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1 Superintendência ia de Controles e Gerenciamento de Riscos - Sucor Gerência de Riscos Financeiros Gerif Banco do Estado do Pará S.A - 1 -

2 ÍNDICE APRESENTAÇÃO GERENCIAMENTO DE RISCOS ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS RISCO DE MERCADO Monitoramento VaR Proprietário Evolução do Valor Exposto Análise de Sensibilidade RISCO DE LIQUIDEZ Stress test RISCO DE CRÉDITO Total da Carteira de Crédito Concentração da Carteira de Crédito por Nível de Risco Exposição e Cred-VaR da Carteira Global de Crédito Stress s da Carteira de Crédito Exposição por Cliente Concentração da Carteira de Crédito Exposição da Carteira de Crédito por Fator de Ponderação de Risco (FPR) Montante das Oper. Em Atraso, Bruto de Prov. E Excluídas as Oper. Baixadas p/ Prejuízo Prazo a Decorrer das Operações de Crédito Fluxo das Operações Baixadas para Prejuízo Provisão para Carteira Global de Crédito Instrumentos mitigadores do Risco de Crédito Metodologia para estabelecer limites às exposições sujeitas ao risco de contraparte RISCO OPERACIONAL Identificação e Gerenciamento de Eventos de Risco Base de Perdas Operacionais Metodologia de Alocação de Capital GERENCIAMENTO DE CAPITAL DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) CAPITAL REGULATÓRIO Detalhamento dos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) ACOMPANHAMENTO DO ÍNDICE DE BASILEIA CONCLUSÃO

3 Em atendimento à circular Bacen nº 3.678/13 e em consonância com as Resoluções CMN nº 3.380/06, 3.464/07, 3.721/09, 3.988/11, 4.090/2012 e 4.281/13, assim como suas Circulares relacionadas, o presente relatório visa apresentar informações do 2º Trimestre de 2014 relativas à gestão de riscos financeiros e operacional, aos Ativos Ponderados pelo Risco e à adequação do Patrimônio de Referência, definidos nos termos da Resolução 4.278/ Gerenciamento de Risco APRESENTAÇÃO A cultura de gerenciamento de riscos no Banpará está pautada nos Princípios Fundamentais da Basileia bem como nas regulamentações do Banco Central do Brasil. O processo de gestão de riscos envolve todas as unidades gerenciadoras de processos/riscos, estimulando o envolvimento direto dos gestores de modo a fortalecer a disseminação da cultura de gestão de riscos na Instituição. 2. Estrutura de Gerenciamento de Riscos A Superintendência de Controles e Gerenciamento de Riscos Sucor é vinculada à Diretoria de Controladoria, Planejamento e Relação com Investidores Dicop, conforme organograma abaixo: 2.1. Risco de Mercado O Banpará monitora o Risco de Mercado, com objetivo de identificar e gerenciar diariamente os níveis de risco de mercado da Instituição, referentes às suas operações da carteira de títulos para negociação (trading) e títulos não classificados na carteira de negociação (banking), para fins de proteção do capital institucional

4 Monitoramento VaR Proprietário A Política Institucional de Gerenciamento de Risco de Mercado do Banpará estabelece diretrizes, limites e parâmetros que orientam a Instituição no controle e gestão de todas as operações expostas ao risco de mercado, o qual é mensurado diariamente através do cálculo do VaR Paramétrico, onde o limite de exposição ao risco de mercado não deverá ultrapassar 5% do Patrimônio de Referência. No fechamento do 2º trimestre de 2014, o VaR Proprietário apontou o valor em risco de R$ Mil, representando 1,5% do Patrimônio de Referência do Banco, mantendo-se abaixo aixo do limite estabelecido na Política Institucional de Gerenciamento de Risco de Mercado. Os valores máximo, médio e mínimo do VaR proprietário, para os meses de Abril/14, Maio/2014 e Junho/14, estão demonstrados na tabela abaixo. As reduções observadas no valor em risco, nesse 2º trimestre, são reflexos da variação na duration das operações indexadas ao fator de risco pré, volatilidade nas taxas e variação no saldo das operações compromissadas Evolução do Valor Exposto Carteira Global No decorrer do 2º trimestre de 2014, a exposição ao risco de mercado, da carteira global do Banpará, apresentou-se conforme tabela abaixo. No comparativo com o trimestre anterior, houve uma majoração de 4,10% no saldo total do valor exposto, em decorrência do aumento de 4,4% nas exposições Pré, dentre as operações que apresentaram aumento de exposição estão o consignado sead, banparacard e operações compromissadas, em 3,54%, 5,14% e 5,46% respectivamente

5 Carteira Segregada O VaR segregado por carteira trading e banking, para 1 du, no final do 2º trimestre de 2014, apresentou-se conforme tabela abaixo. A diminuição observada de 20,08% em relação ao VaR das operações Trading e a diminuição de 22,72% em relação ao VaR das operações Banking, devem-se a redução na volatilidade da taxa Pré em 44,44% no trimestre. O VaR Banking médio também apresentou diminuição, em decorrência da variação na volatilidades das taxas de mercado neste período Efeito Diversificação O VaR, calculado diariamente e extrapolado para outros horizontes de tempo, representa a perda potencial para prazos definidos. Na tabela abaixo, demonstramos o VaR para 1 du, com redução em seu valor total em decorrência do efeito diversificação, que equivale à diferença entre o valor em risco global e o somatório das parcelas individuais de cada fator de risco, considerando a correlação entre os diversos fatores de risco. Para o 2º trimestre/2014, o efeito diversificação apresentou-se conforme abaixo: - 5 -

6 Análise de Sensibilidade É realizada a estimativa da variação do valor de mercado das operações não classificadas na carteira de negociação em relação ao seu Patrimônio de Referência (PR), com utilização de choque compatível com o 1º e o 99º percentil de uma distribuição histórica de variações das taxas de juros, considerando o período de manutenção (holding period) ) de um ano e o período de observação de cinco anos. Também simula, através da utilização de cenários predeterminados, possíveis impactos no Patrimônio de Referência. As simulações subsidiam a administração na avaliação comportamental do perfil de risco das carteiras e seus possíveis impactos sobre o patrimônio da Instituição. Os cenários 1, 2 e 3 da tabela abaixo, consideram a hipótese de perdas equivalentes a 5%, 10% e 20% do PR, respectivamente, e a quantidade de bases points necessários para a realização dos cenários: 2.2. Risco de Liquidez Para efetuar o controle da margem de liquidez, o Banpará utiliza a Asset Liability Management (ALM) como ferramenta para gerenciar o fluxo de caixa e efetuar as análises de run-off e de profit & loss (de acordo com a Resolução CMN nº 4.090/2012 e a Política Institucional de Gerenciamento do Risco de Liquidez) da Instituição, utiliza também o Orçamento, que é uma ferramenta de planejamento dos ativos e passivos para médio e longo prazos, considerando-se se ainda, as despesas da instituição. Mediante parametrização do sistema de gerenciamento de riscos, a margem de liquidez é projetada diariamente, para o período mínimo de 90 du, o que possibilita identificar impactos na liquidez gerados pelas operações realizadas pela Instituição. O Limite Mínimo Liquidez (LML) é o valor estipulado como necessário para que o Banco honre seus compromissos. Além disso, utilizamos o conceito de Pré Acionador do Plano de Contingência (Papco), cuja função é sinalizar o momento de adoção de medidas de contingência em situações em que a margem de liquidez se aproxime do LML estipulado pelo Banco para garantir sua liquidez. Para manter adequado o nível mínimo de liquidez, são revisados periodicamente o LML e o Papco

7 A Diretoria Colegiada é informada tempestivamente das posições detidas pelo Banco por meio de relatórios semanais de riscos e de Atas das reuniões do Comitê de Risco de Mercado e Liquidez Stress Test O Banpará utiliza a configuração de cenário de stress de liquidez com vistas a observar o comportamento da margem de liquidez do Banco em situações que possam gerar desconforto em sua liquidez. O Cenário de stress considera, para efeitos de configuração, o acréscimo de 20% sobre a estimativa de saques de depósito à vista, depósito a prazo e poupança, sem novas captações de recursos e o aumento de 10% no atraso das operações de crédito. A margem de liquidez projetada para 90 du, no 2º trimestre de 2014, apresentou-se confortável Risco de Crédito A estrutura do gerenciamento do risco de crédito no Banpará compreende papéis e responsabilidades, organização e processos, metodologias e ferramentas, sistemas e infraestrutura com vistas à adoção das melhores práticas de identificação, mensuração, análise, controle e monitoramento da exposição ao risco de crédito. Cabe destacar que todas as normas e procedimentos da área seguem a Política Institucional de Gerenciamento do Risco de Crédito e requerimentos legais estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. A Diretoria Colegiada e demais áreas envolvidas no processo creditício são informados das posições detidas pelo Banco por meio de relatórios periódicos e tempestivos e de Atas das reuniões do Comitê de Risco de Crédito Total da Carteira de Crédito A informação apresentada na tabela seguinte permite a análise da carteira de concessão de crédito por tipo de risco de crédito

8 Concentração da Carteira de Crédito Por Nível de Risco Relatório de Gerenciamento de Riscos No fechamento do 2º trimestre de 2014, a classificação da carteira de crédito por nível de risco atingiu o montante contábil de R$ bilhões, com 90, 44% dos contratos classificados no nível de risco A Exposição e Cred-VaR da Carteira de Crédito No 2º trimestre de 2014, a carteira de crédito do Banpará registrou exposição global ao risco de crédito, no volume de R$ ,32 (MtM). O valor em risco, Cred-VaR, representa 0,8% sobre a exposição. A perda esperada (Expected Loss EL) equivale à aplicação da inadimplência sobre o valor presente adimplente e a perda não esperada (Unexpected Loss UL) representa a diferença entre o valor do Cred-VaR e a perda esperada Stress da Carteira de Crédito No 2º trimestre de 2014, considerando como premissa de stress a degradação da classe de risco do cliente, a probabilidade de inadimplência sofre majoração de 11,2%. O Cred-Var passa a representar 175,2% em relação ao cenário de normalidade, a perda esperada 150,0% e a perda não esperada 210,6%. Delta: diferença absoluta entre a normalidade e as informações relativas à aplicação do stress. % Delta: variação percentual do Delta em relação à normalidade Exposição por cliente (10 e 100 Maiores) O percentual das exposições dos 10 e das 100 maiores exposições em relação ao total das operações com características de concessão de crédito, para o 2º trimestre de 2014, está representado na tabela abaixo: - 8 -

9 Concentração da Carteira de Crédito A tabela a seguir apresenta a concentração da carteira de crédito, por tipo de pessoa: - Pessoa Física: - Pessoa Jurídica (Por Setor Econômico CNAE): Exposição ao Risco de Crédito por Fator de Ponderação de Risco (FPR) O total das exposições apresentou aumento de aproximadamente 4,52%, no trimestre, em função do crescimento da carteira de crédito do banco. Quando comparada à exposição média do trimestre anterior, houve crescimento de 4,97%. Abaixo, a evolução das exposições ao risco de crédito (valor contábil) por Fator de Ponderação de Riscos (FPR), conforme disposto na Circular 3.644/13 e a média calculada no 2º trimestre de

10 Montante das operações em atraso, bruto de provisões e excluídas as operações baixadas para prejuízo. A seguir apresentamos o montante das operações em atraso, segregada por faixas de prazo, apurado no 2º trimestre de Prazo a decorrer das operações de crédito Abaixo, demonstramos o prazo a decorrer das operações de crédito, apurado no 2º trimestre de 2014:

11 Fluxo das operações baixadas para prejuízo Abaixo, demonstramos o fluxo das operações baixadas para prejuízo, apurado no 2º trimestre de 2014: Provisão para Carteira de Crédito O montante de provisões para cobertura das perdas esperadas apurado no 2º trimestre de 2014 está representado abaixo: Instrumentos mitigadores do risco de crédito Para clientes Pessoa Física considera-se como mitigadores, a condição de recebimento de proventos no Banco, a efetividade em cargos da Administração Pública Estadual, ser aposentado ou pensionista do estado, funcionário do Banco ativo ou inativo, funcionário do Município, entre outros. Para clientes Pessoa Jurídica são utilizadas como mitigadores as garantias como Fiança Bancária, Aval Solidário, Cessão de Direito Creditório entre outras, conforme estabelece a Política Institucional de Crédito Comercial, Fomento e Câmbio Metodologia para estabelecer limites às exposições sujeitas ao risco de contraparte Conforme estabelecido na Política Institucional de Crédito Comercial, Fomento e Câmbio, o limite de crédito para Pessoa Física é definido considerando um percentual da renda bruta anual, devidamente comprovada. Quanto ao limite de comprometimento

12 máximo mensal, o Banco utiliza como parâmetro um percentual da renda mensal líquida comprovada, sendo até 30% destinado às operações de crédito consignado. No cálculo do limite de crédito consignado deve ser, obrigatoriamente, deduzidas verbas de caráter provisório, pensão alimentícia, consignações compulsórias e outras já efetivadas na referida margem. Para o cliente Pessoa Jurídica o limite de crédito é definido considerando um percentual da média do faturamento dos três últimos exercícios. Quanto ao limite de comprometimento, o Banpará utiliza como parâmetro um percentual máximo fixado sobre a rentabilidade idade mensal, podendo ainda, em casos previamente justificados, adotar estudos com base na capacidade de geração de resultados para definição dos limites operacionais, contudo, observadas as normas quanto à deliberação por alçadas. Os parâmetros contábeis, faturamento e de rentabilidade são utilizados como informações que refletem a capacidade de endividamento e pagamento da empresa. Os critérios acima são aplicados a todas as empresas definidas no público alvo, com exceção das microempresas, que podem ainda a acrescentar o patrimônio líquido do empresário/sócio, devidamente comprovado, para atingir o nível aceitável para cálculo do limite Risco Operacional Em observância à Resolução CMN nº 3.380, o Risco Operacional é definido como a possibilidade de ocorrer eventos de perdas financeiras oriundas de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos, incluindo o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes de atividades desenvolvidas pela Instituição. No Banpará, a estrutura de gerenciamento de risco operacional é responsável por identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos que integram as atividades e processos concebidos e conduzidos por suas unidades, apresentando compatibilidade com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas, assim como disseminando a sua Política em nível institucional Identificação e Gerenciamento de Eventos de Risco Alinhado às melhores práticas do mercado financeiro e em conformidade com a Política de Gerenciamento do Risco Operacional, o Banpará no 2º trimestre de 2014, efetuou revisão dos mapeamentos de processos e de riscos operacionais das unidades da Matriz e Agência e elaborou 23 (vinte e três) Planos de ações para tratar os eventos de riscos provenientes das Auditorias Operacionais internas, Revisão de Política, Autoavaliação e Reunião de Comitê, dos quais 09 (nove) foram finalizados no mesmo período. Além desses, foram finalizados mais 40 (quarenta) planos oriundos de períodos anteriores, totalizando 49 (quarenta e nove) planos de ação finalizados neste trimestre Base de Perdas Operacionais A base de dados das perdas associadas ao risco operacional está entre as determinações da Resolução CMN nº 3.380/2006 e permite identificar as fontes de risco que afetam o resultado do Banco. As informações são apuradas mensalmente e classificadas conforme os eventos de riscos definidos pelo Bacen, tais como: fraudes

13 internas; fraudes externas; demandas trabalhistas e segurança deficiente; práticas inadequadas; danos a ativos; eventos que acarretam interrupção das atividades; falha na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento de atividades e; falhas em sistemas de tecnologia da informação, para proposição de ações mitigadoras e/ou preventivas/corretivas. O gráfico a seguir apresenta o acompanhamento amento das perdas operacionais nos últimos quatro trimestres, classificadas por eventos de risco, em termos percentuais Metodologia de Alocação de Capital O Banpará adota a metodologia da Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada (APAS) para a apuração dos ativos ponderados pelo risco operacional por abordagem padronizada (RWAopad), considerando nos cálculos o IE (Indicador de Exposição ao Risco Operacional) e o IAE (Indicador Alternativo de Exposição ao Risco Operacional), de acordo com a Circular nº 3.640, de 04/03/2013, e Circular nº 3.675, de 31/10/2013, ambas publicadas pelo Banco Central do Brasil. A metodologia de Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada estabelece que o capital a ser alocado para riscos operacionais deve ser calculado semestralmente, considerados os últimos três períodos anuais. O Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE) corresponde, para cada período anual, à soma dos valores semestrais das receitas de intermediação financeira e das receitas com prestação de serviços, deduzidas as despesas de intermediação financeira, e o Indicador Alternativo de Exposição ao Risco Operacional (IAE) corresponde, para cada período anual, à media aritmética dos saldos das operações de crédito, de arrendamento mercantil e de outras operações com características de concessão de crédito e dos títulos e valores mobiliários não classificados na carteira de negociação, multiplicadas pelo fator 0, GERENCIAMENTO DE CAPITAL Conforme a Resolução CMN n 3.988/2011, define-se como gerenciamento de capital o processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pela instituição, da avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita e do planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição. Essa definição conclui clui que a instituição deve adotar uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis s mudanças nas condições de mercado

14 3.1. DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) Abaixo, o detalhamento das informações relativas ao Patrimônio de Referência do Banpará e seu comportamento ao longo do 2º trimestre de 2014, considerando suas deduções e o valor detalhado do Nível I do PR. (DOC 2041) 3.2. CAPITAL REGULATÓRIO Detalhamento Dos Ativos Ponderados Pelo Risco (RWA) Em conformidade com Basileia III apresentamos a seguir a evolução das exposições ao risco, com aumento de aproximadamente 1,8% no 2º trimestre/14. Quando comparado ao trimestre anterior o aumento é de aproximadamente 4,20%, ocasionado principalmente pelo aumento da exposição ao risco de crédito RWA CPAD em função do crescimento da carteira de crédito bem como pelas mudanças na estratégia de negócios, principalmente no condizente às exposições ponderadas pelo FPR 150%, impactadas principalmente pelo aumento do prazo de 48 meses da Linha de Crédito Banparacard

15 (DOC 2041) 3.3. ACOMPANHAMENTO DO ÍNDICE DE BASILEIA O Índice de Basileia do Banpará encerrou o 2º trimestre de 2014 em 16,82%, apresentando redução de 1,58% em relação ao trimestre anterior, quando registrou 17,09%, devido à evolução dos Ativos Ponderados pelo Risco RWA ter sido proporcionalmente superior ao do Patrimônio de Referência - PR. (DOC 2041). 4. CONCLUSÃO O gerenciamento dos riscos corporativos tem sido realizado em conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e adequado às melhores práticas da indústria financeira. O processo de gerenciamento de riscos é dinâmico e permite que os riscos sejam proativamente identificados, mensurados, mitigados, acompanhados e reportados a Alta Administração. Sonia Maria Souza Vasconcelos Superintendente de Controles e Gerenciamento de Riscos Ociene Maciel Vidal da Serra Freire Gerente de Riscos Financeiros

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