RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2/ /07/2015. Regime Próprio de Previdência Social do município de Sorriso - MT PREVISO

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1 RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2/ /07/2015 Regime Próprio de Previdência Social do município de Sorriso - MT PREVISO Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Adélio Dalmolin; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 2º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do Sorriso - MT. Este relatório vem atender o Inciso V, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011, que exige a elaboração de Relatórios Trimestrais, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras. Art. 3. V Elaborar relatórios detalhados, no mínimo ao término de cada trimestre, sobre a rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência social com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda. variável e imóveis e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle. 1

2 INFORMAÇÕES RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ / / / / SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índices Renda Fixa índices Referenciado DI Renda Fixa índices ÍNDICE IMA - B IMA B 5 CDI IMA B PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados Investidores Qualificados Público em Geral Investidores Qualificados ADMINISTRADOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal GESTOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal BB Gestão de Recursos DTVM s.a. BB Gestão de Recursos DTVM S.A BB Gestão de Recursos DTVM s.a DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Banco do Brasil S.A. AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes Ernst & Young Terco Auditores Independentes Ernst & Young Terco Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes DATA DE INÍCIO 08/03/ /07/ /07/ /07/2005 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TAXA DE PERFORMANCE 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a. Não possui Não possui Não possui Não possui APLICAÇÃO INICIAL 1.000, , , ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor Qualquer valor 1.000,00 Qualquer valor RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor 1.000,00 Qualquer valor SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor 1.000,00 Qualquer valor CARÊNCIA Não possui Não possui Não possui Não possui CRÉDITO DO RESGATE RISCO DE MERCADO * D+0 (No mesmo dia da solicitação) D+0 (No mesmo dia da solicitação) D+0 (No mesmo dia da solicitação) D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) Médio Baixo Baixo Muito Alto ENQUADRAMENTO LEGAL FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo) FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) * Definição da própria Instituição financeira 2

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5 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS 2 ABRIL , , , ,30 2,419% MAIO , , , ,29 2,543% JUNHO , , , ,01-0,362% CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS 3 ABRIL , , ,93 2,425% MAIO , , ,24 2,528% JUNHO , , ,69-0,427% CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS 4 ABRIL , , ,20 0,439% MAIO , , , ,28 1,687% JUNHO , , ,05 0,768% 5

6 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP 5 ABRIL , , ,76 0,965% MAIO , , ,79 0,980% JUNHO , , ,13 1,069% 6

7 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS 12 ABRIL , , , ,72 2,375% MAIO , , ,35 2,611% JUNHO , , ,93-0,279% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 13 ABRIL , , ,90 0,860% MAIO , , ,74 0,913% JUNHO , , ,90 0,910% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M TÍTULOS PÚBLICOS 14 ABRIL , , ,84 1,096% MAIO , , ,92 1,588% JUNHO , , ,43 0,312% 7

8 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL 15 ABRIL , , ,46 0,972% MAIO , , ,82 1,032% JUNHO , , ,92 1,088% 8

9 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO NTN - F 8,51% a.a. 17 ABRIL , , ,77 MAIO , , ,86 JUNHO , , ,26 NTN - F 10,97% a.a. 18 ABRIL , , ,52 MAIO , , ,74 JUNHO , , ,11 NTN - F 11,60% a.a. 19 ABRIL , , ,98 MAIO , , ,73 JUNHO , , ,04 9

10 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO NTN - F 12,05% a.a. 21 ABRIL , , ,69 MAIO , , ,65 JUNHO , , ,41 10

11 TABELA DE RENTABILIDADE INVESTIMENTOS ABRIL MAIO JUNHO ACUMULADO NTN - F 8,51% a.a 0,68% 0,68% 0,68% 2,05% NTN - F 10,97% a.a 0,87% 0,87% 0,87% 2,63% NTN - F 11,60% a.a 0,92% 0,92% 0,92% 2,79% NTN - F 12,05% a.a 0,95% 0,95% 0,95% 2,88% CAIXA FI BRASIL DI LP 0,97% 0,98% 0,97% 2,95% BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL 0,97% 1,03% 0,99% 3,02% CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS 2,42% 2,53% 0,24% 5,26% BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP 2,47% 2,61% 0,34% 5,50% CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO 0,44% 1,69% 0,86% 3,02% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP 1,10% 1,59% 0,16% 2,87% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP 0,86% 0,91% 0,78% 2,57% CDI IMA - B IMA - B 5 IRF - M IRF - M 1 0,95% 0,98% 1,07% 3,03% 2,44% 2,57% -0,27% 4,79% 0,46% 1,63% 0,85% 2,96% 1,09% 1,63% 0,32% 3,07% 0,84% 0,95% 0,93% 2,75% 11

12 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE mensal dos Fundos (2015) - Renda Fixa NTN - F 8,51% a.a NTN - F 11,60% a.a CAIXA FI BRASIL DI LP CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP NTN - F 10,97% a.a NTN - F 12,05% a.a BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP ABR MAI JUN 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 acumulada dos Fundos (2015) - Renda Fixa NTN - F 8,51% a.a NTN - F 11,60% a.a CAIXA FI BRASIL DI LP CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP NTN - F 10,97% a.a NTN - F 12,05% a.a BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP ABR MAI JUN 12

13 mensal no Trimestre BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP 6% 5% 5,14% 5,50% 4% 3% 2,47% 2% 1% 0% ABR MAI JUN

14 ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS Ratings são classificações atribuídas às empresas, países ou fundos de investimento pelas agências de classificação de riscos. O mecanismo de ratings serve para classificar a opinião de uma agência sobre a capacidade da empresa ou país ou de um fundo de investimento de honrar seus compromissos financeiros. As agências de classificação de risco possuem um papel fundamental no mercado, pois são consideradas opiniões isentas e de grande credibilidade. Cabe a essas agências analisar os países e empresas e classificá-los quanto ao grau de risco que os mesmos representam para seus investidores. Para estabelecer os ratings, as agências levam em consideração todos os fatores que possam afetar a empresa, país ou os fundos de investimento, e conseqüentemente sua capacidade de honrar suas dívidas. No caso de fundos de investimento, são avaliados, por exemplo, a rentabilidade garantida pelo fundo, o nível de endividamento (inadimplência), a liquidez, participação de mercado, capacidade administrativa, regulamentação de mercado, e demais fatores que envolvam risco. 14

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