Exercícios Selecionados de Econometria para Concursos Públicos

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1 1 Exercícios Selecionados de Econometria para Concursos Públicos 1. Regressão Linear Simples Séries Temporais GABARITO... 20

2 2 1. Regressão Linear Simples 01 - (ESAF/Auditor Fiscal da Previdência Social/2002) - Uma empresa presta serviços de manutenção de eletrodomésticos em domicílio. Para cada um de 18 atendimentos coletou o tempo gasto em minutos (y) com a manutenção e o número de máquinas servidas (x). Postula-se que o modelo linear Y = α + β + ε i X i i seja adequado, onde α e β são parâmetros desconhecidos e os ε i são componentes de erro não diretamente observáveis, não correlacionados, com média nula e variância σ 2 desconhecida. As estimativas de mínimos quadrados dos parâmetros do modelo linear são dadas por ˆ α = 10, ˆ β = 2 e ˆ σ 2 = 4. A estimativa do aumento esperado de tempo por máquina adicional servida por chamada é de: a) 2 minutos b) 10 minutos c) 12 minutos d) 5 minutos e) 6 minutos 02 - (ESAF/Auditor Fiscal da Previdência Social/2002) - Para o modelo de regressão linear y = α + βx + ε, onde y é a variável resposta, X a variável independente, α e β são parâmetros desconhecidos e ε é uma componente de erro aleatória com média zero. Assinale a opção que corresponde à interpretação do parâmetro α. a) É o valor predito de y, dado que X = 0, desde que esse valor de X seja compatível com o conjunto de observações da variável exógena. b) Mede a variação esperada em y por unidade de variação na variável exógena. c) É o valor esperado de y, quando se padroniza a variável exógena. d) Mede a variação da reta de regressão. e) Mede o coeficiente angular da reta de regressão (ESAF/Auditor Fiscal da Previdência Social/2002) - Considere o modelo de regressão linear Y i = α + βx + ε, i = 1, K,20, i i onde y i é uma realização de uma variável resposta y, X i é uma realização de uma variável exógena X, os ε i são erros aleatórios não-observáveis, não correlacionados, com média nula e variância constante σ 2. No processo de estimação via o método de mínimos quadrados as variáveis foram corrigidas pela média, produzindo a equação de ajuste: y y = τˆ i ( X X ) i

3 3 Onde y = 2, X = 1 e ˆ τ = 0, 5. A variância do coeficiente τˆ foi estimada em 0,25. O erro médio quadrático da regressão vale 1. Assinale a opção correta. a) O preditor da observação individual de y,quando x = 3, vale 3 e tem variância 1,05. b) O preditor do valor esperado de y, quando x = 3, vale 3 e tem variância 1,05. c) As variáveis aleatórias y e τˆ tem correlação distinta de zero. d) O preditor do valor esperado de y, quando x = 3, vale 3 e tem variância 1. e) O preditor da observação individual de y, quando x = 3, vale 3 e tem variância (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002)

4 4 05 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002)

5 5 06 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) ainda com relação à questão 05: 07 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) ainda com relação à questão 05:

6 6 08 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002)

7 7 09 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001)

8 8 10 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001)

9 9 11 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001) Ainda com relação à questão 10, assinale a opção que dá o valor da estatística necessária para o teste de hipótese β=δ=0. a) 2,0 b) 1,0 c) 2,5 d) 25 e) 5,0 12 (Cespe-UnB/Analista Legislativo Câmara dos Deputados/2002)

10 10 13 (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil[Área 4]//2005)

11 11 14 (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 4]/2005) Ainda em relação à questão 13:

12 12 15 (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 3]/2005)

13 13 16 (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 3]/2005) Ainda em relação à questão 15:

14 14 17 (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 3]/2005)

15 15

16 16 18 (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 3]/2005) Ainda em relação à questão 17, com relação à equação do plano ajustado pelo método dos mínimos quadrados e considerando o quadro de análise de variância correspondente, é correto afirmar que:

17 17 2. Séries Temporais 01 (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 3]/2005)

18 18 02 (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 3]/2005) 03 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) Considere a série temporal com periodicidade determinística:

19 19 04 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001)

20 20 GABARITO 1. Regressão Linear Simples 01 A 11 D 02 A 12 (1) E, (2) E, (3) C, (4) C, (5) E 03 B 13 E 04 E 14 E 05 A 15 D 06 D 16 B 07 E 17 C 08 B 18 D 09 A 10 B 2. Séries Temporais 01 A 02 E 03 C 04 E

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