Sistemas Multi-agentes

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Sistemas Multi-agentes"

Jorge Cesário Batista
8 Há anos
Visualizações:

1 Automatização do Mercado de Capitais Através de um Sistema Multi-agentes Paulo de Tarso Gomide Castro Silva Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Departamento de Informática 24 de novembro de 2009

Silva Pontifícia Universidade Católica do Rio de

2 Sumário Introdução 1 Introdução

3 Motivação Crescimento do número de investidores pessoa física no Brasil; Crescimento do interesse da população brasileira pelo mercado de capitais, em especial pela análise técnica; Carência de apoio ao investidor no processo de tomada de decisões; Falta de ferramentas para automatização do mercado a fim de facilitar a vida do investidor.

análise técnica; Carência de apoio ao investidor no processo de tomada de decisões;

4 Crescimento de Investidores Pessoa Física

5 Componentes do Sistema Agente Investidor: Tantos quanto o usuário deseje, com cada agente tendo uma estratégia definida para um determinado papel; Agente BM&F Bovespa: Um agente para cada agente investidor fornecendo para o mesmo as cotações em tempo real do papel de seu interesse; Agente Corretor: Um único agente intermediando as ordens dos agentes investidores e o pregão.

cada agente investidor fornecendo para o mesmo as cotações em tempo real do papel de seu

6 Agente BM&F Bovespa Representa a bolsa de valores em si, compreendendo os papéis analisados e suas cotações. Informa aos agentes investidores, as cotações dos papés de seu interesse, justificando assim as ações desses. Implementada usando as bibliotecas windows.h e ddeml.h para obtenção das cotações em tempo real (link DDE).

Informa aos agentes investidores, as cotações dos papés de seu interesse,

7 Agente BM&F Bovespa - AE Broadcast

8 Agente Corretor É único num determinado ambiente; Intermedia ações entre os agentes investidores e o ambiente. Sua ação depende do recebimento de uma ordem por parte de um agente investidor; Antes do recebimento de uma ordem e após o tratamento dessa, apenas espera a próxima ordem. Implementada usando a biblioteca windows.h para manipulação de janelas e simulação do uso do teclado.

Sua ação depende do recebimento de uma ordem por parte de um agente investidor; Antes do

9 Agente Corretor - Roteador de Ordem

10 Agentes Investidores Tomam suas decisões aplicando sua estratégia sobre os dados recebidos pelo agente BM&F Bovespa; Tomada uma decisão, o agente envia uma ordem ao agente corretor que deverá realizar tal ordem e retornar uma confirmação ou um erro ao agente investidor; Interage a todo tempo com o agente BM&F Bovespa acompanhando as cotações dos papéis de seu interesse e com o agente corretor para o envio de uma ordem; Não interage com outros agentes investidores;

confirmação ou um erro ao agente investidor; Interage a todo tempo com o agente BM&F Bovespa acompanhando as

11 Alguns agentes testados Agente Ativo(s) Período Rentabilidade cv1 petr4 PETR % cv1 vale5 VALE % ls1 usim5 ggbr4 USIM5xGGBR % ls1 itau4 itsa4 ITAU4xITSA % Tabela: Testes Realizados entre 10/10/08 e 24/03/09

78% ls1 usim5 ggbr4 USIM5xGGBR4 261008 240309 134.

12 Diagrama dos Agentes

13 Mensagens Possíveis Introdução Agente BM&F Bovespa Agente Investidor <ativo> <data> <hora> <fechamento> <mínimo> <máximo> <abertura> Ex.: PETR4 23/06/ : Agente Investidor Agente Corretor <operação> <data> <hora> <ativo> <preço> Ex.: C 23/06/ :32 PETR

: PETR4 23/06/2009 15:32 26.13 24.99 26.72 25.

14 Execução de um Trade Real Vídeo

15 Trabalhos Futuros Implementação do sistema como um todo abstraindo da forma de recepção da informação e da execução do trade; Implementação das estratégias base para os Agentes Investidores; Testes de todos eventos possíveis para garantir a robustez e eficiência do sistema, no que tange a troca de mensagens entre os agentes e a corretude das estratégias definidas; Recepção dos dados pelo Agente BM&FBovespa em tempo real através do Sistema AE Broadcast (link DDE); Execução das ordens, recebidas do Agente Investidor, pelo Agente Corretor (keyboard hook); Execução de trades reais;

troca de mensagens entre os agentes e a corretude das estratégias definidas; Recepção dos dados pelo Agente BM&FBovespa em tempo real através do

16 Testar o sistema com um grande número de agentes; Abranger o mercado de opções;

17 AZEVEDO, S. C., MASSES (Multi-Agent System for Stock Exchange Simulation), Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Agosto/2008. MetaQuotes Software Corp, Forex Capital Markets LLC (FXCM), Interbank FX LLC, FXDD and TRADERS journal Automated Trading Championship, Junho/2008. WELLMAN, M. P.; GREENEWALD, A.; STONE, P.; WURMAN, P. R., The 2001 Trading Agent Competition, 4th IAAI-02, 2002.

Católica do Rio de Janeiro, Agosto/2008.

18 COLLINS, J.; ARUNACHALAM, R.; SADEH, N.; ERICKSON, J.; FINNE, N.; JANSON, S., Trading Agent Competition Home Page, Julho/2008. TATIKUNTA, R.; RAHIMI, S.; SHRESTA, P.; BJURSEL, J., TrAgent: A Multi-Agent System for Stock Exchange 2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT 2006 Workshops)(WI-IATW 06) /06, LUO, Y.; LIU, K.; DAVIS, D., A Multi-Agent Decision Support System for Stock Trading 2002 IEEE Network January / February 2002.

, TrAgent: A Multi-Agent System for Stock Exchange 2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent

19 Obrigado! Perguntas?

Documentos relacionados

Multi-Agent System for Stock Exchange Simulation- MASSES

ISSN 0103-9741 Monografias em Ciência da Computação n 34/08 Multi-Agent System for Stock Exchange Simulation- MASSES Sérgio Ciglione Azevedo Manoel Teixeira de Abreu Netto Andrew Diniz da Costa Bruno de