Manual de Operações. Outros Instrumentos de Captação

Transcrição

1 Manual de Operações Outros Instrumentos de Captação CDB, CDBS, CDBV, CDEB, DEB, DI, DII, DIM, DIR, DIRG, DIRP, DIRR, DIRS, DPGE, LAM, LC, LF, LFS, LFV e RDB Versão: 12/08/2013 Atualizado em: 28/08/2013 i

2 Conteúdo Introdução aos Instrumentos de Captação... 1 Conhecendo o Produto... 2 Ações dos Botões das Telas... 9 Registro Registro/Emissão Dados Complementares Depósito Eventos Complementares Manutenção de Eventos Manutenção de Eventos por Alteração Troca de IF e/ou Desdobramento Características de Remuneração Escalonada Condições de Resgate Antecipado Operações Bloqueio/Desbloqueio de Custódia Retirada Compra / Venda Definitiva / Cessão Compromissada Venda com Compromisso de Recompra Pré-Fixada Retroativa Venda com Compromisso de Recompra Pré-Fixada Venda com Compromisso de Recompra Pós-Fixada Retroativa Venda com Compromisso de Recompra Pós-Fixada Lançamento de PU de Compromisso para Operação Compromissada Pós-Fixada Antecipação Antecipação Retroativa Documentação de Compra e Venda compromissada Operação de Intermediação no Mercado Secundário Valorização de Compra/Venda Definitiva Resgate Antecipado Registro Retroativo de Resgate Antecipado Margem Garantia Reserva Técnica Transferência de I.F. Sem Financeiro Retenção de Imposto de Renda Opção de Venda Não Repactuação Conversão e Permuta Resgate Parcial de Debêntures ii

3 Conteúdo Consultas Consulta Instrumento Financeiro Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Consulta de Registrador/Emissor Eventos Curva do Instrumento Financeiro Estatística de Negociação Instrumento Financeiro em Garantia/Margem/Bloqueio Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Complemento do Núcleo de Subordinação de LFS Consulta Posição de DPGE Consulta Prévia de Financeiro Emissor Informações Adicionais s exibidos conforme Forma de Pagamento Registro de Valores Mobiliários Distribuídos com Esforços Restritos Metodologia de Cálculo Conta Vinculada à Redução de Compulsório Intermediação Compra/Venda Definitiva (operação 52) e Compra/Venda a Termo (operação 552) Inadimplência para Operações Subordinadas e Vinculadas Atualizações da Versão Glossário iii

4

5 Introdução aos Instrumentos de Captação

6 Conhecendo o Produto Podem ser registradas na Cetip as emissões e as operações realizadas com: CDB - Certificado de Depósito Bancário O Certificado de Depósito Bancário é um título que representa a promessa de pagamento em data futura do valor representativo do depósito a prazo acrescido da rentabilidade convencionada. Podem emitir CDB: Bancos Comerciais, Bancos de Investimentos e Bancos de Desenvolvimento, Caixa Econômica Federal ou Bancos Múltiplos com carteira Comercial e/ou de Investimento. CDBV - Certificado de Depósito Bancário Vinculado Certificado de Depósito Bancário vinculado a operações ativas (CDBV), na forma da Resolução nº 2.921, do Conselho Monetário Nacional. As liquidações financeiras dos eventos relativos ao CDBV estão vinculadas ao fluxo de pagamentos da operação ativa e, por isso, são obrigatoriamente geradas na modalidade LBTR - Liquidação Bruta em Tempo Real. Observação: Não pode ser objeto de negociação secundária. CDEB Cédula de Debênture A Cédula de Debênture (ex - Cédula Pignoratícia de Debênture) é título mobiliário emitido por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento e bancos múltiplos com carteira comercial, de investimento ou de desenvolvimento, com garantia dada pelo próprio banco emitente da cédula, a qual confere aos seus titulares (investidores) o direito de crédito contra o emitente, pelo seu valor nominal acrescido dos juros estipulados. A emissão das Cédulas de Debêntures deve ser lastreada em Debêntures emitidas por companhias de capital aberto registradas na CVM Comissão de Valores Mobiliários. DEB Debêntures As debêntures podem ser emitidas por sociedades por ações, de capital aberto ou fechado. Para que sejam distribuídas publicamente, devem ser emitidas por companhias de capital aberto com prévio registro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Regida pelas leis 6385/76 e 6404/76 e as Instruções CVM nº 404, 400 e 476, as debêntures dão aos seus detentores direito de crédito sobre a companhia emissora e possuem características particulares de prazo e rentabilidade definidas em sua escritura de emissão. A escritura especifica as condições da emissão, os direitos dos possuidores e os deveres da emitente, descrevendo todas as características do papel: valor nominal; indexador pelo qual o valor é atualizado; prazo; forma de cálculo; rentabilidade proposta pelo emissor; fluxo de pagamento; e condições que devem ser obedecidas pela companhia emissora ao longo da vida útil do ativo. 2 Cetip S.A. Mercados Organizados

7 Introdução aos Instrumentos de Captação Há duas formas de debêntures: nominativas ou escriturais. Quanto à classe, podem ser simples, conversíveis ou permutáveis, e ter garantia real, flutuante, quirografária ou subordinada. O valor nominal das debêntures é atualizado ao longo da existência do título, de acordo com as características previamente estabelecidas na escritura de emissão. Os negócios realizados com debêntures no mercado secundário podem ser diferentes do seu preço na curva, em função das condições de mercado e liquidez, o que dá origem aos preços de negociação. Além disso, por determinação do Banco Central, os investidores institucionais são obrigados a marcar suas carteiras a mercado. Para as Debêntures registradas no Módulo SND até 18/01/2013, inclusive, o Emissor utiliza Banco Mandatário para exercer as atividades descritas Manual de Normas. Para as Debêntures registradas no ambiente Cetip21 (Módulo Títulos e Valores Mobiliários) a partir de 21/01/2013, inclusive, o Emissor deverá contratar para exercer tais atividades Escriturador Mandatário e Banco Liquidante de Emissão onde exercerão os seguintes papeis: Banco Liquidante de Emissão: o Banco Liquidante contratado para processar as Liquidações Financeiras de valores relacionados à emissão de Debênture. Escriturador Mandatário: o Escriturador contratado para emissão de Debênture escritural onde exercerá as funções atribuídas ao Banco Mandatário, exceto liquidação financeira de valores relacionados à emissão de Debênture. Para substituição de Agente Fiduciário a Cetip aplica as regras, conforme o caso, definidas na Instrução CVM nº 28 de 23 de novembro de 1983, conforme alterada. Para substituição do Escriturador, aplica-se, conforme o caso, considerando que a atividade é baseada em contrato de prestação de serviços entre as partes (emissor e escriturador), as disposições definidas Instrução CVM nº 89 de 08 de novembro de A relação de Investidores relacionada ao instrumento financeiro é fornecida pela Cetip a Agente Fiduciário de Debênture, a Agente Fiduciário de Obrigação, a Escriturador Mandatário e a Escriturador sempre que solicitado. DI - Depósito Interfinanceiro (com ou sem Garantia) O DI é um instrumento financeiro destinado à transferência de recursos entre Instituições Financeiras. Podem receber Depósitos Interfinanceiros: Os Bancos Múltiplos, Bancos Comerciais, Caixas Econômicas, Bancos de Investimento, Bancos de Desenvolvimento, Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, Sociedades de Crédito Imobiliário, Companhias Hipotecárias, Associações de Poupança e Empréstimo, Cooperativas de Crédito e Sociedades de Arrendamento Mercantil. DI com Garantia de penhor de direitos creditórios Depósito Interfinanceiro que na sua emissão houve a utilização do campo Descrição dos Direitos Creditórios para indicação das garantias oriundas de operações de crédito e de arrendamento mercantil. Versão: 12/08/2013 3

8 DII - Depósito Interfinanceiro Imobiliário O DII é um instrumento financeiro que possibilita a troca de recursos financeiros entre as instituições do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos - SBPE, para cumprimento da exigibilidade junto ao Sistema Financeiro Habitacional - SFH. Podem receber DII: Os Bancos Múltiplos com Carteira de Crédito Imobiliário, Sociedades de Crédito Imobiliário e Associações de Poupança e Empréstimo. DIM - Depósito Interfinanceiro Vinculado a Operações de Micro Finanças O DIM é um depósito interfinanceiro onde os recursos são repassados para o cumprimento da exigibilidade de aplicações em operações de micro finanças. Podem receber DIM: Os Bancos Múltiplos com Carteira Comercial, Bancos Comerciais, Caixas Econômicas, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, Bancos de Investimento, Bancos de Desenvolvimento, Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, Sociedades de Crédito Imobiliário, Cooperativas de Crédito e Agência de Fomento. Podem comprar DIM: Banco Múltiplo com Carteira Comercial, Banco Comercial, Caixa Econômica, Cooperativa de Crédito e Agência de Fomento. DIR - Depósito Interfinanceiro Vinculado ao Crédito Rural O DIR é um instrumento financeiro complementar às aplicações no crédito rural. Podem receber DIR (Depositária): Os Bancos Múltiplos com ou sem Carteira Comercial, Bancos Comerciais, Bancos Cooperativos e os Bancos de Investimento que possuam autorização para operar em credito rural. O prazo mínimo para registro do DIR é de 120 dias, exceto quando o índice de remuneração for Índice de Preços, neste caso o prazo mínimo deverá ser de 1 ano. DIRG - Depósito Interfinanceiro Rural PRONAMP O DIRG é um instrumento financeiro responsável por destinar recursos à operação para amparo do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural - PRONAMP. Podem receber DIRG: Os Bancos Múltiplos com ou sem Carteira Comercial, Banco Cooperativo, Banco Comercial e Bancos de Investimento. DIRP - Depósito Interfinanceiro Vinculado ao Crédito Rural PRONAF O DIRP é um instrumento financeiro complementar às aplicações no crédito rural, específicas para o cumprimento da exigibilidade junto ao PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Podem receber DIRP: Os Bancos Múltiplos com ou sem Carteira Comercial, Bancos Comerciais, Bancos Cooperativos e Bancos de Investimento que possuam autorização para operar em crédito. O prazo mínimo para registro do DIRP é de 120 dias, exceto quando o índice de remuneração for Índice de Preços, neste caso o prazo mínimo deverá ser de 1 ano. 4 Cetip S.A. Mercados Organizados

9 Introdução aos Instrumentos de Captação DIRR - Depósito Interfinanceiro Rural POUP O DIRR é um instrumento financeiro responsável por destinar recursos à poupança rural, segundo normas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos - SBPE. Podem receber DIRR: Os Bancos Múltiplos com ou sem Carteira Comercial, Bancos Comerciais, Bancos Cooperativos e Bancos de Investimento, quando autorizados a operar crédito rural. O prazo mínimo para registro do DIRR é de 120 dias, exceto quando o índice de remuneração for Índice de Preços, neste caso o prazo mínimo deverá ser de 1 ano. Versão: 12/08/2013 5

10 DIRS - Depósito Interfinanceiro Rural SUBEX O DIRS é um instrumento financeiro responsável por destinar recursos à poupança rural, segundo normas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos - SBPE. Podem receber DIRS: Os Bancos Múltiplos com Carteira Comercial, Bancos Comerciais, Bancos Cooperativos e Bancos de Investimento que possuam autorização para operar crédito rural. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial O Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC Fundo Garantidor de Crédito é registrado na Cetip, sem emissão de certificado, com garantia até o valor máximo de R$ 20 milhões, do total de crédito de cada aplicador contra a mesma instituição associada ao FGC. Podem ser tomadores os bancos comerciais, múltiplos, de desenvolvimento, de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimentos e caixas econômicas. O DPGE emitido com direitos creditórios alienados fiduciariamente ao FGC conta com este como interventor na operação de registro e sua aprovação é condição para que seja efetuada a emissão do ativo. O comando do FGC em sistema da Cetip deverá ocorrer em D0 do lançamento pelo emissor. Caso a anuência não ocorra no mesmo dia do lançamento, um novo registro (seguido de nova pendência de confirmação pelo FGC) deverá ser realizado. Prazos para DPGEs sem e com garantia ao FGC: DPGE sem garantia ao FGC: prazo mínimo de 12 meses e máximo de 24 meses. DPGE com garantia ao FGC: prazo mínimo de 6 meses e máximo de 36 meses. LAM - Letra de Arrendamento Mercantil A Letra de Arrendamento Mercantil conforme disposto na lei , de , é um titulo de credito nominativo, endossável e de livre circulação, representativo de promessa de pagamento. Os seus principais objetivos é a disponibilização de instrumento próprio de captação de recursos por sociedades de leasing e criação de titulo de ágil colocação no mercado por tais sociedades. LC - Letra de Câmbio Título de crédito representativo de operação de crédito, no qual o devedor (sacado) confere ao registrador da Letra de Câmbio (sacador/aceitante) ordem de pagamento do valor devido. Esses títulos podem ser negociados pelos registradores e podem ser emitidos com remuneração pré ou pós-fixada. Podem ser aceitantes de Letras de Câmbio os bancos múltiplos com carteira de crédito, financiamento e investimento e sociedades de crédito, financiamento e investimento. LF - Letra Financeira de Negociação Privada Criada pela Medida Provisória nº 472, de dezembro de 2009, a LF permite melhor gestão do descasamento de operações ativas que tenham prazos mais alongados ou diferentes indexadores. Traz boas perspectivas para o mercado, ampliando as alternativas de captação de recursos pelas instituições financeiras. 6 Cetip S.A. Mercados Organizados

11 Introdução aos Instrumentos de Captação Entre as características do ativo estão o prazo de vencimento de, no mínimo, 24 meses e o valor nominal unitário mínimo de R$ 150 mil. Não é permitido o resgate antecipado do ativo. A LF pode ter remuneração por taxa de juros prefixada, taxas flutuantes em DI ou SELIC, ou ainda índice de preços. Apenas o pagamento de eventos periódicos de juros é permitido e desde que tenha intervalo mínimo de 180(cento e oitenta) dias corridos. Podem emitir LF: Bancos Múltiplos, Bancos Comerciais, Bancos de Investimento, as Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, as Caixas Econômicas, as Companhias Hipotecárias e as Sociedades de Crédito Imobiliário. LFS - Letra Financeira Subordinada de Negociação Privada Emitida com base na Resolução nº 3.444/07, do Conselho Monetário Nacional. Entre as características do ativo estão o prazo de vencimento de, no mínimo, 5 anos e o valor nominal unitário mínimo de R$ 300 mil. Não é permitido o resgate antecipado do ativo. A LFS pode ser remunerada por taxa de juros prefixada, taxas flutuantes em DI ou SELIC, ou ainda índice de preços. Não pode ter prazo de emissão inferior a 5 (cinco) anos e apenas o pagamento de eventos periódicos de juros é permitido e desde que tenha intervalo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias corridos. As liquidações financeiras de eventos relativos à LFS Letra Financeira Subordinada são geradas na modalidade LBTR Liquidação Bruta em Tempo Real. Podem emitir LFS: Bancos Múltiplos, Bancos Comerciais, Bancos de Investimento, as Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, as Caixas Econômicas, as Companhias Hipotecárias e as Sociedades de Crédito Imobiliário. LFV - Letra Financeira Vinculada Letra Financeira vinculada a operações ativas (LFV), na forma da Resolução nº 2.921, do Conselho Monetário Nacional. As liquidações financeiras dos eventos relativos à LFV estão vinculadas ao fluxo de pagamentos da operação ativa e, por isso, são obrigatoriamente geradas na modalidade LBTR - Liquidação Bruta em Tempo Real. Entre as características do ativo estão o agendamento de opções de Recompra / Revenda com exercício a partir de 48 meses contados da data de emissão e o valor nominal unitário mínimo de R$ 150 mil. RDB - Recibo de Depósito Bancário Ativo de Renda Fixa destinado às aplicações de pessoas físicas e jurídicas, com prazo de vencimento predefinido, cuja rentabilidade, fixada no ato de sua emissão, pode ser Pré ou Pósfixada. Não é admitida negociação de RDB em mercado secundário. Podem emitir RDB os bancos comerciais, múltiplos, de desenvolvimento e de investimento, Caixa Econômica Federal, sociedades de crédito, financiamento e investimento CFI e as cooperativas de credito, de economia e crédito mútuo. As funções relativas aos instrumentos financeiros referidos neste manual de operações estão no Módulo de Títulos e Valores Mobiliários. Ao Participante é permitido o registro de emissão e de operações e consultar das características desses instrumentos. As funções são disponibilizadas de acordo com o perfil de acesso do usuário. Versão: 12/08/2013 7

12 Observação: 1 - É de inteira responsabilidade dos Participantes observarem as regras estabelecidas na regulamentação relativa à emissão e à aquisição dos Instrumentos Financeiros tratados neste manual. 2 - Para maiores informações sobre como acessar o módulo, consulte o manual do NoMe. 8 Cetip S.A. Mercados Organizados

13 Ações dos Botões das Telas Introdução aos Instrumentos de Captação Os botões das telas exibidas ao longo do manual estão relacionados às seguintes ações: Botão Atualizar Confirmar Corrigir Desistir Enviar Limpar campos Pesquisar Voltar Sair Funcionalidade Reexecuta a consulta a partir dos filtros selecionados na tela anterior, atualizando eventuais dados que tenham sido alterados, entre a consulta e a nova atualização da Tela de Relação. Confirma os dados informados em tela. Retorna a tela anterior para correção de dados. Desiste da operação, retornando à tela da área de serviços. Envia os dados informados para validação. Limpa todos os campos selecionados e digitados. Submete os dados selecionados para pesquisa. Retorna à tela anterior. Sai da função, retornando a tela inicial do Módulo. Versão: 12/08/2013 9

14

15 Registro

16 Registro/Emissão (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral Permite que o Registrador/Emissor registre um determinado instrumento financeiro de sua responsabilidade, altere ou exclua um ativo previamente registrado. Não é permitida a reutilização dos códigos de instrumentos Financeiros atribuídos pelo Módulo, mesmo que o ativo já tenha vencido ou tenha sido excluído. No CETIP21, cada Participante Registrador/Emissor tem uma Conta Emissora única (Conta 40), que é utilizada nos registros de emissão dos instrumentos financeiros. Cada Registrador/Emissor possui ainda um mnemônico que pode ser consultado na função Consulta Registrador/Emissor. Tela Filtro Registro/Emissão O registro de um ativo é sempre realizado pelo Participante Registrador/Emissor, detentor de uma Conta 40. Para iniciar a operação de registro é necessário selecionar o tipo do instrumento financeiro no campo Tipo IF, a opção Incluir, no campo Ação, e clicar no botão Confirma. Em seguida é apresentada a Tela com os dados necessários ao Registro de emissão do Instrumento Financeiro. Através deste mesmo filtro, o Participante (Registrador/Emissor) também pode excluir ou alterar qualquer informação do instrumento financeiro. Observação: Para registro/emissão de DI de 1 (um) dia, é necessário utilizar a grade da modalidade de liquidação Bruta STR. Tal restrição justifica-se pela necessidade de divulgar ao mercado a taxa média do DI por volta das 18h00min. Conforme comunicado Cetip 016/12, para fins de recolhimento de compulsório, no registro de DIRCIR3573 é necessário preencher o campo Descrição Adicional com o código DIRCIR3573. Em relação à exclusão ou a alteração de características, o Participante deve estar atento às seguintes regras: 1) O Participante pode solicitar a exclusão do instrumento financeiro somente na data de registro e desde que não haja posição de custódia para o referido ativo. 2) O próprio módulo promove a exclusão do ativo caso este permaneça no sistema sem quantidade depositada por mais de 5 (cinco) dias úteis. 12 Cetip S.A. Mercados Organizados

17 Operações Descrição dos campos da Tela Filtro Tipo IF Código do Instrumento Financeiro Ação Descrição Apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis no ambiente CETIP21. Este manual trata dos ativos: CDB, CDBS, CDBV, CDEB, DEB, DI, DII, DIM, DIR, DIRG, Não deve ser preenchido quando a ação escolhida for Incluir, pois este código é gerado automaticamente pelo módulo, para as demais ações o código do Instrumento Financeiro deve ser sempre informado. Opções: - Incluir (Registrar um novo instrumento financeiro); - Alterar (Editar um ativo já registrado e não depositado); - Excluir (Excluir o instrumento financeiro informado no campo Código do Instrumento Financeiro); - Reaproveitar (Registrar um novo ativo, reaproveitando as informações do instrumento financeiro informado no campo acima). Opção Incluir Tela de Registro - Exemplo DIM Versão: 12/08/

18 O Registrador deve preencher os campos com os dados do instrumento financeiro que se deseja incluir e enviá-los para validação. Após clicar no botão Confirmar é apresentada tela para inclusão dos dados, conforme opção da Forma de Pagamento. Observação: 1) As telas podem apresentar campos diferentes, que correspondem a Rentabilidade/ Indexador/ Taxa Flutuante e/ou Forma de Pagamento escolhido. 2) Os campos da Forma de Pagamento alteraram de acordo com o tipo de pagamento selecionado. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem conforme o seguinte exemplo: Instrumento Financeiro DIM de código DIM incluído com sucesso. Descrição dos campos da Tela de Registro de DIs, DPGE, LC e RDB. Descrição Conta do Emissor Código Cetip do Emissor, Conta 40. Data de emissão Data de Vencimento Prazo de emissão Quantidade Valor unitário de emissão Valor financeiro de emissão Valor Financeiro de Resgate Valor de (Unitário) Dia, mês e ano da emissão do ativo. Deve ser dia útil e menor ou igual que a data de registro. Dia, mês e ano do vencimento do ativo. Prazo do ativo em números de dias corridos. Diferença entre Data de vencimento e a Data de emissão. Quantidade emitida do ativo. Valor unitário da quantidade do ativo. Valor financeiro da emissão. É o Valor unitário de emissão x Quantidade. Observação: Informações sobre a Forma de Registro Simplificado de DIs podem ser obtidas ao final deste tópico. Valor financeiro do ativo a ser pago no seu resgate. Observação: Informações sobre a Forma de Registro Simplificado de DIs podem ser obtidas ao final deste tópico. Valor do ativo em seu último evento. Valor unitário de emissão, caso este tenha sofrido qualquer alteração que modificou seu valor unitário antes de seu registro na Cetip, tais como: amortização, incorporação de juros ou aditamento. 14 Cetip S.A. Mercados Organizados

19 Operações Em Código ISIN Condição de Resgate Antecipado Rentabilidade/Indexador/ Taxa Flutuante Múltiplas Curvas Descrição Data do último evento. Deve ser igual ou maior que a Data de emissão e menor que a data de vencimento. Não pode ser diferente da Data de emissão quando Forma de Pagamento for igual a: Pagamento de juros e principal no vencimento, Pagamento de principal sem taxa de juros e Data Em igual à Data de emissão e Valor de igual ao Valor Unitário de Emissão. ISIN - International Securities Identification Number. Código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme ISO A criação do referido código é realizada na BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo. Para maiores detalhes, veja carta circular nº 472. Indica se pode existir a condição de resgate antecipado. Caixa de seleção com as opções: Branco, Não tem condição, Tem condição e Tem condição a mercado. Não tem condição: Foi pactuado na emissão que não haveria condição para antecipação de resgate. Tem condição a mercado: Emissão para o caso de ocorrência de resgate antecipado está sujeita exclusivamente às condições de mercado apuradas na data de antecipação do resgate. Tem condição: Indica que o ativo possui condição específica previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de resgate antecipado. Caixa de seleção com as opções do tipo de remuneração. Índice de preço: IGP-M, IGP-DI, IPC-A e INPC. Indexador: Taxa Prefixada de Juros. Taxas: Flutuante em DI ou SELIC, TR e TJLP. Utilizado apenas para CDB e CDBV Estabelece a remuneração do ativo em até três curvas. No vencimento do ativo, o sistema adota a curva de maior rendimento para o pagamento de eventos. Caixa de seleção com as opções: Em branco, Duas curvas e Três curvas. Observação: O registro de múltiplas curvas é admitido apenas para ativo com pagamento de eventos na data de vencimento - pagamento final. Versão: 12/08/

20 Escalonamento Descrição dos Direitos Creditórios Descrição Adicional Descrição Utilizado apenas para CDB e CDBV Permite escalonar as taxas de remuneração do instrumento financeiro em relação determinados períodos. Sendo a remuneração total a soma dessas taxas. Caixa de seleção com as opções: Em branco e Taxas / Percentuais. Utilizado apenas para DI. onde o Participante informa os direitos creditórios para DI com garantia de penhor de direitos creditórios oriundos de operações de crédito e de arrendamento mercantil. de preenchimento obrigatório, quando houver. utilizado para informar características adicionais do ativo. de preenchimento obrigatório, quando houver. Emitido no âmbito Res /12 Operação de Depósito Sim - DPGE emitido com garantias alienadas ao FGC. Branco - DPGE sem garantias alienadas ao FGC. Obs.: Prazos para DPGEs sem e com garantia ao FGC: DPGE sem garantia ao FGC: prazo mínimo de 12 meses e máximo de 24 meses. DPGE com garantia ao FGC: prazo mínimo de 6 meses e máximo de 36 meses. O depósito do ativo concomitante ao registro de emissão é opcional, podendo também ser realizado após o registro de emissão, por meio da função Depósito. Conta do Favorecido CPF / CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Meu número P.U. Código Cetip do Depositário. Código Cetip da Conta Própria ou de Cliente 1 ou 2 do Participante favorecido. de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de Seleção para informar a natureza do cliente. Opções: (PJ) Pessoa Jurídica; ou (PF) Pessoa Física. Preenchimento obrigatório. Número de identificação da operação de depósito. Até dez (dez) dígitos. Preço unitário da operação. 16 Cetip S.A. Mercados Organizados

21 Operações Modalidade Liquidante Descrição Caixa de Seleção para informar a modalidade da liquidação. Opções: Sem Modalidade; Cetip e Bruta. Informar o Código Cetip do Participante Liquidante. Se não o campo não for preenchido o sistema assume o Liquidante principal. Formas de Pagamento Forma de Pagamento Preenchimento obrigatório. Nesta Caixa de Seleção deve ser escolhida a forma de pagamento dos eventos: 1º) Pagamento de juros de principal no vencimento; 2º) Pagamento periódico de juros e principal no vencimento; 3º) Pagamento de juros e amortização periódicos; 4º) Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento; 5º) Pagamentos de principal no vencimento sem taxa de juros; 6º) Pagamento de amortização sem taxa de juros; e. 7º) Registro Simplificado prefixado final. Observação: Informações sobre a Forma de Registro Simplificado de DIM podem ser vistas ao final deste tópico. Versão: 12/08/

22 Tela de Registro - Exemplo LF O Registrador deve preencher os campos com os dados do instrumento financeiro que se deseja incluir e clicar no botão Confirmar para enviá-los para validação. Após clicar no botão Confirmar é apresentada a tela para inclusão dos dados, conforme opção da Forma de Pagamento. Observações: 1 - As telas podem apresentar campos diferentes, que correspondem à rentabilidade/indexador /Taxa Flutuante e/ou Forma de Pagamento escolhida. 2- No caso, em que a Letra Financeira for com Distribuição Pública deverá ser preenchido os campos da tela "Dados Complementares" para que a distribuição ocorra por meio do SDT-Módulo de Distribuição. 3- Nos casos em que a LFV possuir cláusula prevendo antecipação do seu vencimento conforme previsto na Resolução 4.123/12, o campo Descrição Adicional deverá ser preenchido com a seguinte menção: LFV com cláusula de antecipação de vencimentos nos termos da Resolução 4.123/ Cetip S.A. Mercados Organizados

23 Operações Descrição dos campos da Tela de Registro da LF Descrição Instrumento Financeiro Conta do Emissor Código Cetip do Emissor, Conta 40. Data de Emissão Data de Vencimento Prazo de Emissão Quantidade Valor Unitário de Emissão Valor Financeiro de Emissão Valor de (Unitário) Em Código ISIN Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante Distribuição Pública Descrição Adicional Dia, mês e ano da emissão do ativo. Dia, mês e ano do vencimento do ativo. Prazo do ativo em números de dias corridos. Diferença entre Data de vencimento e a Data de emissão. Quantidade emitida do ativo. Valor unitário da quantidade do ativo. Não deve ser menor que R$ ,00 para LF sem cláusula de subordinação e LFV e R$ ,00 para LF com cláusula de subordinação. É o Valor unitário de emissão x Quantidade. Não se aplica ao registro de LF, LFS e LFV. Não se aplica ao registro de LF, LFS e LFV. ISIN - International Securities Identification Number. Código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme ISO A criação do referido código é realizada na BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo. Para maiores detalhes, veja carta circular nº 472. Caixa de seleção com as opções do tipo de remuneração. Índice de preço: IGP-M, IGP-DI, IPC-A e INPC. Taxa Prefixada de juros. Taxas: Flutuante em DI ou SELIC. Preenchimento Obrigatório Caixa de seleção com as opções: SIM ou NÃO. Em caso de emissão com distribuição pública é apresentado à tela Dados Complementares. Indicar local de emissão, número de ordem e da existência de garantia real ou fidejussória, quando existir, devem ser indicados obrigatoriamente. Versão: 12/08/

24 Possui Opções Descrição do tipo combo que caracteriza a existência de opção de recompra pelo emissor e revenda pelo detentor. Operação de Depósito Conta do Favorecido Código Cetip do Depositário. Código Cetip da Conta Própria ou de Cliente 1 ou 2 do Participante favorecido. CPF / CNPJ (Cliente) Preencher quando for efetuado depósito para Cliente 1 ou 2. Natureza (Cliente) Meu número P.U. Modalidade Liquidante Caixa de Seleção para informar a natureza do cliente. Opções: (PJ) Pessoa Jurídica; ou (PF) Pessoa Física. Preenchimento obrigatório. Número de identificação da operação de depósito. Até dez (dez) dígitos. Preço unitário da operação. Caixa de Seleção para informar a modalidade da liquidação. Opções: Sem Modalidade; Cetip e Bruta. Informar o Código Cetip do Banco Liquidante. Se não o campo não for preenchido o sistema assume o Liquidante principal. Formas de Pagamento Forma de Pagamento Preenchimento obrigatório. Nesta Caixa de Seleção deve ser escolhida a forma de pagamento dos eventos: 1º) Pagamento de juros de principal no vencimento; 2º) Pagamento periódico de juros e principal no vencimento; 3º) Pagamentos de principal no vencimento sem taxa de juros. 20 Cetip S.A. Mercados Organizados

25 Operações Descrição dos campos de Forma de Pagamento - Opção - Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento Descrição do Índice (VCP) Tipo do indicador do índice (VCP) Percentual Taxa de Juros/Spread Descrição Preenchimento Obrigatório quando a opção. Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante for informado VCP. Preenchimento Obrigatório quando a opção. Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante for informado VCP. Indica o percentual do indicador do Índice VCP usada na remuneração do instrumento financeiro. Preenchimento Opcional quando a opção Rentabilidade /Indexador/Taxa Flutuante for informado VCP e Preenchimento Obrigatório quando a opção Rentabilidade /Indexador/Taxa Flutuante for informado PREFIXADO. Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Critério de Deve ser preenchido apenas quando a taxa de Juros/Spread for preenchida. Cálculo de Juros Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread indicada no campo anterior. Preencher quando o campo Taxa de juros/spread for preenchido. Caixa de seleção com as opções: número de dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo; número de meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21; número de dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; número de meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30; Número de dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; e número de meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30. Incorpora Juros Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não. Informa se existe previsão de incorporação de juros. apresentado apenas se a Forma de Pagamento indicada tiver pagamento periódico de juros. em Data da incorporação de juros. Preencher quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim. Versão: 12/08/

26 Descrição Valor Após utilizado para registros ativos com incorporação inicial de juros e Incorporação de pagamento de amortizações periódicas. Quando o registro do ativo ocorrer entre a Juros data de incorporação e a primeira amortização, este campo é usado pelo sistema como valor de referência para cálculo das parcelas de amortização. Caso o registro ocorra após o pagamento de amortização (amortizações), o valor após incorporação deve ser registrado neste campo. Periodicidade de Caixa de seleção com as opções: constante ou variável. Juros Indica a periodicidade de pagamento de juros. Quando for informada a opção variável para periodicidade de juros, o tipo de amortização deve ser: Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor unitário de emissão; ou. Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor remanescente. Juros a Cada a partir Indica a frequência de pagamento de juros. Caixa de seleção com as opções: Dia ou mês Caixa de seleção com as opções: Corrido ou útil Não pode ser preenchido quando: Forma de Pagamento for Pagamento Final, se periodicidade de juros for variável. Data de início do pagamento de juros. Quando o instrumento financeiro possuir fluxo de pagamento variável (juros variável) o sistema permite que o participante informe as datas dos eventos. Quando o instrumento financeiro possuir fluxo de pagamento variável: Caso a forma de pagamento seja Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento, o participante deve cadastrar o Pagamento de Juros, inclusive para a data de vencimento. No caso de LF, LFS e LFV é permitida à correção monetária em periodicidade igual aquela estipulada para o pagamento periódico de juros, ainda que em periodicidade inferior a um ano quando emitida por índice de preços. 22 Cetip S.A. Mercados Organizados

27 Operações Tela de Registro - Exemplo LAM O Registrador deve preencher os campos com os dados do instrumento financeiro que se deseja incluir e enviá-los para validação. Descrição dos campos da Tela de Registro de LAM Descrição Conta do Emissor Código Cetip do Emissor, Conta 40. Data de Emissão Data de Vencimento Prazo de Emissão Quantidade Valor Unitário de Emissão Valor Financeiro de Emissão Dia, mês e ano da emissão do ativo. Dia, mês e ano do vencimento do ativo. Prazo do ativo em números de dias corridos. Diferença entre Data de vencimento e a Data de emissão. Quantidade emitida do ativo. Valor unitário da quantidade do ativo. É o Valor unitário de emissão x Quantidade. Versão: 12/08/

28 Valor de (Unitário) Em Código ISIN Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante Descrição dos Direitos Creditórios Descrição Adicional Descrição Valor do ativo em seu último evento. Data do último evento. ISIN - International Securities Identification Number. Código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme ISO A criação do referido código é realizada na BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo. Para maiores detalhes, veja carta circular nº 472. Caixa de seleção com as opções do tipo de remuneração. DI, SELIC, PREFIXADO. Descrição dos Direitos Creditórios Descrição Adicional Formas de Pagamento Forma de Pagamento Preenchimento obrigatório. Nesta Caixa de Seleção deve ser escolhida a forma de pagamento dos eventos: 1º) Pagamento de juros de principal no vencimento; 2º) Pagamento periódico de juros e principal no vencimento; 3º) Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento; 4º) Pagamento de Juros e Amortização Periódicos. 24 Cetip S.A. Mercados Organizados

29 Operações Após a confirmação, aparecerá a tela para detalhamento da forma de pagamento e fluxo de juros. Descrição dos campos da Tela de Registro de LAM % da taxa Flutuante Taxa de Juros/Spread Descrição Indica o percentual do indicador do Índice Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Versão: 12/08/

30 Critério de Calculo de Juros Incorpora Juros Em Valor Após Incorporação de Juros Descrição Deve ser preenchido apenas quando a taxa de Juros/Spread for preenchida. Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread indicada no campo anterior. Preencher quando o campo Taxa de juros/spread for preenchido. Caixa de seleção com as opções: número de dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo; número de meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21; número de dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; número de meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30; Número de dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; e número de meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30. SIM ou NÃO Data da incorporação de juros. Preencher quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim utilizado para registros ativos com incorporação inicial de juros e pagamento de amortizações periódicas. Quando o registro do ativo ocorrer entre a data de incorporação e a primeira amortização, este campo é usado pelo sistema como valor de referencia para calculo das parcelas de amortização. Caso o registro ocorra após o pagamento de amortização, o valor após incorporação deve ser registrado neste campo. Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização Periodicidade de Juros Juros a cada A partir CONSTANTE Indica a periodicidade de pagamento de Juros Caixa de seleção com as opções: DIA ou MÊS Caixa de seleção com as opções: CORRIDO ou ÚTIL. Data de inicio para Juros 26 Cetip S.A. Mercados Organizados

31 Operações Tipo de Amortização Amort. a cada a partir Descrição Caixa de seleção com as opções: Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão; Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão; Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações. Caixa de seleção com as opções: DIA ou MÊS Caixa de seleção com as opções: CORRIDO ou ÚTIL. Data de início para amortização Após a confirmação, será apresentada a mensagem de inclusão do IF. Versão: 12/08/

32 Tela de Registro de CDEB Após confirmar os dados, segue a tela abaixo: 28 Cetip S.A. Mercados Organizados

33 Operações Descrição dos campos da Tela de Registro de CDEB Descrição Instrumento Financeiro Conta do Emissor Código Cetip do Emissor, Conta 40. Data de Emissão Data de Vencimento Prazo de Emissão Quantidade Dia, mês e ano da emissão do ativo. Dia, mês e ano do vencimento do ativo. Prazo do ativo em números de dias corridos. Diferença entre Data de vencimento e a Data de emissão. Quantidade emitida do ativo. Valor Unitário de Emissão Valor unitário da quantidade do ativo Valor Financeiro de Emissão Valor de (unitário) em Código ISIN É o Valor unitário de emissão x Quantidade. Valor do ativo em seu último evento. Valor unitário de emissão, caso este tenha sofrido qualquer alteração que modificou seu valor unitário antes de seu registro na Cetip, tais como: amortização, incorporação de juros ou aditamento. Data do último evento. Deve ser igual ou maior que a Data de emissão e menor que a data de vencimento. Não pode ser diferente da Data de emissão quando Forma de Pagamento for igual a: Pagamento de juros e principal no vencimento, Pagamento de principal sem taxa de juros e Data Em igual à Data de emissão e Valor de igual ao Valor Unitário de Emissão. ISIN - International Securities Identification Number. Código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme ISO A criação do referido código é realizada na BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo. Versão: 12/08/

34 Condição de Resgate Antecipado Rentabilidade/Indexador/ Taxa Flutuante Descrição Adicional Tipo de Emissão Descrição Indica se pode existir a condição de resgate antecipado. Caixa de seleção com as opções: Branco, Não tem condição, Tem condição e Tem condição a mercado. Não tem condição: Foi pactuado na emissão que não haveria condição para antecipação de resgate. Tem condição a mercado: Emissão para o caso de ocorrência de resgate antecipado está sujeita exclusivamente às condições de mercado apuradas na data de antecipação do resgate. Tem condição: Indica que o ativo possui condição específica previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de resgate antecipado. Caixa de seleção com as opções do tipo de remuneração. Índice de preço: IGP-OG, IGP-M, IGP-DI, IPC-A e INPC. Indexador: Taxa Prefixada de Juros. Taxas: Flutuante em DI ou SELIC, TR e TJLP. utilizado para informar características adicionais do ativo. Caixa de seleção com as opções Escritural e Cartular. Operação de Depósito Conta do Favorecido Meu número P.U. Modalidade Liquidante Código Cetip do Depositário. Código Cetip da Conta Própria ou de Cliente 1 ou 2 do Participante favorecido. Número da operação de depósito. Preço unitário do certificado a ser negociado. Com 8 casas decimais. Modalidade de liquidação da operação. Caixa de seleção com as opções: Branco, Sem Modalidade de Liquidação, Cetip e Bruta. Informar o Código Cetip do Banco Liquidante. Se o campo não for preenchido o sistema assume o Liquidante principal. Forma de Pagamento 30 Cetip S.A. Mercados Organizados

35 Operações Formas de Pagamento Descrição Preenchimento obrigatório. Nesta Caixa de Seleção deve ser escolhida a forma de pagamento dos eventos: 1º) Pagamento de juros de principal no vencimento; 2º) Pagamento periódico de juros e principal no vencimento; 3º) Pagamento de juros e amortização periódicos; 4º) Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento; 5º) Pagamentos de principal no vencimento sem taxa de juros; e. 6º) Pagamento de amortização sem taxa de juros. Tela de Exemplo: Forma de Pagamento - Pagamento periódico de Juros e principal no vencimento Tipo de Remuneração DI Após preencher os campos e clicar no botão Confirmar, a tela de confirmação de dados é exibida para o Participante. Com a confirmação é enviada mensagem informando o código do instrumento financeiro. Os registros de emissão que eventualmente se encontrem com situação Pendente podem ser consultados no item Instrumento Financeiros, Consulta Instrumento Financeiro. Descrição dos campos adicionais para Forma de Pagamento Descrição Forma de pagamento de eventos Índice de preços Versão: 12/08/

36 Tipo do indicador do índice (VCP) Descrição do índice (VCP) Periodicidade de correção Pro-rata de correção Tipo de correção % da Taxa Flutuante Taxa de Juros/Spread Critério de cálculo de juros Incorpora Juros Descrição Caixa de seleção com as opções do tipo de remuneração do índice VCP. Preencher quando no campo do tipo de remuneração (Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante), a opção de Rentabilidade for informada VCP. Descrever o índice por ele utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade. Preencher quando, no campo anterior, Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante, for informado VCP. Informa a periodicidade de correção do índice de preço. Caixa de seleção com as opções: MENSAL, ANUAL - Com Base na Data de Emissão e ANUAL - Com Base na Data de Vencimento. Caixa de seleção com as opções para o critério pro-rata de correção para índices de preço, se em dia corrido ou útil. Deve ser indicado quando a data escolhida para os eventos for inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPCA / INPC / IGP-DI. Caixa de seleção com a opção: Número índice segundo mês anterior. Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread indicada no campo anterior. Preencher quando o campo Taxa de Juros / Spread for preenchido. Caixa de seleção com as opções: número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo; número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21; número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30; número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; e número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30. Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não. Informa que existe previsão de incorporação de juros na data abaixo. 32 Cetip S.A. Mercados Organizados

37 Operações Em Valor Após Incorporação de Juros Descrição Data da incorporação dos juros. utilizado para registro de ativos com incorporação inicial de juros e pagamento de amortizações periódicas. Quando o registro do ativo ocorrer entre a data de incorporação e a primeira amortização, este campo é usado pelo sistema como valor de referência para cálculo das parcelas de amortização. Caso o registro ocorra após o pagamento de amortização (amortizações), o valor após incorporação deve ser registrado neste campo. Fluxo de pagamento de Juros Periodicidade de Juros Juros a cada A partir Tipo de amortização Amort. a cada. A partir Informar a periodicidade dos juros. Caixa de seleção com as opções: Constante e Variável. Indica a periodicidade de pagamento de juros. Caixa de seleção com as opções: Dia e Mês Caixa de seleção com as opções: Corrido e Útil. Data de início do pagamento de juros. Não se aplica a LF, LFS e LFV. Não se aplica a LF, LFS e LFV. Não se aplica a LF, LFS e LFV. Informação sobre Registro Simplificado de Instrumento Financeiro Na Forma de Pagamento caracterizada pela modalidade Registro Simplificado Prefixado Final, com rentabilidade definida como sendo Pré-fixada, o emissor pode optar por registrar um instrumento financeiro indicando apenas os campos Valor financeiro de emissão e Valor financeiro de resgate. Nestes casos o sistema calcula automaticamente o valor para o campo Quantidade, assumindo o valor de R$ 0, para o campo Valor unitário de emissão. Da mesma forma, o sistema apura automaticamente a taxa de emissão, com base na taxa de 252 dias úteis. A taxa calculada é meramente informativa e, para efeito de pagamento no vencimento, é utilizado o Valor financeiro de resgate informado. O CDB pode ser emitido sob esta forma de pagamento. Versão: 12/08/

38 Opção Alterar Visão Geral Para CDBV, DEB, DI, DII, DIM, DIR, DIRG, DIRP, DIRR, DIRS, LAM e LFV Permite a alteração de registro do instrumento financeiro somente no mesmo dia em que o ativo foi registrado e desde que este não se encontre depositado. Para CDB, LF e LFS Permite a alteração do registro do instrumento financeiro antes de ser depositado e também após o depósito do mesmo no prazo de 10 dias úteis. O participante emissor pode solicitar de maneira unilateral a alteração do registro, desde que a totalidade da quantidade depositada esteja custodiada em conta de cliente 1 e/ou conta cliente 2 do próprio Emissor, sendo que o instrumento financeiro ficará bloqueado, na situação Em Alteração, aguardando confirmação através do Módulo de Operações na Funcionalidade Manutenção de Operações Pendentes. Quando o instrumento financeiro estiver depositado em sua totalidade na carteira própria, mas esteja Em Mercado, a alteração deve ser confirmada pelos detentores do instrumento financeiro, através do Módulo de Operações na Funcionalidade Manutenção de Operações Pendentes. Caso não seja confirmada a alteração por todos os detentores, a operação de alteração não é efetuada. A alteração do instrumento financeiro pode ser realizada até 10 dias úteis após o registro do mesmo. Tela Filtro Alteração Após clicar no botão Confirmar é apresentada tela com os campos do registro disponíveis para alteração. 34 Cetip S.A. Mercados Organizados

39 Operações Tela Alteração de CDB Após efetuar a alteração e clicar no botão Confirmar, é apresentada tela com os campos editados. Se a alteração for confirmada, é enviada mensagem como no seguinte exemplo: Operação de alteração realizada com sucesso. Descrição dos campos da Tela de Alteração de CDB Código IF Descrição Não pode ser alterado. Número do Instrumento Financeiro a ser alterado. Conta do Emissor Código Cetip do Emissor, Conta 40. Data de Emissão Data de Vencimento Prazo de Emissão Não pode ser alterado. Dia, mês e ano da emissão do ativo. Dia, mês e ano do vencimento do ativo. Prazo do ativo em números de dias corridos. Diferença entre Data de vencimento e a Data de emissão. Versão: 12/08/

40 Quantidade Valor Unitário de Emissão Valor Financeiro de Emissão Valor Financeiro de Resgate Valor de (Unitário) Em Código ISIN Descrição Não pode ser alterado. Quantidade emitida do ativo. Valor unitário da quantidade do ativo É o Valor unitário de emissão x Quantidade. Valor financeiro do ativo a ser pago no seu resgate. Não pode ser alterado para CDB com depósito. Valor do ativo em seu último evento. Valor unitário de emissão, caso este tenha sofrido qualquer alteração que modificou seu valor unitário antes de seu registro na Cetip, tais como: amortização, incorporação de juros ou aditamento. Data do último evento. Deve ser igual ou maior que a Data de emissão e menor que a data de vencimento. Não pode ser diferente da Data de emissão quando Forma de Pagamento for igual a: Pagamento de juros e principal no vencimento, Pagamento de principal sem taxa de juros e Data Em igual à Data de emissão e Valor de igual ao Valor Unitário de Emissão. ISIN - International Securities Identification Number. Código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme ISO A criação do referido código é realizada na BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo. Para maiores detalhes, veja carta circular nº Cetip S.A. Mercados Organizados

41 Operações Condição de Resgate Antecipado Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante Múltiplas Curvas Escalonamento Descrição Adicional Descrição Indica se pode existir a condição de resgate antecipado. Caixa de seleção com as opções: Branco, Não tem condição, Tem condição e Tem condição a mercado. Não tem condição: Foi pactuado na emissão que não haveria condição para antecipação de resgate. Tem condição a mercado: Emissão para o caso de ocorrência de resgate antecipado está sujeita exclusivamente às condições de mercado apuradas na data de antecipação do resgate. Tem condição: Indica que o ativo possui condição específica previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de resgate antecipado. Caixa de seleção com as opções do tipo de remuneração. Índice de preço: IGP-OG, IGP-M, IGP-DI, IPC-A e INPC. Indexador: Taxa Prefixada de Juros. Taxas: Flutuante em DI ou SELIC, TR e TJLP. Utilizado apenas para CDB e CDBV Estabelece a remuneração do ativo em até três curvas. No vencimento do ativo, o sistema adota a curva de maior rendimento para o pagamento de eventos. Caixa de seleção com as opções: Em branco, Duas curvas e Três curvas. Observação: O registro de múltiplas curvas é admitido apenas para ativo com pagamento de eventos na data de vencimento - pagamento final. Utilizado apenas para CDB e CDBV. Permite escalonar as taxas de remuneração do instrumento financeiro em relação determinados períodos. Sendo a remuneração total a soma dessas taxas. Caixa de seleção com as opções: Em branco e Taxas / Percentuais. utilizado para informar características adicionais do ativo. de preenchimento obrigatório, quando houver. Formas de Pagamento Versão: 12/08/

42 Forma de Pagamento Descrição Preenchimento obrigatório. Nesta Caixa de Seleção deve ser escolhida a forma de pagamento dos eventos: 1º) Pagamento de juros de principal no vencimento; 2º) Pagamento periódico de juros e principal no vencimento; 3º) Pagamento de juros e amortização periódicos; 4º) Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento; 5º) Pagamentos de principal no vencimento sem taxa de juros; 6º) Pagamento de amortização sem taxa de juros; e. 7º) Registro Simplificado prefixado final. Tratamento das Alterações Quando for alterado, Condições de Resgate, Percentuais, Datas ou/e Taxas, após a alteração, é necessário entrar novamente na funcionalidade Condições de Resgate Antecipado e incluir as novas características para Resgate Antecipado. Para CBD, DBV, quando alterar o campo Escalonamento e/ou Múltiplas Curvas, após a alteração, é necessário entrar novamente na funcionalidade Características de Remuneração Escalonada e incluir as novas datas e taxas para o escalonamento. Quando for alterado, Forma de Pagamento, Dados de Periodicidade, Data Inicial do Pagamento, após a alteração, é necessário entrar novamente na funcionalidade Manutenção de Eventos por Alteração, e incluir as novas características. Após as alterações, confirmar as modificações através do Módulo de Operações na Funcionalidade Manutenção de Operações Pendentes. Observações: Deverá ser observado o horário de lançamento da Grade CTP 11 para a inclusão de lançamento de alteração e para a confirmação das operações pelos detentores. A possibilidade de Alteração também é disponibilizada via transferência de arquivos. O sistema não acata a solicitação de alteração quando: - Existir pagamento de eventos com referidas operações na situação Pendente de Liquidação Financeira. - Operações 052, 014, 314, 054, 354, 056, 055, 057, 357, 058, 554 e 556 na situação Pendente de Liquidação Financeira ou Pendente de Identificação. - Operações de liberação de Garantia ou Retirada de Garantia na situação Pendente de Identificação. - Operações de Vinculação/Desvinculação de Reserva Técnica ou Margem na situação Pendente de Contraparte ou Pendente de Identificação. 38 Cetip S.A. Mercados Organizados

43 Dados Complementares Operações (Menu Instrumento Financeiro) Função disponível apenas para CDEB e LF. Visão Geral Esta função permite a inclusão dos dados complementares, quando estes não foram incluídos na função de registro. Caso o Emissor/Registrador já tenha cadastrado os dados complementares, é exibida tela apenas para consulta, com as características incluídas anteriormente. Tela Filtro Tipo IF Código IF Descrição dos campos da Tela Dados Complementares CDEB e LF Descrição Caixa de seleção com as opções de Tipos IF que possuem tela de dados complementares. Indicar código do instrumento financeiro o qual será informado os dados complementares. O Registrador deve preencher os campos com os dados do instrumento financeiro que se deseja incluir e clicar no botão Confirmar para validação. Após clicar no botão Confirmar é apresentada a tela para inclusão dos dados complementares. Versão: 12/08/

44 Tela Dados Complementares CDEB Descrição dos campos da Tela Dados Complementares CDEB Descrição Código IF (Debêntures) Quantidade Debêntures Ação Código da debênture. Quantidade de debênture utilizada. Caixa de seleção com os códigos das debêntures. Caixa de seleção com as opções: Branco, Alterar e Excluir. Após preencher os campos com os dados complementares do instrumento financeiro, para finalizar o registro clique no botão Confirmar. 40 Cetip S.A. Mercados Organizados

45 Operações Tela de Dados Complementares Letra Financeira Descrição dos campos da Tela de Dados Complementares Letra Financeira Descrição Data Início de Distribuição Data início da distribuição. Data Fim de Distribuição Coordenador Líder Esforço Restrito Classificação de Risco Rating Data término da distribuição. Número da conta do participante Cetip que atuará como coordenador líder da distribuição de LF. Caixa de seleção com as opções: SIM ou NÃO. A seleção da opção SIM identifica que a distribuição da LF o ocorrerá no âmbito da Instrução CVM 476. Identifica a entidade Classificadora de Risco. Indica o ranking atribuído conforme a entidade do campo Classificação de Risco. Após preencher os campos com os dados complementares do instrumento financeiro, para finalizar o registro clique no botão Confirmar. Versão: 12/08/

46 Depósito (Menu Registro de Operação) Visão Geral Esta função permite ao Participante (Registrador/Emissor) efetuar lançamento de uma operação de Depósito para CDB, CDBV, CDEB, DEB, DIs, DPGE, LAM, LC, LF, LFS, LFV, e RDB na posição do Detentor. Tela Filtro Depósito de Instrumento Financeiro Após inserir os dados do Instrumento Financeiro a ser depositado e clicar no botão Confirmar, é apresentada tela para informação dos dados do depósito. O participante (Registrador/Emissor) e o Detentor podem comandar seus lançamentos de forma independente, pois não é necessário haver ordem no processo de lançamento e confirmação dessas operações. Descrição dos s da Tela Filtro s Tipo do Instrumento Financeiro Código do Instrumento Financeiro Tipo de Depósito Descrição Indicar o tipo do ativo a ser depositado. Inserir o código do ativo a ser depositado. Indicar o tipo de depósito a ser realizado. Opções: CDB, CDBV, CDEB, DEB, DI, DII, DIM, DIR, DIRG, DIRP, DIRR, DIRS, DPGE, LAM, LC, LF, LFS, LFV e RDB: - Depósito com Financeiro; - Depósito sem Financeiro. Observação: Não é admitido depósito sem financeiro para DIs. 42 Cetip S.A. Mercados Organizados

47 Operações Tela Depósito sem financeiro Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Permite ao participante Emissor/Detentor efetuar lançamento de uma operação de Depósito sem financeiro, não sendo permitida a informação de PU. Este tipo de depósito pode ser efetuado em dias posteriores à data de emissão (depósito retroativo). Para o registro de operação de depósito sem financeiro devem ser obedecidas as regras em relação aos horários definidos para a modalidade de liquidação Sem Modalidade. Após informar os dados necessários e clicar no botão Confirmar é apresentada tela de confirmação dos dados. O depósito sem financeiro pode ser cancelado mesmo após ter sido confirmado, desde que no próprio dia do registro da operação original. Descrição dos s da Tela Depósito de Instrumento Financeiro s Papel Parte Descrição Preenchimento obrigatório. Indica o participante que está efetuando o lançamento. Caixa de seleção com as opções: Detentor e Emissor/Registrador Preenchimento obrigatório. Código Cetip do participante lançador da operação. Se Parte for Detentor, tipo de conta deve ser 00 ou 10 ou 20 ou 69 ou de 70 a 89 ou 96. Se tipo de conta 69-Intermediação, Parte deve ser Banco Múltiplo com carteira Investimento, Banco de Investimento, Corretora ou Distribuidora. Versão: 12/08/

48 s Descrição Meu Número Preenchimento obrigatório. Número do lançamento. Não é obrigatório que Parte e Contraparte informem o mesmo número. Contraparte Quantidade CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Data de Subscrição Código Cetip da contraparte da operação. Tipo de conta deve ser 00 ou 10 ou 20 ou 69 ou de 70 a 89 ou 96, se Papel Parte for igual Emissor/Registrador. Se tipo de conta 69-intermediação da Contraparte natureza deve ser Banco Múltiplo com carteira Investimento, Banco de Investimento, Corretora ou Distribuidora. Preenchimento obrigatório. Quantidade do ativo a ser depositado. O valor financeiro desta operação é obtido com multiplicação da Quantidade pelo PU. Preencher se Parte ou Contraparte Cliente1 ou Cliente2. O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Caso não esteja cadastrado no SIC, a operação ficará com status Pendente de Especificação. Caixa de seleção com as opções: PJ e PF Deve ser indicado se o campo CPF/CNPJ (Cliente) for preenchido. Data em que o Detentor subscreveu o IF no Formato: AAAAMMDD. No caso de operação = 001 e 002 Para Tipo IF = DEB e que possua Esforço Restrito. 44 Cetip S.A. Mercados Organizados

49 Operações Tela Depósito com financeiro Permite ao participante Emissor/Detentor efetuar lançamento de uma operação de depósito com financeiro, sendo exigida a informação de PU. Para o registro de operação de depósito com financeiro deverão ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida e aos horários definidos. É possível também o registro de depósito associado a uma operação de negociação com intermediação. Neste caso, uma das partes deve ser tipo de conta 69. O depósito com financeiro pode ser feito somente na data de emissão do Instrumento Financeiro. Se o sistema identificar que é o segundo lançamento e Número da Associação estiverem preenchidos, o sistema gera a operação de depósito com financeiro com situação 18 - Pendente de Associação. O depósito também pode ser confirmado pela contraparte na função Manutenção de Operações Pendentes. O depósito com financeiro pode ser cancelado se ainda não tiver sido liquidado financeiramente. Após informar os dados necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela de confirmação dos dados. Após confirmação, é efetuado o depósito na conta do Participante Detentor da quantidade informada e o sistema envia com o número do lançamento efetuado. Descrição dos s da Tela Depósito de Instrumento Financeiro com financeiro s Papel Parte Descrição Preenchimento obrigatório. Indica o participante que está efetuando o lançamento. Caixa de seleção com as opções: Detentor e Emissor/Registrador Versão: 12/08/

50 s Código Parte Meu Número Número da Associação Código Contraparte Banco Liquidante Modalidade Quantidade PU CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Descrição Preenchimento obrigatório. Código Cetip do participante lançador da operação. Se Parte for Detentor, tipo de conta deve ser 00 ou 10 ou 20 ou 69 ou de 70 a 89 ou 96. Preenchimento obrigatório. Número do lançamento. Não é obrigatório que Parte e Contraparte informem o mesmo número. Deve ser preenchido quando Parte for tipo de conta 69-Intermediação. Número que permite associar operações que deverão ser avaliadas em conjunto. Código Cetip da contraparte da operação. Tipo de conta deve ser 00 ou 10 ou 20 ou 69 ou de 70 a 89 ou 96, se Papel Parte for igual Emissor/Registrador. Se tipo de conta 69-intermediação da Contraparte natureza deve ser Banco Múltiplo com carteira Investimento, Banco de Investimento, Corretora ou Distribuidora. Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Modalidade de liquidação da operação. Caixa de seleção com as opções: Cetip e Bruta Se a Parte ou Contraparte for tipo de conta 69-Intermediação a Modalidade de Liquidação deve ser Cetip. Preenchimento obrigatório. Quantidade do ativo a ser depositado. O valor financeiro desta operação é obtido com multiplicação da Quantidade pelo PU. Preenchimento obrigatório. Preço unitário do ativo. Até 9 inteiros e oito decimais. Preencher se Parte ou Contraparte Cliente1 ou Cliente2. O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Caso não esteja cadastrado no SIC, a operação ficará com status Pendente de Especificação. Caixa de seleção com as opções: PJ e PF Deve ser indicado se o campo CPF/CNPJ (Cliente) for preenchido. 46 Cetip S.A. Mercados Organizados

51 Operações Funcionalidade de Intermediação no Mercado Primário para CDB, CDBV, CDEB, DEB, DI, DII, DPGE, LAM, LC, LF, LFS e LFV. A intermediação praticada no âmbito da Cetip é a atividade em que um Participante atua entre as partes de uma negociação, de modo a auferir resultado financeiro positivo ou nulo, sem a assunção, relativamente às obrigações inerentes à operação, de qualquer tipo de risco de crédito, de mercado ou de liquidez. Caracteriza-se como intermediação no mercado primário a associação de uma operação de depósito com uma de venda definitiva de títulos, efetuada pelo participante Intermediador, identificado pela conta XXXXX. 69-X com liquidação financeira na modalidade Janela Multilateral Cetip. Condições necessárias: Participante emissor (vendedor original) - Todos os emissores autorizados por legislação e devidamente habilitados no Sistema. Participante comprador final: Todos os participantes autorizados por legislação a mantes tais ativos em posição, devidamente habilitados no Sistema. Cada cadeia de intermediação deverá observar as seguintes condições: - Mesmo ativo; - Obrigatoriamente uma única operação de depósito com financeiro, sendo a quantidade vendida na operação 052 exatamente a mesma operação de depósito (002); - Preço de venda na operação 052 pelo intermediador deverá ser maior ou igual ao do deposito (operação 002); - O banco Liquidante do intermediador deverá ser o mesmo nas operações 002 e 052. A conta de intermediação nunca apresentará posição de custodia e saldo financeira devedor. Para uma mesma emissão registrada na função Registro/Emissão, poderão ser efetuadas varias intermediações, até o limite da quantidade emitida. No registro de depósito pelo participante intermediado deverá ser utilizada sua conta identificadora 69 e deverá constar o número de associação desta intermediação, no campo Número da Associação. A operação de venda definitiva será lançada entre o intermediador e o comprador final. No lançamento da ponta do participante intermediador deverão ser informados sua conta identificadora 69 e o número da associação. O número de associação, de informação exclusiva do intermediador, deverá ser o mesmo tanto para a operação de depósito quanto para a venda definitiva. Cada intermediação será identificada por um número de associação. Desta forma, o intermediador não poderá usar o mesmo número de associação para intermediações distintas. Nas operações de intermediação, os participantes poderão efetuar seus lançamentos em ordens de digitação aleatórias. Dessa forma, a primeira operação a ser confirmada por duplo comando assumirá o status Pendente de Associação. Apenas quando da confirmação de todas as operações da cadeia é que o sistema efetuará as criticas pertinentes à intermediação. Caso uma das criticas não seja observada, ambas as operações serão consideradas incompatíveis e ficarão disponíveis nas funções de consulta de operações, sendo necessários novos registros das operações. Uma vez cumpridas às criticas, a quantidade do ativo será bloqueada na tela de consulta de IF e o status das duas operações será alterado para Pendente de Liquidação Financeira. Será permitido o estorno por duplo comando enquanto a operação encontrar-se com status Pendente de Associação. Versão: 12/08/

52 Será permitido o estorno por duplo comando enquanto a cadeia de intermediação estiver com status Pendente de Liquidação Financeira. Neste caso, quando uma das operações for estornada a outra operação será estornada automaticamente. 48 Cetip S.A. Mercados Organizados

53 Eventos Complementares Operações (Menu Eventos) Visão Geral Função exclusiva para instrumento financeiro DEB. Tela Filtro Eventos Complementares Descrição dos campos da Tela de Filtro Tipo IF Código IF Tipo do Evento Descrição DEB Informar o código do instrumento financeiro. Caixa de seleção para informar o tipo do evento: Amortização Amortização Extraordinária Evento Genérico Pagamento de Juros Participação Prêmio Prêmio de Permanência Resgate Parcial Antecipado Resgate Total Antecipado Retirada Por Decl. de Venc. Antecipado Pagamento Atualização Monetária Versão: 12/08/

54 Tela Inclusão de Evento Descrição dos campos da Tela Inclusão de Evento Data Original do Evento Incorpora juros Taxa/Spread PU do Evento Valor Residual Observação Descrição Informar a data, que deve ser posterior à data do sistema. Caixa com as opções: Branco, Sim e Não. OBS.: Esse campo não deve ser preenchido se o Tipo do Evento for Amortização Extraordinária. Informar a taxa. de preenchimento obrigatório. Informar o PU do evento. de preenchimento obrigatório. Informar o valor residual. O Participante pode utilizar este campo para inserir informações relevantes ao evento. Após informar os dados necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela de confirmação dos dados. Após confirmação, o Evento do Instrumento Financeiro é incluído conforme tela abaixo. 50 Cetip S.A. Mercados Organizados

55 Operações Versão: 12/08/

56 Manutenção de Eventos (Menu Eventos) Visão Geral Esta função permite complementar o registro do Instrumento Financeiro com eventos programados, pendentes de informação, como: incluir agenda de eventos, fluxo não constante de juros e amortização, alteração da taxa de amortização, atualizar e excluir PU, dependendo da característica do Instrumento financeiro. A consulta eventos com data anterior a data do Módulo é limitada no máximo de 500 (quinhentos) eventos. A Consulta é exibida em ordem crescente e por data de efetivação do evento. Para ativos cuja curva não seja apurada pelo Módulo, o PU de evento pode ser informado até a data de liquidação do mesmo, obedecendo ao horário limite para inclusão e/ou alteração de PUs de eventos não calculados pelo sistema é estabelecido pela grade CTP24. Observação: Após o preenchimento dos campos de filtro da função, é apresentada tela de Manutenção de Eventos e nela são apresentados os eventos cadastrados para ativo, conforme a opção escolhida para o campo Forma de Pagamento. Tela Filtro Manutenção de Eventos Após clicar no botão Pesquisar, é apresentada tela conforme dados informados na Tela de Filtro. 52 Cetip S.A. Mercados Organizados

57 Operações Tela Manutenção de Eventos Descrição dos s da Tela Manutenção de Eventos s PU do Evento Observação Descrição Preço Unitário de Evento. de preenchimento obrigatório, quando houver. O Participante deve informar a Quantidade de Eventos, a Data de cada evento e as Taxas, este último é exclusivo para eventos de amortização. Após preencher os campos relativos à taxa de amortização e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. A suspensão de Evento de Debênture está condicionada à aprovação do órgão competente, do Agente Fiduciário de Debênture ou da totalidade dos Participantes titulares ou dos Participantes cujos Clientes sejam titulares da Debênture, observada a legislação e regulamentação aplicáveis. Deve ser comunicada por escrito à Cetip, até o dia útil anterior à data originalmente fixada para o vencimento do Evento respeitando o horário da grade sem modalidade de liquidação (CTP11). Versão: 12/08/

58 Manutenção de Eventos por Alteração (Menu Eventos - Item Alteração de Agenda de Eventos) Visão Geral Utilizado para Instrumentos Financeiros CDB, DEB, LF, LFV e LFS esta função é utilizada para complementar a alteração do Instrumento Financeiro, sendo as alterações, agenda de eventos, forma de pagamento, dados de periodicidade, taxa de amortização, PU, data inicial de qualquer pagamento e opções de recompra e revenda. Observação: Após o preenchimento dos campos de filtro da função, é apresentada tela de Manutenção de Eventos e nela são apresentados os eventos cadastrados para ativo, conforme a alteração escolhida para a Forma de Pagamento. Tela Filtro Manutenção de Eventos por Alteração Após clicar no botão Pesquisar, é apresentada tela conforme dados informados na Tela de Filtro. 54 Cetip S.A. Mercados Organizados

59 Operações Tela Manutenção de Eventos por Alteração Após preencher os campos relativos às alterações indicadas na funcionalidade Registro/Emissão e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação Versão: 12/08/

60 Tela Manutenção de Eventos por Alteração Tela Confirmação Manutenção de Eventos por Alteração Taxas de Amortização do Instrumento Financeiro CDB01101T1L informadas. 56 Cetip S.A. Mercados Organizados

61 Troca de IF e/ou Desdobramento Operações (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral Utilizado apenas para Instrumento Financeiro LF, LFV e LFS. As operações de troca e desdobro de LF estão disponibilizadas pelo caminho UTVM >> Instrumento Financeiro >> Troca e/ou Desdobro de IF. A troca é uma operação sem financeiro na Cetip, que equivale a um resgate seguido de nova emissão. A nova LF produzida a partir da operação ganha um novo código financeiro distinto do código da anterior. Para a realização da operação a nova emissão deve ter prazo superior a 2 anos, data de vencimento superior e valor nominal unitário igual ou superior a LF trocada. O desdobro é uma operação comandada nesta mesma função, mas que mantém o código do instrumento financeiro da LF original. O sistema calculará automaticamente os novos parâmetros, PU e quantidade, de forma otimizada, ou seja, a quantidade inteira com o PU mais próximo do PU mínimo de emissão do ativo será produzida. Tela Filtro de Troca de IF e/ou Desdobramento Descrição dos s da Tela Filtro de Troca de IF e/ou Desdobramento s Tipo IF Código IF Ação Descrição Tipo do Instrumento Financeiro Código do Instrumento Financeiro com as opções: Troca de IF, Troca de IF e Desdobramento e Desdobramento. Versão: 12/08/

62 Tela Opção Troca de IF e/ou Desdobramento Descrição dos s da Tela Opção Troca de IF e/ou Desdobramento s Descrição Instrumento Financeiro Tipo Código IF Ação Tipo do Instrumento Financeiro selecionado na tela filtro. Código do Instrumento Financeiro digitado na tela filtro. Ação selecionada na tela filtro. Conta do Emissor Código Cetip do Emissor, Conta 40. Data da troca e/ou Desdobramento Data de decisão da troca no formato DD/MM/AAAA. 58 Cetip S.A. Mercados Organizados

63 Operações s Meu numero Descrição Preenchimento Obrigatório. Número do lançamento. Instrumento Financeiro Novo Tipo Data de Emissão Data de Vencimento Prazo de Emissão Código ISIN Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante Distribuição Pública Tipo do Instrumento Financeiro Data de decisão da troca. Data do vencimento no formato DD/MM/AAAA. Prazo do ativo em números de dias corridos. Diferença entre Data de vencimento e a Data de emissão. Código ISIN International Securities Identification Number. com as Opções: "PREFIXADO", "DI", "SELIC", "IGP-M", "IGP- DI", "IPCA" e "INPC". com as Opções: NÃO e SIM. Descrição Adicional Possui Opções do tipo combo que caracteriza a existência de opção de recompra pelo emissor e revenda pelo detentor. Forma de Pagamento Formas de Pagamento Preenchimento obrigatório. Nesta Caixa de Seleção deve ser escolhida a forma de pagamento dos eventos: 1º) Pagamento de juros e principal no vencimento; 2º) Pagamento periódico de juros e principal no vencimento; 3º) Pagamento de principal no vencimento sem taxas de juros. Versão: 12/08/

64 Tela Opção Desdobramento 60 Cetip S.A. Mercados Organizados

65 Características de Remuneração Escalonada Operações (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral Este função permite escalonar a remuneração do Instrumento Financeiro CDB, CDBV, CDBS, desde que este não se encontre depositado. O escalonamento financeiro é utilizado para determinar percentuais/taxa de remuneração para um determinado período, sendo seu resgate no vencimento resultado do produtório das taxas/percentuais cadastradas nesta funcionalidade. Mais informações verifique o caderno de fórmulas CDB-DI-DPGE-LC-LF-RDB Anexo I: Escalonamento de Taxas. O escalonamento é realizado de acordo com o indexador já definido no registro do instrumento financeiro. Tela Filtro Características de Remuneração Escalonada Após o preenchimento dos campos de filtro da função, é exibida a tela de Características da Remuneração Escalonada, sendo apresentados os campos para preenchimento das datas e a taxas de juros/spread. Descrição dos s da Tela Filtro Descrição dos s da Tela Filtro Tipo IF Código do Instrumento Financeiro Quantidade de Escalonamentos Descrição Apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis no ambiente CETIP21. Esta funcionalidade trata dos ativos: CDB, CDBV E CDBS. Código do Instrumento Financeiro que irá escalonar. Informa a quantidade de escalonamento que deseja cadastrar. Versão: 12/08/

66 Tela de Registro Características da Remuneração Escalonada Após preencher as datas, as taxas para o escalonamento e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação. 62 Cetip S.A. Mercados Organizados

67 Operações Confirmação Características da Remuneração Escalonada Características da Remuneração Escalonada do instrumento financeiro CDB01101T1N incluídos. Versão: 12/08/

68 Condições de Resgate Antecipado (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral A função permite ao Participante informar as condições de Resgate Antecipado, cujo ativo foi cadastrado na função Registro/Emissão e nela informado as opções: Tem Condição a mercado ou Tem Condição. Opção Tem Condição a mercado indica que a condição previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de resgate antecipado está sujeita exclusivamente às condições de mercado apuradas na data de antecipação do resgate. É necessária a informação de uma data a partir da qual esta opção é válida para a antecipação. Opção Tem Condição indica que o ativo possui condição específica previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de resgate antecipado. É necessária a informação de uma data a partir da qual cada condição específica passa a ser válida para a antecipação do resgate. Esta condição pode referir-se: 1. Ao spread/taxa de juros; 2. Ao percentual a ser aplicado sobre a taxa referencial DI ou SELIC para ativo flutuante em uma destas taxas. Deve ser observado que a inclusão desta condição não pode alterar: 1. As condições originais de remuneração do ativo, definidas em sua emissão; 2. Para DI ou Selic é obrigatório o preenchimento do percentual da taxa flutuante. 3. Não é obrigatório o preenchimento do campo taxa de juros/spread para condições de resgate antecipado. Tela Filtro Condição de Resgate Antecipado Após clicar no botão Pesquisar, é apresentada tela para informação das condições de Resgate Antecipado. 64 Cetip S.A. Mercados Organizados

69 Operações Tela Condição de Resgate Antecipado Se opção Tem Condições Data Resgate Antecipado Preencher este(s) campo(s) com a(s) data(s) a partir da(s) qual (ais) terá (terão) validade a(s) condição (condições) descrita(s) nos campos Perc. Tx. Ref. e/ou Spread/Taxa % Taxa Flutuante Preencher com o percentual a ser aplicado sobre a taxa flutuante em DI ou SELIC. Este percentual vale para o resgate antecipado que ocorrer no período compreendido entre a data indicada (inclusive) e a próxima (exclusive), se houver, ou a data de vencimento do ativo. Taxa de Juros / Spread Preencher com a taxa válida para o período compreendido entre a data indicada (inclusive) e a próxima (exclusive), se houver, ou a data de vencimento do ativo. Quando o ativo em questão tiver tipo de remuneração diferente de taxa flutuante em DI ou SELIC, apenas o campo Spread/Taxa pode ser preenchido. Quando o tipo de remuneração for Outros, ambos os campos podem ser preenchidos. Em todos os casos cada percentual, spread ou taxa indicada deve ser aplicável da data de emissão até a data do resgate antecipado. Se Opção Tem Condição a mercado Se Opção Tem Condição a mercado Data Resgate Antecipado Preencher com a data a partir da qual são aceitos resgates antecipados de acordo com as condições de mercado vigentes à época. % Taxa Flutuante Não preenchimento. Taxa de Juros / Spread Não preenchimento. Versão: 12/08/

70 Operações 66 Cetip S.A. Mercados Organizados

71 Bloqueio/Desbloqueio de Custódia Operações Visão Geral Esta função permite que o Participante, por comando único, possa bloquear o instrumento financeiro custodiado em sua posição própria ou de sua conta 10 ou 20. Para bloquear custódia que esteja em conta 10 ou 20, é obrigatório que a posição tenha sido identificada no SIC Módulo de Identificação de Comitentes, para os ativos que não estão habilitados para Identificação, o bloqueio não será possível pelo participante, somente por solicitação a Cetip, através do opesp@cetip.com.br É necessário que o instrumento financeiro esteja com situação Confirmada e em posição de custódia do participante Detentor. A operação de bloqueio pode ser consultada no módulo de Operações, em Consulta Operações. A posição própria do participante pode ser consultada no módulo Custódia, em Consulta Posição de Custódia. Os ativos bloqueados podem ser consultados no módulo Título e Valores Mobiliários em Consulta Instrumento Financeiro em Garantia/Margem/Bloqueio. Para desbloqueio de custódia é necessário entrar em contato com a Cetip, através do opesp@cetip.com.br Tela de Bloqueio/Desbloqueio de Custódia Versão: 12/08/

72 Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados. Se o Registrador confirmar a operação, é apresentada mensagem informando o número do lançamento efetuado. Descrição dos campos da Tela de Relação Descrição Sistema Caixa de seleção com as opções: CETIP21 e MDA. Tipo Código IF Código Detentor Quantidade Tipo Tipo de Bloqueio Num. Cetip Op. Original Motivo Preenchimento Obrigatório. Tipo do instrumento financeiro. Preenchimento Obrigatório. Código do Instrumento Financeiro. Preenchimento Obrigatório. Código Cetip do Detentor do Instrumento Financeiro. Preenchimento Obrigatório. Quantidade do Instrumento Financeiro a ser bloqueada Preenchimento Obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Bloquear e Desbloquear. de preenchimento obrigatório, quando houver. Motivo do Bloqueio, caixa de seleção com as opções: Em Período de Lock-up (apenas para DEB) Inadimplência Intervenção/Liquidação Judicial Lastro Outros Pendência Art.17 da ICVM 476 (apenas para DEB) Solicit. Participante e Trans. Cart. Repasse de preenchimento obrigatório, quando houver. Número Cetip Operação Original de preenchimento obrigatório, quando houver. Descrever o motivo do bloqueio. Dados Complementares 68 Cetip S.A. Mercados Organizados

73 Operações Descrição CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Preenchimento Obrigatório. O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Identificação do participante, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou 2. de preenchimento obrigatório, quando houver. Identificação do participante como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou 2. Versão: 12/08/

74 Retirada (Menu Registro de Operação) Visão Geral Esta função permite a retirada da quantidade do instrumento financeiro depositada. A retirada pode ser total ou parcial e é permitida a partir de D+1 do registro do instrumento financeiro, até D-1 do vencimento. A operação de retirada deve ser duplo comandado pelo Registrador e o Detentor do ativo. O instrumento financeiro deve estar na posição Própria Livre do detentor para que a operação seja efetuada (para consultar a posição de custódia, acesse o produto Custódia, item Consultas, função Posição de Custódia). Esta função esta habilitada para CDB, CDBV, CDEB, DEB, DPGE, LAM, LC, LF, LFS, LFV e RDB. Deve ser duplo comandado pelo Registrador/Emissor e pelo Detentor do ativo. O participante (Registrador/Emissor) e o Detentor podem comandar seus lançamentos de forma independente, pois não é necessário haver ordem no processo de lançamento e confirmação dessas operações. Tela Filtro Retirada Após inserir os dados do ativo a ser depositado e clicar no botão Confirmar, é apresentada tela para informação dos dados do depósito. Observações: 1 - É possível desvincular a CDB e CDBV de Conta de Reserva Técnica, automaticamente, a partir do registro de uma retirada; 2 - No caso da operação comanda pelo detentor é permitido efetuar a desvinculação do instrumento financeiro a ser retirado. Para isto, o detentor deve ter a Livre Movimentação do ativo vendido junto ao seu Órgão Regulador; e 3 - Nos casos em que não exista saldo suficiente em posição livre da Conta Própria para operação de venda, ao solicitar a desvinculação automática de Reserva Técnica, o sistema promove a baixa automática total da operação de reserva técnica indicada através dos campos Número Cetip e Data Op. Original, gerando saldo para operação de retirada. 70 Cetip S.A. Mercados Organizados

75 Operações Tela de Retirada de Instrumento Financeiro Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Descrição dos s da Tela Retirada de Instrumento Financeiro s Tipo do Instrumento Financeiro Instrumento Financeiro Participante Papel Contraparte Quantidade a ser retirada Meu Número Descrição Código que identifica o instrumento financeiro. Código do instrumento financeiro. Código Cetip do Participante. Função do Participante. Caixa de seleção com as opções: Registrador e Detentor. Código Cetip da Contraparte. Quantidade do instrumento financeiro a ser retirado. Número informado pelo participante para identificação da operação de retirada. Dados complementares Versão: 12/08/

76 s Reserva Técnica Data Op. Original Num. Cetip. Op. Original CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Descrição Caixa de seleção com a opção: em branco ou Desvincular. Data da operação de desvinculação em conta de Reserva Técnica. Nº de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em de Reserva Técnica. Pode ser visto na consulta operações. de preenchimento obrigatório, quando houver. Inserir o CPF ou CNPJ do Cliente. Observação: Para depósito de DI este campo não deve ser utilizado. Natureza do Cliente (PF ou PJ). Observação: Para depósito de DI este campo não deve ser utilizado. Observação: Os campos localizados na área Dados Complementares são específicos para realização operação de Retirada conjuntamente com uma operação de Desvinculação de Reserva Técnica. Nesses campos devem ser informados os dados da operação de Reserva Técnica que se deseja desvincular. 72 Cetip S.A. Mercados Organizados

77 Compra / Venda Definitiva / Cessão Operações (Menu Registro de Operação) Visão Geral Esta função permite o registro de uma operação de Compra/Venda Definitiva de CDB/CDEB/DEB/DI/DII/LAM/LC/ LF/LFS/LFV, podendo ser efetuada com quantidade total ou parcial do instrumento financeiro, conforme a forma de registro do ativo negociado, e registro de uma cessão de DPGE com quantidade total do instrumento financeiro. O instrumento financeiro deve estar na posição Própria Livre do detentor para que a operação seja efetuada (para consultar a posição de custódia, acesse o produto Custódia, item Consultas, função Posição de Custódia). Para o registro de operação de Compra/Venda Definitiva devem ser obedecidas algumas regras em relação à modalidade de liquidação permitida, bem como os horários definidos e negociações que envolvam cliente 1. Regras sobre a operação são descritas a seguir: A operação que permanecer com a situação Pendente até o final do dia será Cancelada; É possível negociar instrumento financeiro inadimplente, desde que indicado pelo Comprador que este tem ciência sobre a inadimplência do ativo. Esta ciência é dada pelo comprador no campo IF com restrição. A indicação da opção Sim no referido campo não se aplica a LF, LFS e LFV; É possível promover a intermediação de uma operação de compra e venda definitiva, através de um Participante Intermediador (Conta 69). A intermediação praticada no âmbito da Cetip é a atividade em que um Participante atua entre as Partes de uma negociação, de modo a auferir resultado financeiro positivo ou nulo, sem a assunção, relativamente às obrigações inerentes à operação, de qualquer tipo de risco de crédito, de mercado ou de liquidez; É possível vincular/desvincular a CDB à Conta de Reserva Técnica, automaticamente, a partir do registro de uma compra/venda definitiva; No caso da operação comanda pelo Vendedor é permitido efetuar a desvinculação do instrumento financeiro vendido. Para isto, o vendedor deve ter a Livre Movimentação do ativo vendido junto ao seu Órgão Regulador; Nos casos em que não exista saldo suficiente em posição livre da Conta Própria para operação de venda, ao solicitar a desvinculação automática de Reserva Técnica, o sistema promove a baixa automática total da operação de reserva técnica indicada através dos campos Número Cetip e Data Op. Original, gerando saldo para operação de venda. Da mesma forma, é permitido ao comprador do ativo promover a vinculação automática deste em sua conta de Reserva Técnica. Comprador e Vendedor podem comandar seus lançamentos de forma independente, pois não é necessário haver ordem no processo de lançamento e confirmação dessas operações. Versão: 12/08/

78 Operação de Compra e Venda Definitiva a Termo Os instrumentos financeiros CDB, DEB, LC, LF, LFS e LFV podem ser objeto de operação de Compra e Venda Definitiva a Termo para liquidação em D+1, sendo permitido o seu lançamento até o fechamento da grade sem modalidade. Operação de Compra e Venda Definitiva a Termo, tendo o vendedor, por ocasião da contratação da operação, a propriedade do título negociado (Termo Definitivo Coberto). A Cetip adota as seguintes regras com relação ao Termo Definitivo Coberto: 1) Pelo menos uma das partes da operação deve, necessariamente, ter uma das seguintes naturezas, e estar habilitada nos termos da ficha cadastral: OU Banco múltiplo Banco comercial Banco de investimento Banco de desenvolvimento Sociedade corretora de títulos e valores mobiliários Sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários Caixa Econômica Federal Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento 2) a operação deve obrigatoriamente ser intermediada por instituição que tenha uma das seguintes naturezas, e estar habilitada nos termos da ficha cadastral: Banco múltiplo Banco comercial Banco de investimento Banco de desenvolvimento Sociedade corretora de títulos e valores mobiliários Sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários Caixa Econômica Federal Observação: Para obter informações sobre Intermediação de Compra/Venda Definitiva, acesse o tópico Operação de Intermediação no Mercado Secundário. 74 Cetip S.A. Mercados Organizados

79 Operações Tela Operação de Compra/Venda Definitiva Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Quando operação confirmada, o módulo realiza atualização na posição livre do Vendedor e do Comprador. Observação: O Valor financeiro exibido na tela de confirmação da operação é calculado pelo módulo através da multiplicação da Quantidade pelo PU de Negociação. Descrição dos s da Tela de Compra/Venda Definitiva s Tipo Código IF IF com restrição Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão. Porém o presente tópico trata apenas dos ativos: CDB, CDEB, DEB, DI, DII, DPGE, LAM, LC, LF, LFS, LFV e RDB. Código do ativo objeto da operação. Não se aplica a LF, LFS e LFV. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Versão: 12/08/

80 s Ciência de Liquidação Antecipada Descrição disponível apenas para LCA e CDCA. Parte Papel Código Meu Número Número da Associação Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número da operação de venda/compra. Número de associação da intermediação. Observação: Deve ser preenchido quando a operação for lançada por Intermediário, Conta 69. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Não deve ser preenchido, se o campo modalidade for preenchido com Sem modalidade. Caso este campo não for preenchido, o sistema assume o banco liquidante da Parte. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade, Cetip e Bruta. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Dados da Operação Quantidade PU Quantidade do ativo a ser negociado. Preço unitário do ativo a ser negociado. Com 8 casas decimais. Dados Complementares Reserva Técnica de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com as opções: Vincular e Desvincular 76 Cetip S.A. Mercados Organizados

81 Operações s Data op. Original Número Cetip CPF / CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Data Liquidação Descrição de preenchimento obrigatório, quando houver. Dado complementar da Reserva Técnica. Preencher quando a opção for de desvinculação. Esta data pode ser consultada no serviço Operações, item consulta Operações Futuras. de preenchimento obrigatório, quando houver. Dado complementar da Reserva Técnica. Preencher quando a opção for de desvinculação. Este número pode ser consultado no serviço Operações, item consulta Operações Futuras. de preenchimento obrigatório, quando houver. Inserir o CPF ou CNPJ do Cliente. Observação: Para depósito de DIs este campo não deve ser utilizado. de preenchimento obrigatório, quando houver. Natureza do Cliente (PF ou PJ). Observação: Para depósito de DIs este campo não deve ser utilizado. de preenchimento obrigatório, quando houver. Limite D+1. Data deve ser dia útil e menor que o dia de vencimento. Versão: 12/08/

82 Tela para Confirmação 78 Cetip S.A. Mercados Organizados

83 Compromissada Operações (Menu Registro de Operação) Visão Geral Tipo de Operação Compromissada Disponibilizada pela Cetip Operação disponível para CDB, CDEB, DEB e LC. A Cetip disponibiliza o registro de operações compromissadas de venda com compromisso de recompra para liquidação em data preestabelecida, observado que tal data está limitada ao dia útil anterior à data de vencimento do título ou do valor mobiliário objeto do compromisso. Tais operações devem ter como partes ao menos uma das seguintes instituições: banco múltiplo, banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade corretora de títulos e valores mobiliários, sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou a Caixa Econômica Federal, habilitadas junto ao Banco Central para realizar esse tipo de operação, conforme previsto na legislação em vigor. É admitido o registro de Operações com conta cliente do tipo 1 (um) ou 2 (dois), observadas as seguintes regras: Desde que essas contas atuem como Comprador; Nas operações com cliente 1 a contraparte deve ser o participante titular dessa conta; e. A contraparte na operação deve ter uma das naturezas anteriormente citadas. Observação: A Cetip não disponibiliza registro de operação compromissada de compra com compromisso de revenda e, portanto, não disponibiliza esse tipo de operação compromissada com livre movimentação de títulos. Crédito dos Eventos Relativos ao Ativo Objeto de Operação de Venda com Compromisso de Recompra Os eventos relativos ao ativo objeto da operação compromissada são, automaticamente, creditados, nas datas dos respectivos pagamentos, ao Participante que tenha efetuado a primeira venda com compromisso de recompra, sendo responsabilidade exclusiva das partes contratantes verificarem a adequação do volume do lastro, na hipótese de ocorrerem amortizações de principal ao longo da vigência da operação. Lançamentos de Confirmação ou de Preço Unitário de Operação de Venda com Compromisso de Recompra Na data de vencimento de operação compromissada remunerada: à taxa pré-fixada ou em percentual de Taxa Flutuante em DI ou SELIC, sem ou som spread expresso em 252 dias úteis, o Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira da operação; e. Versão: 12/08/

84 à taxa pós fixada com exceção daquela remunerada a um percentual de Taxa Flutuante em DI ou SELIC, sem ou com spread expressos em 252 dias úteis, ambos os Participantes envolvidos na operação devem lançar o preço unitário do valor a ser liquidado e o Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira. O Participante que deixar de efetuar o lançamento de confirmação ou o de preço unitário acima mencionado, incide em Inadimplência Regulamentar, ficando sujeito às penalidades previstas no Regulamento, na forma determinada pelo Diretor Geral. Procedimento Adotado pela Cetip, na Data de Vencimento de Operação Compromissada, na hipótese do(s) Participante(s) envolvido(s), não Efetuar (em) o Lançamento de Confirmação ou do Preço Unitário, ou se o Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra não Liquidar Financeiramente a Recompra. 1) Se o ativo envolvido na operação compromissada tiver sido objeto de uma única venda com compromisso de recompra. O objeto do compromisso é transferido da posição de Repasse da Conta Própria do Participante revendedor ou, conforme o caso, da posição de Repasse da Conta de Cliente do Participante que tenha Cliente revendedor, para a posição Própria Livre da Conta Própria deste Participante, ou para a posição Própria Livre da Conta de Cliente deste Participante. 2) Se o título ou valor mobiliário envolvido na operação compromissada tiver sido objeto de mais de uma venda com compromisso de recompra, formando uma cadeia de operações. A situação é avaliada pelo Diretor Geral, na forma do disposto no inciso XI do artigo 13 do Regulamento da Cetip para Acesso de Participante, Admissão de Ativo, Negociação, Registro de Operação, Custódia Eletrônica e Liquidação, de 27 de janeiro de Procedimento Adotado pela Cetip na Eventualidade de, no Curso da Operação Compromissada, o Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra Entrar em Regime de Liquidação Extrajudicial. Na eventualidade acima mencionada, a Cetip adota os procedimentos que forem determinados pelo correspondente Órgão Regulador. Considerações para a realização de Operações de Venda com Compromisso de Recompra (Retroativa ou não) A negociação do instrumento financeiro pode ser efetuada com quantidade total ou parcial, conforme a forma de registro do ativo negociado. As operações compromissadas têm como data limite de compromisso o dia útil anterior ao do vencimento do ativo e deve ser maior que a data do sistema. O instrumento financeiro deve estar na posição Própria Livre ou Repasse Livre do vendedor para que a operação seja efetuada (para consultar a posição de custódia, acesse o produto Custódia, item Consultas e função Posição de Custódia). O Valor Financeiro exibido na tela de confirmação da operação é calculado pelo sistema através da multiplicação da Quantidade pelo PU de Negociação. 80 Cetip S.A. Mercados Organizados

85 Operações Quando operação é confirmada, o sistema realiza atualização na posição de recompra do Vendedor e de repasse do Comprador. A operação que permanecer com a situação Pendente até o final do dia é cancelada. Versão: 12/08/

86 Venda com Compromisso de Recompra Pré-Fixada Retroativa (Menu Registro de Operação - Item Compromissada) Visão Geral Função exclusiva para CDB, CDEB, DEB e LC. Através desta função o Participante pode registrar uma operação de venda com compromisso de recompra, com data anterior (D-1 até D-2) e valor de retorno pré-fixado. Esta função permite ao Participante Vendedor efetuar a operação retroativa com seu Cliente 1 (Conta 10). Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Pré-Fixada Retroativa Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 82 Cetip S.A. Mercados Organizados

87 Descrição dos s da Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Prefixada (Normal e Retroativa) Operações s Tipo Código IF IF com restrição Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Operações de Compra/Venda Compromissada. Código do certificado, objeto da operação. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Parte Papel Posição origem Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor. Caixa de seleção com as opções: Própria Livre e Repasse Livre. Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número da operação de venda/compra compromissada. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira (Não utilizado para operação Retroativa) Banco Liquidante Modalidade de Liquidação Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for preenchido com Sem modalidade. Caso não seja informado o sistema assume o banco liquidante principal da Parte. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação é liquidada financeiramente. Dados da Operação Data Op. Original Quantidade P.U. Preenchimento obrigatório no casa de operação retroativa. Data em que a operação original foi realizada. Quantidade do certificado a ser negociado. Preço unitário do certificado a ser negociado. Com 8 casas decimais. Dados de retorno de compromisso Versão: 12/08/

88 s Data de compromisso PU de compromisso Descrição Data indicada para o retorno do compromisso. Observação: Deve ser em dia útil, menor que a Data de Vencimento do Instrumento Financeiro e maior que a data do sistema. Deve ser maior que o PU de negociação. Com 8 casas decimais. Dados Complementares CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Indicar CPF/CNPJ do comitente. Indicar Natureza CPF/CNPJ indicado. 84 Cetip S.A. Mercados Organizados

89 Venda com Compromisso de Recompra Pré-Fixada Operações (Menu Registro de Operação - Item Compromissada) Visão Geral Função exclusiva para CDB, CDEB, DEB e LC. Esta função permite o registro de uma operação de Venda com compromisso de recompra, valor de retorno pré-fixado. Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Pré-Fixada Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Para o registro de operação de Compra/Venda Compromissada Pré-Fixada devem ser obedecidas às regras em relação à modalidade de liquidação permitida, bem como os horários definidos. Versão: 12/08/

90 Descrição dos s da Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Prefixada s Tipo Código IF IF com restrição Ciência de Liquidação Antecipada Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Operações de Compra/Venda Compromissada. Código do certificado, objeto da operação. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. disponível apenas para LCA e CDCA. Parte Papel Posição origem Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor. Caixa de seleção com as opções: Própria Livre e Repasse Livre. Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número da operação de venda/compra compromissada. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira (Não utilizado para operação Retroativa) Banco Liquidante Modalidade de Liquidação Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for preenchido com Sem modalidade. Caso não seja informado o sistema assume o banco liquidante principal da Parte. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação é liquidada financeiramente. Dados da Operação Data Op. Original Quantidade Preenchimento obrigatório no casa de operação retroativa. Data em que a operação original foi realizada. Quantidade do certificado a ser negociado. 86 Cetip S.A. Mercados Organizados

91 Operações s P.U. Descrição Preço unitário do certificado a ser negociado. Com 8 casas decimais. Dados de retorno de compromisso Data de compromisso PU de compromisso Data indicada para o retorno do compromisso. Observação: Deve ser em dia útil, menor que a Data de Vencimento do Instrumento Financeiro e maior que a data do sistema. Deve ser maior que o PU de negociação. Com 8 casas decimais. Dados Complementares CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Indicar CPF/CNPJ do comitente. Indicar Natureza CPF/CNPJ indicado. Versão: 12/08/

92 Venda com Compromisso de Recompra Pós-Fixada Retroativa (Menu Registro de Operação - Item Compromissada) Visão Geral Função exclusiva para CDB, CDEB, DEB e LC. Através desta função o Participante pode registrar uma operação de venda com compromisso de recompra, com data anterior (D-1 até D-2) e valor de retorno pós-fixado. Esta função permite ao Participante Vendedor efetuar a operação retroativa com seu Cliente 1 (Conta 10). Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Pós-Fixada Retroativa Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 88 Cetip S.A. Mercados Organizados

93 Operações Descrição dos s da Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Pós-Fixada Retroativa s Tipo Código IF IF com restrição Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Operações de Compra/Venda Compromissada. Código do certificado objeto da operação. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Parte Papel Posição origem Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor. Caixa de seleção com as opções: Própria Livre e Repasse Livre. Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número da operação de venda/compra compromissada. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Dados da Operação Data Op. Original Quantidade P.U. Preenchimento obrigatório no casa de operação retroativa. Data em que a operação original foi realizada. Quantidade do certificado a ser negociado. Preço unitário da cédula ou do certificado no dia do registro da operação. Com 8 casas decimais. Dados de retorno de compromisso Data do compromisso Data indicada para o retorno do compromisso. Observação: Deve ser em dia útil, menor que a Data de Vencimento do Instrumento Financeiro e maior que a data do sistema. Versão: 12/08/

94 s Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante Descrição Tipo de remuneração da operação. Caixa de seleção com as opções: VCP, DI, SELIC, TAXA ANBID, TR, TJLP, TBF, IGP-M, IGP-DI, IPCA, INPC e DOLAR PTAX800 - Fechamento. Observação: As opções DI ou SELIC, com ou sem indicação de spread (base 252 dias úteis), quando indicadas são automaticamente calculadas pelo sistema. A metodologia de cálculo aplicada está disponível no site da Cetip, na seção Informação Técnica, Cadernos de Fórmula de CDB, DI e LFs. Descrição do índice (VCP) Tipo do Indicador do índice (VCP) Preencher quando, no campo do tipo de remuneração, a opção de rentabilidade informada for VCP. bloqueado para preenchimento. % da Taxa Flutuante Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Taxa de Juros/Spread Critério de cálculo de juros Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Critério de cálculo para pagamento de juros taxa ou spread indicada no campo anterior. Dados Complementares CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Indicar CPF/CNPJ do comitente. Indicar Natureza CPF/CNPJ indicado. Observação: Os campos descritos no Item Dados de Retorno de Compromisso, exceto para compromissadas pós fixadas em DI ou SELIC, são meramente informativos e devem ser preenchidos pelas partes. O sistema não efetua nenhum tipo de cálculo a partir destas informações, cabendo às partes informarem o PU de retorno destas operações. 90 Cetip S.A. Mercados Organizados

95 Venda com Compromisso de Recompra Pós-Fixada (Menu Registro de Operação - Item Compromissada) Operações Visão Geral Função exclusiva para CDB, CDEB, DEB e LC. Esta função permite o registro de uma operação de Venda com compromisso de recompra, valor de retorno pós-fixado. Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Pós-Fixada Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Para o registro de operação de Compra/Venda Compromissada Pós-Fixada devem ser obedecidas às regras em relação à modalidade de liquidação permitida, bem como os horários definidos. Versão: 12/08/

96 Descrição dos s da Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Pós-Fixada s Tipo Código IF IF com restrição Ciência de Liquidação Antecipada Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Operações de Compra/Venda Compromissada. Código do certificado objeto da operação. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. disponível apenas para LCA e CDCA. Parte Papel Posição origem Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor. Caixa de seleção com as opções: Própria Livre e Repasse Livre. Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número da operação de venda/compra compromissada. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira Liquidante Modalidade Código Cetip do Participante Liquidante da operação. Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for preenchido com Sem modalidade. Caso não seja indicado o sistema assume o Liquidante principal da Parte. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Dados da Operação Quantidade Quantidade do certificado a ser negociado. 92 Cetip S.A. Mercados Organizados

97 Operações s P.U. Descrição Preço unitário da cédula ou do certificado no dia do registro da operação. Com 8 casas decimais. Dados de retorno de compromisso Data do compromisso Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante Descrição do índice (VCP) Tipo do Indicador do índice (VCP) Data indicada para o retorno do compromisso. Observação: Deve ser em dia útil, menor que a Data de Vencimento do Instrumento Financeiro e maior que a data do sistema. Tipo de remuneração da operação. Caixa de seleção com as opções: VCP, DI, SELIC, TAXA ANBID, TR, TJLP, TBF, IGP-M, IGP-DI, IPCA, INPC e DOLAR PTAX800 - Fechamento. Observação: As opções DI ou SELIC, com ou sem indicação de spread (base 252 dias úteis), quando indicadas são automaticamente calculadas pelo sistema. A metodologia de cálculo aplicada está disponível no site da Cetip, na seção Informação Técnica, Cadernos de Fórmula de CDB, DI e LFs. Preencher quando, no campo do tipo de remuneração, a opção de rentabilidade informada for VCP. bloqueado para preenchimento. % da Taxa Flutuante Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Taxa de Juros/Spread Critério de cálculo de juros Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Critério de cálculo para pagamento de juros taxa ou spread indicada no campo anterior. Dados Complementares CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Indicar CPF/CNPJ do comitente. Indicar Natureza CPF/CNPJ indicado. Observação: Os campos descritos no Item Dados de Retorno de Compromisso, exceto para compromissadas pós fixadas em DI ou SELIC, são meramente informativos e devem ser preenchidos pelas partes. O sistema não efetua nenhum tipo de cálculo a partir destas informações, cabendo às partes informarem o PU de retorno destas operações. Versão: 12/08/

98 Lançamento de PU de Compromisso para Operação Compromissada Pós-Fixada (Menu Registro de Operação - Item Compromissada) Visão Geral Função exclusiva para CDB, CDEB, DEB e LC. Esta função permite registrar o PU de retorno da operação compromissada pós fixada, somente na data indicada pelo Participante para o retorno do compromisso. Na data determinada para o compromisso é gerada uma operação com a situação Pendente de Lançamento de PU/Vlr. Resgt que pode ser consultada no módulo Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes ou no item Consultas e função Operações. Após o lançamento de PU de Compromisso, o retorno da operação compromissada é efetivado e fica aguardando a liquidação financeira ou é finalizada. Para o registro de operação de Lançamento de PU de Compromisso Pós-fixado devem ser obedecidas às regras em relação à modalidade de liquidação permitida da Operação de Retorno de Compromisso Pós-fixado, bem como os horários definidos. Tela Lançamento de PU de Compromisso Pós-fixado Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. O Valor Financeiro exibido na tela de confirmação da operação é calculado pelo sistema através da multiplicação da Quantidade negociada pelo PU de Compromisso. 94 Cetip S.A. Mercados Organizados

99 Operações Descrição dos s da Tela Lançamento de PU de Compromisso Pós-fixado s Tipo Código IF Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Operações de Lançamento de Compromisso Pós-Fixado. Código do certificado, objeto da operação. Parte Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor. Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número da operação do lançamento de PU de compromisso. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira Banco Liquidante Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Caso não seja informado o sistema assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Dados da Operação PU Preço unitário de compromisso para o calculo do valor financeiro da recompra do certificado. Com 8 casas decimais. O PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU de ida. Dados de retorno do compromisso Data Op. Original Num. Op. Cetip Data indicada para o retorno do compromisso. Informada na função do registro de Compra/Venda Pós-fixada. Informar neste campo o número dado pelo sistema (Num Op. Cetip) à operação de retorno de compra/venda compromissada (ops 56 ou 58). Este número possui 16 caracteres e possui formato <AAAAMMDD>+<SEQ numérica>. Ex.: Observação: Este número pode ser consultado no Módulo de Operações, item Lançamentos, função Manutenção de Operações Futuras, no campo Número Cetip. Este número pode ainda ser obtido nos arquivos DCOMPROMISSADA ou no DCLIENTECOMPROMISSO. Este último apresenta apenas as operações compromissadas realizadas com conta cliente. Versão: 12/08/

100 Antecipação (Menu Registro de Operação - Item Compromissada) Visão Geral Função exclusiva para CDB, CDEB, DEB e LC. Esta função permite o registro da operação de antecipação de compromisso. É permitida a antecipação, parcial ou total, dos valores de recompra pactuados entre as partes a partir de D+1, útil, da data de registro do compromisso até D-1, útil, da data de retorno do compromisso. Esta operação também pode ser efetuada através do Módulo de Operações, função Manutenção de Operações Futuras, item Lançamentos, sendo necessário preencher apenas os campos Número da Operação de Antecipação, Quantidade e PU a ser Antecipado. Tela Registro de Antecipação Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. O sistema atualiza a posição em carteira do Vendedor e do Comprador. A operação pode ser consultada no Módulo de Operações, item Consultas, função Operações. 96 Cetip S.A. Mercados Organizados

101 Operações Descrição dos s da Tela Registro de Antecipação s Tipo Código IF Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Registro de Antecipação de Operação Compromissada. Código do certificado, objeto da operação. Parte Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor. Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número da operação do lançamento da antecipação. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira (Não utilizado para operação Retroativa) Banco Liquidante Modalidade Liquidação Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for preenchido com Sem modalidade. Caso não seja preenchido o sistema assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação é liquidada financeiramente. Dados da Operação Compromissada Quantidade antecipada PU de antecipação Quantidade do certificado a ser antecipado para o cálculo do valor financeiro da recompra do certificado. Preço unitário do compromisso antecipado para o cálculo do valor financeiro da recompra do certificado. Com 8 casas decimais. O PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU de ida. Dados de retorno do compromisso Data Op. Original Data de registro da operação de compromisso. Observação: Pode ser consultado no Módulo de Operações, item Consultas e função Consulta Operações Futuras, campo Data Inclusão ou no item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Op. Original. Versão: 12/08/

102 s Data de Compromisso Descrição Data indicada na operação de compra/venda compromissada para o retorno do compromisso. Observação: Pode ser consultado no Módulo de Operações, item Consultas e função Consulta Operações Futuras, campo Data Liquidação ou no item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Retorno. Num. Op. Cetip Informar neste campo o número dado pelo sistema (Num Op. Cetip) à operação de retorno de compra/venda compromissada (ops 56 ou 58). Este número possui 16 caracteres e possui formato <AAAAMMDD>+<SEQ numérica>. Ex: Observação: Este número pode ser consultado no Módulo de Operações, item Lançamentos, função Manutenção de Operações Futuras, no campo Número Cetip. Este número pode ainda ser obtido nos arquivos DCOMPROMISSADA ou no DCLIENTECOMPROMISSO. Este último apresenta apenas as operações compromissadas realizadas com conta cliente. 98 Cetip S.A. Mercados Organizados

103 Antecipação Retroativa Operações (Menu Registro de Operação - Item Compromissada) Visão Geral Função exclusiva para CDB, CDEB, DEB e LC. Operação que permite ao Participante efetuar o registro retroativo de antecipação de compromisso realizada com Clientes 1, Conta 10, no dia útil imediatamente anterior. Tela Registro de Antecipação Retroativa Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Descrição dos s da Tela Registro de Antecipação s Tipo Código IF Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Registro de Antecipação de Operação Compromissada. Código do certificado, objeto da operação. Parte Papel Código Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor. Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Versão: 12/08/

104 s Meu Número Descrição Número da operação do lançamento da antecipação. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira (Não utilizado para operação Retroativa) Banco Liquidante Modalidade Liquidação Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for preenchido com Sem modalidade. Caso não seja preenchido o sistema assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação é liquidada financeiramente. Dados da Operação Compromissada Quantidade antecipada PU de antecipação Quantidade do certificado a ser antecipado para o cálculo do valor financeiro da recompra do certificado. Preço unitário do compromisso antecipado para o cálculo do valor financeiro da recompra do certificado. Com 8 casas decimais. O PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU de ida. Dados de retorno do compromisso Data Op. Original Data de Compromisso Data de registro da operação de compromisso. Observação: Pode ser consultado no Módulo de Operações, item Consultas e função Consulta Operações Futuras, campo Data Inclusão ou no item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Op. Original. Data indicada na operação de compra/venda compromissada para o retorno do compromisso. Observação: Pode ser consultado no Módulo de Operações, item Consultas e função Consulta Operações Futuras, campo Data Liquidação ou no item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Retorno. 100 Cetip S.A. Mercados Organizados

105 Operações s Descrição Num. Op. Cetip Informar neste campo o número dado pelo sistema (Num Op. Cetip) à operação de retorno de compra/venda compromissada (ops 56 ou 58). Este número possui 16 caracteres e possui formato <AAAAMMDD>+<SEQ numérica>. Ex: Observação: Este número pode ser consultado no Módulo de Operações, item Lançamentos, função Manutenção de Operações Futuras, no campo Número Cetip. Este número pode ainda ser obtido nos arquivos DCOMPROMISSADA ou no DCLIENTECOMPROMISSO. Este último apresenta apenas as operações compromissadas realizadas com conta cliente. Versão: 12/08/

106 Documentação de Compra e Venda compromissada (Menu Registro de Operação - Item Compromissada) Visão Geral Função exclusiva para CDB, CDEB, DEB e LC. Registro documental de compra e venda compromissada retroativa de um dia com Cliente 1. Após o lançamento, efetuado exclusivamente pela Conta Própria, o sistema gera automaticamente a operação do retorno. Tela Documentação de Compra/Venda Compromissada Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado e a operação não poderá ser cancelada. 102 Cetip S.A. Mercados Organizados

107 Operações Descrição dos s da Tela Documentação de Compra/Venda Compromissada s Tipo Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis na função Documentação de Compra/Venda Compromissada. Código IF Código do instrumento financeiro. Para instrumentos de captação está funcionalidade é habilitada para o instrumento financeiro CDB e LC. Parte Papel Código Meu número Caixa de seleção com as opções: Comprador e Vendedor. Código Cetip do Comprador ou Vendedor. Número desta operação. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Dados da Operação Data op. original Quantidade PU Data retroativa a data do sistema. Quantidade de ativo negociado. Preço unitário de negociação. Dados de retorno do compromisso PU de compromisso Preço unitário do compromisso. Deve ser maior que o PU de negociação. Versão: 12/08/

108 Operação de Intermediação no Mercado Secundário (Menu Registro de Operação - Compra / Venda Definitiva) A intermediação praticada no âmbito da Cetip é a atividade em que um Participante atua entre as partes de uma negociação, de modo a auferir resultado financeiro positivo ou nulo, sem a assunção, relativamente às obrigações inerentes à operação, de qualquer tipo de risco de crédito, de mercado ou de liquidez. Caracteriza-se como intermediação, a associação entre operação de compra definitiva a operação de venda definitiva de títulos, efetuada pelo Participante Intermediador, identificado pela Conta 69, com liquidação financeira pela modalidade Bruta no STR. Participante Intermediador: Banco Múltiplo com carteira comercial e /ou de Investimento; Banco Comercial; Banco de Investimento; Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; e. Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; Observações: - A conta de intermediação nunca apresenta posição de custódia e saldo financeiro devedor. Lançamento de Operações Cada intermediação é identificada por um Número de Associação. Na cadeia de intermediação, composta, obrigatoriamente, por dois Participantes Intermediadores distintos, cada um deles deve indicar um Número de Associação, nas suas operações de compra e de venda, não sendo obrigatório que referidos números sejam iguais para ambos Intermediadores, esta operação pode ser visualizada no Módulo de Operações, função Operações não Casadas. Quando houver a confirmação de todas as operações da cadeia, o ativo é bloqueado na posição do vendedor original e o status de todas as operações é alterado para PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. É permitido o estorno, por duplo comando, enquanto a operação encontrar-se com status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO ou PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. Neste último caso, quando uma das operações da cadeia de intermediação for estornada, as demais operações são, automaticamente, estornadas pelo sistema. Os Participantes devem realizar estorno de uma operação através do Módulo de Operações, função Cancelamento de Operações. Ao final do dia, as operações com status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO são rejeitadas, assumindo o status REJ: TIMEOUT LANÇAMENTO ASSOC. Para maiores informações, veja carta-circular n 418 Registro de Operações de Intermediações no Mercado Secundário. 104 Cetip S.A. Mercados Organizados

109 Valorização de Compra/Venda Definitiva Operações (Menu Registro de Operação) Função utilizada para os Instrumentos Financeiros CDB, CDEB, LAM, LC, LF, LFS e LFV. Visão Geral Permite o registro retroativo de operação de compra e venda definitiva realizada entre Conta Própria e seu Cliente 1 (Conta 10). A data de lançamento desta função deve ser maior que a data de registro do ativo na Cetip e menor que D0, sendo registrada em até D+2. Essa operação não é permitida para debêntures. Tela Valorização de Compra/Venda Definitiva Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Descrição dos s da Tela Valorização de Compra/Venda Definitiva s Tipo Código do IF IF com restrição Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis nesta função. Caixa de Seleção: CDB, CDEB, LAM, LC, LF, LFS, LFV. Código do instrumento financeiro. Informa se o instrumento financeiro está inadimplente ou não. Caixa de seleção com as opções: Sim e em branco. Versão: 12/08/

110 s Descrição Parte Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Vendedor e Comprador. Código Cetip do Vendedor ou Comprador (Conta Própria). Número da operação. Contraparte Código Código Cetip do Participante Contraparte, Conta 10 (Vendedor ou Comprado), na operação. Dados da Operação Data op. original Quantidade PU Data retroativa da operação de compra e venda. Quantidade do instrumento financeiro negociado. Preço unitário de negociação. 106 Cetip S.A. Mercados Organizados

111 Resgate Antecipado Operações (Menu Registro de Operação) Visão Geral Esta função permite que o Emissor/Detentor solicite o resgate antecipado da quantidade total ou parcial do ativo em custódia. O registro desta operação não é admitido para CDEB, DPGE, LF, LFS e LFV. Se a quantidade a ser resgatada estiver vinculada a Conta de Reserva Técnica, o Emissor/Detentor do ativo tem a opção de desvincular automaticamente a quantidade informada. Neste caso, os campos do item da tela Dados Complementares devem ser preenchidos. Para o registro da operação de resgate antecipado devem ser obedecidas as regras em relação aos horários definidos para a modalidade de liquidação escolhida. O valor financeiro da operação de resgate antecipado é obtido pela multiplicação da Quantidade pelo Preço Unitário, ambos registrados na operação. O Participante deve observar se o valor unitário indicado nesta operação é compatível com aquele constante nas características do ativo, principalmente, para aqueles registrados na forma de pagamento Registro Simplificado Prefixado Final. Observação: (1) Somente é possível estornar uma operação de Resgate Antecipado, à qual exista vinculada uma operação de Retenção de IR, após o estorno desta última. Tela Filtro Resgate Antecipado Após inserir os dados do ativo a ser depositado e clicar no botão Confirmar, é apresentada tela para informação dos dados do depósito. Versão: 12/08/

112 Tela de Detalhe Resgate Antecipado Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. O Valor financeiro exibido na tela de confirmação da operação é calculado pelo sistema através da multiplicação da Quantidade pelo Preço Unitário Atualizado. Para confirmação da operação, a Contraparte deve acessar o produto Operações, item Lançamentos, função Manutenção de Operações Pendentes. Quando operação é confirmada, o sistema realiza atualização na posição livre do Detentor e do Registrador. Observação: (1) A operação que permanecer com a situação Pendente até o final do dia é Estornada. (2) Nas operações com cliente, mesmo não tendo a liquidação financeira no âmbito Cetip, o Preço Unitário informado deve ser aquele que foi liquidado com o cliente. Descrição dos s da Tela Resgate Antecipado s Descrição Parte Papel Código Caixa de seleção com as opções: Emissor e Detentor. Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Emissor ou Detentor). 108 Cetip S.A. Mercados Organizados

113 Operações s Meu número Descrição Número da operação de resgate. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Emissor ou Detentor). Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade de preenchimento obrigatório, quando houver. Deve ser preenchido apenas se o Participante deseja efetuar a liquidação financeira através do Banco Liquidante Secundário. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade, Cetip e Bruta. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Dados da Operação Quantidade Preço unitário Quantidade do ativo a ser antecipada. Preço unitário pactuado com a Contraparte Dados Complementares Reserva Técnica Data op. Original Número Cetip Caixa de seleção com as opções: Vazio e Desvincular. Dado complementar da Reserva Técnica. Esta data pode ser consultada no serviço Operações, item consulta Operações Futuras. Dado complementar da Reserva Técnica. Este número pode ser consultado no serviço Operações, item consulta Operações Futuras. Versão: 12/08/

114 Registro Retroativo de Resgate Antecipado (Menu Registro de Operação) Visão Geral Função exclusiva para CDB, CDBV, CDEB, LC e RDB. Função que permite ao Registrador/Emissor efetuar o registro retroativo de Resgate Antecipado total ou parcial, com clientes próprios (tipo de conta 1), em até D-2 dias úteis da data de seu registro. Tela de Filtro Tela de Detalhe Retroativo de Resgate Antecipado Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta Tela de Confirmação para que o Participante confirme, corrija ou desista da operação. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 110 Cetip S.A. Mercados Organizados

115 Operações Descrição dos campos da Tela de Detalhe Tipo IF Código Descrição Tipo do Instrumento Financeiro objeto da operação. Código do ativo objeto da operação. Parte Papel Caixa de seleção com as opções: Emissor e Detentor (tipo de conta 10). Código Meu número Código Cetip do participante que está efetuando o lançamento (Emissor ou Detentor). Número desta operação. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Emissor (tipo de conta 40) ou Detentor (tipo de conta 10)) Dados da Operação Data op. original Quantidade VNU Data em que a operação de Resgate Antecipada foi realizada. Quantidade a retroceder. Deve ser igual à quantidade do Registro do Resgate Antecipado. Preço Nominal Unitário da quantidade a retroceder. Dados Complementares CNPJ/CPF (Cliente) Natureza (Cliente) de preenchimento obrigatório, quando houver. O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Identificação do participante, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1. de preenchimento obrigatório, quando houver. Identificação do participante como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1. Versão: 12/08/

116 Tela de Confirmação 112 Cetip S.A. Mercados Organizados

117 Margem Operações (Menu Registro de Operação) Vinculação em Conta Margem Esta função permite que o Participante efetue a vinculação de CDB, CDBV, CDEB, DEB, LAM e LC registrados na Cetip para a conta de margem de uma Bolsa de Valores. Este depósito é mantido na conta margem para garantir operações entre o Investidor e a Bolsa de Valores, cobrindo o risco da posição do Investidor e seus débitos futuros estimados. Os ativos são vinculados sempre com duplo comando do Participante Bolsa de Valores (Conta 98) e do Investidor (Conta Própria ou Cliente). Observação: A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do registro no produto Operações. Tela Vinculação de Conta Margem Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Versão: 12/08/

118 Descrição dos s da Tela Vinculação de Conta Margem s Tipo Código IF com restrição Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis nesta função. Código do instrumento financeiro. Informa se o instrumento financeiro a ser vinculado em conta margem está inadimplente ou não. Caixa de seleção com as opções: Sim ou em branco. Parte Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Investidor e Margem Bolsa. Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa. Número desta operação. Contraparte Código Código Cetip do Investidor ou Bolsa, Contraparte na operação. Dados da Operação Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser vinculado em conta margem. Desvinculação em Conta Margem Esta função permite que o Participante efetue a desvinculação de ativos em custódia na conta de margem de Bolsa de Valores, efetuando a transferência do ativo para a conta do Investidor. Os ativos são desvinculados sempre com duplo comando dos Participantes da Bolsa de Valores (Conta 98) e Investidor (Conta Própria ou de Cliente). O ativo pode ser desvinculado parcialmente ou em sua totalidade. Observação: A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do registro no módulo de Operações. 114 Cetip S.A. Mercados Organizados

119 Operações Tela Desvinculação de Conta Margem Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Descrição dos s da Tela Desvinculação de Conta Margem Tipo Código Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis nesta função. Código do instrumento financeiro. Parte Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Investidor e Margem Bolsa. Código Cetip do Investidor ou Bolsa. Número desta operação. Contraparte Código Código Cetip do Investidor ou Bolsa, Contraparte na operação. Dados da Operação Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser desvinculado de conta margem. Versão: 12/08/

120 Descrição Dados da Operação Original Data op. original Número Cetip Data da vinculação em Conta Margem. Número de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em conta margem. Pode ser visto na consulta operações. Transferência entre contas Margem/Própria/Margem de Câmara Esta função permite ao Participante, efetuar a transferência de posição de custódia da Conta Margem para a Conta Própria da Bolsa de Valores. A transferência é efetuada por comando único da Bolsa de Valores (Conta 98). Tela Transferência entra Conta Margem/Própria/Margem de Câmara Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 116 Cetip S.A. Mercados Organizados

121 Descrição dos s da Tela Transferência entra Conta Margem/Própria/Margem de Câmara Operações s Tipo Código Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis nesta função. Código do instrumento financeiro. Parte Código Meu número Código Cetip do Investidor ou Bolsa. Número desta operação. Contraparte Código Código Cetip do Investidor ou Bolsa, Contraparte na operação. Dados da Operação Quantidade Tipo Quantidade do instrumento financeiro a ser transferido. Tipo da transferência de posição de custódia. Caixa de seleção com as opções: Conta Margem p/ própria Câmara e Conta própria para Margem. Dados da Operação Original Investidor Data op. Original Número Cetip Código Cetip do Investidor. Data da vinculação em Conta Margem. Número de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em conta margem. Pode ser visto na consulta operações. Versão: 12/08/

122 Garantia (Menu Registro de Operação) Garantia Esta função permite que ao Garantidor efetuar a vinculação de CDB, CDBV, CDEB, DEB, DI e DII, LAM, LC, LF, LFS e LFV registrados na Cetip, para Conta de Garantia (Conta 60), de um Participante Garantido, a fim de assegurar operações entre eles. Os ativos são vinculados pelos Participantes, sempre com duplo comando do Garantido e do Garantidor. A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do lançamento, no Módulo de Operações. Os Participantes podem optar por dois tipos de garantia: Penhor ou Cessão Fiduciária. As Partes devem indicar a quem são atribuídos os créditos referentes aos títulos dados em garantia na ocorrência de eventos, se ao Garantidor ou ao Garantido, através do campo Direitos p/ Garantidor. Ao preencher os campos Direitos p/ Garantidor e Tipo de Garantia, os Participantes devem ter ciência das seguintes regras de funcionamento: Tipo de Garantia Direitos para Garantidor Regra Penhor Sim Os eventos de Juros, Juros Sobre Parcela Amortizada e Pagamento de Rendimento são direcionados para o Garantidor. Já os eventos de Amortização / Resgate são gerados para o Garantido. Penhor Não Todos os eventos são direcionados ao Garantido. Cessão Fiduciária Cessão Fiduciária Sim Não Todos os eventos são direcionados ao Garantidor. Todos os eventos são direcionados para o Garantido. 118 Cetip S.A. Mercados Organizados

123 Operações Tela Vinculação de Garantia Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Descrição dos s da Tela Garantia s Tipo Código IF IF com restrição Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis nesta função. Código do instrumento financeiro Informa se o instrumento financeiro a ser vinculado em conta garantia está inadimplente ou não. Caixa de seleção com as opções: Sim ou em branco. Parte Papel Código Meu número Indicar o Participante que está lançando a operação. Caixa de seleção com as opções: Garantidor e Garantido Código Cetip do Garantidor ou do Garantido. Número desta operação. Não é obrigatório que Parte e Contraparte informem o mesmo número. Contraparte Código Código Cetip do Garantidor ou do Garantido, Contraparte na operação. Dados da Operação de Garantia Versão: 12/08/

124 s Quantidade Direitos p/ Garantidor Tipo de Garantia Descrição Quantidade do instrumento financeiro a ser transferido para conta de garantia. Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não. Indica se os créditos referentes aos títulos dados em garantia na ocorrência de eventos são atribuídos ao Garantidor. Caso a opção escolhida seja Não, os créditos são atribuídos ao Garantido. Indicar o tipo de garantia. Caixa de seleção com as opções: Cessão Fiduciária ou Penhor. Devolução de Garantia para o Garantidor Esta função, exclusiva do Participante Garantido (Conta 60), possibilita a devolução do ativo em custódia na Conta de Garantia para a Conta de Própria do Participante Garantidor. O módulo admite o registro desta operação com quantidade menor àquela originalmente garantida. A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do registro no produto Operações. Tela Devolução de Garantia 120 Cetip S.A. Mercados Organizados

125 Operações Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Descrição dos s da Tela Devolução de Garantia s Tipo Código IF Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis nesta função. Código do instrumento financeiro. Parte (Garantido) Código Meu número Código Cetip do Garantido. Número desta operação. Contraparte (Garantidor) Código Código Cetip do Garantidor, Contraparte na operação. Dados da Operação Quantidade Quantidade total do instrumento financeiro a ser transferido para conta do Garantidor ou de Cliente. Dados da Operação de Garantia Data da Op. Original. Num. Cetip Op. Original Data da vinculação em Conta Garantia. Número de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em Conta Garantia. Observação: Os campos Data da Op. Original e Num. Cetip Op. Original podem ser consultados na função Instrumentos Financeiros em Garantia/Margem/Bloqueio do Menu Consultas e no serviço Operações. Liberação de Garantia para o Garantido Esta função é efetuada por comando único do Participante Garantido e, através dela, é possível efetuar a liberação dos ativos depositados na Conta Garantia para sua Conta Própria. O módulo admite o registro desta operação com quantidade menor àquela originalmente garantida. Versão: 12/08/

126 Tela Liberação de Garantia para o Garantido Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Descrição dos s da Tela Liberação de Garantia Tipo Código IF Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis nesta função. Código do instrumento financeiro. Parte (Garantido) Código Meu número Código Cetip do Garantido. Número a operação. Contraparte (Garantidor) Código Código Cetip do Garantidor, contraparte na operação. Dados da Operação 122 Cetip S.A. Mercados Organizados

127 Operações Quantidade Descrição Quantidade total do instrumento financeiro a ser transferido para a Conta do Garantido. Dados da Operação de Garantia Garantidor Data da Op. Original. Num. Cetip Op. Original Código Cetip do Garantidor. Data da vinculação em Conta Garantia. Número de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em Conta Garantia. Versão: 12/08/

128 Reserva Técnica (Menu Registro de Operação) Vinculação de Reserva Técnica Através desta função, o Participante (Conta Própria), pode efetuar a vinculação de CDB, CDBV, CDEB, DEB, DPGE, LAM, LC, LF com ou sem Distribuição Publica, LFV, LFS e RDB registrados na Cetip, para sua Conta de Reserva Técnica (Conta 97). O depósito mantido em Conta de Reserva Técnica é utilizado para garantir operações efetuadas pelos Participantes Sociedades Seguradoras e outras entidades vinculadas à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ou a ANS (Agência Nacional de Saúde). Observação: Os ativos vinculados não podem estar na situação de inadimplência. Tela Vinculação em Reserva Técnica Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o sistema apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Descrição dos s da Tela Vinculação em Reserva Técnica Tipo Código Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis nesta função. Código do instrumento financeiro. 124 Cetip S.A. Mercados Organizados

129 Operações Descrição Parte (Detentor) Código Detentor Meu número Código Cetip do Detentor, Conta Própria. Número desta operação. Contraparte (Reserva Técnica) Código Reserva Técnica Código Cetip da Conta de Reserva Técnica, Conta 97, do Participante. Dados da Operação Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser transferido para Conta de Reserva Técnica. Antecipação de Desvinculação de Reserva Técnica Esta função possibilita a antecipação, parcial ou total, da quantidade do ativo em custódia na Conta de Reserva Técnica (Conta 97) do Participante, efetuando a antecipação da desvinculação para a Conta Própria do mesmo. Caso o tipo de movimentação estiver definido como livre movimentação, a operação é comandada exclusivamente pelo Participante. Se o status do tipo de movimentação for sem livre movimentação, é necessária a confirmação da SUSEP ou da ANS, no Módulo de Operações, função Manutenção de Operações Pendentes, para que a operação seja realizada. A SUSEP ou a ANS definem o tipo de movimentação para cada Participante, em função exclusiva, através do Módulo de Administração do Participante, função Manutenção do Tipo de Desvinculação. Observação: É possível efetuar a desvinculação de ativos com situação de inadimplência. Versão: 12/08/

130 Tela Antecipação de Desvinculação em Reserva Técnica Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Os dados finais são da desvinculação. A data é um dia anterior a do vencimento do ativo indicada quando do registro e o nº de controle é dado automaticamente quando efetuado a vinculação em reserva técnica e pode ser visto na consulta operações. Observação: Esta operação pode ser comandada pelo serviço Operações, função Manutenção de Operações Futuras onde, depois de selecionado a ação Antecipar, para o instrumento financeiro desejado, os dados são apresentados em tela havendo a necessidade apenas de informar o número da operação que está sendo realizada. Descrição dos s da Tela Antecipação de Desvinculação em Reserva Técnica Tipo Código Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis nesta função. Código do instrumento financeiro. Parte Papel Caixa de seleção com as opções: Detentor e Reserva Técnica. 126 Cetip S.A. Mercados Organizados

131 Operações Código Meu Número Descrição Código Cetip do Detentor (Conta Própria) ou de Reserva Técnica (Conta 97) do Participante. Número desta operação. Contraparte Código Código Cetip do Detentor (Conta Própria) ou de Reserva Técnica (Conta 97) do Participante, Contraparte na operação. Dados da Operação Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser desvinculado da Conta de Reserva Técnica para a Conta Própria do Participante. Dados de Desvinculação de Reserva Técnica Data op. original Número Cetip Data da operação de desvinculação em Conta de Reserva Técnica. Deve ser a data do dia anterior a do vencimento do instrumento financeiro, indicada quando do registro. Número de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em de Reserva Técnica. Pode ser visto na consulta operações. Versão: 12/08/

132 Transferência de I.F. Sem Financeiro. (Menu Registro de Operação) Visão Geral Através desta função, o Participante tem a possibilidade de efetuar transferência de Instrumento Financeiro sem o financeiro, de sua Conta Própria para a Conta Própria MV (Conta 96) e vice-versa. A função também permite a movimentação de ativos entre própria e a Conta Vinculada a Redução de Compulsório (Conta 95), destinada a receber os ativos elegíveis a redução do compulsório. Para maiores informações sobre a Conta Vinculada a Redução de Compulsório consultar o item Informações Adicionais. Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro. Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Descrição dos s da Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro. s Tipo IF Código IF Descrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis nesta função. Os ativos elegíveis a redução de compulsório são: Letra Financeira (LF), Letra Financeira Subordinada (LFS), Letra Financeira Vinculada (LFV) e Deposito Interfinanceiro (DI) (com e sem garantia). Demais tipos de DI são passiveis de serem custodiados nesta nova conta. Código do Instrumento Financeiro objeto da operação. 128 Cetip S.A. Mercados Organizados

133 Operações s Transferidor Adquirente Quantidade Motivo Descrição Preencher com a Conta Própria ou Própria MV do Participante. Preencher com a Conta Própria ou Própria MV da Contraparte. Quantidade a ser transferida. Esta deve ser igual ou menor a quantidade disponível em custódia. Motivo para a operação. Versão: 12/08/

134 Retenção de Imposto de Renda (Menu Registro de Operações) Visão Geral Função exclusiva para CDB, CDBV, CDBS, CDEB, DEB, DPGE, LAM, LC e RDB. Permite o registro de operação de retenção de Imposto de Renda para eventos (juros, amortização e resgate) ou para operação de resgate antecipado, cujo calculo, retenção e recolhimento são de responsabilidade do emissor / registrador. Os eventos ou a operação de resgate antecipado que forem geradas na modalidade Bruta devem estar finalizados para que ocorra o lançamento de operação de IR. Já os eventos gerados na modalidade Multilateral devem estar pendentes de liquidação financeira. A liquidação financeira da operação de retenção de imposto de renda deve ocorrer na mesma modalidade de liquidação em que foi gerado o evento. A retenção de IR é comandada unilateralmente pelo Registrador/Emissor no dia da liquidação financeira do evento ou da operação de resgate antecipado, quando eventos pagos a participantes pessoas jurídicas não financeiras. As operações podem ser consultadas na função Operações, disponível no módulo Operações na Barra de Produtos do NoMe, menu Consultas, no dia do evento ou no data da liquidação financeira. A Retenção de IR pode ser cancelada somente se o evento ainda estiver pendente de liquidação financeira. Sendo necessário efetuar o cancelamento da operação de Retenção de IR, o Participante (Emissor/Registrador) deve acessar a função Cancelamento de Operação, no módulo Operações, menu Lançamentos. O sistema admite apenas um lançamento de IR para cada evento (fato gerador). Caso ocorra erro, o emissor/registrador deve estornar o lançamento e efetuar um novo. No caso dos eventos com liquidação financeira no dia seguinte, o número da operação do evento pode ser obtido também no relatório Mapa de Movimento para Simples Conferência RMAPAMOV. Observação: Para maiores informações sobre as naturezas econômicas possíveis de lançamento de Retenção de Imposto de Renda, acessar o documento Naturezas Econômicas Possíveis para Lançamento de Imposto de Renda localizado no site Cetip, Comunicados e Documentos/Manuais de Operações/Títulos de Renda Fixa. 130 Cetip S.A. Mercados Organizados

135 Operações Tela Retenção de Imposto de Renda Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Descrição dos s da Tela Retenção de Imposto de Renda s Código IF Descrição Código do Instrumento Financeiro. Credor Código Meu Número Código Cetip do Participante Registrador/Emissor. Número da operação de Retenção de IR. Devedor Código Código Cetip da contraparte na operação. Liquidação Financeira Modalidade Caixa de seleção com as opções: Bruta e Cetip. Dados da Operação Versão: 12/08/

136 s Valor Descrição Valor do imposto que incide sobre a operação de evento calculado pelo credor, a ser pago pelo devedor. Dados da Operação de Evento Num. Op. Cetip Número da operação do evento sobre o qual incide a retenção do imposto. Pode ser visto no módulo de Operações, função Consulta Operações (campo Num Ctrl Operação). 132 Cetip S.A. Mercados Organizados

137 Opção de Venda Operações (Menu Registro de Operações) Visão Geral Função exclusiva para DEB. Esta função permite ao Participante registrar a opção de venda do ativo ao emissor ou ao comprador, em data pré-agendada, através de evento automático. O exercício de opção de venda não altera as características das debêntures. Para que o lançamento do pedido de não repactuação ou de opção de venda possa ser efetuado, é necessário que o período previsto para esta manifestação já tenha sido cadastrado. Até a data limite estabelecida, o lançamento é unilateral pelo Participante. Durante este período, o Participante pode desistir dos pedidos anteriormente efetuados, podendo ser parcial ou total, também unilateralmente, ou seja, sem a participação do mandatário. O pedido de não repactuação ou de opção de venda, bem como o da respectiva desistência, quando efetuados fora do período, devem ser confirmados pelo Escriturados Mandatário, nesta mesma função, após a autorização do emissor. Quando a responsabilidade de recomprar a debênture for do comprador, este pode confirmar o lançamento realizado fora do período. Após o registro do pedido de não repactuação ou de opção de venda e até o evento propriamente dito, a quantidade permanece bloqueada, sendo visualizada no Módulo de Posição de Custódia. Tela Solicitação de Opção de Venda Tela Desistência do Exercício de Opção de Venda Versão: 12/08/

138 Descrição dos s das Telas Solicitação de Opção de Venda e Desistência do Exercício de Opção de Venda s Descrição Instrumento Financeiro Código IF Código do Instrumento Financeiro. Parte Papel Parte Código Meu Número tipo combo box. Com as opções Confirmador e Detentor. Código da Parte Preenchimento obrigatório. Número de identificação da operação de depósito. Até dez (dez) dígitos. Contraparte Código Código da Contraparte Dados da Operação Quantidade Quantidade emitida do ativo. Dados Complementares 134 Cetip S.A. Mercados Organizados

139 Operações s CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Descrição de preenchimento obrigatório, quando houver. Inserir o CPF ou CNPJ do Cliente. Observação: Para depósito de DIs este campo não deve ser utilizado. Natureza do Cliente (PF ou PJ). Observação: Para depósito de DIs este campo não deve ser utilizado. Versão: 12/08/

140 Não Repactuação (Menu Registro de Operações) Visão Geral Função exclusiva para DEB Esta função permite ao Participante que não aceitou as novas condições de repactuação estabelecidas para o próximo período, registrar a opção de vender suas debêntures ao emissor ou ao comprador em data pré-agendada, através de evento automático. O comprador é necessariamente outra instituição diferente do emissor, definido originalmente em escritura de emissão, neste caso, a responsabilidade pela recompra das debêntures deixa de ser do emissor e, passa a ser do comprador. Tela Não Repactuação 136 Cetip S.A. Mercados Organizados

141 Operações Tela Desistência do Exercício de Não Repactuação Descrição dos s das Telas Solicitação de Não Repactuação e Desistência do Exercício de Não Repactuação s Descrição Instrumento Financeiro Código IF Código do Instrumento Financeiro. Parte Papel Parte Código Meu Número com as opções: Confirmador e Detentor. Código da Parte Preenchimento obrigatório. Número de identificação da operação de depósito. Até dez (dez) dígitos. Contraparte Código Código da Contraparte Dados da Operação Quantidade Quantidade emitida do ativo. Dados Complementares Versão: 12/08/

142 s CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Descrição de preenchimento obrigatório, quando houver. Inserir o CPF ou CNPJ do Cliente. Observação: Para depósito de DIs este campo não deve ser utilizado. Natureza do Cliente (PF ou PJ). Observação: Para depósito de DIs este campo não deve ser utilizado. 138 Cetip S.A. Mercados Organizados

143 Conversão e Permuta Operações (Menu Registro de Operações) Visão Geral Função exclusiva para DEB O Participante pode solicitar a conversão ou permuta desde que o período já tenha sido definido pelo emissor e devidamente cadastrado. O referido período pode ser visualizado na Consulta de Instrumentos Financeiros. O Participante solicita a conversão ou permuta e o Escriturador confirma através da Manutenção de Operações Pendentes ou pela própria função de Conversão ou Permuta. Nesta operação é necessária a informação dos dados cadastrais do cliente. Após a solicitação de conversão ou de permuta, a quantidade da posição própria livre do Participante é transferida para a posição de bloqueio. É possível a exclusão de solicitação de conversão e de permuta, desde que ainda não confirmada. Neste caso, a operação de conversão ou de permuta, pendente de confirmação, pelo Escriturador passa da posição de bloqueio para a própria livre do Participante. Tela Conversão Versão: 12/08/

144 Tela Permuta Descrição dos s das Telas Conversão e Permuta s Descrição Instrumento Financeiro Código IF Código do Instrumento Financeiro. Parte Papel Parte Código Meu Número com as opções: Confirmador e Detentor. Código da Parte Preenchimento obrigatório. Número de identificação da operação de depósito. Até dez (dez) dígitos. Contraparte Código Código da Contraparte Dados da Operação Quantidade Quantidade emitida do ativo. Dados Complementares 140 Cetip S.A. Mercados Organizados

145 Operações s CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) Descrição de preenchimento obrigatório, quando houver. Inserir o CPF ou CNPJ do Cliente. Observação: Para depósito de DIs este campo não deve ser utilizado. Natureza do Cliente (PF ou PJ). Observação: Para depósito de DIs este campo não deve ser utilizado. Versão: 12/08/

146 Resgate Parcial de Debêntures (Menu Registro de Operações) Visão Geral Função exclusiva para DEB Bloqueio para Resgate Antecipado: Fora do âmbito Cetip, o Emissor efetua o sorteio dos detentores que terão suas posições resgatadas antecipadamente. Para isso, o Emissor efetua o bloqueio de quantidades da debênture por detentor, até a data efetiva do resgate agendado fora do âmbito Cetip. O detentor deverá confirmar a operação. Tela Bloqueio por Resgate Antecipado Parcial 142 Cetip S.A. Mercados Organizados

147 Operações Tela de Desbloqueio de Resgate Antecipado Parcial Descrição dos s das Telas Bloqueio por Resgate Antecipado Parcial e Desbloqueio de Resgate Antecipado Parcial s Descrição Instrumento Financeiro Código IF Código do Instrumento Financeiro. Parte Papel Parte Código Meu Número tipo combo box. Com as opções Confirmador e Detentor. Código da Parte Preenchimento obrigatório. Número de identificação da operação de depósito. Até dez (dez) dígitos. Contraparte Código Código da Contraparte Dados da Operação Quantidade Quantidade emitida do ativo. Versão: 12/08/

148 s Descrição Dados Complementares CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) de preenchimento obrigatório, quando houver. Inserir o CPF ou CNPJ do Cliente. Observação: Para depósito de DIs este campo não deve ser utilizado. Natureza do Cliente (PF ou PJ). Observação: Para depósito de DIs este campo não deve ser utilizado. 144 Cetip S.A. Mercados Organizados

149 Consultas Versão: 12/08/

150 Consulta Instrumento Financeiro (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral Esta consulta permite, ao Participante, consultar os títulos de sua própria emissão ou de outro registrador, custodiados na Cetip. Tela Consulta de Instrumentos Financeiros Após submeter os dados inseridos para pesquisa, a Tela de Relação é exibida. Descrição dos s da Tela Consulta Instrumento Financeiro Registrador/Emissor (Nome Simplificado) Tipo Instrumento Financeiro Código de Instrumento Financeiro Descrição Nome simplificado do registrador do instrumento financeiro. Relação dos tipos de instrumentos financeiros passíveis de consulta. de preenchimento obrigatório. Código do Instrumento Financeiro 146 Cetip S.A. Mercados Organizados

151 Situação do Instrumento Financeiro Situação de Inadimplência Situação p/ Negociação Data de Emissão (a partir de) Data de Vencimento (a partir de) Emissor - Mnemônico Agente de Pagamento (Razão Social) Agente de Pagamento (Nome Simplificado) Agente de Pagamento Escriturador Agente Fiduciário (Razão Social) Descrição Caixa de seleção com opções pré-definidas. Caixa de seleção com as opções: Em branco ou Sim. Utilizada apenas para CCI. Período de data de emissão para a consulta. Período de data de vencimento para a consulta. Informar o mnemônico do Emissor do ativo não utilizado para consultas de CDB / DI / DPGE, LC LF / LFS / LFV. não utilizado para consultas de CDB / DI / DPGE, LC LF / LFS / LFV. não utilizado para consultas de CDB / DI / DPGE, LC LF / LFS / LFV. não utilizado para consultas de CDB / DI / DPGE, LC LF / LFS / LFV. não utilizado para consultas de CDB / DI / DPGE, LC LF / LFS / LFV. Tela de Relação Consulta Instrumentos Financeiros No campo Registrador (Nome Simplificado), ao posicionar o mouse na figura, são exibidos os dados cadastrais do Registrador. O Participante pode acessar a Tela Detalhe do ativo ao clicar no link exibido na coluna Código IF. Versão: 12/08/

152 Tela Detalhe Consulta Instrumentos Financeiros Através desta tela o Participante do visualizar dados do instrumento financeiro selecionado. Ao clicar no link Versão para Impressão, o sistema gera arquivo com a formatação ideal para impressão. 148 Cetip S.A. Mercados Organizados

153 Observação: Para Instrumento Financeiro LF com distribuição pública, quando o campo Esforço Restrito encontrar-se marcado com a opção SIM, indica que o ativo é condicionado à Instrução CVM 476/09, os registros de operações de Compra/Venda Definitiva devem ser obrigatoriamente intermediadas por Banco de Investimento, Banco Múltiplo com carteira de investimento, Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ou uma Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Tela Detalhe Consulta Instrumentos Financeiros - LFS Nesta opção de consulta detalhada as Letras Financeiras emitidas para serem utilizadas como instrumento de dívida subordinada para fins de composição do capital da instituição emissora da LFS terão em suas consultas complementadas com informações que integram o Núcleo de Subordinação. (continua) Versão: 12/08/

154 150 Cetip S.A. Mercados Organizados

155 Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro (Menu Consultas) Visão Geral Permite consultar as características dos títulos e valores mobiliários registrados na Cetip. Disponível ao usuário que tenha esta função em seu perfil de acesso. Tela Filtro Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Para efetuar a consulta é necessário o preencher de pelo menos um dos filtros. Quando não forem preenchidos ou ambos os filtros forem preenchidos, porém seja incompatível a aplicação retorna a mensagem Dados Incompatíveis. Após preencher o(s) campo(s) e clicar no botão Pesquisar, o sistema apresenta tela com as principais características do instrumento financeiro encontrado. Descrição dos s da Tela Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro s Cód. Instr. Financeiro Cód. ISIN Descrição Código do instrumento financeiro que se deseja pesquisar. Quando o código informado for inválido, a aplicação retorna a mensagem: Não existem valores para o filtro informado. Código ISIN International Securities Identification Number. Ao ser informado, a aplicação exibe todos os títulos que tenham o código ISIN indicado. Quando o código informado for inválido, a aplicação retorna a mensagem: Não existem valores para o filtro informado. Para maiores detalhes, veja carta circular nº 472. Versão: 12/08/

156 Tela Detalhe Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Caso a pesquisa seja feita pelo Código ISIN e este esteja cadastrado para mais de um instrumento financeiro, a aplicação retorna a tela de relação, listando os instrumentos financeiros encontrados. Neste caso, basta o usuário clicar no link do campo IF, para que o sistema exiba a tela Consulta Detalhada. 152 Cetip S.A. Mercados Organizados

157 Consulta de Registrador/Emissor (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral Esta função permite ao Participante consultar as informações de um determinado Registrador. Tela Filtro Consulta de Registrador É necessário que, ao menos, um dos campos da tela seja informado para que a pesquisa seja realizada. Em seguida o Participante deve clicar no botão Pesquisar, para que a busca seja efetuada. Descrição dos s da Tela Filtro Consulta de Registrador Registrador (Nome Simplificado) Participante (Razão Social) Participante (Mnemônico) Grupo Econômico (Palavra Chave) Conta Principal Situação Descrição Nome simplificado do Registrador a consultar. Razão Social do Registrador a consultar. Mnemônico do Registrador a consultar Grupo econômico do Registrador a consultar. Código Cetip do Registrador a consultar. Situação do Registrador: Ativa, Bloqueada ou Ativa somente para resgate. Versão: 12/08/

158 Tela Filtro Consulta de Registrador Ao clicar na dupla seta verde ( ) é apresentada a tela Consulta Instrumentos Financeiros, onde podem ser consultados os títulos de emissão do Registrador em questão. No campo Conta Principal, ao posicionar o mouse na figura Registrador., são exibidos os dados cadastrais do 154 Cetip S.A. Mercados Organizados

159 Eventos (Menu Consultas) Visão Geral Este consulta, disponibilizada para todos os perfis de usuários, exibe, de forma consolidada, os eventos passados e futuros previstos para ativos não vencidos. Tela Filtro Eventos O Participante deve informar dados dos o(s) título(s), o qual se deseja visualizar os eventos, e, em seguida, clicar no botão Pesquisar, para que a busca seja efetuada. Descrição dos s da Tela Filtro Eventos s Sistema Tipo de Instr. Financeiro Inst. Financeiro Situação do Instr. Financeiro Data Original Descrição Informar o sistema onde foi gerado o evento. Tipo identificador do instrumento financeiro. Código identificador do instrumento financeiro. Situação atual do ativo a ser localizado. Data programada para o evento. Versão: 12/08/

160 s Data de Efetivação Tipo de Evento Situação do Evento Emissor/Registrador (Nome Simplificado) Emissor/Registrador Agente de Pagamentos (Nome Simplificado) Data Emissão Data Vencimento Descrição Data útil de ocorrência do evento. Nome do evento. Ex.: Prêmio, Pagamento de juros, amortização, repactuação, etc. Situação em que se encontra o evento. Exemplo: Liquidado, cancelado, inadimplente, ativo, etc. Nome simplificado do Emissor/Registrador do ativo. Código Cetip do Emissor/Registrador do título. Nome simplificado do Participante responsável pela liquidação financeira dos eventos do instrumento financeiro. Data da emissão do instrumento financeiro. Data de vencimento do instrumento financeiro. Tela Relação de Eventos Na tela de relação, o Participante pode visualizar todos os eventos relativos ao(s) ativo(s) localizado(s). 156 Cetip S.A. Mercados Organizados

161 Curva do Instrumento Financeiro (Menu Consultas) Visão Geral Esta função possibilita, ao Participante, consultar os valores da curva (comportamento de atualização) do instrumento financeiro a partir de 2 meses anteriores à data do sistema. Tela Filtro Consulta da Curva dos Instrumentos Financeiros É necessário preencher, pelo menos, o campo Registrador ou Código IF, em seguida, o Participante deve clicar no botão Pesquisar. Tela de Relação Consulta da Curva dos Instrumentos Financeiros O Participante deve selecionar a opção Detalhar, no campo Ação e clicar na dupla seta verde ( ). Em seguida é apresentada a tela de relação como os detalhes da curva do ativo. Versão: 12/08/

162 Tela Detalhe Consulta da Curva dos Instrumentos Financeiros Esta tela relaciona o comportamento das atualizações de valores do ativo selecionado na tela anterior. Observação: A coluna Obs. informa que o Valor Atual refere-se ao Valor Atualizado no aniversário do mês anterior. Quando a linha apresentar um asterisco, no rodapé da tela aparece a mensagem Utilização da última variação disponível do índice. 158 Cetip S.A. Mercados Organizados

163 Estatística de Negociação (Menu Consultas) Visão Geral Consulta que apresenta o histórico diário de negociação de compra e venda definitiva do instrumento financeiro, a partir de 2 meses anteriores à data do sistema. Tela Consulta a Estatística de Negociação É necessário preencher, pelo menos, o campo Registrador ou Código IF, em seguida, o Participante deve clicar no botão Pesquisar. Tela de Relação Consulta a Estatística de Negociação O Participante deve selecionar a opção Detalhar, no campo Ação e clicar na dupla seta verde ( ). Em seguida é apresentada a tela de relação como as estatísticas do título. Tela Detalhe Consulta a Estatística de Negociação Esta tela relaciona as estatísticas de negociação do ativo selecionado na tela anterior. Versão: 12/08/

164 Instrumento Financeiro em Garantia/Margem/Bloqueio (Menu Consultas) Visão Geral Consulta que apresenta a relação dos instrumentos financeiros em garantia, vinculados em Conta Margem ou em bloqueio de custódia. Tela Instrumentos Financeiros em Garantia/Margem/Bloqueio É necessário preencher, os campos Tipo de Operação e Participante (Nome Simplificado) ou Participante (Conta), em seguida, o Participante deve clicar no botão Pesquisar. 160 Cetip S.A. Mercados Organizados

165 Tela de Relação dos Instrumentos Financeiros em Garantia/ Margem/Bloqueio (continua) Versão: 12/08/

166 (fim) Os códigos ativos relacionados na coluna Código IF são exibidos como links de acesso aos detalhes do instrumento financeiro. Nesta tela também é exibida a coluna Ação, que permite o acesso para outras funções relativas aos ativos e o tipo de operação indicado, como mostra a tabela abaixo: Possíveis Ações Desvincular Liberar Devolver Detalhar Acessa a função de Desvinculação em Conta Margem. Acessa a função Liberação de Garantia para o Garantido (Conta 60 para Conta Própria do Garantido). Acessa a função Devolução de Garantia para o Garantidor (Conta 60 para Conta Própria do Garantidor). Detalha o tipo de operação correspondente. 162 Cetip S.A. Mercados Organizados

167 Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Visão Geral Esta função é exclusiva para Detentores ou administradores de fundos e permite a consulta de características e de fluxo de eventos de LF com distribuição pública, LFS e LFV através da geração de arquivos no malote do próprio solicitante ou no malote Cetip de outro participante indicado pelo solicitante. Observações: 1 - Aos administradores de fundos é permitido à disponibilização de arquivo em seu próprio malote. Tela Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Para realizar a solicitação o Participante deve preencher os campos da tela filtro e clicar no botão Pesquisar. Em seguida, é apresentado a Descrição dos s da Tela Solicitação de Arquivo de Características de Ativos. Descrição dos s da Tela Solicitação de Arquivo de Características de Ativos s Tipo de Instr. Financeiro Código IF Solicitante Destinatário Descrição obrigatório. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. Tipos do instrumento financeiro: CDB, CDBS, CDBV, LF com Distribuição Pública, LFS e LFV. obrigatório. Código do instrumento financeiro a ser consultado. obrigatório. Código Cetip do Detentor do instrumento financeiro. Código Cetip do Participante que receberá os arquivos em seu malote. Versão: 12/08/

168 Tela Confirmação de Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Depois de confirmada a solicitação, é exibida uma mensagem informando o sucesso da operação. O arquivo estará disponível nos próximos minutos no malote do destinatário. Para acessar os arquivos disponibilizados, o Participante deve acessar o módulo Trans. de Arquivos, menu Arquivo, opção Receber arquivos. Malote - Transferência de Arquivos Nesta tela o Participante pode escolher a Data, o Sistema - Módulo e o Malote referente aos arquivos desejados e clicar em Pesquisar. Em seguida, caso as informações sejam válidas, o módulo disponibiliza os arquivo encontrados para download. 164 Cetip S.A. Mercados Organizados

169 Complemento do Núcleo de Subordinação de LFS Visão Geral A consulta permite ao Participante, previamente ao registro da Letra, conhecer as informações que compõem o complemento do Núcleo de Subordinação de LFS. Tela do Complemento do Núcleo de Subordinação de LFS Versão: 12/08/

170 Consulta Posição de DPGE Nesta consulta o emissor pode consultar o somatório dos valores financeiros emitidos e resgatados de DPGE. Tela de Consulta Posição DPGE Tela de Consulta Posição DPGE por Emissor Descrição dos campos da Tela Razão Social (Emissor DPGE) CNPJ (Emissor) Somatório dos Valores Financeiros de Emissão Atualizados (Último dia útil) Somatório dos Valores Financeiros Resgatando (Nesta Data) Saldo Total de Emissão Descrição Razão Social do Emissor do Instrumento Financeiro DPGE. CNPJ do Emissor do Instrumento Financeiro DPGE. Quantidade depositada x valor unitário de emissão atualizado da DPGE depositada até o dia útil anterior da realização da consulta. Quantidade depositada x valor unitário de emissão atualizado da DPGE depositada no dia que a consulta foi realizada. Somatório dos Valores Financeiros de Emissão Atualizados com Somatório dos Valores Financeiros Resgatando. 166 Cetip S.A. Mercados Organizados

171 Consulta Prévia de Financeiro Emissor Função disponível apenas para debêntures (tipo IF DEB). Essa função possibilita visualizar a partir de D1 da emissão de uma debênture, a programação prévia dos eventos existentes. Tela Consulta Prévia de Financeiro Emissor Descrição dos campos da Tela Consulta Prévia de Financeiro Emissor Código IF Conta (Emissor) Emissor (Nome Simplificado) Data Liquidação Descrição Código do Instrumento Financeiro. Conta Cetip do Emissor. Nome simplificado do emissor. Data da liquidação. Após clicar no botão Pesquisar, aparece a seguinte tela. Versão: 12/08/

172 Descrição dos campos da Tela Consulta Prévia de Financeiro Emissor Código IF Tipo Data Original Data Liquidação Quantidade PU Evento Valor Financeiro Descrição Código do Instrumento Financeiro. Tipo do evento. Data programada para o evento. Data da liquidação do evento (pagamento). Quantidade liquidada no evento. PU utilizado na liquidação do evento. Se o PU for calculado pelo sistema, o mesmo só aparece na data da liquidação. Valor financeiro do evento. 168 Cetip S.A. Mercados Organizados