Como o mundo avança. Resumo Global das Negociações dos Mercados de Grãos, Oleaginosas e Agropecuários. Destaques Futuros Opções.

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1 AGRICULTURA Janeiro 217 Resumo Global das Negociações dos Mercados de Grãos, Oleaginosas e Agropecuários Destaques Futuros Opções Como o mundo avança

2 Revisão Mensal de Agricultura DESTAQUES DAS NEGOCIAÇÕES AGRÍCOLAS Janeiro 217 A média de volume diário para os futuros de grãos e oleaginosas em janeiro de 217 foi contratos, em comparação com contratos durante janeiro de 216, um aumento de 3,85%. A média de volume diário para as opções de grãos e oleaginosas em janeiro de 217 foi contratos, em comparação com contratos durante janeiro de 216, uma diminuição de 1,53%. A média de volume diário para os futuros do setor de oleaginosas (soja, farelo e óleo de soja) em janeiro de 217 foi contratos, em comparação com contratos durante janeiro de 216, um aumento de 1,87%. A média de volume diário para as opções do setor de oleaginosas em janeiro de 217 foi contratos, em comparação com contratos durante janeiro de 216, um aumento de 1,33%. A média de volume diário eletrônico para as opções de grãos e oleaginosas em janeiro de 217 foi contratos, em comparação com contratos durante janeiro de 216, um aumento de 1,45%. A média de volume diário para os futuros e opções pecuários (boi gordo, gado confinado e porco) em janeiro de 217 foi contratos, em comparação com contratos durante janeiro de 216, um aumento de 2,97%. A média de volume diário eletrônico para as opções de boi gordo e porco em janeiro de 217 foi contratos, em comparação com contratos durante janeiro de 216, uma diminuição de 1,35%. Estamos Festejando 4 Anos de Futuros de Grãos Clique na imagem para ler o relatório (em inglês).

3 cmegroup.com Quadro Estatístico - Volume Médio Diário e Posições em Aberto Símbolos Dezembro 216 Volume Médio Diário (VMD) Valor Nocional Valor Nocional Eletrônico Pregão Contratos (Milhões US$) Contratos (Milhões US$) 31-Jan Jan-17 Milho Futuros ZC C 295,561 $5,316 1,347,297 $24, /4 $ % Mini Futuros XC YC 411 $1 9,953 $36 Total Futuros 295,973 $5,318 1,357,25 $24,27 Opções 67,199 96,194 Posições em Aberto Fecho do Mês de Frente Fecho do Mês de Frente em US$/TM Volatilidade Histórica 2 Dias Trigo Futuros ZW W 119,226 $2,58 494,686 $1, /4 $ % Mini Futuros XW YW 264 $1 2,176 $9 Total Futuros 119,49 $2,59 496,862 $1,416 Opções 28, ,617 Trigo de KC Futuros KE KW 42,65 $ ,274 $5, /2 $ % Opções OKE H 1,564 42,182 Soja Futuros ZS S 188,35 $9, ,736 $37, /2 $ % Mini Futuros XB YK 1,61 $11 21,88 $224 Total Futuros 189,96 $9, ,616 $37,246 Opções 58, ,35 Óleo de Soja Futuros ZL BO 1,81 $2,33 45,813 $8, $ % Opções 7,14 128,651 Farelo de Soja Futuros ZM SM 92,925 $3,19 38,944 $12, $ % Opções 9, ,81 Arroz em Futuros ZR RR 65 $12 11,64 $ $ % Casca Opções 77 1,953 Aveia Futuros ZO O 756 $9 7,564 $ /4 $ % Opções 8 3,85 Boi Gordo Futuros LE LC 65,43 $2,971 35,151 $15, % (Live Cattle) Opções 12, ,128 Porco (Lean Futuros HE LH 42,365 $1,174 22,658 $6, % Hog) Opções 6, ,634 Gado Futuros GF FC 42,365 $2,61 49,638 $3, % Confinado Opções GF KF/JF 6,883 28,176 Leite Classe III Futuros DC DA 1,372 $47 32,959 $1, % Opções DC DA 1,773 92,669 2

4 Contratos Contratos Revisão Mensal de Agricultura Futuros e Opções de Grãos e Oleaginosas - Volume Médio Diário 2,, 1,8, 1,6, 1,4, Futuros Opções 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, Futuros de Trigo e Milho - Volume Médio Diário 9, Milho Trigo Trigo de KC 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,

5 Contratos Contratos cmegroup.com Futuros de Oleaginosas - Volume Médio Diário Soja Farelo de Soja Óleo de Soja 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Futuros de Aveia e Arroz em Casca - Volume Médio Diário 8, Aveia Arroz em Casca 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4

6 Contratos Contratos Revisão Mensal de Agricultura Mini Contratos de Futuros de Grãos e Oleaginosas - Volume Médio Diário 6, Mini Soja Mini Milho Mini Trigo 5, 4, 3, 2, 1, Opções de Grãos e Oleaginosas - Volume Médio Diário 35, Milho Oleaginosas Trigo Trigo de KC 3, 25, 2, 15, 1, 5,

7 Contratos Contratos cmegroup.com Opções de Milho e Trigo Operadas Eletronicamente - Volume Médio Diário 12 Milho Trigo Milho %VMD Trigo 1% 1 9% 8% 8 6 7% 6% 5% 4 4% 3% 2 2% 1% % 12 Opções de Oleaginosas Operadas Eletronicamente - Volume Médio Diário Soja Óleo de Soja Soja % VMD Farelo de Soja Farelo de Soja %VMD Óleo de Soja % VMD 9% 1 8% 7% 8 6% 6 5% 4% 4 3% 2 2% 1% % 6

8 Revisão Mensal de Agricultura Percentagens de Spreads de Opções de Grãos e Oleaginosas Operadas Eletronicamente (marcadas >1%) Butterfly 3% Vertical 29% Conversion/ Reversal 23% Diagonal 3% Strangle 3% General Spread 5% Straddle 17% Risk reversal 3% Horizontal Option 2% Horizontal Straddle 4% Volatilidade Histórica Mensal de Trigo e Milho - Mês Spot 1% Trigo Milho Trigo de KC 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

9 cmegroup.com Volatilidade Histórica Mensal das Oleaginosas - Mês Spot 1% Soja Farelo de Soja Óleo de Soja 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% Volatilidade Histórica Mensal de Arroz em Casca e Aveia - Mês Spot Arroz em Casca Aveia 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 8

10 Revisão Mensal de Agricultura Preço de fechamento Cents/Bu 45 Futuros de Milho - Volatilidade histórica de 2 dias e volatilidade implícita no mês spot Preço de fechamento Volatilidade implícita Volatilidade histórica Volatilidade 8% 425 7% 4 6% 375 5% 35 4% 325 3% 3 2% 275 1% 25 % Preço de fechamento Cents/Bu 12 Futuros de Soja - Volatilidade histórica de 2 dias e volatilidade implícita no mês spot Preço de fechamento Volatilidade implícita Volatilidade histórica Volatilidade 8% 11 7% 6% 1 5% 9 4% 8 3% 2% 7 1% 6 %

11 cmegroup.com Preço de fechamento Cents/Bu 12 Futuros de Soja - Volatilidade histórica de 2 dias e volatilidade implícita no mês spot Preço de fechamento Volatilidade implícita Volatilidade histórica Volatilidade 8% 11 7% 6% 1 5% 9 4% 8 3% 2% 7 1% 6 % 1

12 Contratos Contratos Revisão Mensal de Agricultura Futuros de Boi e Porco - Volume Médio Diário 16, Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hogs) Gado Confinado 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Opções de Boi e Porco - Volume Médio Diário 45 Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hogs) Gado Confinado

13 Contratos cmegroup.com Opções de Porco e Boi Operadas Eletronicamente - Volume Médio Diário Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hogs) 25 Porco % VMD Boi Gordo % VMD 1% 9% 2 8% 7% 15 6% 5% 1 4% 3% 5 2% 1% % Percentagens de Spreads de Opções de Boi e Porco Operadas Eletronicamente (marcadas >1%) Butterfly 3% Conversion/ Reversal 6% Diagonal 2% General Spread 2% Horizontal Option 2% Horizontal Straddle 1.41% Risk reversal 14% Vertical 61% Straddle 4% Strangle 3% 12

14 Revisão Mensal de Agricultura Volatilidade Histórica Mensal de Boi e Porco - Mês Spot Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hog) Gado Confinado 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

15 Contratos Contratos cmegroup.com 12, 1, 8, 6, 4, Volume Médio Eletrônico por Horário - Todas as Horas - Janeiro 216 Futuros de Milho Futuros de Trigo Futuros de Soja Futuros de Farelo de Soja Futuros de Óleo de Soja Futuros de Boi (Live Cattle) Futuros de Porco (Lean Hog) 2, -2, Horário de Chicago Volume Médio Eletrônico por Horário - Horas Fora do Mercado USA - Janeiro 217 2, 15, 1, Futuros de Milho Futuros de Trigo Futuros de Soja Futuros de Farelo de Soja Futuros de Óleo de Soja Futuros de Boi (Live Cattle) Futuros de Porco (Lean Hog) 5, -5, Horário de Chicago 14

16 Posições em aberto - n de contratos Posições em aberto - n de contratos Revisão Mensal de Agricultura Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Milho 9, 8, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 4% 35% 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3% 25% 2% 15% 1% 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC. Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Trigo 35, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 6% 3, 5% 25, 2, 15, 1, 5, 4% 3% 2% 1% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

17 Posições em aberto - n de contratos Posições em aberto - n de contratos cmegroup.com Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Trigo de KC 12, Swap Dealers Long Managed Money Long % Swap Dealers Long % Managed Money Long 4% 1, 35% 3% 8, 25% 6, 2% 4, 15% 1% 2, 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC. Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Soja 4, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 4% 35, 35% 3, 3% 25, 25% 2, 2% 15, 15% 1, 1% 5, 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC. 16

18 Posições em aberto - n de contratos Posições em aberto - n de contratos Revisão Mensal de Agricultura Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Farelo de Soja 18, 16, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 45% 4% 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC. Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Óleo de Soja 25, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 4% 2, 35% 3% 15, 1, 25% 2% 15% 5, 1% 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

19 Posições em aberto - n de contratos Posições em aberto - n de contratos cmegroup.com 3, Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Boi (Live Cattle) Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 45% 25, 4% 35% 2, 3% 15, 25% 2% 1, 15% 5, 1% 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC. Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Porco (Lean Hogs) 2, 18, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 45% 4% 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC. 18

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