Manual de Instruções Gerais MIG Gestão de Recursos de Terceiros

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1 Manual de Instruções Gerais MIG Gestão de Recursos de Terceiros

2 Seção 10: Manual de Instruções Gerais MIG Gestão de Recursos de Terceiros Segregação de função 1. A administração das carteiras de valores mobiliários realizada pela Bancoob DTVM assegura a existência de segregação entre aquelas atividades que, se mantidas sob a responsabilidade de um mesmo agente, ensejaria o problema denominado conflito de interesses. 2. As atividades de gestão dos fundos de investimentos são segregadas das demais atividades financeiras da Administradora A mesa de operações é segregada fisicamente das demais atividades da Administradora Somente o Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros, supervisor(es) da mesa de operações e o(s) trader(s), conforme limites de alçada, podem operar em nome dos fundos de investimentos e carteiras administradas As atividades financeiras da Administradora são realizadas pelo Diretor Superintendente e pelo Diretor de Administração e Controle, designados pelos sócios da Bancoob DTVM, nos termos do Contrato Social da empresa. 3. A Bancoob DTVM possui mesa de operações segregada das atividades de Tesouraria do Bancoob (sócio-controlador). Circular Bancoob DTVM 140 Pág. 19/95

3 Seção 11: Manual de Instruções Gerais MIG Gestão de Recursos de Terceiros Funcionamento da mesa de operações 1. A mesa de operações está obrigada a: 1.1. Utilizar para todas as negociações ou consequentes fechamentos de operações, impreterivelmente, os canais de comunicação (ramais) que sejam gravados e monitorados pelo sistema de gravação oficial ou por , em regime de contingenciamento informado pelo Sicoob/Gecir, exceto quando se tratar de título de crédito privado indicado pelo Comitê Técnico de Crédito CTC do respectivo Fundo, onde o próprio CTC informa os preços e taxas de negociação Utilizar sistema eletrônico de registro de operações ( boleta eletrônica ) ou registro mecânico ( boleta manual ) contendo todos os dados necessários à correta identificação da operação contratada, inclusive com a indicação da contraparte e do nome do operador, providenciando, ainda, para que tais registros sejam feitos imediatamente após a conclusão (fechamento) dos negócios e das operações Trocar mensagens por meio de fax ou outro meio escrito ou eletrônico institucional, sempre que a operação envolver ativos ou instrumentos financeiros nãopadronizados e/ou com baixa liquidez Operar a partir da mesa de operações, ficando vedada a realização de operações mediante a utilização de linhas telefônicas particulares, telefones celulares, mecanismos eletrônicos de relacionamento como Messenger etc Utilizar os equipamentos de hardware disponibilizados pela Administradora, sendo vedado o manuseio de notebooks, lap tops de propriedade particular dos operadores e gestores. 2. Os operadores e/ou prepostos, na realização de operações aqui tratadas devem: 2.1. Identificar-se e indicar a quem representam; 2.2. Trocar mensagens de forma clara e concisa, de sorte a evitar que o destinatário possa incorrer em engano; 2.3. Sempre que o operador tiver a intenção de apenas obter informações sobre determinada situação de mercado, sem implementar qualquer negócio, deverá ele explicitar essa circunstância desde logo; 2.4. Nas tratativas realizadas por meio da mesa de operação, os envolvidos (empregados, prepostos etc.) deverão observar os princípios contidos nesta Política e atentar para os consensos e práticas de mercado geralmente aceitos, incluindo-se aí a terminologia usualmente empregada ( jargões ); 2.5. O operador, preposto ou empregado que contatar uma contraparte deverá, respeitadas as peculiaridades de funcionamento de cada mercado, empregar seus melhores esforços a fim de informá-la das condições essenciais do negócio, tais como Fundo em que está sendo realizada a operação, ativo, quantidade, taxa ou referencial, conforme o caso, e prazo ou vencimento, hora e ramal telefônico em que foi fechada a operação; 2.6. Havendo negociação, o operador ficará responsável em registrar, em ata, os principais dados da operação, conforme o caso (Fundo, contraparte, corretora, condições etc.) Nas operações a termo, deve ser sempre esclarecido o prazo de liquidação; Circular Bancoob DTVM 140 Pág. 20/95

4 Manual de Instruções Gerais MIG Gestão de Recursos de Terceiros 2.8. No caso de operações no Selic em que haja agendamento prévio acordado entre as partes, deve ser explicitado o horário de lançamento no sistema; 2.9. A operação somente será considerada contratada ( fechada ) quando as partes chegarem a acordo sobre as condições essenciais do negócio; Considerar-se-á acordo sobre as condições essenciais do negócio ( firme da operação ) a aceitação definitiva dos termos da oferta que uma das partes receber da outra, exprimindo-se tal aceitação mediante termos inequívocos que indiquem a ação praticada ( fechado, tomei, levou, ou ainda outros jargões usualmente aceitos em mercado) antes do término da comunicação; Sempre que as condições de mercado permitirem, recomenda-se que as partes, depois de contratada a operação, confirmem, pormenorizadamente, os termos e as condições do negócio; Caso surjam dúvidas sobre as condições do negócio após a sua contratação, deverá a parte, sem qualquer demora, entrar em contato com a contraparte para solucionar o problema, somente sendo admitido o cancelamento da operação mediante mútuo acordo entre as partes, devidamente autorizado pelo Gestor responsável; O Gestor está obrigado a cumprir o limite para as perdas acumuladas por uma determinada posição ou fundo (stop loss) para operações de Day Trade. O limite será estabelecido na ata das reuniões semanais do Comitê de Investimentos; 3. Toda a documentação das operações com títulos e valores mobiliários serão encaminhadas ao Middle Office do prestador de serviços contratado, para execução dos serviços contratados, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços de Custódia de Ativos Financeiros para Fundos de Investimento. 4. Toda e qualquer negociação concretizada deverá ser registrada em documento formal e encaminhada ao Middle Office do prestador de serviços contratado, com vista à consolidação da movimentação diária. Deverá ser observada para todos os casos a política de alçadas vigente. 5. As operações compromissadas lastreadas em Título Público Federal para zeragem do caixa, realizadas com o Bancoob, serão formalizadas por após aprovação do Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros/Supervisor/Trader e enviada ao Middle Office do prestador de serviços contratado, contendo informações claras dos valores, taxas e o nome dos fundos aplicadores. 6. Para as operações a Termo, em razão de suas características, admite-se a verificação da conformidade pelo Middle Office do prestador de serviços contratado, com as leis, regulamentos, normas e políticas, bem como da documentação necessária, em D+1, prazo suficiente para a não aceitação da operação, se for o caso. 7. Todas as negociações e consequentes fechamentos de operações deverão ser feitos, impreterivelmente, por meio de canais de comunicação (ramais) que sejam gravados e monitorados pelo sistema de gravação oficial. Alternativamente, em regime de contingenciamento informado pelo prestador de serviços contratado para efetuar as gravações das ligações telefônicas originadas nos ambientes em que são realizadas as negociações, as negociações e seus fechamentos poderão ser feitos por , exceto quando se tratar de título de crédito privado indicado pelo Comitê Técnico de Crédito CTC do respectivo Fundo, em que o próprio CTC informa os preços e as taxas de negociação. Circular Bancoob DTVM 140 Pág. 21/95

5 Manual de Instruções Gerais MIG Gestão de Recursos de Terceiros 8. Após o fechamento das operações, estas deverão ser lançadas por meio de boletagem no sistema utilizado para gestão das carteiras dos fundos, imediatamente após a sua contratação, salvo agendamento entre as partes. 9. Na hipótese de não cumprimento das disposições previstas no caput, as operações devem ser lançadas até 30 minutos antes dos horários-limite de registro e de liquidação previstos nos regulamentos de cada um dos Sistemas/Câmaras. 10. O registro das operações a termo deverá ser efetuado nos sistemas eletrônicos autorizados ou em condições aceitas pelo Banco Central, respeitadas as condições estabelecidas na legislação em vigor. 11. Na hipótese de operação contratada para liquidação na janela multilateral da Cetip não ter sido efetivada, a mesma deve ser lançada, nos mesmos termos originalmente contratados, na modalidade de liquidação bruta da Cetip, salvo acordo diverso entre as partes, mas em qualquer caso observadas as regras aqui previstas. 12. Operações lançadas no Selic que, por qualquer motivo, tenham sido rejeitadas devem ser relançadas, imediatamente, nas mesmas condições originais de negociação, salvo acordo entre as partes. 13. Toda e qualquer operação ou negócio concluído por telefone deverá ter sua correspondente pré-boleta/boleta verificada com a contraparte nas áreas responsáveis por essa função. 14. Durante o período em que a área de back office estiver processando e lançando as operações e os negócios e até que sejam feitos o registro e a atualização dos mesmos nos sistemas Cetip e Selic, a mesa de operações deve manter pelo menos um operador de plantão com poderes para proceder, se necessário, as correções em operações ou negócios que porventura apresentem pendências. 15. O prestador de serviços contratado para realizar, também, as atividades de compliance, realizará a verificação do cumprimento dos procedimentos exigidos nesta seção. Para tanto, deverão ser fornecidos os documentos necessários. Circular Bancoob DTVM 140 Pág. 22/95