RELATÓRIO DE ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS

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1 RELATÓRIO DE ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS NOVEMBRO / 2016

2 1. ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS 1.1 INTRODUÇÃO O gerenciamento de riscos da Biorc Financeira é acompanhado constantemente pela Diretoria, sendo a mesma responsável por definir as diretrizes para a implementação das políticas e estratégias para todos os Risco inerentes a atividade da instituição, os quais são monitorados e mitigados através de Políticas para cada tipo de Risco, que estão à disposição das auditorias e reguladores. 1.2 DE RISCO Risco é a combinação entre a possibilidade de um evento ocorrer e as consequências (perdas) que podem resultar da sua ocorrência. O risco está associado à incerteza em relação ao futuro ou seja, a impossibilidade de avaliar ou prever a ocorrência de fatos com objetividade e segurança. O Biorc Financeira possui estrutura de gerenciamento dos seguintes riscos: Risco de Crédito Risco de Mercado Risco Operacional Risco de Liquidez Gerenciamento de Capital 1.3 RISCO DE CRÉDITO Define-se o risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. A responsabilidade pela gestão do risco de crédito na Biorc Financeira é compartilhada pelos Diretores Estatutários, Comitê de Crédito e Diretor Comercial. Na Biorc Financeira, o risco de crédito está presente nas operações em que existem liberações de recursos, através de empréstimos ou financiamento de bens para clientes.

3 O risco de crédito é o risco básico da instituição financeira, visto que está presente na maior parte das atividades geradoras de receita. É a possibilidade de a contraparte não honrar o compromisso contratado. Assim, a mensuração de risco de crédito da operação indica situações de comprometimento da capacidade de liquidação, dos compromissos assumidos pelos clientes, fato este, que auxilia na decisão da concessão de crédito Tipos de Risco de Crédito I. Risco de liberação resultado da aplicação inadequada dos critérios de avaliação no momento da liberação do crédito (cadastro, avalista, limite, garantia, histórico do pretendente tomador de crédito, inadimplência). II. III. IV. Risco de concentração decorrente da não diversificação dos clientes que compõem a carteira de crédito. Risco de inadimplência decorrente da incapacidade de pagamento do tomador de empréstimo ou contraparte do contrato. Risco de provisão resultante do não reconhecimento de prováveis perdas ocasionadas pela incidência dos riscos de crédito. V. Risco de controles ausência de controles adequados para a execução do processo de concessão e de gestão do crédito. VI. Risco de degradação do crédito alteração gradativa da qualidade de crédito do tomador. O monitoramento do Risco de Crédito é realizado por meio de relatórios periódicos e analisados no âmbito do Comitê de Crédito da instituição que contemplam: Concentração da carteira Inadimplência Revisionais Relação dos maiores devedores Provisão para devedores duvidosos (PDD) 1.4 RISCO OPERACIONAL Risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Inclui-se como risco operacional o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como as

4 sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição. A responsabilidade de identificação do Risco Operacional dentro da instituição está a cargo do Diretor Presidente e Diretoria Societária eleita. A Biorc Financeira utiliza a identificação dos riscos operacionais conforme as etapas abaixo descritas: Etapas para gerenciamento do risco operacional 1 - Identificação dos elementos de exposição ao risco de mercado e elaboração da proposta política Responsável Diretoria Adm. Financeira. 2 - Aprovação publicação e revisão da política - Responsável Diretor Presidente e Diretoria Societária Diretor Presidente Diretoria Societária Adota os procedimentos para a publicação da estrutura de gerenciamento de risco operacional

5 3 - Avaliação (mensuração) e monitoramento do risco operacional Responsáveis o Diretor Presidente, Diretoria Societária e Diretoria Adm. Financeira. Diretor Presidente Diretoria Societária Diretoria Adm.Financeira 4 - Controle da Política Responsável Diretor Presidente. 1.5 RISCO DE MERCADO Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira. A definição inclui os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias (commodities). Dos Riscos de Mercado inerente a atividade e produtos utilizados pela instituição, a Biorc Financeira está exposto a variação de taxas de juros. A oscilações em taxas podem causar alterações, positivas ou negativas, nas posições financeiras da instituição, implicando, conforme a ponta, em ganhos ou perdas.

6 O Risco de Mercado também pode advir do descasamento entre ativos e passivos decorrentes de fatores como: Prazo Moeda (indexador) Taxas Utilização de derivativos A reponsabilidade de identificação (mapeamento dos elementos de exposição), avaliação e monitoramento, aprovação e controle da Política e Gerenciamento do Risco de Mercado, está a cargo da Diretoria Administrativa Financeira, e tendo como suporte a Diretoria Societária. Os seguintes procedimento são adotados pela Diretoria Administrativa Financeira para mapear os elementos de exposição ao Risco de Mercado, quando da elaboração e revisão da Política. Identificação dos riscos e elaboração de política Mapeamento dos elementos de exposição ao risco de mercado Elaboração da proposta da política Diretoria Adm.Financeira

7 1.6 RISCO DE LIQUIDEZ O Biorc Financeira define risco de liquidez como: a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e b) a possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado. A diretoria societária da Biorc Financeira entende que a gestão do risco de liquidez, aliada a um efetivo controle a partir das melhores práticas, é essencial em todas as atividades da Biorc, utilizando-o com o objetivo de proporcionar suporte e planejamento na sua prevenção. Para o controle eficaz do Risco de Liquidez, a Biorc Financeira delega a missão de monitoramento a um comitê formado por profissionais das áreas financeira, contábil e gerencia geral, juntamente com os diretores, que são devidamente qualificados com conhecimentos necessários para um efetivo controle e que atenda as exigências de órgãos reguladores, aliados aos princípios estabelecidos pelo acordo de Basiléia III. Estes controles são monitorados por relatórios específicos contidos em anexo na Política de Risco de Liquidez aprovado pela Diretoria. O Comitê responsável pelo gerenciamento deverá assegurar que existe segregação de funções apropriada e que aos funcionários das áreas responsáveis não foram atribuídas responsabilidades conflitantes. Para a efetiva implementação e monitoramento do Risco de Liquidez o Biorc Financeira conta com a seguinte estrutura: I. Diretoria Responsável por Riscos de Liquidez; Indicado o Diretor Societário junto ao Banco Central do Brasil via UNICAD é o responsável pelo acompanhamento e controle dos riscos de liquidez; II. Comitê de gerenciamento de Risco de Liquidez (Diretores, gerente geral, contabilidade, tesouraria)

8 Juntos têm como suas atribuições: Definir as políticas operacionais em acordo com as diretrizes estratégicas estabelecidas sobre liquidez e riscos de mercado; Elaborar análises econômico-financeiras que permitam avaliar o impacto dos diferentes cenários na condição de liquidez de seus fluxos de caixa, levando em consideração, inclusive, fatores internos e externos à instituição; Elaborar e submeter à Diretoria relatórios periódicos que permitam o monitoramento dos riscos de liquidez; Realizar, no mínimo semestralmente, testes de avaliação dos sistemas de controles implantados, incluindo testes de estresse, testes de aderência e quaisquer outros que permitam a identificação de problemas que, de alguma forma, possam comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da instituição; Sugerir plano de contingência contendo estratégias e procedimentos necessários para conduzir o banco ao equilíbrio de sua capacidade de pagamento, tendo em vista potenciais desequilíbrios identificados nos testes de estresse; 1.7 GERENCIAMENTO DE CAPITAL Define-se o gerenciamento de capital como o processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pela instituição, através da avaliação e reporte à alta administração da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita; além do planejamento de metas e de necessidade de capital considerando os objetivos estratégicos da instituição. Entendendo a importância de uma gestão integrada e o envolvimento da Alta Administração no processo, periodicamente, são realizados comitês com os principais executivos da Instituição com o objetivo de acompanhar os controles. Tais controles são realizados pela área contábil, gerindo, controlando e monitorando o capital. No comitê onde o diretor presidente e o gestor de capital estão presentes são avaliadas as necessidades do capital em frente aos riscos que podemos sofrer, estabelecendo metas e projeções.

9 O Comitê de Gestão de Riscos e de Capital anual tem algumas obrigações das quais são: Rever anualmente as políticas e estratégias da gestão de capital; Estabelecer as diretrizes do plano de capital; Definir as fontes de capital para suportar as metas de crescimento ou de participação no mercado contidas no planejamento estratégico da instituição; Determinar a política de distribuição de resultados; Analisar as informações contidas nos relatórios gerenciais de adequação do capital para tomada de decisões; Avaliar os resultados das simulações de estresse e os impactos no capital; Manter o capital compatível com os riscos cobertos e os não cobertos pelo PRE; Estabelecer as diretrizes do plano de contingência de capital. Demais informações relativas a cada risco tratado no presente Relatório, estão contidas em Políticas específicas de cada risco que estão arquivadas na instituição e a disposição das auditorias e do Banco Central do Brasil (BACEN).

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