Comunicado CETIP n 11/04 25 de fevereiro de 2004

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1 Comunicado CETIP n 11/04 25 de fevereiro de 2004 Assunto: Leilão de Oferta de compra de títulos pela Secretaria do Tesouro Nacional - SIM Sistema Integrado de Mercados. A CETIP Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos tendo em vista o contido na Portaria nº 98, de 20/02/2004, da Secretaria do Tesouro Nacional STN e na Carta Circular n.º 252, de 23/02/2000, desta Central, comunica que, na data abaixo, aceitará registro de ofertas de venda no SIM, de títulos listados nos anexos I, II, III e IV para compra pela STN no SIM. Nº dos leilões Data de Registro Data de Liquidação das Ofertas Financeira /02/ /03/ Horário de lançamento/cancelamento de ofertas pelos participantes: de 09:00 horas às 12:00 horas; - Os lançamentos dos preços unitários para Créditos Securitizados e para Certificados Financeiros do Tesouro - Séries A e E (CFT-A e CFT-E) das ofertas de venda deverão ser realizados com 6 (seis) casas decimais; - Os lançamentos das cotações para Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Letras Financeiras do Tesouro, Séries A e B (LFT-A, LFT-B) e Notas do Tesouro Nacional, Série C (NTN-C) das ofertas de venda deverão ser realizados com 6 (seis) casas decimais; - Data de realização da operação no Sistema de Moedas de Privatização Securitizar e no Sistema Nacional de Ativos - SNA: 01/03/2004, respeitados os horários estabelecidos para lançamento de operações na modalidade de liquidação Janela Multilateral CETIP; - Data da Liquidação Financeira no Securitizar e no SNA: dia 01/03/2004, através da Janela Multilateral da CETIP; - No caso de operação originada de intermediação, conta 69, com títulos pertencentes ao Sistema de Moedas de Privatização Securitizar, a liquidação financeira será realizada conforme contido no comunicado SIM Nº 052/02.

2 Comunicado CETIP nº 11/04 fl.02 As ofertas aceitas pela STN poderão ser visualizadas pelos participantes, através de consulta à tela SIM 7E (Relação de Negócios), após o término da apuração pela STN. O encerramento de aceitação de ofertas pela STN, a partir das 14:30 horas, será identificado por mensagem específica contida nas telas SIM 7C e SIM 7E, após comando de finalização por parte daquela Secretaria. Enquanto o leilão se encontrar em processo de apuração pela STN, será mostrada mensagem - Em apuração - aos participantes, nas mesmas telas mencionadas acima. Salientamos, conforme contido na Portaria nº 98 já mencionada, que serão emitidas e depositadas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, Notas do Tesouro Nacional Série C - NTN-C, no montante do resultado financeiro das vendas dos títulos, em conformidade com o item nº 7 deste comunicado. Lembramos que eventuais diferenças financeiras a débito serão liquidadas na operação de compra da NTN-C. Ressaltamos que, ainda de acordo com a referida Portaria, as NTN-C serão depositadas no SELIC, obrigatoriamente, na conta individualizada do proponente vencedor. Deve ser observado que, para liquidar a aquisição das NTN-C com prazo de dias, leilão n 137, os participantes deverão ofertar os títulos listados no anexo I. Para liquidar a aquisição das NTN-C com prazo de dias, leilão n 138, os participantes deverão ofertar os títulos listados no anexo II. Para liquidar a aquisição das NTN-C com prazo de dias, leilão n 139, os participantes deverão ofertar os títulos listados no anexo III. Para liquidar a aquisição das NTN-C com prazo de dias, leilão n 140, os participantes deverão ofertar os títulos listados no anexo IV. Os lançamentos de ofertas deverão ser realizados através da tela SIM 71. As Letras Financeiras do Tesouro - LFT, as Letras Financeiras do Tesouro Séries A e B (LFT-A e LFT-B) e Notas do Tesouro Nacional, Série C (NTN- C), em virtude de estarem registradas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, terão seus códigos SELIC adaptados exclusivamente para as ofertas deste leilão. As ofertas de venda para estes títulos deverão ser lançadas utilizando-se exclusivamente o código CETIP criado. A relação dos referidos títulos com tal codificação encontra-se na tela 7B do Sistema Integrado de Mercados SIM. Para a formação do código CETIP serão suprimidos o 1º e 6º (primeiro e sexto) dígitos do código SELIC, e considerado o ano da data de vencimento, com apenas 02 (dois) algarismos, conforme exemplos abaixo:

3 Comunicado CETIP nº 11/04 fl.03 Espécie Código SELIC Vencimento Código CETIP para o leilão LFT /07/ LFT-A /11/ LFT-B /08/ NTN-C /07/ A liquidação financeira das Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Letras Financeiras do Tesouro Séries A e B (LFT-A e LFT-B) e Notas do Tesouro Nacional, Série C (NTN-C), será realizada no próprio SELIC, cabendo aos participantes registrar, no dia 01/03/2004, as negociações geradas a partir das ofertas aceitas pela STN no SIM, nos termos dos artigos 6 e 7 da Portaria n 98, de 20/02/2004, da Secretaria do Tesouro Nacional. Informamos que serão apresentados valores financeiros referentes as vendas de LFT s, LFT s A e B e Notas do Tesouro Nacional, Série C (NTN-C), considerando-se o PU de face do dia 27/02/2004 (data de realização do leilão). Ressaltamos que quando da liquidação financeira destas operações no SELIC serão considerados, conforme orientação da STN, o PU de face conforme expresso no Art. 6º da Portaria nº 98. Desta forma, os valores apresentados na tela 7F são meramente informativos e traduzem somente o resultado financeiro no dia do leilão. Para acessar o resultado financeiro acima referido, deverá ser digitado SELIC no campo ATIVO, localizado no rodapé da tela 7F. Ressalvamos que a realização efetiva do leilão estará condicionada à publicação da portaria supra citada no D.O.U., em tempo hábil. abaixo: Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones (011) Gerência de Operações - SP Antonio Carlos F. Teixeira Superintendente Geral Anexos:4/7

4 Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.01 ANEXO I Anexo à Portaria n 98, de 20 de fevereiro de (Para a liquidação financeira das NTN-C com prazo de dias) a) Títulos do Sistema Nacional de Ativos (SNA): Certificado Financeiro do Tesouro Códigos*: CFT-A: HSTN_A627 até HSTN_A669. * conforme Ofício CODIP/STN Nº 771, de 20/02/2004. b) Títulos do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC): b.1) Letra Financeira do Tesouro LFT e LFT-B, ambas com vencimento de 10/03/2004 até 19/09/2007. b.2) Notas do Tesouro Nacional NTN-C, com vencimento em 01/07/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2006. c) Títulos do Sistema de Moedas de Privatização - Securitizar (MOP): ATIVOS 1.CRÉDITOS SECURITIZADOS AGRO AGRO CSTN CSTN CSTN ELET ELET EMBR LOYD LOYD REDE SIBR SUNA SUNA SUPR940901

5 TBAA UNIA Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.02 ANEXO II Anexo à Portaria n 98 de 20 de fevereiro de (Para a liquidação financeira das NTN-C com prazo de dias) a) Títulos do Sistema Nacional de Ativos (SNA): Certificado Financeiro do Tesouro Códigos*: CFT-A: HSTN A627 até HSTN A732. CFT-E: HCFTE32001 e HCFTE * conforme Ofício CODIP/STN Nº 771, de 20/02/2004. b) Títulos do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC): b.1) Letra Financeira do Tesouro LFT-A, com vencimento até 20/06/2015. LFT e LFT-B, ambas com vencimento de 10/03/2004 até 21/11/2012. b.2) Notas do Tesouro Nacional NTN-C, com vencimento em 01/07/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2006. NTN-C, com vencimento em 01/03/2011. c) Títulos do Sistema de Moedas de Privatização - Securitizar (MOP):

6 Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.03 ATIVOS 1.CRÉDITOS SECURITIZADOS AGRO AGRO CSTN CSTN CSTN CVSA CVSB CVSC CVSD ELET ELET EMBR EXTE EXTE LOYD LOYD REDE SIBR SUNA SUNA SUPR TBAA UNIA990116

7 Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.04 ANEXO III Anexo à Portaria n 98 de 20 de fevereiro de (Para a liquidação financeira das NTN-C com prazo de dias) a) Títulos do Sistema Nacional de Ativos (SNA): Certificado Financeiro do Tesouro Códigos*: CFT-A: HSTN A627 até HSTN A745. CFT-E: HCFTE32001 e HCFTE * conforme Ofício CODIP/STN Nº 771, de 20/02/2004. b) Títulos do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC): b.1) Letra Financeira do Tesouro LFT-A, com vencimento até 20/06/2015. LFT e LFT-B, ambas com vencimento de 10/03/2004 até 18/12/2013. b.2) Notas do Tesouro Nacional (NTN-C) NTN-C, com vencimento em 01/07/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2006. NTN-C, com vencimento em 01/03/2011.

8 c) Títulos do Sistema de Moedas de Privatização - Securitizar (MOP): Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.05 ATIVOS 1.CRÉDITOS SECURITIZADOS AGRO AGRO CSTN CSTN CSTN CVSA CVSB CVSC CVSD ELET ELET EMBR EXTE EXTE LOYD LOYD REDE SIBR SUNA SUNA SUPR TBAA UNIA990116

9 Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.06 ANEXO IV Anexo à Portaria n 98, de 20 de fevereiro de (Para a liquidação financeira das NTN-C com prazo de dias) a) Títulos do Sistema Nacional de Ativos (SNA): Certificado Financeiro do Tesouro Códigos*: CFT-A: HSTN A627 até HSTN A753. CFT-E: HCFTE32001 e HCFTE10001 * conforme Ofício CODIP/STN Nº 771, de 20/02/2004. b) Títulos do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC): b.1) Letra Financeira do Tesouro LFT-A, com vencimento até 20/06/2015. LFT e LFT-B, ambas com vencimento de 10/03/2004 até 18/12/2013. b.2) Notas do Tesouro Nacional NTN-C, com vencimento em 01/07/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2006. NTN-C, com vencimento em 01/03/2011. c) Títulos do Sistema de Moedas de Privatização - Securitizar (MOP):

10 Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.07 ATIVOS 1.CRÉDITOS SECURITIZADOS AGRO AGRO CSTN CSTN CSTN CVSA CVSB CVSC CVSD ELET ELET EMBR EXTE EXTE LOYD LOYD REDE SIBR SUNA SUNA SUPR TBAA UNIA990116