III Jornada Atuarial FEA - USP

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1 III Jornada Atuarial FEA - USP A SUSEP, o Mercado Segurador Brasileiro e a Ciência Atuarial, no Contexto da Nova Economia SUSEP - Superintendência de Seguros Privados Alexandre Penner Diretor Técnico

2 Década de 90 A Recente Evoluçã ção o da Inflação mensal média de 35% Ciência Atuarial Baixa demanda por produtos e serviços securitários Inexistência de política de subscrição Ganho financeiro em detrimento do operacional Pouca necessidade da técnica atuarial Atuário exercendo atividades administrativas pesquisas de mercado; elaboração de Regulamentos e Notas Técnicas Atuariais de produtos; marketing e papelaria de produtos; busca de justificativas técnicas para os números apresentados nos balanços; outras funções administrativas. Política tarifária definida na esfera comercial 2

3 A partir do Plano Real A Recente Evoluçã ção o da Ciência Atuarial Estabilidade e perspectiva de crescimento econômico Aumento da Expectativa de Vida - 64 milhões de sexagenários em 2050: 12,33% da população (IBGE II Fórum de Longevidade ) Rediscussão da Previdência Social e Reforma Trabalhista Redefinição do papel do Estado O papel das Agências Reguladoras COREMEC alinhamento das práticas de supervisão Projeto de Educação Financeira Implantação da Supervisão Baseada em Risco 3

4 A partir do Plano Real A Recente Evoluçã ção o da Ciência Atuarial Implementação de Controles Internos, de Sistemas de Ouvidorias e da Certificação Profissional Novas Regras de Capital Solvência II Desenvolvimento de Modelos Internos Análise do Risco de Subscrição Construção da Tábua Biométrica Brasileira Nota Técnica Atuarial de Carteira Abertura do Resseguro Aumento do nível de exigências para o profissional de Atuária Resoluções CNSP n 135/05 e n 163/2007; Circulares SUSEP n 234/2003, n 362/2008 e n 368/

5 Contexto Atual Estabilidade econômica Aumento da capacidade e melhora na distribuição da renda Fortalecimento da poupança interna Ampliação da demanda por seguros formação e proteção patrimonial Projetos de desenvolvimento e infra-estrutura (PAC) Abertura do mercado de Resseguros Incremento da oferta de produtos e serviços (Seguradoras) Geração de empregos 5

6 Sistema Nacional de Seguros Privados - SNSP Sociedades Seguradoras 119 companhias. Sociedades de Capitalização 17 companhias. Entidades Abertas de Previdência Complementar 30 entidades. Sociedades Resseguradoras 19? estimativa de 75 (entre Locais, Admitidas e Eventuais), até o final de Sociedades Corretoras e Corretores de Seguros Corretores de Resseguro (Brokers) 19? estimativa de 30, até o final de

7 Sistema Nacional de Seguros Prêmios arrecadados (2007) Seguros - R$ 58.6 bilhões Capitalização - R$ 7.8 bilhões Privados - SNSP Previdência Complementar Aberta - R$ 7.9 bilhões Volume de Provisões Acumuladas (2007) Seguros bilhões Capitalização - R$ 11.9 bilhões Previdência Complementar Aberta - R$ 63.0 bilhões 7

8 Distribuiçã ção o dos Prêmios de Seguro 8

9 A Política de Regulaçã ção o da SUSEP Supervisão o Baseada em Riscos Normativos claros e transparentes audiência pública. Desregulamentação. Auto-regulação dos mercados. Maior responsabilidade dos administradores e profissionais. Promover o desenvolvimento dos mercados supervisionados e a capacitação de seus recursos humanos. Alinhamento com as melhores práticas internacionais de supervisão e fiscalização - IAIS. Imagem institucional do Segmento frente ao Consumidor. Custo regulatório compatível. 9

10 Novas Regras de Capital Resolução CNSP n 008/1989 0,2. prêmios emitidos nos últimos 12 meses 0,33. média dos sinistros retidos nos últimos 12 meses Art. 6º A Sociedade Seguradora estará sujeita a um programa de fiscalização especial conduzido pela SUSEP, quando o AL apresentar-se abaixo da MS, independentemente da elaboração e encaminhamento do plano de recuperação. 10

11 Novas Regras de Capital Abordagem: Solvência II (Comunidade Européia) e recomendações e princípios da IAIS Supervisão Baseada em Risco incentivo a melhores práticas de negócio e redução dos riscos (imagem, crédito, mercado, operacional, judicial, subscrição, etc.) Os Três Pilares Pilar I : Quantitativo capital, margem de solvência, provisões, etc. Pilar II : Qualitativo princípios de governança corporativa, boas práticas de negócio, código de ética, controles internos, certificação profissional, sistema de ouvidorias, etc. Pilar III : Pilar III : Harmonização das Informações dados estatísticos, FIP, balanço, etc. 11

12 Novas Regras de Capital Capital Mínimo Requerido : Capital base, necessário para autorização e manutenção das seguradoras. Utilização de Modelo Interno Capital adicional variável, baseado nos riscos de subscrição das seguradoras. Modelo Sensível ao Risco Refletido no Segmento de Mercado Seguros de Danos Níveis Preventivos que Precedem a Instauração de Regime Especial 12

13 Novas Regras de Capital 70%.CMR = PLA < CMR Plano Corretivo de Solvência Acompanhado de NTA da Carteira, quando houver reavaliação da operação 50%.CMR = PLA = 70%.CMR Plano de Recuperaçã ção o de Solvência Sempre acompanhado de NTA da Carteira Início das discussões internas para inclusão o dos segmentos de pessoas Seguros e Previdência Complementar. 13

14 Nota Técnica T Atuarial de Carteira Deverá ser submetida à SUSEP nas seguintes situações: Início de Operação e Constituição da Companhia. Fusão, Cisão, Incorporação e Transferência de Careira. Sempre acompanha o Plano de Negócios, nos casos de necessidade de Plano de Recuperação de Solvência. Acompanha o Plano de Negócios, nos casos de necessidade de Plano Corretivo de Solvência, exclusivamente na hipótese de redefinição da operação. Deverá substituir as Notas Técnicas individuais, por produto. 14

15 Nota Técnica T Atuarial de Carteira Apresentação das práticas e aspectos técnico-comerciais que influenciam no desempenho da empresa. Processo específico com estruturação técnica da carteira. Mantida remessa das Condições Contratuais dos produtos. Aditivos à NTA de carteira: novas coberturas, mudanças de rumo do negócio, do perfil segurado, etc. A avaliação atuarial independe dos dados e critérios técnicos adotados na estruturação da NTA de carteira. 15

16 Informações Mínimas: Canais de distribuição; Nota Técnica T Atuarial de Carteira Política de avaliação dos riscos de subscrição; Taxa mínima para constituição das provisões técnicas e seu critério de reavaliação; Fórmulas e critérios de constituição das provisões; Política de regulação de sinistros; e Critérios para determinar o capital baseado no risco de subscrição. 16

17 Nota Técnica T Atuarial de Carteira Apresentação das Seguintes Projeções: novos segurados e nicho(s) de mercado consumidor; saídas por cancelamento e possíveis causas; saídas por sinistro; total de IS e concentrações por nichos(s); prêmios emitidos e retidos; e sinistros cedidos e retidos. 17

18 Impactos da TábuaT Biométrica e dos Juros Provisão matemática de Benefícios a conceder para R$ de renda mensal vitalícia a uma pessoa de 60 anos AT-49 Male AT-83 Male AT-2000 Male 0% a.a , , ,79 1% a.a , , ,96 2% a.a , , ,37 3% a.a , , ,59 4% a.a , , ,57 5% a.a , , ,96 6% a.a , , ,99 Fonte: Tese Mestrado Marcos Peres, UFF,

19 Construção da Tábua Brasileira É facultada a indicação nos planos de tábua biométrica dinâmica a ser elaborada e atualizada, a partir da experiência do mercado. O critério de elaboração e atualização da tábua deverá ser previamente aprovado pela SUSEP. 2007: O Mercado desenvolve estudo atuarial visando a concepção de nova tábua biométrica que retrate a realidade brasileira, para planos de previdência e de seguro vida. 19

20 RESSEGUROS Abertura do Mercado de Resseguros no Brasil Marco histórico 70 anos de monopólio do resseguro Lei Complementar 126, de Resseguradoras Locais, Admitidas e Eventuais Reserva de mercado Normas Regulamentadoras editadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados CNSP Resoluções 168 a 173, todas de

21 RESSEGUROS Movimentação financeira do mercado de resseguros: 2006 US$ 2,5 bilhões 2008 Estimativa de US$ 4 bilhões. Cenário econômico atual altamente favorável Resseguradoras autorizadas pela SUSEP a operar, a partir de (sete) Locais, incluído o IRB-Brasil Re 08 (vinte) Admitidas 08 (cinqüenta) Eventuais 18 (dezoito) procedimentos em curso 21

22 RESSEGUROS Perspectivas para o setor de Seguros e Resseguros e seus efeitos Aquecimento do mercado e acirramento da concorrência Redução nos preços praticados, em benefício do consumidor Surgimento de novos produtos Incremento em tecnologia Aumento na oferta de serviços Geração de novos empregos Nova experiência para o setor 22

23 Mercados de Seguros Tradicionais e Potenciais Acesso a serviços financeiros de alto níveln Clientes dos seguros tradicionais Público alvo do micro-crédito e do microsseguro Extremamente pobres sem condiçõ ções de acesso ao micro- crédito ou ao microsseguro Linha da Pobreza Ricos Não o pobres Não o pobres vulneráveis veis à pobreza Moderadamente pobres Muito Pobres Indigentes Mercado de Seguro Tradicional Mercado de Seguro Potencial 23

24 Mercados de Seguros Tradicionais e Potenciais BRASIL - Distribuição de Renda Mais de a Salários Mínimo 5 a 10 3 a 5 2 a a Até Sem rendimento Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

25 Mercados de Seguros Tradicionais e Potenciais GRUPOS DE RENDA Com renda até 3 salários mínimos De 3 a 10 salários mínimos Acima de 10 salários mínimos FAMÍLIA DE PRODUTOS Microsseguro (p.e. Funeral). Seguros de vida temporários, simples e sem acumulação de reservas resgatáveis. Seguros de vida temporários e mistos (Dotais), com formação de reservas. Seguros de vida temporários e mistos (Dotais), com formação de reservas, planos de acumulação financeira e rendas temporárias e vitalícias. 25

26 Seguro Popular MICROSSEGURO Ferramentas de Inclusão Social Produtos para a população de baixa renda e/ou fora da economia formal Subsídio às operações de micro-crédito Seguro Funeral Popularização do Seguro de Vida 26

27 Popularizaçã ção o do Seguro de Vida Lançamento de vários produtos com foco na população de baixa renda - produtos de vida com prêmios ao redor de R$ 10,00 (US$ 5) e IS de R$ 2.000,00 (US$ 1,000). O bom desempenho inspirou outros ramos - residenciais, automóveis, etc. 27

28 Seguro Popular Automóvel Contexto Atual: Frota nacional segurada 30% (70% - países desenvolvidos) Idade média frota nacional 09 anos Valor elevado dos prêmios de seguro para veículos mais antigos Parcela significativa sem cobertura de seguro Classes C e D Circular SUSEP n 306/05 - Seguro Popular de Automóvel Idade do Veículo Percentual segurado De 0 a 5 anos 79 % De 6 a 10 anos 36 % De 11 a 15 anos 9,5 % 28

29 MICROSSEGURO Questões sociais - desigualdade e miséria. Nos 100 países mais pobres do mundo, pouco menos de 3% da população possui algum tipo de seguro. No Brasil, o quadro não é diferente - as classes menos favorecidas estão freqüentemente mais expostas às doenças, acidentes, mortes e uma série de danos e perdas. Microsseguro - ferramenta de inclusão social. 29

30 MICROSSEGURO Alternativa para beneficiar o crescimento econômico e desenvolvimento humano. Estratégia-chave de governo para diminuir a pobreza. Sistemas inclusivos, com acesso aos serviços de poupança, de crédito e de seguros para população de baixa renda. Foco específico população de baixa renda. 30

31 MICROSSEGURO Importância da política adequada e da respectiva regulação para os Microsseguros. Incentivo ao acesso aos microsseguros, através de construção de mercados financeiros para populações de baixa renda Propósito de investimentos Geração de mais empregos e riqueza para suas comunidades A regulação do microsseguro, em todo o mundo, ainda é um campo emergente 31

32 MICROSSEGURO SUSEP: Implementar ações para incentivar a criação de produtos e serviços financeiros adaptados à realidade da população de baixa renda e dos micro-empreendedores formais e informais, através seguros simplificados e de baixo custo. Os microsseguros representam um novo mercado e a proteção social para trabalhadores na economia informal, micro-empreendedores e classes menos favorecidas, desprotegidas pela rede pública. 32

33 MICROSSEGURO Criação de Grupo de Trabalho Multilateral, pelo CNSP, para viabilização e implantação dos Microsseguros no Brasil. Necessidade do desenvolvimento de estudos e pesquisas Legislação Regulamentação Potencial de mercado Público alvo Produtos 33

34 MICROSSEGURO Definiçõ ções e Conceitos Aprovados Microsseguro é a prestação securitária fornecida por entidades autorizadas a operar no país, que visa primordialmente manter a situação sócio-econômica, pessoal ou familiar, para a população de baixa renda, contra riscos específicos, em troca de pagamentos de prêmios proporcionais às probabilidades e aos custos dos riscos envolvidos, em conformidade com a legislação e os princípios de seguro globalmente aceitos. Público Alvo - A população de baixa renda do Brasil, para efeitos do microsseguro, é o segmento da população com rendimento mensal per capita de até três salários mínimos. 34

35 Ranking Mundial Seguros de Danos Ano 2005 Rank. Prêmios U$ PAÍS 2005 milhões EUA ALEMANHA INGLATERRA JAPÃO FRANÇA ITÁLIA CANADÁ ESPANHA PAÍSES BAIXOS AUSTRÁLIA CORÉIA DO SUL R.P. CHINA SUÍÇA RÚSSIA BÉLGICA BRASIL Demais TOTAL FONTE: Site fenaseg.org.br 35

36 Ranking Mundial VIDA Ano 2005 FONTE: Site fenaseg.org.br PAÍS Rk Prêmios 2005 (U$ milhões) EUA JAPÃO INGLATERRA FRANÇA ALEMANHA ITÁLIA CORÉIA DO SUL R.P. CHINA TAIWAN PAÍSES BAIXOS CANADÁ AUSTRÁLIA ÁFRICA DO SUL BÉLGICA SUÍÇA ESPANHA IRLANDA ÍNDIA SUÉCIA HONG KONG FINLÂNDIA DINAMARCA LUXEMBURGO PORTUGAL BRASIL Demais TOTAL

37 Comparativo América do Sul PRÊMIO TOTAL US$ Milhões Rk. PAÍS Vida Não-Vida Total Participação Prêmio per capita - US$ Particip. PIB 1 BRASIL ,88% ,01% 2 MÉXICO ,81% ,66% 3 ARGENTINA ,88% ,52% 4 CHILE ,71% ,60% 5 VENEZUELA ,72% ,47% 6 COLÔMBIA ,69% ,23% TRINIDA E 7 TOBAGO ,80% ,63% 8 PERU ,66% ,28% 9 EQUADOR ,93% ,70% 10 JAMÁICA ,81% ,82% REP. 11 DOMINICANA ,80% ,62% 12 PANAMÁ ,73% ,80% 13 EL SALVADOR ,60% ,08% 14 COSTA RICA ,59% ,88% 15 GUATEMALA ,55% ,02% 16 URUGUAI ,55% ,86% Demais ,29% TOTAL ,00% ,35% FONTE: Site fenaseg.org.br 37

38 Principais Tendências ncias Potencial do Brasil como uma das maiores economias do mundo. Pressão internacional para as necessárias reformas. Oferta de produtos de baixo custo (microsseguro). Maior diversificação e penetração canais de distribuição. Oportunidade de mercado para as companhias seguradoras. 38

39 Principais Tendências ncias Segmentos com maior potencial de crescimento: Vida e Previdência Complementar estabilidade econômica e rediscussão da previdência oficial Seguros de Garantia Estendida aumento do nível de renda e de consumo, demanda pela garantia patrimonial Seguros de Garantia Contratual e Responsabilidade Civil - desenvolvimento do país, projetos de infra-estrutura, construção civil, PAC Seguros de Crédito e Prestamistas aumento do crédito interno 39

40 Principais Tendências ncias O foco do negócio mudará do produto para o cliente - o consumidor determinará o preço, os serviços e os produtos O corretor se tornará o consultor de serviços financeiros Globalização e Tecnologia: redução das barreiras à entrada de novos fornecedores e clientes aumento da diversidade nos serviços agregados; padronização dos produtos; e adequação aos diferentes perfis de consumidores. 40

41 SUSEP Novos Desafios Implementação das Regras de Solvência do setor Novas Regras de Capital. Adaptação das normas contábeis IFRS e aos impactos decorrentes. Desenvolvimento do Microsseguro. Implementação do Plano Blindado. Criação de Novos Produtos: PrevSaúde e PrevEducação. 41