Impacto da Nova Lei de Acidentes de Trabalho. Ana Luís Rui Cardoso (Financiado através do Projeto UID/MAT/00297/2013)

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1 Impacto da Nova Lei de Acidentes de Trabalho Ana Luís Rui Cardoso (Financiado através do Projeto UID/MAT/00297/2013)

2 Índice 1) Enquadramento 2) Principais Alterações Legislativas 3) Revisão da Incapacidade 4) Modelo de Risco Coletivo 5) Cálculo das Reservas 6) Principais Conclusões

3 1. Enquadramento

4 Seguro Obrigatório 34,77% Peso do Ramo de Acidentes de Trabalho 129% Rácio de Sinistralidade RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE SEGURADORA, 4º Trimestre 2015

5 Bélgica Estados Unidos Portugal Austrália MAPA

6 É Acidente de Trabalho aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho e produza direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte. Diário da República em 4 de Setembro de 2009

7 2. Principais Alterações Legislativas

8 Principais Alterações Legislativas Conceito Extensão do conceito de Acidentes de Trabalho Incapacidade Para ITA: Acréscimo de 5% da retribuição anual ilíquida quando o nº meses >12; Já não é possível a redução de 70% para 45% da retribuição anual ilíquida; Para IPA: Integração do conceito de segunda pessoa a cargo; Extensão do conceito de readaptação de habitação a todas as Incapacidades Permanentes; Judiciais Abolição do limite temporal de 10 anos para os pedidos de revisão Alteração dos critérios para a remição das pensões

9 Principais Alterações Legislativas Associação Portuguesa de Seguradores (APS) desenvolveu um estudo que estima um acréscimo mínimo de 14,5% nos custos com sinistros: Revisão das pensões Indemnizações por Incapacidade temporária Reabilitação e reintegração profissional Próteses e Apoio Psicoterapêutico

10 3. Revisão da Incapacidade

11 Um Pedido de Revisão pode ocorrer caso se verifique: agravamento, recidiva, recaída ou melhoria da lesão ou doença que deu origem à reparação ou ainda de reabilitação e reintegração profissional e readaptação ao trabalho intervenção clínica aplicação de ajudas técnicas e outros dispositivos técnicos de compensação das limitações funcionais Diário da República em 4 de Setembro de 2009

12 Análise do Risco Nº Pedidos Nº anos após ocorrência Custo

13 Número de Pedidos de Revisão O número de pedidos de revisão aumentaram anualmente durante o período de estudo Na sua maioria por via das Queixas realizadas Número de anos após a ocorrência do sinistro Constatou-se que existe maior probabilidade de um pedido de revisão ser solicitado nos dois primeiros anos após a ocorrência do sinistro Evolução Média dos custos por ano Evolução anual dos custos apresentou um comportamento inverso ao do número de sinistros O que pode significar uma melhor gestão do risco

14 4. Modelo de Risco Coletivo

15 Teoria Risco Modelo de Risco Coletivo Analisa-se uma carteira de uma forma global, ou seja, é estudada a carteira olhando para cada indemnização originada pela carteira e não apenas por cada apólice. É permitida a entrada e saída de riscos, ou seja este modelo é aberto.

16 Definição Modelo Montante agregado de indemnizações, S: N, variável aleatória que denomina o número de indemnizações produzidas pela carteira durante um determinado período de tempo N S = i=1 X i X i, em que i = 1,2,,N, representam o montante correspondente à i-ésima indemnização.

17 Nº Pedidos de Revisão Particulares: A v.a. N representa o número de pedidos de revisão anuais; N ~ Binomial (n, p) Um sinistrado apenas pode solicitar um pedido de revisão em cada ano civil.

18 Estimativa p x+3 Npedidos i i=x N Total Número de Pedidos Estimativa n Número Pedidos Revisão N pedidosj, representa o número de pedidos de revisão no ano j N Total, representa o número total de apólices nos quatro anos em estudo

19 Montante Indemnização Individual Particulares: A v.a. X i representa a severidade de um sinistro; Particularidade de se trabalhar com dados reais; As quatro distribuições empíricas são semelhantes entre si, mas através do teste de Kolmogorov-Smirnov essa hipótese é rejeitada.

20 Âmbito: Montante Indemnização Individual w G x = ቊ 1. G 1 x, se x < 0 w w 2. G 2 x, se x 0 Considerou-se os dois últimos anos em estudo; Exclusão de dois valores atípicos do ano de x+2; G 1 x a função de distribuição da Normal com parâmetros μ 1 e σ 1 ; G 2 x a função de distribuição da Log- Normal, com parâmetros μ 2 e σ 2 ; w 1 e w 2 representam o peso atribuído. Modelo Final: Distribuição Mista Normal e Log-Normal

21 Representação gráfica da função de distribuição empírica com a ajustada

22 5. Cálculo das Reservas

23 Modelo de Risco Coletivo Histórico dos Custos Objetivo Indemnizações Futuras

24 Cálculo Reservas Modelos Determinísticos Estes métodos consideram apenas as evoluções verificadas no passado, para estimar as do fututo. Assim, obtêm-se estimativas pontuais, isto é, estimativas que não nos informam sobre a variabilidade da estimativa nem sobre os seus erros. Ex: Chain Ladder

25 Modelo Determinístico Chain Ladder Considera as evoluções verificadas no passado para estimar as do futuro. Isto é, o provisionamento é feito com base numa visão histórica e global dos custos efetuados com sinistros; É avaliada a evolução verificada entre colunas de desenvolvimento e atribuída uma ponderação a cada uma delas; Tem como grande vantagem a sua simplicidade alineada às suas boas estimativas; Contudo, este processo de cálculo não considera a possibilidade de avaliar o erro de estimação ou o grau de incerteza relativamente às estimativas obtidas.

26 Outros métodos baseados em Link Ratios Diferem do método Chain Ladder apenas na estimação dos coeficientes de desenvolvimento, መf j. Podem ser consideradas várias variantes sendo que as mais comuns são: Melhor Caso መf j = min i f i,j, j = 0,, n Pior Caso መf j = max i f i,j, j = 0,, n Média dos últimos 2 anos n j 1 መf j = σ i=n j 2 n j 1 σ i=n j 2 D i,j+1 D i,j j = 0,, n 1

27 Triângulo de Run-Off Período de ocorrência Período de desenvolvimento j i N-1 Ano 0 y 0,0 y 0,1 y 0,2... y 0,N-1 Ano 1 y 1,0 y 1,1... Ano 2 y 2, y N-1,1 Ano N y N,0

28 Conclusões Melhor Caso Chain Ladder Pior Caso Média dos últimos dois anos መf j Inferiores ou Iguais Superiores ou Iguais Ultimate 30% X X 228% X 97% X Ultimo ano de estudo 28% X1 X1 163% X1 107% X1

29 5. Principais Conclusões

30 Análise do Risco Acidentes de Trabalho Pedidos de Revisão Modelo Risco Coletivo Distribuição Binomial Distribuição Mista Normal e Log-Normal Montante Anual Principais Conclusões Indemnizações Futuras Método de Chain Ladder Estimação do Ultimate Último ano de estudo

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