de bolsa, ou não conseguir vender o produto, em bolsa ou fora de bolsa, a um comprador por um preço pelo menos igual ao seu valor nominal. 3.5 Risco de Incumprimento Um investimento no produto financeiro complexo comporta o risco de o Emitente poder não ter condições para cumprir as suas obrigações de pagamento na maturidade do produto, designadamente em caso de insolvência. 3.6 Risco de Conflito de Interesses Um investimento no produto financeiro complexo comporta o risco de o investidor ter de suportar em seu prejuízo as consequências da ocorrência de certas situações de conflito de interesse, conforme referidas no n.º 23 infra, incluindo, em particular, o facto de o Emitente ser igualmente a entidade gestora do Activo Subjacente, podendo tomar decisões de investimento no âmbito deste de forma discricionária, ainda que tais decisões possam implicar a diminuição da rentabilidade do índice. 3.7 Risco de Alterações Fiscais Alterações no regime fiscal aplicável poderão também ter impacto no retorno do produto. 4. Indicação do perfil de cliente recomendado Este produto financeiro complexo destina-se a subscrição tanto por investidores qualificados como por não qualificados, desde que habilitados a investir em produtos financeiros complexos, de acordo com a avaliação feita pelo Deutsche Bank (Portugal), S.A. (a Entidade Colocadora), ao abrigo dos princípios da Directiva relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros (a Directiva 2004/39/EC) transpostos para Portugal. O cliente alvo deverá estar disposto a manter o seu investimento pelo prazo dos produtos financeiros complexos (5 anos), com a consequente falta de liquidez daí decorrente. Os investidores deverão ter em conta que poderão ocorrer oscilações no valor do produto antes da data de maturidade, em consequência das alterações no valor do Activo Subjacente. Este produto está classificado com o Perfil 2 - Conservador, de acordo com os procedimentos habituais de classificação de clientes habitualmente empregues pela Entidade Colocadora. 5. Descrição do produto e remuneração bruta Este produto financeiro complexo, se reembolsado na maturidade ou anteriormente por verificação de um Evento Switch, tem garantia de capital. Se reembolsado nas situações excepcionais descritas no ponto 10. infra o reembolso será efectuado ao valor de mercado do produto financeiro complexo, existindo o risco de esse valor ser inferior ao valor nominal e existir perda do capital investido. O produto financeiro complexo é um título de dívida que não pagará qualquer cupão periódico ao longo da vida do produto. O investidor nestes valores mobiliários receberá, na pior hipótese, 100% do valor nominal. O funcionamento deste produto pode ser descrito nos seguintes pontos: 1. A rendibilidade do produto encontra-se indexada à performance do índice DJ EuroSTOXX No momento de reembolso dos valores mobiliários o investidor poderá receber o valor nominal investido ou mais do que esse valor. Obrigações db Euro Zone (2ª Versão) Página 2 / 7

3 3. O rendimento deste produto financeiro depende da ocorrência ou não de um Evento Switch (um evento determinado discricionariamente pelo Emitente em 28 de Março de 2013 que dessa forma determina a rendibilidade aplicável na data de maturidade aos valores mobiliários), isto é, depende de, em 28 de Março de 2013, o Emitente considerar que (i) o valor objectivo de uma obrigação ligada ao mesmo Activo Subjacente que os valores mobiliários, cujo pagamento reflecte directamente o desempenho do Activo Subjacente considerando um valor de participação de 100%, com um valor nocional igual ao preço de emissão dos valores mobiliários, um nível de comparação inicial (nível strike) igual ao nível do Activo Subjacente na data de emissão dos valores mobiliários e com uma data de maturidade que coincida com a Data de Maturidade dos Valores Mobiliários (em suma, uma obrigação em tudo semelhante a este produto financeiro complexo), seja superior ao valor objectivo de (ii) uma obrigação de cupão zero que na maturidade pague um valor igual ao Montante de Cupão dos Valores Mobiliários e com uma data de maturidade igual à Data de Maturidade dos Valores Mobiliários. Ou seja, em 28 de Março de 2013 o Emitente determina discricionariamente com base no valor objectivo nesse momento de uma obrigação equivalente aos valores mobiliários e no valor objectivo nesse momento de uma obrigação de cupão zero (com cupão equivalente ao dos valores mobiliários) se pretende pagar na data de maturidade o Montante de Cupão (120% do valor nominal) ou um montante que reflecte o desempenho do Activo Subjacente, sujeito ao pagamento mínimo do valor nominal. Aquela decisão será efectuada pelo Agente de Cálculo (ou seja, o Emitente) de forma discricionária tendo em conta, entre outros factores, o nível do Activo Subjacente, a volatilidade observada do Activo Subjacente no mercado, os dividendos pagos relativamente ao Activo Subjacente, taxas de juro e outros factores de mercado que o Agente de Cálculo determine de forma razoável como sendo relevantes para aquela determinação do valor objectivo. Caso se verifique um Evento Switch (ou seja, o Emitente decide trocar a rendibilidade dos valores mobiliários ligados ao Activo Subjacente por uma rendibilidade equivalente à de uma obrigação de cupão zero) em 28 de Março de 2013, os valores mobiliários serão reembolsados na maturidade por um valor equivalente a 120% do seu valor nominal. Caso não se verifique um aquele evento os valores mobiliários serão reembolsados na data de maturidade e os investidores receberão pagamento do valor nominal ou mais que esse valor, da seguinte forma: 1) Caso o nível do Activo Subjacente seja superior na data de maturidade do que na data de emissão dos valores mobiliários, os investidores receberão um pagamento igual ao valor nominal acrescido do montante daquela valorização; 2) Caso o nível do Activo Subjacente seja menor na data de maturidade do que na data de emissão dos valores mobiliários, os investidores receberão um pagamento igual ao valor nominal. A determinação do nível do Activo Subjacente na data de maturidade (em comparação com o seu nível na data de emissão dos valores mobiliários) é obtida através da média aritmética dos níveis do Activo Subjacente quando observado em cada data de avaliação (28 de Março de 2011, 28 Março de 2012, 28 Março de 2013, 28 Março de 2014 e 26 Março de 2015). Em caso de reembolso antecipado dos Valores Mobiliários pelo Emitente, na situação excepcional descrita na secção 10 infra Maturidade e Reembolso Antecipado, o reembolso será efectuado ao valor de mercado, determinado pelo Agente de Cálculo de acordo com o seu prudente arbítrio. O valor de mercado do produto pode ser inferior ao valor nominal do produto. 6. Natureza da oferta O produto financeiro complexo é oferecido aos investidores no âmbito de uma oferta pública de valores mobiliários. Este documento informativo deve ser visto em conjunto com a documentação pertinente em relação ao presente produto financeiro complexo: o prospecto-base datado de 14 de Outubro de 2009, as adendas ao prospecto-base, e os termos finais datados de [9 de Fevereiro] de Obrigações db Euro Zone (2ª Versão) Página 3 / 7

4 O presente documento informativo encontra-se disponível em Os documentos referidos no parágrafo anterior poderão ser solicitados ao Deutsche Bank (Portugal), S.A. (a Entidade Colocadora), e encontram-se publicados em 7. Simulação da evolução do produto (em termos brutos) Sendo mantido até à maturidade, o produto terá uma remuneração mínima de 0%, sendo impossível determinar uma taxa de remuneração máxima, já que a remuneração potencial não está limitada superiormente. A remuneração aplicável ao produto é somente apurada e paga na maturidade, pelo que os investidores não receberão quaisquer montantes a título de remuneração até à maturidade. Ano Cenário 1 0% 0% 0% 0% 0% Cenário 2 0% 0% 0% 0% 5% Cenário 3 0% 0% 0% 0% 10% Cenário 4 0% 0% 0% 0% 20% Cenário 5 0% 0% 0% 0% 40% Cenário 6 0% 0% 0% 0% 20% Cenário 1: Este cenário assume que a média das observações anuais do "Activo Subjacente" (DJ EuroSTOXX50 Index) é negativa. Cenário 2: Este cenário assume que a média das observações anuais do "Activo Subjacente" (DJ EuroSTOXX50 Index) é 5% positiva. Cenário 3: Este cenário assume que a média das observações anuais do "Activo Subjacente" (DJ EuroSTOXX50 Index) é 10% positiva. Cenário 4: Este cenário assume que a média das observações anuais do "Activo Subjacente" (DJ EuroSTOXX50 Index) é 20% positiva. Cenário 5: Este cenário assume que a média das observações anuais do "Activo Subjacente" (DJ EuroSTOXX50 Index) é 40% positiva. Cenário 6: Este cenário assume que a média das observações anuais do "Activo Subjacente" (DJ EuroSTOXX50 Index) é 40% positiva mas que foi exercida a opção switch por parte do emitente no final do 3º ano do prazo da emissão. 8. Preço de subscrição O valor de subscrição é de por produto financeiro complexo, correspondendo a 100% do seu valor nominal. 9. Período da oferta O período de oferta pública decorre entre o dia [8 de Fevereiro] de 2010 e o dia 19 de Março de Maturidade e reembolso antecipado A data de maturidade prevista do produto financeiro complexo é o terceiro dia de pagamento após 31 de Março de 2015 (desde que esse dia seja um dia em que todos os mercados relativos aos valores que integrem o Activo Subjacente transaccionem, ou seja, por volta de 3 de Abril de 2015). Um dia de pagamento corresponderá a um dia em que os principais intervenientes nos pagamentos relativos aos valores mobiliários (caso haja lugar a pagamentos), tais como os gestores dos principais mercados, os agentes de liquidação e/ou os agentes pagadores, estejam em funcionamento e processem as operações necessárias na data de maturidade. Se o Emitente determinar que, por razões que escapam ao seu controlo, o cumprimento das suas obrigações ou a manutenção das operações de cobertura de risco contraídas no âmbito deste produto se tornar ilegal ou impraticável, o produto poderá ser reembolsado antecipadamente ao seu valor de mercado. 11. Montante global da emissão Até Obrigações db Euro Zone (2ª Versão) Página 4 / 7

5 12. Admissão à negociação Foi solicitada a admissão à cotação e a negociação destes produtos financeiros complexos no mercado regulamentado da Bolsa de Valores do Luxemburgo. 13. Direito de resolução na comercialização à distância Os investidores que sejam considerados consumidores nos termos do Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de Maio (nomeadamente por corresponderem a pessoas singulares que, nos contratos à distância, actuam em moldes não correspondentes ao desempenho da sua actividade comercial ou profissional), têm, no prazo de 14 dias e desde que cumpridas as demais condições previstas naquele diploma legal, o direito de resolver livremente o contrato de subscrição destes produtos financeiros complexos celebrado à distância, sem necessidade de indicação do motivo e sem que haja lugar ao pagamento de qualquer indemnização ou penalização pelo consumidor. 14. Emitente Deutsche Bank Aktiengesellschaft, com sede em Frankfurt am Main, através da sua Sucursal de Londres. 15. Autoridade de supervisão do emitente O Emitente é supervisionado pelo BaFin (a autoridade de supervisão alemã) no âmbito da sua actividade bancária na Alemanha. A autoridade competente para aprovação do prospecto ao abrigo do qual esta oferta se desenrola é a CSSF (a autoridade de supervisão luxemburguesa). 16. Entidade colocadora Deutsche Bank (Portugal), S.A. 17. Autoridade de supervisão da entidade colocadora Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (a CMVM). 18. Indexantes utilizados O prémio a pagar no reembolso depende da valorização do Índice DJ EuroSTOXX50. Índice DJ EuroSTOXX50 (o Activo Subjacente ): Os Índices Dow Jones STOXXSM são divulgados pela STOXX Limited, que resulta de uma parceria da Deutsche Börse AG, Dow Jones and Company, Paris BourseSBF e SWX Swiss Exchange. O Índice Dow Jones EURO STOXX 50SM, é um subconjunto do Índice Dow Jones STOXXSM 600 e é um índice ponderado pela capitalização bolsista de 50 acções blue chip de empresas de diversos sectores e países pertencentes à Zona Euro. O Índice DJ Euro Stoxx 50 foi concebido para servir de suporte a produtos derivados. 19. Entidade gestora do indexante A STOXX LTD. 20. Modo de acesso à informação sobre o indexante 21. Evolução histórica do indexante Obrigações db Euro Zone (2ª Versão) Página 5 / 7

6 4, , , , , Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Os investidores deverão ter presente que rendibilidades passadas não constituem garantia de rendibilidades futuras. 22. Agente de cálculo Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Sucursal de Londres 23. Potenciais conflitos de interesse Os investidores devem estar cientes de que poderão ocorrer várias situações de conflitos de interesse no âmbito da colocação, gestão e pagamento do produto, nomeadamente pelo facto de: (i) o Deutsche Bank Aktiengesellschaft (o Emitente) e a entidade comercializadora (Deutsche Bank (Portugal), S.A.) destes produtos financeiros complexos ou entidades comercializadoras de produtos futuros relativos ao Activo Subjacente pertencerem ao mesmo grupo; (ii) o Emitente e empresas do seu grupo poderem realizar transacções com impacto no Activo Subjacente e actuar em determinadas qualidades quanto aos produtos financeiros complexos ou ao Activo Subjacente (como seja de Agente de Cálculo ou criador de mercado), ou poderem emitir instrumentos financeiros concorrentes a estes produtos financeiros complexos; (iii) o Emitente e empresas do seu grupo poderem deter informação não acessível ao público relativamente ao Activo Subjacente, não assumindo a obrigação de divulgação dessa informação aos investidores, bem como produzir relatórios de research em relação ao Activo Subjacente. (iv) o Emitente ser igualmente a entidade gestora do Activo Subjacente, podendo tomar decisões de investimento no âmbito deste de forma discricionária, ainda que tais decisões possam implicar a diminuição da rentabilidade do índice. 24. Descrição dos custos envolvidos para o subscritor e TGC Tendo em conta o actual preçário do Deutsche Bank (Portugal), S.A. (a Entidade Colocadora), a aquisição e a manutenção do produto financeiro complexo até à maturidade encontram-se isentas de comissões ou encargos. A Entidade Colocadora reserva-se, no entanto, o direito de alterar o seu preçário (nomeadamente quanto à cobrança de comissões de custódia ou de registo), nas condições legalmente permitidas. O preçário poderá ser consultado em qualquer balcão da Entidade Colocadora, bem como em Os investidores devem estar cientes de que qualquer alteração do preçário da Entidade Colocadora relativamente a este produto financeiro afectará negativamente a rendibilidade do mesmo. 25. Código ISIN XS Actualidade da informação Este documento informativo possui data de 9 de Fevereiro de 2010, e destina-se exclusivamente a consulta no contexto da oferta pública dos produtos financeiros complexos nele descritos, a decorrer até 19 de Março de Obrigações db Euro Zone (2ª Versão) Página 6 / 7

7 Obrigações db Euro Zone (2ª Versão) Página 7 / 7

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