Roteiro de Certificação. Unified Market Data Feed. versão 1.0.5

Transcrição

1 Unified Market Data Feed versão 1.0.5

2 1. Prefácio Introdução aos Testes Cenários de Testes...5 A. Cenários de Mensagens de Sessão... 6 B. Cenários de Regras de Negócios... 7 C. Cenários de Cancelamento e Modificação de Negócios... 9 D. Requisição TCP Replay

3 1. Prefácio Este documento descreve uma série de testes que qualificam vendors a conectar-se à BM&FBOVESPA com o propósito de solicitar e receber dados de mercado (market data) via protocolo FIX5.0 (Financial Information exchange). O protocolo FIX é uma especificação técnica para a comunicação eletrônica de mensagens de negócio. É um protocolo padronizado e aberto, mantido por membros da FIX Protocol Ltd. ( Este documento especifica o processo de certificação para o recebimento da difusão do sinal de dados de mercado da Bolsa, sendo oferecido aos participantes que necessitam de conexão com a BM&FBOVESPA. Para solicitar cópias deste documento, favor contatar: ctc@bvmf.com.br marketdata@bvmf.com.br 3

4 2. Introdução aos Testes Os cenários de teste deverão ser executados seqüencialmente. Cada um deles estará disponível por 15 minutos. Com isso, os resultados esperados poderão ser verificados e inicialmente analisados em caso de falha. Pré-condição: Todas as mensagens FIX devem seguir o padrão especificado no document UMDF FIX Message Specification (Versão 1.5.1) e UMDF Functionality (Versão 1.5.1) que estão disponíveis no site da BM&FBOVESPA em: 4

5 3. Cenários de Testes Cenários Resultado Esperado Quantidade de Cenários Cenários de Mensagem de Sessão Teste com mensagem de sessão 2 Cenários de Regra de Negócio Cenários de Cancelamento e Modificação de Negócios Verificar a capacidade de visualização de atualização do book Verificar tratamento de cancelamento e modificaçao dos negócios realizados Cenários de TCP Replay Verificar as mensagens do TCP Replay 5 Total

6 A. Cenários de Mensagens de Sessão Passo Cenário Resultado Esperado Obr Status A.1 Testar mensagem Heartbeat (35=0) Verificar o recebimento e envio de mensagem de HeartBeat (35=0) N OK N/E A.2 Receber mensagem Sequence Reset ao início da conexão ao canal, na stream de Instrument Definition (35=4) Receber uma mensagem de Sequence Reset (35=4) com o NewSeqNo (36=0) N OK N/E 6

7 B. Cenários de Regras de Negócios Passo Cenário Resultado Esperado Obr Status B.1 Conectar ao canal escolhido para o teste para receber as informações do livro de ofertas Receber Snapshot Full Refresh na stream de Market Recovery (35=W) B.2 BVMF envia uma nova oferta de compra de quantidade 100 preço 22,81 [35=X (279=0, 269=0)] B.3 BVMF envia uma nova oferta de venda de quantidade 100 preço 24,23 [35=X (279=0, 269=1)] B.4 BVMF envia uma nova oferta de compra de quantidade 600 preço 22,90.Esse cenário prevê nova melhor oferta de compra [35=X (279=0, 269=0, 290=1)] B.5 BVMF envia uma nova oferta de venda de quantidade 1100 preço 24,00 Esse cenário prevê nova melhor oferta de venda [35=X (279=0, 269=1, 290=1)] B.6 BVMF cancela oferta de compra enviada no passo B.2 [35=X (279=2, 269=0)] B.7 BVMF cancela oferta de venda enviada no passo B.3 [35=X (279=2, 269=1)] B.8 Nesse teste, a melhor oferta de compra é cancelada, passo B.4, enquanto o melhor preço e a quantidade são atualizados [35=X (279=2, 269=0)] B.9 Nesse teste, a melhor oferta de venda, passo B.5, é cancelada, enquanto o melhor preço e a quantidade são atualizados [35=X (279=2, 269=1)] B.10 Nesse teste, ocorre uma atualização, pela modificação da quantidade da 5ª oferta de compra de 100 para 200 [35=X (279=1, 269=0, 290=5)] B.11 Nesse teste, ocorre uma atualização, pela modificação da quantidade da 10ª oferta de venda de 100 para 200 [35=X (279=1, 269=1, 290=10)] B.12 Nesse teste, ocorre uma atualização pela modificação da melhor oferta de compra [35=X (279=1, 269=0, 290=2)] 7

8 B.13 B.14 B.15 B.16 B.17 B.18 B.19 B.20 B.21 B.22 B.23 alterando o preço de 22,88 para 22,85, tornando-a a 2ª melhor oferta de compra Nesse teste, ocorre uma atualização pela modificação da melhor oferta de venda alterando o preço de 24,20 para 24,30, tornando-a a 2ª melhor oferta de venda Nesse teste ocorre uma atualização pela modificação da 3ª oferta de compra alterando o preço de 22,84 para 22,87 se tornando a melhor oferta de compra Nesse teste, ocorre uma atualização pela modificação da 3ª oferta de venda alterando o preço de 24,40 para 24,24 se tornando a melhor oferta de venda Neste cenário o preço da oferta de compra de quantidade 300 é alterado para 23,00. Neste cenário o preço da oferta de venda de quantidade 600 é alterado também para 23,00 gerando um negócio com execução parcial, sobrando 300 Nesse cenário o negócio gerado no passo B.17 é cancelado Neste cenário o preço da oferta de compra de quantidade 400 é alterado para 23,00 gerando um negócio com execução parcial, sobrando 100 Neste cenário a oferta de quantidade 900 é alterada para quantidade 100 e preço 23,00 gerando um negócio com execução integral Neste cenário, o estado do instrumento é alterado para Leilão Neste cenário, o estado do instrumento é alterado novamente para Negociação Nesse cenário, o estado do instrumento é alterado para Proibido B.24 Neste cenário a BVMF envia uma Notícia [35=X (279=1, 269=1, 290=2)] [35=X (279=1, 269=0, 290=1)] [35=X (279=1, 269=1, 290=1)] [35=X (279=1, 269=0, 290=1)] [35=X (279=1, 269=1, 290=1), (279=0, 269=2, 290=1)] [35=X, 279=2, 269=2] [35=X (279=1, 269=0), (279=0, 269=2, 290=1)] [35=X (279=1, 269=1), (279=0, 269=2)] Receber Security Status (35=f, 326=21) Receber Security Status (35=f, 326=17) Receber Security Status [(35=f) 326=18] Receber Notícia (35=B) 8

9 C. Cenários de Cancelamento e Modificação de Negócios Passo Cenário Resultado Esperado Obr Status C.1 Neste cenário é enviada uma oferta de venda de quantidade 600 e preço 23,00 [35=X (279=0, 269=1)] C.2 Neste cenário é enviada uma oferta de compra de quantidade 600 e preço 23,00 gerando um negócio com execução total [35=X (279=0, 269=0), (279=0, 269=2)] [35=X (279=2, 269=2)] C.3 Modificação de quantidade do Negócio executado no cenário C.2 Quantidade = 300 [35=X (279=0, 269=2)] com o mesmo EntryTime (tag 273) do Negócio original e TradeID (tag 1003) Incremental (+1) 9

10 D. Requisição TCP Replay Esperar a BVMF limpar o book e enviar as ordens abaixo (5 ordens de compra e 10 ordens de venda) Compra Venda Qtd Preço Qtd Preço Passo Cenário Resultado Esperado Obr Status D.1 BVMF envia 5 ordens de compra e 5 ordens de venda de acordo com a tabela acima Ordens enviadas D.2 BVMF modifica o preço da ordem de compra de quantidade 100 a que se torna a melhor compra gerando um negócio com execução parcial Ordem modificada e negócio gerado D.3 BVMF modifica o preço da ordem de compra para 400 a que se torna a melhor ordem de compra e gera um negócio com execução total Ordem modificada e negócio gerado D.4 Participante se conecta no TCP Replay Participante conectado no ambiente D.5 Participante envia uma mensagem para solicitar TCP Replay com o range das mensagens perdidas Recebimento da resposta 10