SCR 0025 Setup com Médias Móveis com Volatilidade

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1 SCR 0025 Setup com Médias Móveis com Volatilidade Guia Rápido de estratégia, configuração e operação Robôs Investidores

2 Sumário 1) Sobre o Trajecta Open ) Estratégia: Setup com Médias Móveis com Volatilidade ) Artefatos da Estratégia ) Algoritmos da Estratégia ) Parâmetros da Estratégia ) Otimização da Estratégia ) Operacionalização do Robô... 10

3 Disclaimer: O conteúdo apresentado nesse documento não se trata de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Não recomendamos ou subentendemos nada sobre o futuro desempenho de qualquer sistema ou tecnologia na área de robôs ou investimentos. Os robôs e sistemas aqui relacionados não são geridos ou administrados pela Trajecta. A Trajecta é especializada exclusivamente no desenvolvimento de software e tecnologias quantitativas, e não atua como prestadora de informações e/ou como receptora/ transmissora de ordens de negociação para o sistema de distribuição de valores mobiliários. A Trajecta se exime de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por falhas, erros e todos e quaisquer prejuízos decorrentes de operações realizadas com base nas informações de seus softwares e/ou robôs, notadamente relacionadas à decisão de investimento e ajustes de estratégias feitas pelo cliente. O investidor deve consultar seu próprio assessor ou advisor jurídico, tributário, regulatório, técnico, de negócios, de investimentos, financeiro e contábil, na medida em que julgar necessário, para assessoria na escolha e definição de softwares, plataformas, robôs, algoritmos, estratégias e setups.

4 1) Sobre o Trajecta Open A linha de robôs investidores Trajecta Open consiste de uma série de setups e estratégias desenvolvidas e testadas em nossos laboratórios, muitas delas em operação nos mais variados mercados em outras linhas de produtos, como o Trajecta Algotrader, Trajecta Box, Trajecta Neuro Robô e Trajecta Labs. O principal diferencial desses robôs é que a estratégia será aberta e estudada para ajustes precisos, permitindo uma maior visibilidade por parte do usuário do comportamento do sistema operacional. A ideia também é abrir a interação no desenvolvimento de novas tecnologias juntamente com os clientes, uma vez que o conhecimento de detalhes de funcionamento das estratégias pode contribuir em uma maior troca de expertise. Tipos de robôs do Trajecta Open: Setup (SET) são baseados em lógicas que podem ser replicadas manualmente através de análise gráfica tradicional. Scalper (SCR) são setups ou sistemas executados de forma rápido, com alvos curtos, de difícil execução manual e com aplicação apenas para robôs. Sistema (SIS) são sistemas operacionais que levam em conta combinação e sequencias de estados, replicados apenas em plataformas de algoritmos.

5 2) Estratégia: Setup com Médias Móveis com Volatilidade Busca-se nesse setup fazer um estudo de simples de cruzamento de duas médias móveis no período de 15 minutos, uma lenta (média simples) e outra rápida (média exponencial). Para aumentar a eficiência desse setup, faz o ajuste de StopLoss através de Trailing Stop.

6 3) Artefatos da Estratégia Os seguintes artefatos são utilizados nessa estratégia. Indicador 1 Média Móvel Lenta com periodicidade M15 (média simples) Indicador 2 Média Móvel Rápida com periodicidade M15 (média exponencial) Trailing Stop

7 4) Algoritmos da Estratégia O algoritmo deve determinar os sinais de compra e venda da estratégia, ou seja, quando o robô irá abrir/fechar uma posição do tipo BUY e quando irá abrir/fechar uma posição do tipo SELL, bem como controles adicionais, como frequência e horário de operação. Algoritmo de lógica dos sinais: Sinal BUY Média Móvel Rápida > Média Móvel Lenta e com Volatilidade Sinal SELL Média Móvel Rápida < Média Móvel Lenta e com Volatilidade Algoritmo de controle de trailing stop: mudança automática de stop loss conforme o ganho. Algoritmo de controle de frequência de operação: no máximo uma ordem a cada 15 minutos. Algoritmo de controle de faixa de horário de operação (intraday): das 9:30h às 17:30h.

8 5) Parâmetros da Estratégia Na tela abaixo são apresentados os parâmetros da estratégia, assim como a configuração recomendada de faixa de valores para otimização.

9 6) Otimização da Estratégia Recomenda-se a otimização da estratégia do robô utilizando-se os seguintes parâmetros da tela abaixo (válido para qualquer robô da linha Trajecta Open), com ajuste do período de backtesting e saldo inicial dentro do desejado pelo usuário. Observações importantes: Para otimização utilizar no parâmetro Ativo o instrumento financeiro WIN@. Para operação deve-se alterar e configurar o Ativo para o contrato vigente. Recomenda-se utilizar a opção Custom max como critério de otimização, com seleção automática das métricas de análise pelo próprio robô.

10 7) Operacionalização do Robô Recomenda-se operar inicialmente em conta demonstração, até o usuário estar ambientado com a estratégia e sistema operacional do robô. Quando iniciar a operar em conta real, utilizar o capital mínimo para operação com apenas 1 Contrato.