O atual estágio da implantação do BANCO DO BRASIL

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1 O atual estágio da implantação do modelo de risco operacional no BANCO DO BRASIL 14 de maio de

2 Agenda I OBancodoBasil Brasil - GandesNúmeos Grandes Números II Estrutura de Gerenciamento de RO III Instrumentos de Gestão IV Implementação AMA 2

3 O Banco do Brasil - Grandes Números 202 anos em Ativos R$ 708,5 bilhões Patrimônio Líquido R$ 36,1 bilhões Operações de Crédito R$ 266,5 bilhões Basiléia 13,7% Contas Correntes PF: 32,8 milhões PJ: 2,2 milhões Funcionários TAA Rede no País Agências: Rede no Exterior Agências: 13 3

4 Agenda I OBancodoBasil Brasil - GandesNúmeos Grandes Números II Estrutura de Gerenciamento de RO III Instrumentos de Gestão IV Implementação AMA 4

5 Estrutura de Gestão do Risco Operacional Papéis Atribuições definidas em conformidade com a Res Diretoria de Gestão de Riscos Normas e Políticas de Risco Operacional Estabelecimento e controle dos limites de RO Estabelecimento e controle de ICR Modelos e metodologias de alocação de capital para RO Mensuração de RO Diretoria de Controles Internos Compliance, falhas em processos e negócios Suporte para as áreas gestoras de produtos/serviços Backtesting Políticas de conformidade Diretoria de Gestão da Segurança Governança de segurança corporativa Políticas, metodologias, normas e planos relativos à segurança, fraudes, lavagem de dinheiro e continuidade de negócios 5

6 Estrutura de Gestão do Risco Operacional Diretoria de Gestão de Riscos Gerência de Gestão do Risco Operacional (GEROP) Gestão (Adger) Mensuração (Adgir) Modelagem (Adgem) Limites - Proposição, acompanhamento Limites - Mensuração Limites - Modelos ICR - Identificação, acompanhamento e reportes BDE - Avaliação Informações a órgãos internos e externos Assessoria ao SRO Políticas e normas Processo Análise de Cenários Alinhamento à Regulamentação Bancária Cultura de Risco Operacional Novos Produtos e Serviços ICR - Mensuração BDE - Gestão Cálculo do capital relativo a RO Quantificação das perdas esperadas e nãoesperadas Sistema de risco operacional do Conglomerado Sobreposição com os riscos de mercado e de crédito Painel de Riscos ICR - Modelos Modelos para mensuração do RO Modelos de alocação de capital Modelos para simulação e stress-testing Modelo para implementação de ações de mitigação 6

7 Processo Decisório de Gestão do Risco Operacional Presidente e Vice- Presidentes Comitê de Risco Global Resoluções Diretores Subcomitê de Risco Operacional Notas Técnicas Diretoria de Gestão de Riscos Diretorias Aréas Áreas de de Negócio Áreas Aréas de de Controle Negócio 7

8 Agenda I OBancodoBasil Brasil - GandesNúmeos Grandes Números II Estrutura de Gerenciamento de RO III Instrumentos de Gestão IV Implementação AMA 8

9 Políticas Apetite ao Risco definido nas Políticas do Banco do Brasil Políticas Gerais 1. Escopo institucional 2. Relacionamento com públicos de interesse 3. Direcionamentos i mercadológicos 4. Direcionamentos operacionais Políticas Específicas 1. Risco Operacional 2. Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 3. Gestão de Continuidade de Negócios 4. Relacionamento do Banco com Fornecedores 5. Segurança da Informação 9

10 Estrutura de Gestão do Risco Operacional Modelo de Gerenciamento do Risco Operacional Identificação Avaliação/Mensuração Mitigação Monitoramento 10

11 Metodologia de Identificação de Riscos Operacionais 1a. ETAPA Visão Sistêmica da Área - formulários 1 ao 5 Relação dos Macroprocessos da Área ETAPAS 2 visões distintas do Gestor Produto esperado: Definição do(s) Macroprocesso(s) Crítico(s) Estimativa das Perdas Associadas aos Macroprocessos Críticos 2a. ETAPA Visão detalhada do macroprocesso crítico: Descrição das perdas Identificação das fragilidades e causas Associação das fragilidades aos fatores e subfatores de risco Avaliação da necessidade de estabelecimentos de limites específicos ou Indicadores-Chave de Risco (ICR) 11

12 Estrutura Conceitual - Risco Operacional Fatores de Risco Pessoas Processos Sistemas Eventos Externos Categorias de Evento de Perda Fraudes Internas Fraudes e Roubos Externos Problemas Trabalhistas Falhas nos Negócios Danos ao Patrimônio Físico Falhas em Sistemas Falhas em Processos Interrupção de Atividades Impactos/Reflexos Reparos, substituição e Baixa de ativos Multas, Penalidades e Cominações Subtração de numerário,subtração ái Base de indireta de valores Perdas Efetivas Ressarcimentos/Indenização a Clientes Custas e Honorários de Processos Judiciais Indenização a Funcionários e terceirizados Lucro Cessante, Alerta, Quase Base de Perda e Sobreposição Risco Risco 12

13 Estrutura de Gestão do Risco Operacional Modelo de Gerenciamento do Risco Operacional Identificação Avaliação/Mensuração Mitigação Monitoramento 13

14 Limite Global Limite Global de Perdas Operacionais Corresponde a % do Indicador de Exposição a Risco Operacional Aprovado no Comitê de Risco Global Considerado como Indicador de Tolerância a Risco no CA Acompanhado mensalmente Necessidade de apresentação de ações de mitigação quando há extrapolação Divisão i do Limite it Global l em Limites it Específicos 14

15 Planos de Ação de Mitigação Proposição de Ações de Mitigação, a partir dos Riscos Identificados Áreas Gestoras Avaliação das Ações de Mitigação Propostas SRO Implementação das Ações de Mitigação Áreas Gestoras Avaliação da Efetividade das Ações de Mitigação Implementadas SRO 15

16 Disseminação de Cultura de Risco Operacional Publicação periódica de textos t a todos os funcionários i Divulgação de temas relacionados a RO no site de Inteligência Competitiva Inclusão de tópicos de risco operacional no programa Bem-Vindo ao BB destinado aos novos funcionários Realização de palestras às outras áreas do BB 16

17 Estrutura de Gestão do Risco Operacional Modelo de Gerenciamento do Risco Operacional Identificação Avaliação/Mensuração Mitigação Monitoramento 17

18 Perdas Operacionais por Categoria de Eventos de Perda Categoria de Evento de Perda 2009 Mar/2010 Abr/2010 Problemas Trabalhistas 44% 40% 42% Falhas nos Negócios 23% 39% 27% Fraudes e Roubos Externos 16% 11% 12% Falhas em Processos 14% 8% 10% Danos ao Patrimônio Físico 0% 1% 8% Fraudes Internas 3% 1% 1% Falhas em Sistemas 0% 0% 0% Interrupção das Atividades 0% 0% 0% 18

19 Painel de Risco Operacional Monitoramento Mensal Indicador Risco Operacional Limite Global de Perdas BB Limite Canais Fraudes Eletrônicas Externas Limite Rede Externa (US$ mil) Limite Cartão de Crédito Mensal Semestral Limite Observado Limite Observado R$ mil Situação (*) Situações Ilustrativas 19

20 Limites Específicos Categoria de Evento de Perda Problemas Trabalhistas Limite Específico Trabalhista Planos Econômicos Falhas nos Negócios Cadastro Restritivo Contestação de Dívida Indenização, Cobrança, Honorários de Sucumbência Fraude Externa Eletrônica Fraudes e Roubos Externos Assaltos Cartão de Crédito Falhas em Processos Falhas em Serviço 20

21 Acompanhamento de Limites Monitoramento Mensal or Valo Mês Limite Perdas (*) () Dados Ilustrativos 21

22 Acompanhamento de ICR Painel de ICR ICR (*) Dados Ilustrativos Tolerável Alerta Crítico 22

23 Acompanhamento de ICR Monitoramento Mensal 8,00 7,00 7,00 6,00 5,00 4,50 4,00 3, , ,50 3,00 2,00 2,00 2, ,00 1,00 0,50 0,00-1,00-0,50-1,00 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10-1,00 (*) Dados Ilustrativos 23

24 Divulgação de Informações Prêmio Abrasca 24

25 Divulgação de Informações Acompanhamento das perdas operacionais Categorias 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Problemas Trabalhistas 42,0% 47,5% 40,6% 29,8% 32,1% Falhas nos Negócios 17,7% 17,2% 23,0% 47,9% 40,7% Fraudes e Roubos Externos 18,3% 17,5% 18,4% 13,2% 16,0% Falhas nos Processos 20,7% 13,7% 12,7% 7,7% 9,2% Danos ao Patrimônio Físico 0,4% 0,1% 0,3% 0,3% 0,7% Fraudes Internas 0,9% 3,7% 4,9% 1,0% 1,0% Falhas de Sistemas 0,0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,3% Interrupção das atividades 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Total 100% 100% 100% 100% 100% Capital Regulatório Base dezembro/2009 Capital Econômico 1º Trimestre/2010 Linha de Negócio R$ milhões Categoria de Eventos de Perda R$ milhões Administração de Ativos 94 Falhas nos Negócios 925 Comercial 794 Danos ao Patrimônio Físico 9 Varejo 386 Falhas em Sistemas 10 Finanças Corporativas (a) 505 Falhas em Processos 193 Negociação e Vendas Pagamentos e Liquidações 400 Fraudes e Roubos Externos 279 Serviços de Agente Financeiro 67 Fraudes Internas 60 Corretagem de Varejo 4 Problemas Trabalhistas 624 TOTAL TOTAL Abordagem Padronizada Alternativa Fonte: Relatório Análise de Desempenho - 1º trimestre/

26 Agenda I OBancodoBasil Brasil - GandesNúmeos Grandes Números II Estrutura de Gerenciamento de RO III Instrumentos de Gestão IV Implementação AMA 26

27 AMA 4 elementos essenciais Gerenciamento do Risco Operacional Base de Base de Análise Dados Dados de Internos Externos Cenários BEICF s VaR Cálculo do Capital 27

28 Categoria FP FRE, FP DPF Base de Dados Internos Sistema CBN AAR CRM Sistema EPO Captura de Perdas Operacionais Extração de Perdas Operacionais (EPO) Monitoramento e Gestão do Risco Operacional Intranet FRE FN, FP, PT ROI CDA EPO (BDI) Arquivos Relatórios Rede ext. FP, FS, FI PT BDD CTR ARH Conciliação Contábil SRO CRG Regulador PT, FN PJ Cálculo do Capital FRE VIP 28

29 Base de Dados Internos Sistema EPO Situação Atual Número médio de registros mensais: Período da base de dados: a partir de Jan/2006 Não há limite (threshold) estabelecido para captura de eventos (em estudo) 29

30 Base de Dados Internos Principais Funcionalidades Detalhamento do evento de perda Nível I, II e III Perda Efetiva e Quase Perda Consultas em tela (Disseminação de informações) Sistema EPO Tipo de fator e subfator de risco Dados de recuperação e histórico do evento de perda Eventos de perda Perdas por gestor ou produto Descrição Controle de remessas Data de ocorrência Padrão de segurança BB Categoria Ambiente distribuído Único padrão de entrada para todos os dados importados Alimentação da BDI: Automática Geração de arquivos Arquivos parametrizados Exportação automática ou manual 30

31 Abrangência ba ca Base de Dados Internos Sistema EPO Atributos mínimos são observados 40 atributos disponíveis Não há threshold definido para a captura Dados podem ser consultados pelos gestores de riscos Consistência Critérios formalizados para classificação em Categorias de Eventos de Perda e Linhas de Negócio Integridade Confiabilidade Coleta e armazenagem automatizados Necessidades de reclassificações posteriores geram informações adicionais i i que não alteram o registro original i da perda (requerimentos formais à área de TI) Conciliação entre os eventos capturados e respectivos fatos contábeis Documentação de orientações a pesquisas nos sistemas legados e eventos EPO Todos os dados capturados são egressos dos sistemas legados 31

32 Base de Dados Internos Sistema EPO 32

33 AMA 4 elementos essenciais Gerenciamento do Risco Operacional Base de Base de Análise Dados Dados de Internos Externos Cenários BEICF s VaR Cálculo do Capital 33

34 Base de Dados Externos Base de Dados Externos Avaliação da BDI para adequação aos requisitos exigidos, encaminhamento de dados e utilização da BDE Previsão de contratação até o final de 2011 Em desenvolvimento incorporação no modelo de mensuração 34

35 AMA 4 elementos essenciais Gerenciamento do Risco Operacional Base de Base de Análise Dados Dados de Internos Externos Cenários BEICF s VaR Cálculo do Capital 35

36 Análise de Cenários Definição de Cenários para Risco Operacional Monitoramento dos assuntos afetos a risco operacional Identificação de questões estratégicas té afetas a risco operacional Análise do ambiente interno e externo Geração de Cenários Avaliação ç Peritos/Especialistas Probabilidade de ocorrência Pertinência para o risco operacional Auto-Avaliação (conhecimento do tema) Definição ç dos Cenários Cenário 1 - mais provável Cenário 2 - de risco Cenário 3 - defensivo 36

37 Análise de Cenários Assuntos Monitorados Segurança Eletrônica Cenários para Risco Operacional Assuntos Monitorados Diariamente Categoria de Evento de Perda Fdes/Roubos Externos Falhas nos Negócios Falhas em Sistemas Segurança Física Fdes/Roubos Externos Falhas nos Negócios Danos ao Patr.Físico Eventos Externos Danos ao Patr.Físico Interr.das Atividades Falhas nos Negócios Falhas em Sistemas Ações Trabalhistas Problemas Trabalhistas Ações Cíveis Falhas nos Negócios Ações Fiscais Falhas nos Negócios Legislação e Regulamentação Falhas em processos Problemas Trabalhistas Falhas nos Negócios Interr.das Atividades 37

38 AMA 4 elementos essenciais Gerenciamento do Risco Operacional Base de Base de Análise Dados Dados de Internos Externos Cenários BEICF s VaR Cálculo do Capital 38

39 BEICF s Fatores de Controles Internos e Ambiente de Negócios Ambiente de Negócios: Indicadores-Chave de Risco (ICR) 116 ICR implementados em ICR até 2009 Revisados retirando-se os IQP Atualmente 6 ICR são monitorados Revisados, mantendo-se os ICR com vinculação direta às perdas Indicadores que não possuem vinculação direta com as perdas são monitorados pelas áreas responsáveis 39

40 AMA 4 elementos essenciais Gerenciamento do Risco Operacional Base de Base de Análise Dados Dados de Internos Externos Cenários BEICF s VaR Cálculo do Capital 40

41 AMA - Cálculo do Capital Distribuição do Capital Econômico para risco operacional, por categoria de evento de perda operacional Categoria de Eventos de Perda R$ milhões Falhas nos Negócios 925 Danos ao Patrimônio Físico 9 Falhas em Sistemas 10 Falhas em Processos 193 Fraudes e Roubos Externos 279 Fraudes Internas 60 Problemas Trabalhistas 624 TOTAL Para o cálculo foram incorporados os dados associados à severidade dos eventos de perda, registrados na BDI Fonte: Relatório Análise de Desempenho - 1º trimestre/

42 Sérgio Rodrigues Pimentel Gerente Executivo Diretoria de Gestão de Riscos Gerência de Gestão do Risco Operacional Fone: (55)